74
но расширения и активизации но работы филиальной но сети, представленной
но практически во но всех промышленных но регионах страны. но План стратегического
но развития банка но предполагает также но высокие темпы но развития деятельности но по
обслуживанию но частной клиентуры.[24]
но Основными источниками но дохода Банка но являются кредитование
но населения, малого и но среднего бизнеса, но крупных корпоративных но клиентов,
торговля но ценными бумагами и но обслуживание VIPно -клиентуры.
Решение но состоит в создании но адаптивных систем но кредитного скоринга,
но опирающихся на но демографическую, ситуационную и но историческую
информацию.
но Демографическая информация – но это анкетная но информация о клиенте.
но Ситуационная информация – но информация о том но за каким но кредитом, в
какое но место и время но пришел клиент. В но случае револьверного но кредитования
такая но информация отсутствует.
но Историческая информация – но информация об но истории финансовых
но операций с клиентом. но Пока что в но большинстве случаев но такая информация
но отсутствует.[25]
С полученной но информацией производится но два основных но действия –
проверка но информации (банки но не хотят но выдавать кредит но тому, кто но их
обманывает) и но кредитный скоринг.
но Проверка информации но должна включать:
- но проверку информации но на полноту и но непротиворечивость (в случае
но необходимости информация но уточняется);
- проверка но информации по но внешним базам но данных. В большинстве
но случаев банк но может получить но базы для но проверки демографических но данных
таких, но как прописка и но владение автотранспортом. но Часть этих но проверок может
но быть интегрирована, а но часть требовать но выгрузки данных и но проверки вручную
но инспектором безопасности;
75
- но проверка информации но на соответствие но данных данным но других анкет.
но Такие проверки но могут выявить, но например, ситуацию, но когда жена но уже
получила но кредит, а муж но подал заявку но на еще но один потребительский но кредит.
Для но скоринга обычно но предлагается использовать но нейронную сеть.
но Свойство универсальной но аппроксимации нейронной но сети говорит о но том, что
но она работает но по крайней но мере не но хуже любого но наперед заданного но метода или
но модели кредитного но скоринга. Нейронная но сеть обучается но на конкретных
но демографических и ситуационных но данных.[28]
Как и но со всякой но системой, основанной но на системах но искусственного
интеллекта, с но нейронной сетью но самое сложное – но ее обучение и но запуск в
эксплуатацию. В но начальный момент но отсутствует история но выдачи кредитов, и
но вряд ли но конкуренты поделятся но информацией. Более но того, данные но разнятся по
но регионам, и те но признаки, которые но были важны в но одном регионе, но могут в
другом но не работать.
но Соответственно, предлагается но взять сначала но как можно но больше
анкетных и но ситуационных данных о но клиенте. В дальнейшем но те пункты
но анкеты, которые но не влияют но на кредитный но риск, отбросить.
но Начальное обучение но нейронной сети но производится на но основе специально
но сгенерированной выборки но анкет и простой но скоринговой модели и но экспертных
оценок.
но Другой проблемой, но сопряженной с использованием но нейронной сети
но является некоторая но непрозрачность для но человеческого понимания
но принимаемых ею но решений. Решение, но предлагаемое разработчиками но данных
автоматизированных но систем, состоит в:
- но извлечении правил но из нейронной но сети для но понимания факторов,
но влияющих на но кредитные риски и но управления ими;
- но утверждении и использовании в но операционной деятельности но дерева
решений.[20]
76
но Одна из но таких программ но "NTRScoring" представляет но собой модуль
но управления взаимоотношениями с но клиентами интегрированной но банковской
системы но (ИБС) и включающий в но себя систему но скоринга – расчета но кредитного
рейтинга, и но настраиваемый на но основе правил и но регламентов, принятых в
но кредитной организации.
но Основную роль в но снижении рисков но до минимума но играет согласованная
но работа всех но сотрудников банка в но соответствии с утвержденной но схемой
принятия но решения.
Приоритетной но задачей для но развития кредитной но деятельности банка
но является завершение но создания системы но рейтингования клиентов. но Базельские
соглашения в но части управления но рисками рекомендуют но финансовым
институтам но применять те но или иные но формализованные механизмы но оценки
своих но контрагентов-заемщиков. Наиболее но продвинутой в этом но отношении
является но система внутреннего но рейтингования клиентов. но Ведь рейтинг
но позволяет в значительной но мере уйти но от субъективизма но экспертных оценок.
но Любой формализованный но подход – это но некая дверь к но упрощению
процедур и но более быстрому но принятию решений.
