62
От того, насколько правильно банк выберет метод борьбы с
«проблемными» активами, зависит не только успешность разрешения одной
конфликтной ситуации, но и в целом стабильность и репутация банка.
В банке существует самостоятельный отдел по работе с проблемными
активами, куда передаются все кредитные договоры с нарушением сроков
платежей.
Работа сотрудников с проблемными активами организована в
соответствии с федеральными законами и внутренними нормативными
документами. Алгоритм работы выглядит следующим образом.
Через три дня после обязательного платежа в случае непогашения,
клиенту отправляется смс-сообщение или осуществляется звонок с
напоминанием о необходимости произвести платеж. Если и далее клиент не
погашает задолженность, заёмщику и поручителю спустя еще две недели
отправляются письма с уведомлением о нарушении условий договора с
предупреждением о праве требовать погасить всю сумму кредита полностью
досрочно согласно условиям кредитного договора. Через 6 месяцев банк
обращается в суд с иском на заёмщика, требуя полного погашения кредита, а
также с ходатайством о наложении ареста на залоговое имущество.
Определением суда налагается арест на обеспечение, и банк может
забрать, к примеру, залоговый автомобиль, на ответственное хранение и в
дальнейшем продать его самостоятельно, погасив задолженность по кредиту
заемщика, однако чаще всего суммы недостаточно, и заемщик вновь остается
обязан банку выплатить оставшуюся часть долга. Данный метод, несмотря на
то, что требует от банка значительных затрат времени и средств, т.к. влечет за
собой затраты на автоматизацию деятельности, затраты на содержание штата
квалифицированных сотрудников, затраты на покрытие судебных и прочих
издержек по взысканию и реализации имущества, является тем не менее
наиболее эффективным в борьбе с просроченной задолженностью.
Выбор способа урегулирования проблемного долга опирается на
несколько критериев (см.таблицу 20):
63
Таблица 20
Выбор способов урегулирования проблемных ссуд
Критерии выбора
классификации
Способы урегулирования проблемных ссуд
Степень
вмешательства в
бизнес клиента
Низкий уровень вмешательства
- разработка программы изменения структуры
задолженности;
- разработка программ сокращения расходов;
- получение дополнительной документации и гарантий;
- удержание дополнительного обеспечения;
- вложение дополнительных средств (выдача нового займа);
- получение правительственных гарантий с получением
средств из бюджета для обслуживания долга
Средний уровень вмешательства
- продажа залогового обеспечения;
- продажа прочих активов;
- обращение к гарантам;
- получение части акций компании - банк становится ее
совладельцем;
- организация финансовой помощи со стороны другого
финансового института
Высокий уровень вмешательства
- продажа компании или ее отдельных подразделений
третьей стороне;
- замена руководства компании-заемщика;
- назначение управляющих для работы с компанией от имени
банка;
- реорганизация компании;
- банкротство компании
Качество
проблемного
кредита
Этапы работы с проблемными ссудами
Факторы
проблемности ссуд -
высокий уровень
инфляции, со-
кращающий
процентную маржу
Меры по снижению темпов инфляции
- политика
бюджетного
дефицита
Понижение процентных ставок (ключевая ставка),
государственная дотация процентных платежей, сокращение
издержек по банковским операциям, выделение из бюджета
дешевых целевых ресурсов в разных формах
- нежелательное
изменение ва-
лютного курса
Управление валютным курсом
64
- снижение темпов
роста ВВП
- развитие кредитования реального сектора при соблюдении
экономических границ;
- реструктуризация задолженности, предоставление отсрочек
по погашению ссуд и процентов, предоставление реальному
сектору стабилизирующих кредитов, целевая
государственная поддержка банков и заемщиков
Тип заемщика -
юридические лица
Способы юридического характера
-физические лица
Более «мягкие» меры психологического воздействия в
рамках законодательного поля, консультационная помощь
клиенту, включая реструктуризацию долга
- степень вмешательства в бизнес клиента;
- качество проблемного кредита;
- факторы проблемности ссуд;
- тип заемщика.
Эффективность процесса урегулирования проблемных кредитов
определяется в разрезе каждого отдельного проблемного кредита (степень
сокращения или ликвидации долга, период урегулирования, издержки банка)
и портфеля проблемных ссуд (изменение размера портфеля, его сегмента
безнадежных долгов; величина ссуд, списанных с баланса банка; темпы роста
(снижения) просроченной задолженности, годовая скорость оборота кредита).
