45
Линейку кредитных продуктов целесообразно дополнить за счет обра-
зовательного кредита. Образовательные кредиты могут быть использованы на
оплату второго высшего образования. Таким образом, такой кредит получат
заемщики, уже имеющие высшее образование и являющиеся платежеспо-
собными, т.е. имеющими на работу на момент оформления кредита.
Следующая разновидность кредита, при помощи которого можно
дополнить ряд кредитных продуктов ПАО Сбербанк, это кредит
«Одобренный». Данный банковский продукт предназначен держателям
зарплатных карт ПАО Сбербанк. И для него можно предложить следующие
условия: клиент вправе взять кредит в сумме 10000 руб. на 10 дней (переплата -
120 руб.), на 20 дней (переплата - 170 руб.), на 30 дней (переплата - 200 руб.).
По завершению периода кредитования с зарплатой карты заемщика
автоматически списывается суммы, как основного долга, так и процентов за
кредитом.
Следующим предложением по увеличению предложения банковских
продуктов выступает кредит «Лотерейный», по условиям заключения которого
предполагается через определенный промежуток времени осуществлять
розыгрыш списания задолженности по кредиту. Данный кредит направлен на
привлечение азартных заемщиков, которых судя по оценкам кредитных
специалистов ПАО «Сбербанк» довольно много.
Линейку кредитных продуктов следует расширить за счет кредита
«Легкий». Данный кредит предполагает наличие льготного периода (например,
50 дней), за который проценты за пользование заемными средствами не
производятся. При этом как отмечают работники банка, занятые в сегменте
потребительского кредита средний период погашения потребительского
кредита в сумме 20000 руб. (это средняя сумма покупки товаров в кредит)
составляет около 45 дней. Соответвенно можно сделать вывод, что в течение
льготного периода большая часть кредитов погашена не будет, но данный срок
как правило, положительно влияет на финансовую дисциплину заемщиков.
46
Подводя итог, линейку кредитов ПАО Сбербанк предлагается
расширить за счет следующих кредитных продуктов:
1) кредит «Туристический»;
2) кредит «На перекредитование»;
3) образовательный кредит «Стабильное будущее»;
4) кредит «Одобренный» для держателей зарплатных карт ПАО
«Сбербанк»;
5) кредит «Лотерейный»;
6) кредит «Легкий».
Вывод о эффективности для ПАО Сбербанка предлагаемых кредитных
продуктов, также можно сделать используя возможности экспертного опроса. В
качестве экспертов были привлечены специалисты в сфере потребительского
кредитования. Экспертам был представлен перечень предлагаемых кредитных
продуктов, и каждый из них должен был оценить по 10-балльной шкале
(оценку «10 баллов» ставить наиболее эффективному по мнению эксперта и
соответственно, оценкой «1 балл» продукт, не имеющий существенного
значений для банка с позиции прибыльности кредитных продуктов, так и с
точки зрения расширения объемов кредитования).
Исходя из названных условий представленные кредитные продукты
получили оценки десяти специалистов-экспертов по десятибалльной шкале.
Экспертные оценки представлены в табл. 11.
47
Таблица 11
Оценки кредитных продуктов каждым из опрошенных
экспертов
Предлагаемые кре-
дитные продукты
Эксперты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого баллов
1) кредит «тури-
стический»
5
6
9
5
8
4
2
4
2
6
51 (4-е место)
2) кредит «на
пере-
кредитование»
3
4
5
8
5
3
8
8
5
7
56 (3-е место)
3)
образовательный
кредит «Стабиль-
ное будущее»
8
3
2
5
5
5
8
4
5
2
47 (5-е место)
4) кредит «Одоб-
ренный» для дер-
жателей зарплат-
ных карт ПАО
«Сбербанк»
2
6
2
5
10
5
10
9
10
6
65 (2-е место)
5) кредит «Лоте-
рейный»
3
6
9
4
8
5
2
1
3
6
46 (6-е место)
6) кредит
«Легкий»
9
8
3
7
5
4
10
6
8
7
67 (1-е место)
Принятие решения о расширении линейки депозитных и кредитных
продуктов в данном случае имеет существенные отличия. В частности, пред-
лагаемые кредитные продукты различаются не только по применяемым ин-
струментам и бонусам, предлагаемым клиентам (это также свойственно и
предлагаемым депозитным продуктам), но и по срокам и целям проведения
соответствующих банковских операций (в этом существенно отличие от набора
предлагаемых депозитных продуктов). В связи с этим представляется
необходимым проверить согласованность мнений экспертов по поводу кре-
дитных продуктов. Для этого составлена матрица соответствия. С этой целью
для каждой пары объектов (еу еj) определяем коэффициенты соответствия су,
исходя из предположения, что объект еi предпочтительнее еj. Результаты
расчётов представлены в табл. 12.
