3
Содержание
Введение ................................................................................................................... 4
ГЛАВА 1. Анализ предметной области ................................................................ 7
1.1 Анализ технологии банковских расчетов в РФ .............................................. 7
1.2. Общая характеристика ПАО «НОТА-Банк» .............................................. 14
1.3. Общая характеристика автоматизированной системы ПАО «НОТА-Банк»
................................................................................................................................. 22
1.4. Анализ бизнес-процессов технологии банковских расчетов ПАО «НОТА-
Банк» ...................................................................................................................... 26
ГЛАВА 2. Проектирование информационной системы банковских расчетов35
2.1. Информационная модель технологии банковских расчетов ..................... 35
2.2. Проектирование структуры данных учета банковских расчетов .............. 39
2.3. Постановка задач автоматизации ................................................................. 50
ГЛАВА 3. Результаты проекта автоматизации банковских расчетов ............. 58
3.1 Описание режимов разработанного программного обеспечения .............. 58
3.2. Экономическая эффективность проекта ...................................................... 69
Заключение ............................................................................................................ 83
Список использованной литературы ................................................................... 85
4
Введение
Произошедшее под влиянием падения нефтяных цен ослабление рубля
оказывает проинфляционное давление и способствует росту инфляционных
ожиданий, несмотря на замедление годовой инфляции. По оценкам Банка
России, годовой темп прироста потребительских цен снизится с 12,9% в
декабре 2015 года до примерно 10% по итогам января 2016 года. Существуют
риски, что во II квартале 2016 года годовая инфляция ускорится, в том числе
из-за эффекта низкой базы. Этому также должно способствовать снижение
инфляционных ожиданий и денежно-кредитная политика Банка России. По
прогнозу Банка России, с учетом принятого решения, инфляция снизится до
менее 7% в январе 2017 года и до целевого уровня 4% в конце 2017 года.
Однако риски отклонения инфляции от цели в конце 2017 года возросли.
В такой ситуации на первый план выходит совершенствование
клиентоориетированного подхода банка к ведению бизнеса и повышение
качества и скорости обслуживания клиентов. Обеспечить качественный
рывок в этом направлении без внедрения соответствующих программных
средств, крайне затруднительно.
Компьютеризация банковской деятельности позволила значительно
повысить производительность труда сотрудников банка, внедрить новые
финансовые продукты и технологии.
В настоящее время на территории Российской Федерации действует
1019 банков различного уровня – от крупных банков с участием
государственного капитала до мелких частных [18, с.95].
На эффективность функционирования предприятия может влиять
множество факторов: ресурсообеспеченность, исправность оборудования и
квалификация сотрудников. В своей дипломной работе разработаем прототип
автоматизированной подсистемы удаленного обслуживания клиентов «Банк-
Клиент».
5
Целью дипломного проекта является расширение возможностей
автоматизированных сервисов предоставляемы клиентам ПАО «НОТА-
БАНК»
Задачи:
определение организационной и функциональной структур банка
для изучения взаимосвязи отделов банка и клиентов в технологии удаленного
обслуживания расчетных счетов организаций;
исследование функций специалистов отдела по обслуживанию
юридических лиц банка;
анализ бизнес-процессов технологии работы системы
межбанковских расчетов;
проектирование моделей данных;
анализ системы информационной безопасности банка;
постановка задач автоматизации;
начальная разработка и тестирование подсистемы;
экономическая эффективность проекта.
Объект исследования: ПАО «НОТА-Банк».
Предмет исследования: использование программного обеспечения для
системы межбанковских расчетов.
Методы исследования: системный, критический, обобщенный,
моделирование, метод наблюдения, изучения документации, математическое
моделирование.
В рамках дипломного проекта требуется создать подсистему, которая
будет наиболее точно имитировать деятельность системы обслуживания
клиентов с использованием удаленного доступа. В качестве объекта
исследования в данной работе будет выбраны рабочие места клиентов и
специалистов банка, работающих с технологией банковских расчетов.
Подсистема ориентирована на использование технологии
обслуживания клиентов банка. Работа содержит 3 главы, введение,
6
заключение и список литературы. В главе 1 приведено описание
организационной структуры предприятия, проведен анализ бизнес-процессов
предприятия, определены задачи автоматизации. В главе 2 приведено
техническое задание на разработку системы, построена логическая и
физическая модели данных, приведено описание разработанного
программного обеспечения. В главе 3 приведена экономическая
эффективность проекта.
Результатом проекта явилась разработка прототипа программного
продукта системы банковских расчетов.