ПАО «Сбербанк» идет навстречу клиентам, предлагая всевозможные
мероприятия по урегулированию проблемной задолженности. Информация
клиентам о том, как правильно поступить при возникших трудностях с
оплатой кредита ввиду финансовых и другого рода трудностей, размещена на
официальном сайте банка в открытом доступе. К примеру, банк предлагает
воспользоваться заемщикам реструктуризацией кредита, изменив
первоначальные условия кредитования. Данный вид урегулирования
направлен на поддержку клиентов, которые по причине ухудшения
финансового положения не могут обслуживать свою задолженность на
положение по работе с проблемной задолженностью ПАО «Сбербанк»
Внутренние документации ПАО «Сбербанк» первоначальных условиях,
65
предусмотренных кредитным договором вследствие потери работы или
увольнения, изменении условий оплаты труда, болезни и т.д. [23].
Кроме того, ПАО «Сбербанк» использует другие законодательно
допустимые способы взыскания: [30]
- передаёт информацию о клиентах в кредитное бюро, таким образом,
информация о просроченной задолженности в дальнейшем может повлиять на
решение других банков о предоставлении кредита;
- инициирует применение мер понуждения к исполнению
обязательствпо кредитному договору, к примеру, временное ограничение на
выезд заграницы России (в соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ
«Об исполнительном производстве») и др.
В 2013 году ПАО «Сбербанк» создал дочернюю компанию
«АктивБизнесКоллекшн», её задачей является возврат просроченной
задолженности по агентской схеме на конкурентных условиях с другими
привлеченными коллекторскими агентствами. И в случае, если банк не смог
самостоятельно решать проблему просроченной задолженности, он начинает
совместную работу с коллекторскими агентствами, используя один из двух
методов – аутсорсинг и цессию. Аутсорсинг подразумевает передачу
вуправление проблемной задолженности коллекторскому агентству. Цессия
или уступка прав требования долга предполагает передачу прав банка к
коллекторскому агентству, что обязательно указано в кредитном договоре, и
не требует дополнительного согласия клиента на «продажу» его кредита
третьему лицу. Продажа проблемного долга третьим лицам освещены в 24
главе Гражданского Кодекса Российской Федерации «Перемена лиц в
обязательстве». Данные соглашения с третьими лицами позволяют
сэкономить затраты времени на работу с проблемной задолженностью,
избежать прямого конфликта с заемщиком и сосредоточиться на прибыльных
операциях [23].
Но в случаях, когда должники осознанно не желают идти на встречу
уступкам банка и укрываются от исполнения своих обязательств по
66
погашению кредита, банк вынужден применять судебные методы работы с
просроченной задолженностью, и к сожалению, такие методы имеют низкую
эффективность в борьбе с должниками, по оценкам специалистов.
Это объясняется длительностью рассмотрения судом исков банка,
несоответствием установленного судом размера начальной продажной цены
рыночным ценам. Последним вариантом «очистить» баланс от неработающей
задолженности является списание её с баланса банка. Если уже нет надежды
на получение эффекта от попыток взыскания, либо проведение таких попыток
не рентабельно, то безнадежная задолженность списывается банком по
нормативной базе, за счёт сформированных резервов.
Отметим, что ПАО «Сбербанк» занимается не только просроченной, но
и проблемной задолженностью.
Кроме того, главное достижение – выполнение бизнес-плана. В банке
хорошо развит институт персональной ответственности по каждому клиенту-
заёмщику, т.е. за каждым должностным лицом закреплены сроки изучения и
разрешения проблемной ситуации, его контролирует лицо более высшего
звена. Это позволяет дисциплинировать ответственного и повышает
эффективность работы по возврату долга.
Динамика просроченной задолженности по кредитам, предоставленным
юридическим и физическим лицам ПАО Сбербанк» представлена в таблице
21.
Таблица 21
Анализ просроченной задолженности ПАО «Сбербанк»
2016-2018 гг., (млрд.руб.)
Показатели
2016 г
2017 г
2018 г
Просроченная
задолженность
юридических лиц
359,1
498,5
405,9
Просроченная
задолженность ИП
17,6
14,3
16,5
Просроченная
задолженность
физических лиц
222,3
207,57
195,81
Просроченная
задолженность
банков
2,7
0,1
0,4
67
Итого
601,7
720,47
618,61
Таким образом, на 1 января 2017 года наблюдалась положительная
динамика кредитного портфеля ПАО «Сбербанк», однако по состоянию на 1
января 2018 года объемы кредитного портфеля изменились в сторону
уменьшения. Просроченная задолженность, увеличившись почти на 2,8% в
2018 году по сравнению с 2016 годом.