но Стандартизация кредитной но процедуры при но одновременном улучшении
но контроля рисков но за счет но рейтингования – это но общепринятая мировая
но практика. И Сбербанк но работает над но этим в течение но последних лет. но Уже
создана и но применяется система но скоринга для но средних клиентов, но проходит
тестовую но "обкатку" система но рейтингования крупных но клиентов. Сейчас
но последнюю тестируют но на конкретных но сделках, проверяют, но насколько
адекватно но рейтинговые расчеты но отражают реальную но ситуацию, какие
но специфические корректировки но надо внести но для отдельных но отраслей,
поскольку но отраслевые риски но специфичны по но своей сути. но Для того но чтобы
система но рейтингования была но полноценной, должен но пройти некоторый но период
77
времени, в но течение которого но банк соберет но достаточную статистическую но базу
и сможет но более точно но определять ожидаемый но кредитный риск.[22]
В но Сбербанке реализует но эти новые но модели управления но рисками,
которые но не только но получают высокую но оценку аудиторов и но рейтинговых
агентств, но но и являются но важнейшим шагом но на пути но приведения системы
но управления рисками но банка в соответствие с но международными стандартами и
но Базельскими соглашениями.
но ПАО Сбербанк но успешно завершил но проект по но присоединению к
международной но клиринговой системе но Continuous Linked но Settlements (CLS)
но для расчетов но по конверсионным но операциям в статусе но клиента. Начало
но проведения расчетов в но пяти основных но валютах – долларах но США, евро,
но английских фунтах но стерлингов, японских но иенах и швейцарских но франках –
состоялось 18 но июля 2011 года. но Также планируется но открытие счетов но еще в 9
валютах, но участвующих в расчетах но CLS. Банкомно -провайдером расчетных
но услуг стал но JPMorgan Chase но Bank.
Участие в но данной системе но позволит существенно но снизить кредитные,
но расчетные и операционные но риски, возникающие в но расчетах по
но конверсионным операциям но между банкамино -контрагентами, расположенными
в но различных часовых но поясах, а также но увеличить объемы но таких операций с
но контрагентами.[24]
Членство но ПАО «Сбербанк»в но системе CLS но будет способствовать
но повышению качества но услуг, оказываемых но банком своим но клиентам и
контрагентам.
В но работе по но управлению анализа и но развития кредитной но деятельности
банк но сталкивается с рядом но проблем. Часть но из них но связана с определенным
но отставанием систем но автоматизации от но темпов развития но бизнеса. Чтобы
но обрабатывать информацию но по портфелю но банка и всей но группы, грамотно
но позиционировать их но на рынке, но необходимо оперировать но статистическими
78
данными, но которые формируются с но помощью матриц, но насчитывающих
несколько но десятков тысяч но позиций. Поскольку но пока в банке но отсутствует
единое но корпоративное хранилище, но которое бы но позволило оперативно
но получать информацию в но готовом виде, но специалистам приходится но работать с
множеством но различных информационных но источников, баз но данных и уже
но собственными силами но анализировать полученные но сведения.
79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экономической основой но возврата кредита но является кругооборот
но средств и их но обязательное наличие к но сроку возврата но ссуды. Кредит, но как
экономическая но категория тем и но отличается от но других категорий но товарно-
денежных отношений, но что здесь но движение денег но происходит на но условиях
возвратности. но Возвратность - необходимая но черта кредита.
В но выпускной работе но выявлены основные но направления обеспечения
но возвратности кредита но коммерческого банка: но заключение кредитного
но договора (соглашения), но предоставление ссуды но надежным клиентам, но чтобы
исключить но риск непогашения и но обеспечить своевременный но возврат
выданных но средств, приведены но теоретические аспекты но обеспечения
возвратности но кредита.
Если но говорить о российском но кредитном рынке, но то ему но на данный
но момент свойственна но относительная стабильность, но однако пока
но неразрешенными проблемами но остаются высокие но ставки по но кредитам и
большой но объем просроченной но задолженности.
В России но имеются и другие но серьезные проблемы в но современной
системе но кредитования, такие но как неэффективность но проводимой государством
но кредитной политики, но трудность в получении но кредита предприятиями но малого
и среднего но бизнеса. В целом, в но сфере кредитных но операций прослеживаются
но многие положительные но тенденции и предпосылки, в но том числе в
но направлении восстановления но утраченных во но время кризиса но позиций. Поэтому
в но ближайшие годы но можно ожидать но роста объемов но кредитования и
повышения но эффективности кредитных но операций.
Контроль но кредитной деятельности и но эффективное управление но рисками
является но той основой, но на которой но базируется финансовое но благополучие и
устойчивость но этого банка. но Это действительно но сердцевина всего но банковского
80
бизнеса, но обеспечивающая его но надежность в глазах но кредиторов и клиентов.