7
ГЛАВА 1. Анализ предметной области
1.1 Анализ технологии банковских расчетов в РФ
В денежных расчетах и платежах, проводимых преимущественно
банками, находят свое воплощение практически все виды экономических
отношений в обществе. Это, в свою очередь, немыслимо без взаимных
расчетов между банками, что обусловлено широкой разветвленностью
хозяйственных связей, большой территориальной удаленностью предприятий
и некоторыми другими факторами.
Основные расчетные операции происходят при обеспечении кредитных
расчетных операций. Кредитная политика банка содержит расчеты основных
финансовых показателей, характеризующих успешность деятельности
организации за рассматриваемый период времени. В связи с этим следует
учитывать объем собственных средств, наличие вторичных резервов [19,
с.38], например, срочных депозитных счетов, а также экономическое
положение страны на данный момент. Наиболее значимой в нашем регионе
считается денежно-кредитная политика банка России, так как на ней
строится не только экономика страны, но и принципы деятельности
кредитных учреждений коммерческого типа. Этот документ включает
основные положения, на которые опираются другие кредитные организации
при разработке собственной политики. К примеру, Центральный банк
устанавливает величину обязательных резервов [6], что напрямую
воздействует на уровень процентных ставок по всем видам кредитов.
В сложившихся условиях банки вынуждены придерживаться более
консервативной кредитной политики, что приводит и к тому, что процентные
ставки по краткосрочным кредитам, необходимые для пополнения
оборотных средств, крайне важных для обеспечения жизнедеятельности
компаний, стали для многих заемщиков запредельно высокими. В частности,
8
в июне 2015 года средневзвешенная ставка по корпоративным кредитам до 1
года составила 15,62%, что лишь на 1,11 п.п. ниже уровня декабря 2014 года.
Рис. 1.1 Компоненты финансовой политики банка
Отмеченные тенденции в банковском секторе рассмотрим далее в
контексте политики обеспечения финансовой стабильности и распределены
по ее основным компонентам:
(Компонент I) Макропруденциальная политика — в части обеспечения
возможностей по раннему выявлению системных рисков в банковском
секторе;
(Компонент II) Микропруденциальный надзор [7] — в части
обеспечения функционирования банков в соответствии с целями по
финансовой стабильности, готовности банков к кризису и предотвращения
банкротства;
(Компонент III) Управление кризисными ситуациями — в части
повышения эффективности управления кризисными ситуациями как на
уровне отдельных банков, так и на уровне финансового сектора в целом. Со
своей стороны, банки как основные реципиенты политики финансовой
стабильности обеспечивают вклад в поддержание финансовой стабильности
через управление рисками собственной деятельности и в соответствии со
стратегией развития финансового сектора.
9
Компонент I) Макропруденциальная политика – в части раннего
выявления системных рисков в банковском секторе [27]
1. Проведение детальной оценки качества активов и стресс-
тестирования достаточности капитала и ликвидности крупнейших банков, по
стандартизированной и согласованной с регулятором методике. Ожидаемые
результаты: позволит оценить текущие реальные потребности крупнейших
банков в капитале и ликвидности с учетом стрессовых сценариев для
определения стартовой точки применения дальнейших мер и выработки
планов действий.
2. Привязка взносов в систему страхования вкладов к уровню риска
банков-участников и банковского сектора в целом, а также разработка
инструментария АСВ, по оценке достаточности фонда системы страхования
вкладов. Ожидаемые результаты: создание у банков-участников мотивации к
достижению разумного баланса между рисками и доходностью собственных
операций, обеспечение достаточности фонда страхования вкладов
ожидаемым выплатам и справедливого размера страховых взносов банков-
участников с учетом риска.
3. Стимулирование создания рынка независимой экспертизы
кредитных рисков в соответствии с лучшими международными стандартами.
По крупным компаниям (в целях кредитования и развития рынка капитала):
развитие на базе создаваемого национального кредитного рейтингового
агентства возможностей по присвоению качественных кредитных рейтингов
по существенно более широкому кругу крупных российских компаний по
сравнению с крупнейшими международными рейтинговыми агентствами. По
среднему и малому бизнесу (в целях кредитования и повышения
эффективности взаиморасчетов и торговли): стимулирование развития
центров скоринговой оценки предприятий малого и среднего бизнеса и
предоставления аналитической и бизнес-информации с широким покрытием
предприятий малого и среднего бизнеса.
10
По крупным и средним компаниям (в целях повышения эффективности
ломбардного кредитования и использования небольшими банками при
стандартизированном подходе к оценке достаточности капитала): создание
внутренней кредитной системы Банка России, обеспечивающей определение
собственных консервативных кредитных рейтингов компаний-заемщиков –
аналогично действующим внутренним кредитным системам в ряде других
центральных банков.