К 2017 году уровень просроченной задолженности повышался, что
являлось негативным результатом, т.к. он влияет на прибыль, резервы и
капитал. Однако к 01.01.2019 году он снизился, что свидетельствует об
улучшении качества кредитного портфеля и хорошем результате работы банка
с проблемной задолженностью.
Проблему не возврата кредитов ПАО «Сбербанк» решает либо силами
собственной службы безопасности, либо (в последнее время все чаще)
используя такой инструмент возврата долгов, как перепродажа части
кредитного портфеля другому кредитору. Для обеспечения возвратности
кредита и защиты от кредитного риска в ПАО «Сбербанк» используются три
блока воздействий: экономический, правовой, организационный, которые в
совокупности составляют механизм обеспечения возвратности кредита.
Экономический блок включает такие действия ПАО «Сбербанк», как
экспертная или скоринговая оценка кредитоспособности потенциального
кредитополучателя; анализ непосредственно кредитуемой сделки и оценки ее
влияния на экономику клиента; определение способности кредитополучателя
генерировать денежные потоки и вероятности образования первичных
источников погашения кредита; оценка достаточности и приемлемости
предоставляемых кредитополучателем вторичных источников погашения
кредитной задолженности; определение кредитных лимитов как для
конкретных клиентов, так и для групп взаимосвязанных клиентов.
Кредитный отдел ПАО «Сбербанк» уже использует программу скоринга
NBSM фирмы Experianscorex для ипотечного кредитования, автокредитования
68
и кредитных карт. Практический опыт внедрения системы кредитного
скоринга в банке ПАО «Сбербанк» позволяет сравнить типовой подход к
оценке заемщика, рассмотренный выше, и применение полноценных систем
кредитного скоринга. На основе данного сравнения, можно сделать вывод, что
применение кредитного скоринга помогает эффективнее оценивать заемщика
и принимать решение о выдаче кредита.
Существующая система кредитного скоринга в ПАО «Сбербанк»
является достаточно эффективной, однако она оценивает исключительно
формальные факторы. Данное ее свойство пропускает значительное
количество неблагонадежных клиентов. В то же время она может не только
пропустить в банк «плохого» заемщика, но и отвергнуть «хорошего». На
сегодняшний день существуют системы, способные оценить намерения
человека выплачивать кредит. Большинство данных систем работают на
основе полиграфа, однако продукт повсеместное использование полиграфа
будет усложнять и замедлять процесс получения кредита, что приведет к
дополнительным издержкам. В качестве меры по совершенствованию
методики оценки кредитоспособности заемщика, ПАО «Сбербанк»
предполагается интегрировать в нее оценку риска невозврата кредита на
основе программного продукта израильской компании Nemesysco - HR1-
Кредит. В соответствии с данной программой к группе высокого риска
относятся заемщики, которые: [19, с.46]
1. в момент обращения за кредитом, знают, что они не намерены
выплачивать кредит;
2. в момент обращения за кредитом знают, что у них нет возможности
выплачивать кредит;
3. сознательно лгут при тестировании в отношении своей кредитной
истории за последние два года.
HR1-Кредит - это полностью автоматизированная система
тестирования, которая за 10 минут осуществляет проверку потенциального
заемщика. Работа системы проверки заемщика HR1-Кредит основана на
69
запатентованной технологии анализа голоса - SENSE. В отличие от других
технологий анализа голоса, SENSE-технология может анализировать разные
слои в голосе, проводя глубокий анализ круга эмоций субъекта. SENSE-
технология может определить, взволнован ли собеседник, смущен, напряжен,
охотно ли делится информацией, сосредоточен. SENSE технология оценивает
не содержательную сторону ответов тестируемого, а психоэмоциональные
реакции в ходе теста, которые отражаются в его речи. Эти реакции измеряются
и оцениваются алгоритмами, созданными на базе патентов компании
Nemesysco. Тест предназначен для тестирования физических лиц,
обратившихся за кредитом для приобретения различных вещей в магазине
(модель розничного кредитования), либо заемщика банка, который лично
несет ответственность за возврат кредита. Поэтому необходимо убедиться, что
тестирование проходит непосредственно лицо, обратившееся за кредитом, а не
кто-либо, действующий по поручению (доверенности). Что тестируется
системой проверки и оценки заемщика: [20, с.38]
1. Намерение платить - уровень личной ответственности заемщика за
возврат кредита;
2. Возможность платить - возможность заемщика справиться с
выплатами кредита (личная самооценка);
3. Кредитная история тестируемого за последние два года;
4. Напряжение - общее напряжение тестируемого во время теста.
