развитие оборотного кредитования, в том числе на цели финансирования
сезонных работ, а также дистанционное банковское обслуживание.
Приоритетной остаётся поддержка действующих инвестиционных проектов, а
затем, по мере улучшения инвестиционного климата - привлечение новых
клиентов. В части активных операций на более длительную перспективу
приоритет отдается развитию инвестиционн го кредитования, проектному и
структурному финансированию.
В целом это позволит нарастить кредитный портфель в данном сегменте к
2020 году до 1 190-1 324 млрд рублей. Приоритетом Банка также является
наращивание объемов привлечения клиентских средств и увеличение доли
комиссионных доходов. В качестве нов го направления Банк планирует
активизировать работу по обслуживанию государственного оборонного заказа.
Будут продолжены усилия по привлечению на бслуживание клиентов,
работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса. В целом это
позволит нарастить объем клиентских пассив в в данн м сегменте к 2020 году
до 640-785 млрд рублей.
Развитие среднего бизнеса.
Прогнозируется, что спрос на кредитование со ст роны предприятий
среднего бизнеса будет восстанавливаться более низкими темпами по
сравнению с крупным бизнесом. Основными драйверами в краткосрочной
перспективе останется кредитование для рефинансирования задолженности и
пополнения оборотных средств. В дальнейшем планируется активизация
инвестиционного кредитования. К 2020 году кредитный портфель Банка в
данном сегменте увеличится до 285-320 млрд рублей. Также ставится задача по
наращиванию пассивов в данном сегменте.
Развитие малого и микробизнеса.
Россельхозбанк является одним из лидеров рынка кредитования и
обслуживания малого и микробизнеса. Ключевым приоритетом Банка в данном
сегменте является постепенное наращивание объемов кредит вания.
Основными направлениями деятельности останется поддержка малых форм
53
хозяйствования (МФХ), в том числе в АПК, кредитование малого и
микробизнеса в различных отраслях и сегментах, развитие экономической
активности в сельских территориях, малых и средних городах, а также
сопровождение данного сегмента при исполнении государственных контрактов.
Планируется увеличить долю стандартных кредитных продуктов,
ускорить процесс кредитования и внедрить конвейер кредитных решений в
работе с микробизнесом. В среднесрочной перспективе Банк увеличит долю
типовых инвестиционных проектов для малого бизнеса, а также предложение
готовых инвестиционных решений.
Реализация намеченных планов позволит нарастить кредитный портфель
в сегменте к 2020 году до 348-412 млрд рублей. Стратегия предусматривает
также ускоренное развитие расчетных и к миссионных пр дуктов и услуг для
данного сегмента и прирост клиентских средств.
Развитие розничного бизнеса.
В краткосрочной и среднесрочн й перспективе Банк прод лжит развитие
розничного бизнеса, опираясь на текущую клиентскую базу. Активное
привлечение новых розничных клиентов для кредитования планируется
начиная с 2018 года. Приоритетными направлениями развития остаются
ипотечное, потребительское кредитование и кредитные карты. Предполагается
многократный рост карточного бизнеса. В части клиентских средств Банк
ориентируется на увеличение доли долгоср чных вкладов и р ст статков на
расчетных счетах населения. Будет прод лжено активное развитие
транзакционных услуг для населения. Банк планирует существенно нарастить
количество клиентов, использующих интернет- и мобильный банкинг,
увеличить долю транзакций, совершаемых через дистанционные каналы. К
2020 году розничный кредитный портфель составит 445-500 млрд рублей,
средства клиентов также возрастут до 720-800 млрд рублей.
Развитие региональной сети, каналов продаж и обслуживания.
Россельхозбанк продолжит обеспечивать доступность шир кого спектра
банковских услуг для населения и бизнеса во всех регионах России. Банк
54
реализует программу по повышению эффективности региональной сети,
направленную на обеспечение рентабельной работы региональных
подразделений, в том числе путем оптимизации формата присутствия.
Расширение сети точек доступа обеспечивается активным развитием
дистанционных каналов продаж и обслуживания с помощью интернет- и
мобильного банкинга, контакт-центра и сайта Банка с одновременным
умеренным развитием точек прямых канал в, в том числе с их рен вацией в
более легкие и менее затратные форматы. Диверсификация каналов в пользу
облегченных и дистанционных форматов позволит существенно повысить
коммерческую результативность реги нальной сети, не снижая при эт м
уровня территориального охвата и доступности услуг Банка.
Развитие по указанным направлениям позв лит увеличить к личество
точек доступа (региональные филиалы, офисы продаж, мобильные офисы,
офисы самообслуживания, уполномоченные представители, удаленные раб чие
места, банкоматы и терминалы партнерские каналы, контакт-центр) к услугам
Банка в 1,3 раза до 8,6-8,8 тыс. В Стратегии особо отмечается, что
докапитализация АО «Россельхозбанк» за счет средств государства и
обеспечение Банка долгосрочными ресурсами являются важнейшими
условиями синхронизации показателей деятельности Банка с показателями
Г оспрограммы развития АПК.
В текущей экономической ситуации в стране Банк является активным
участником Государственной программы развития АПК и выполняет задачи по
финансированию отечественных сельх зпроизводителей. По итогам пр шлого
года на долю Россельхозбанка пришлось две трети выданных аграриям
инвестиционных кредитов и более половины краткосрочных кредитов.
Учитывая необходимость дальнейшего увеличения объемов кредитования, а
также санкции со стороны стран Запада и дефицит долгосрочного
фондирования на внутреннем рынке, Банку для успешного решения задач
необходимо содействие государства через взн сы в капитал и долгосрочное
фондирование.