48
Таблица 12
Матрица соответствия
ej
Ei
е1
е2
е3
е4
е5
e6
e1
-
0,5
0,6
0,5
0,8
0,3
e2
0,5
-
0,8
0,4
0,6
0,3
e3
0,6
0,5
-
0,4
0,6
0,2
e4
0,8
0,6
0,9
-
0,8
0,5
e5
0,7
0,5
0,5
0,5
-
0,3
e6
0,8
0,7
0,9
0,6
0,7
-
Покажем пример расчета показателя С
± 2
. Выдвигаем гипотезу, что е1
предпочтительнее е2. Это предположение разделяют 5 экспертов. Множество
критериев, соответствующих этому предположению, С
±2
имеют номера: К = 1,
2, 3, 5, 6. Следовательно, С
± 2
= 0, 5 (5/10). Аналогично рассчитываются
значения остальных элементов матрицы соответствия. Далее суммируем по-
лученные значения по строкам: 2,7; 2,6; 2,3; 3,6; 2,5; 3,7. И делаем вывод, что в
наибольшей степени мнения экспертов совпадают относительно кредита
«Легкий» (е6), в наименьшей - относительно образовательного кредита
«Стабильное будущее» (е3).
После построения матрицы соответствия нужно рассчитать значение
элементов матрицы несоответствия (табл. 13).
Таблица 13
Матрица несоответствия
ej
Ei
е1
е2
е3
е4
е5
e6
e1
-
0,6
0,6
0,8
0,1
0,8
e2
0,4
-
0,5
0,5
0,4
0,6
e3
0,7
0,5
-
0,5
0,7
0,5
e4
0,7
0,3
0,6
-
0,7
0,7
e5
0,3
0,7
0,6
0,8
-
0,8
e6
0,6
0,2
0,1
0,5
0,6
-
Каждый элемент матрицы несоответствия учитывает те критерии, по
которым существует противоречие вынесенной гипотезе, что объект е1 пред-
почтительнее объекта е2. Для пары объектов (еу еj) показатель D
±2
рассчиты-
вается следующим образом:
1. Выделяем множество экспертов, оценки которых противоречат вы-
49
двинутой гипотезе, что объект е1 предпочтительнее объекта е2. К = 4, 7, 8, 9,
10.
2. Для этих критериев рассчитываем разность оценок объектов е1 и е2
- величину несоответствия: №4: 8-5=3; №7: 8-2=6; №8: 8-4=4; №9: 5-2=3; №10:
7-6=1. Полученные величины упорядочиваем в порядке невозрастания: 6, 4, 3,
3, 1.
3. Показатель несоответствия равен 0,6 (6/10). Аналогично рассчиты-
ваются значения остальных элементов матрицы .
Суммируем показатели по строкам и получаем следующие оценки: 2,9;
2,4; 2,9; 3,0; 3,2; 2,0. Сопоставляя эти оценки между собой, приходим к выводу,
что в наибольшей степени разногласия между экспертами проявились от-
носительно кредита «Лотерейный» (е5), в наименьшей степени - относительно
кредитного продукта «Легкий» (е6).
Таким образом, мы провели оценку согласованности мнений экспертов.
Сопоставляя данные табл. 13-15, делаем следующие выводы:
Самым перспективным эксперты считают кредитный продукт «Легкий»
(е6). Это связанно в первую очередь с тем, что о эффективности введения
данного банковского продукта эксперты имеют наименьшее число разногласий.
Следующим по эффективности для ПАО Сбербанк может стать
кредитный продукт - «Одобренный».
И третье место в этом перечне - это кредит «На перекредитование» (е2).