Параметры оценки кредитоспособности тестируемого заемщика:
1. Платежеспособность заемщика. Параметр включает взвешенную
оценку степени личной готовности заемщика прикладывать максимальные
усилия для выплат по кредиту, готовность выплачивать кредит за счет
ограничений других расходов. В том случае, если тестируемый не видит
приоритетности выплат по кредиту по отношению к другим расходам,
возрастет риск невозврата кредита. Оценивается уровень внутренней
уверенности тестируемого заемщика в том, что он уверенно может
выплачивать кредит. В случае, если у тестируемого нет уверенности в
70
возможности вернуть кредит, не продуман и не спланирован возврат кредита,
и он надеется на авось, уровень риска невозврата кредита возрастает; [13, с.185
2. Кредитная история заемщика. Параметр включает взвешенную оценку
поведения, тестируемого по возврату кредитов, ссуд, долгов за последние два
года. В том случае, если тестируемый обманывает, отвечая на вопросы,
возрастет уровень риска невозврата кредита;
3. Общее напряжение. Параметр отражает уровень общего напряжения,
тестируемого во время проведения теста. Носит вспомогательный характер.
Анализ результатов проверки заемщика (возможные варианты): [17, с.345]
1. Параметр «Общее напряжение» дает оценку возможности
использования результатов теста. Он должен находиться в определенном
интервале. Если он не вписывается в этот интервал, то тестируемый дает не
типичные реакции (возможно, находится под воздействием алкоголя,
наркотиков, лекарств, психически болен и т.д.). В этом случае рекомендуем
использовать другие методики;
2. Когда параметры «Кредитная история» и «Платежеспособность»
показывают низкий риск (диаграмма зеленого цвета) - это означает, что
технология анализа голоса не выявляет проблем и можно выдавать кредит
заемщику при отсутствии негативной информации по другим каналам;
3. Когда один или оба параметра «Кредитная история» и
«Платежеспособность» показывают высокий риск (красный цвет диаграммы)
- менеджер принимает решение отказать заемщику. Тестирование занимает 5-
7 минут. В существующую в банке технологию принятия решения о выдаче
кредита заемщику добавляется тестирование на системе «HR1- Кредит».
Решение о выдаче кредита принимается тем же сотрудником, но с учетом
результатов тестирования (проверки заемщика). Оценить экономический
эффект от внедрения данной системы можно исключительно экспертным
методом. В состав группы экспертов могут входить: директора подразделений
и отделений, начальник отдела андеррайтинга, руководители отделов
ипотечного кредитования.
71
Далее рассмотрим предварительный бюджет данного мероприятия на
2020 год представлен в таблице 23[22, с. 60].
Таким образом, исходя из данных таблицы видно, что стоимость
обновления системы кредитного скоринга составляет около 47,5млрд. руб.
Дополнение к программе, которое устанавливается раз в полгода стоит
15,0 млрд. руб. Также фирма предоставляет круглосуточную горячую линию
технической поддержки, стоимостью 0,3 млрд. руб. в год.
Таблица 22
Затраты по внедрению системы HR1- Кредит в 2020 г.
Статья затрат
Сумма (млрд. руб.)
Совокупные затраты на
приобретение системы HR1-
Кредит
47,5
Затраты на установку и наладку
системы HR1- Кредит
15,3
Затраты на обучение персонала
-
Итого
62,8
Обучение сотрудников предоставляется бесплатно.
Итого единовременные годовые затраты на установку скоринга
составят: 62,8 млрд. руб. Известно, что скоринговые системы сокращают риск
невыплат по кредитам на 5-15%. Чтобы рассчитать число сокращения
невозвратов по кредитам после внедрения мероприятия, воспользуемся
методом экспертных оценок. В 2019 году произошло снижение объема
просроченной задолженности в деятельности ПАО «Сбербанк» на 101,86
млрд. руб. и доли просроченной задолженности в кредитном портфеле на 0,7
% до 3,1%. На данный момент просроченная кредиторская задолженность
физических лиц составляет 618,61 млрд. руб.
Таким образом, согласно экспертной оценке, при сохранении
совокупной величины активов, внедрение данного инструмента в систему
оценки кредитоспособности заемщиков принесет следующий экономический
эффект.