но Основная цель но кредитной политики но ПАО «Сбербанк» - но формирование
кредитного но портфеля, позволяющего но поддерживать качество но активов на
но приемлемом уровне, но обеспечивающего целевой но уровень доходности,
но направленного на но минимизацию кредитных но рисков.
Анализ но классификации видов но обеспечения возвратности но кредитов в
ПАО но «Сбербанк России» но показал, что но удельный вес но наиболее надежной
но формы обеспечения - но имущества заемщика (в но том числе но драгоценные
металлы и но ценные бумаги) но уменьшился и составил 36,62% - в 2015 но году,
34.13% - в 2017 году.
но Данные анализа но динамики форм но обеспечения возвратности но кредитов в
ПАО но «Сбербанк России» но позволяют сделать но вывод , что в но ПАО «Сбербанк
России» но используются в качестве но обеспечения возвратности но кредитов только
но залог и поручительство. но Наибольший удельный но вес в структуре но обеспечения
на но протяжении трех но последних лет но занимает залог.
но Анализ динамики но форм обеспечения но возвратности кредитов но по
субъектам но кредитования в ПАО но «Сбербанк России» в но разрезе юридических и
но физических лиц, но показывает, что но наиболее используемой но формой
обеспечения но кредитных обязательств но на протяжении но трех последних но лет
остается но залог.
Приведена но сравнительная характеристика но выбора формы но обеспечения
возвратности но кредита в зависимости но от финансового но состояния. Сфера
но использования разнообразных но форм обеспечения но возвратности кредита,
но учитывая степень но эффективности этих но форм, зависит но от реальной
но экономической ситуации, но которая складывается но под влиянием но многих
факторов. но Главными из но них являются но финансовое состояние но заемщика и
качество но имеющегося у него но обеспечения кредита.
81
но Современный банковский но рынок немыслим но без риска. но Риск
присутствует в но любой операции, но но в зависимости но от условий но может иметь
но разные масштабы и но компенсироваться. Следовательно, но для банковской
но деятельности важным но является предвидение но риска и разработка
но управленческих мероприятий но по его но снижению до но минимального уровня.
но Банковский риск но является синтетическим но риском, то но есть включает в но себя
совокупность но локальных рисков, но таких, как но кредитный, процентный,
но валютный, рыночный и т.п. но Это означает, но что методы но снижения банковского
но риска также но необходимо дифференцировать но по этим но составляющим.
В ПАО но «Сбербанк» с каждым но годом качество но обеспечения кредитов
но улучшается. Если но раньше в обеспечение но принималось только но поручительство
физических но лиц, то в но данный момент в но отделении практикуются но такие виды
но обеспечения как но залог недвижимости, но транспортных средств, но залог
имущества. но Для покрытия но непогашенной клиентами но ссудной задолженности
но по основному но долгу используется но резерв на но возможные потери но по ссудам
но (РВПС), который но формируется за но счет отчислений но относимых на но расходы
банка. но За счет но резерва производится но списание потерь но по нереальным но для
взыскания но ссудам банка. но Указанный резерв но обеспечивает создание но банку
более но стабильных условий но финансовой деятельности и но позволяет избегать
но колебаний прибыли но банка в связи но со списанием но потерь по но ссудам.
Несмотря но на возросшую но конкуренцию, ПАО но «Сбербанк» сохраняет но за
собой но ведущую позицию, но предлагая клиентам но новые услуги, и но остается
одним но из крупнейших и но динамично развивающихся но универсальных банков в
но стране.
82
СПИСОК но ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
но Нормативная литература:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ. (последняя редакция от 1 июня 2018г.)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ. (последняя редакция от 1 июня 2018г.)
4. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 №
395-1. Редакция от 23.05.2018 г)
5. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 №
127-ФЗ.( в редакции, действующей с 07.03.2018 года.)
6. О кредитных историях: Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ. (с
изменениями на 31 декабря 2017 года)
7. Литература:
8. Банк и банковские операции: учебник / коллектив авторов ; под ред. О.
И.Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2017. – 272 с.
9. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И.
Валенцева [и др.]; под ред. засл. Деят. Науки РФ, д-ра экон. Наук, проф.
О.И. Лаврушина. – 8-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2013. – 560 с.
10. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой.
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 604 с.
11. Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Н. П. Белотелова, Ж.
С. Белотелова. – 4-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К», 2014. – 400с.
12. Голубев, А.А., Абакумова А.В., Мишура Л.Г. Банковское и страховое
дело: Учебное пособие. – СПб.: СПб ГУИТМО, 2016. – 93 с.