(Компонент II) Микропруденциальный надзор – в части обеспечения
функционирования банков в соответствии с целями по финансовой
стабильности, готовности банков к кризису и предотвращения банкротства.
4. Разработка проактивных планов восстановления деятельности и
планов оздоровления в отношении крупнейших банков, которых необходимо
будет придерживаться при наступлении заранее согласованных с банками
негативных событий. Ожидаемые результаты: усиление контроля за
качеством антикризисных решений и планов крупнейших банков.
5. Разработка мер поддержки приобретения ослабленных банков.
Ожидаемые результаты: предотвращение наступления банкротства
ослабленных банков и развития проблем в ослабленных банках за счет
поддержки их приобретения более сильными игроками.
(Компонент III) Управление кризисными ситуациями – в части
повышения эффективности управления кризисными ситуациями как на
уровне отдельных банков, так и на уровне финансового сектора в целом
6. Разработка финансовых инструментов, которые могут быть
конвертированы в капитал при оздоровлении банков, включая разработку
требований о поддержании крупнейшими банками определенного
минимального объема обязательств, конвертируемых в капитал, в
дополнение к существующим аналогичным требованиям по
субординированным обязательствам. Ожидаемые результаты: повышение
устойчивости банков и банковского сектора к внешним шокам и снижение
расходов на оздоровление.
11
7. Создание «Биржи активов» как рыночной площадки для организации
эффективных торгов проблемными и залоговыми активами. Ожидаемые
результаты: повышение прозрачности рынка и эффективное распределение
информации о торгуемых активах между участниками, повышение цен
продажи активов за счет конкуренции, привлечение дополнительных средств
в банковскую систему, возможность распространения на широкий спектр
активов.
8. Создание фонда плохих активов в целях выкупа плохих и залоговых
активов у АСВ и коммерческих банков по справедливой стоимости и
профессионального управления ими. Ожидаемые результаты: повышение
ликвидности рынка плохих долгов, повышение возвратности плохих долгов и
эффективности управления ими. Стратегия развития и вклад банков в
поддержание финансовой стабильности.
9. Разработка стратегии развития финансового сектора и детализация
политики финансовой стабильности – позволят связать перечисленные ранее
меры в единую систему, сопоставить с целями основных заинтересованных
сторон и обеспечить их достижение. Ожидаемые результаты: детализация
определения финансовой стабильности и целей соответствующей политики, а
также разработка комплекса мер по усилению инструментария обеспечения
финансовой стабильности и описание требуемой для их реализации
дорожной карты в рамках стратегии развития финансового сектора.
10. Повышенное внимание банков к качественному управлению
наиболее существенными рисками и продолжение поддержки
совершенствования управления рисками банков регулятором. Ожидаемые
результаты: повышение эффективности деятельности банков с учетом рисков
и их готовности к кризису.
В России целесообразно развитие всех основных категорий кредитной
экспертизы, поскольку у каждой есть свои целевые потребители и
преимущества:
12
Целесообразно стимулировать развитие скоринговых услуг и услуг
предоставления бизнес-информации в целях ускорения и повышения
эффективности взаиморасчетов между компаниями МСБ, а также развитие
систем оценки рисков компаний МСБ (в том числе, возможно через
институты развития МСБ);
Усиление управления кредитными рисками на основных этапах
кредитного процесса, как для корпоративных, так и розничных и МСБ
клиентов, в том числе:
обеспечение качественной сегментации основных заемщиков по
ожидаемому риску и доходности, и выбор клиентов с целевым
профилем;
совершенствование процедур и процессов андеррайтинга и
ценообразования с учетом риска;
развитие и автоматизация инструментов мониторинга (раннего
выявления рисков) заемщиков с учетом всего массива доступной
банкам информации;
повышение эффективности работы с проблемной задолженностью, а
также внутренними и внешними коллекторами.
Управление балансом - в части разработки инструментов оценки
потребности в капитале и ликвидности в сценариях стресса и эффективного
управления ими, управление процентным и валютным риском,
совершенствование трансфертного ценообразования.
Повышение качества управления риск данными, в том числе:
внедрение единой модели данных, удовлетворяющей требованиям
регулятора и потребностям бизнеса, и ее интеграция в информационные
системы и процессы банка.
За последние несколько лет управление рисками в российских банках
совершенствовалось во многом благодаря активной роли регулятора.
Способствовать дальнейшим улучшениям могло бы повышенное внимание