В свою очередь самым неэффективными эксперты признан кредит
«Туристический» (данное положение связано с высокими рисками
непогошения) (е1).
На предпоследнем месте - образовательный кредит «Стабильное
будущее» (е3).
И самое последнее место занимает кредитный продукт «Лотерейный»
(е5). При этом данный кредитный продукт вызвал наибольшее расхождение
мнений экспертов в связи с чем говорить однозначно о неэффективности
нельзя.
50
Исходя из представленного выше анализа, можно сделать вывод о
целесообразности расширения линейки потребительских кредитных продуктов,
предлагаемых ПАО «Сбербанк». В данном расширении предлагаемых
кредитных продуктов наибольший удельный вес должны занимать кредитные
продукты «Легкий» и «Одобренный».
С целью прогноза эффективности предлагаемых мероприятий также
были использованы возможности экспертного опроса. В частности, эксперты
(сотрудники депозитного отдела банка) получили бланк, на котором были
приведены основные положения предлагаемых к внедрению депозитных
продуктов и просьба высказать мнение о том, на сколько процентов, по мнению
респондентов, может увеличиться объем привлеченных ресурсов (исходя из
опыта их работы). Результаты опроса 18-ти респондентов оказались такими:
7,2%, 5,0%, 3,6%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 4,0%, 3,5%, 5,2%, 6,7%, 7,1%, 7,2%, 5,6%,
3,8%, 4,1%, 4,2%, 4,5%, 5,2%.
Результаты статистической обработки полученных результатов опроса
выглядят следующим образом:
максимальное значение - Х
МАХ
= 7, 2 %;
минимальное значение - X
MIN
= 3,5 %;
среднее значение - X = 5,14%
среднеквадратическое отклонение –Ó=1,23% .
Проверка того, можно ли доверять мнению экспертов, была проведена с
помощью критерия Греббса, суть которого заключается в определении двух
безразмерных дробей:
1 m ax X 7, 2 5,1 4
1, 6 8;
1, 23
X
Z
P
2 X m in 5,14 3, 5
1, 3 4;
1, 23
X
Z
P
Затем полученные значения сравниваются с допустимыми значениями
при принятом уровне ошибок (табл. 14).
51
Таблица 14
Нормативные значения критерия Г реббса (фрагмент)
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
ZT при уровне
ошибок
ᾰ= 0,05
1,70
1,88
2,00
2,09
2,17
2,24
2,29
2,39
2,46
2,52
2,58
Если Z
р
> Z
T
, то факт наличия ошибки установлен. Данное значение
исключается из выборки, и пересчитываются характеристики выборки. Следует
подчеркнуть, что Критерий Греббса может применять при условии объема
выборки до 25 ед., что в нашей ситуации является приемлемым, так как в
исследовании участвовало 18 экспертов. Другим аспектом является отсутствие
аномального значения в результатах опроса экспертов что дает возможность
принять, что их усредненное мнение для прогнозирования результативности
предлагаемых мероприятий.
Таким образом, можно предположить, что если на 01.01.2017 г. сумма
привлеченных депозитов физических лиц составляла 10 221 285 млн. руб., то за
2017 г. сумма полученных банком депозитов Л Д (а соответственно, и сумма
выданных кредитов Л К) может увеличиться на сумму, равную:
5,14
Д = К = 1 0 2 2 1 2 8 5 х 5 2 5 3 7 4
1
м л н . б
0
у.
0
р
Если предположить, что величина чистого спреда сохранится как ми-
нимум на уровне 2016 г., т.е. равным 5,071%, то сумма чистых процентных
доходов (∆ЧПД) от привлечения депозитов и дальнейшего их размещения на
кредитном рынке увеличится на сумму, равную:
5, 071
525374х 2 6 6 4 1, 7 м л н .р у б
100
Ч П Д
При этом условно-постоянные издержки, связанные с обеспечение ра-
боты банка, останутся на прежнем уровне, в результате можно ожидать, что
чистые процентные доходы могут вырасти даже на величину, которая больше
рассчитанной выше. Следовательно, можно прогнозировать, что соотношение
чистых процентных доходов и активов, которое на 01.01.2017 г. составляло:
52
2222833
607791
х 1 0 0 = 2
8
,73%
после проведения предлагаемого мероприятия составит:
607 7 9 1 2 6 64 1, 7
22228338 525374
х 1 0 0 = 2 ,7 9 %
Таким образом, расширение номенклатуры депозитных продуктов (на
долгосрочной основе) позволит увеличить объем кредитования (на кратко-
срочной основе), тем самым обеспечивая повышение доходности осуществ-
ления банковских операций.
В публикуемой отчетности отсутствуют данные для расчета экономи-
ческого норматива Н4. Наиболее близким по экономическому смыслу является
показатель, который показывает, в какой степени долгосрочные кредиты
покрыты долгосрочными депозитами. Значение данного показателя на
01.01.2017 г. составляло:
5682308
8615116
х1 0 0 6 6 , 0 %
По прогнозу сумма депозитов, привлеченных на долгосрочной основе,
увеличится на 525374 млн. руб. Следовательно, прогнозное значение рас-
сматриваемого соотношения составит:
5682308 5 2 5 3 7 4
8
х1 0 0
615
7
116
2, 2%
Таким образом, обеспеченность долгосрочных кредитов долгосрочными
депозитами увеличится на 6,2 процентных пункта.
Механизм повышения финансовой устойчивости ПАО Сбербанк за счет
предлагаемых выше мероприятий можно представить следующим образом. У
банка на данный момент есть запас финансовой устойчивости на
краткосрочной основе (норматив мгновенной ликвидности Н2 на 01.01.2017 г.
составил 116,4% при норме 15%), поэтому банк может позволить себе рас-
ширение объемов кредитования населения, что позволит решить проблему
53
снижения доходности банковских операций. С другой стороны, у банка есть
проблемы с обеспечением норматива долгосрочной ликвидности Н4 (на
01.01.2017 г. норматив составлял 65,5% при норме 120%). Для решения этой
проблемы предлагается расширить объем привлечения депозитов на долго-
срочной основе. Балансирование соответствующих статей баланса банка спо-
собно улучшить ситуацию с финансовой устойчивостью ПАО Сбербанк. В этом
заключается первое из мероприятий, направленных на улучшение финансовой
устойчивости.
Для решения второй проблемы, связанной с недостаточно высоким
уровнем качества активов необходимо внедрить в ПАО Сбербанке
усовершенствованную методику оценки кредитоспособности заемщиков -
физических лиц. Данная проблема является актуальной в связи с
увеличивающемся на протяжении рассматриваемого периода удельным весом
просроченных кредитов.
Используемую банком технологию оценки заемщиков физических лиц
предлагается модернизировать, как показано на рис. 11.
Рисунок 11 - Модернизированная схема проведения оценки
заемщика - физического лица в ПАО Сбербанк
54
Как показано на рисунке 8, предлагаемая схема состоит из двух
аналитических блоков: блока анализа данных и блока принятия решений. В
блоке анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках банка, о
выданных кредитах и истории их погашения. В настоящее время основой
информационной базы для принятия решений является Бюро кредитных
историй.
Модернизация схемы предполагает, что блок анализа необходимо
дополнить следующими запросами:
- получаемые доходы (используя базу банных Пенсионного фонда РФ);
- имеющаяся недвижимость, земельные участки, их площадь и место-
расположение (используя базу данных Бюро технической инвентаризации и
департамента Юстиции);
- наличие автотранспорта, его возраст (база данных
Госавтоинспекции МВД России);
- подтверждение данных о регистрации (несмотря на предъявление
паспорта, т.к. данные о регистрации могут быть фальшивыми);
- привлечение данных специализированных кредитных бюро о наличии
срочных и погашенных кредитов в других банках.
Подобные запросы должны осуществляться на договорной основе, в
режиме реального времени, в максимально быстрые сроки.
Как показано выше в работе, доля просроченных ссуд на 01.01.2017 г.
составляла 3,97%. Предполагая, что данный показатель отражает ситуацию с
просроченной задолженностью физических лиц, можно ожидать, что без
применения предлагаемой методики оценки кредитоспособности потери в виде
неполученных доходов (Л П Д) от выданных в течение 2017 г. кредитов может
составить не менее:
3, 9 7
П Д = 2 6 6 4 1 ,7 х 1 0 5 7 , 7
10
м л н . б
0
р у .
При реализации указанной модернизации ПАО Сбербанк сможет