55
Стратегия Россельхозбанка до 2020 года в качестве важнейшего
приоритета определяет продолжение усилий, направленных на обеспечение
необходимого уровня эффективности инвестиций в капитал АО
«Россельхозбанк». При этом критериями оценки деятельности Банка и его
вклада в развитие отечественной экон мики определены д ля Банка на рынке
кредитования АПК, а также объемы кредитной поддержки приоритетных
отраслей и секторов экономики.
В рамках реализации Стратегии Банк уделяет особое внимание развитию
системы управления рисками. Банк, с учет м своей траслевой специфики,
абсорбирует существенные объемы рисков, генерируемых клиентами,
работающими в АПК и смежных траслях. Поэтому Банк, помимо
неукоснительного соблюдения стандартов и норматив в при управлении
рисками, применяет лучшие банковские практики и к нсервативный подход, а
также использует возможности рынка страхования и перестрахования. Среди
основных задач управления рисками Банк выделяет в том числе следующие: -
идентификация всех видов риска, присущих деятельн сти Банка, определение
значимых и потенциальных рисков, установление и пересм тр целевых и
предельных значений показателей риска, в том числе риск - аппетита; -
формирование и поддержание достаточн го уровня капитала, требуем го для
покрытия значимых и потенциальных рисков; - проведение регулярной оценки
фактических значений показателей риска и их соответствия установленным
ограничениям, проведение стресс - 37 тестирования, определение процедуры
контроля за соблюдением целевых и предельных значений показателей риска; -
определение ситуаций, требующих принятия мер воздействия на ур вень риска,
и разработка способов воздействия на уровень принимаемых риск в; -
обеспечение соответствия деятельности Банка пруденциальным нормам и
требованиям регулирующих органов; - совершенствование системы управления
рисками на основе оценки ее эффективности и с ответствия треб ваниям
регулирующих органов, «Базель II» и «Базель III».
56
3.2 Мероприятия по повышению качества активов банка
Характеризуя результаты анализа бухгалтерской отчетности АО
«Россельхозбанк», можно сделать вывод, что у анализируемого банка есть
предпосылки для осуществления деятельности в условиях поддержания
устойчивого финансового состояния.
При этом основные проблемы связаны, во - первых, с недостаточностью
ресурсной базы, что обусловливает недостаточную ликвидность в
долгосрочной перспективе; во-вторых, с недостаточно высоким уровнем
качества активов. С целью устранения первой из названных проблем,
предлагается расширить линейку депозитных банковских продуктов,
предлагаемых клиентам банка на долг ср чн й сн ве.
Исходя из представленного анализа, можно сделать вывод о
целесообразности расширения линейки п требительских кредитных пр дуктов,
предлагаемых АО «Россельхозбанк».
Таким образом, можно предположить, что если на 2016 год сумма
привлеченных депозитов физических лиц и ИП составляла 624429 млн. руб., то
за 2016 г. сумма полученных банком депозитов АД (а соответственно, и сумма
выданных кредитов АК) может увеличиться на сумму, равную:
АД = АК = 624429 х 25 : 100 = 156107,25 млн. руб.
Если предположить, что величина чистой маржи сохранится как на
уровне 2016 года, то есть равной 2,7 %, то сумма чистых процентных доходов
(АЧПД) от привлечения депозитов и дальнейшего их размещения на кредитном
рынке увеличится на сумму, равную:
АЧПД = 156107,25 х 2,7 : 100 = 4214 млн. руб.
57
При этом условно-постоянные издержки, связанные с обеспечение
работы банка, останутся на прежнем уровне, в результате можно ожидать, что
чистые процентные доходы могут вырасти даже на величину, которая больше
рассчитанной выше.
Следовательно, можно прогнозировать, что соотношение чистых
процентных доходов и активов, которое на 2016 г. оставляло:
73605 : 2679290 х 100 = 2,7 %
После проведения мероприятия оставит:
(73605 + 4214) : (624429 + 156107,25) х 100 = 9,96 %.
Таким образом, расширение номенклатуры депозитных продуктов (на
долгосрочной основе) позволит увеличить объем кредитования (на
краткосрочной основе), тем самым обеспечивая повышение дох дн сти
осуществления банковских операций.
В публикуемой отчетности отсутствуют данные для расчета
экономического норматива Н4. Наиболее близким по экономическому смыслу
является показатель, который показывает, в какой степени долгоср чные
кредиты покрыты долгосрочными депозитами. Значение данного показателя на
2016 год составляло:
265630 : 624429 х 100 = 42,5 %
По прогнозу сумма депозитов, привлеченных на долгосрочной осн ве,
увеличится на 156107,25 млн. руб. Следовательно, прогнозное значение
рассматриваемого соотношения составит:
(265630 + 156107,25) : 624429 х 100 = 67,5 %
58
Таким образом, обеспеченность долгосрочных кредитов долгосрочными
депозитами увеличится на 25 процентных пункта.
В части кредитования приоритетными направлениями развития остаются
ипотечное, потребительское кредитование и кредитные карты. В части
клиентских средств Банк ориентируется на увеличение доли долгосрочных
вкладов и рост остатков на расчетных счетах населения. Банк прод лжит
уделять особое внимание активизации сотрудничества с АИЖК. Увеличение
объемов ипотечного кредитования будет способствовать выполнению
обязательств Банка в рамках Программы АСВ. Предполагается многократный
рост на рынке карточного бизнеса. Банк планирует существенно нарастить
количество клиентов, использующих интернет- и мобильный банкинг,
увеличить долю транзакций, совершаемых через дистанционные каналы.
В развитии кредитования и обслуживания розничных клиентов особое
внимание будет уделяться повышению скорости бслуживания и
эффективности работы персонала Банка. В рамках развития данных
направлений острой проблемой для банка стается р ст пр стр ченной судной
задолженности именно розничных клиентов.
Для решения проблемы с недостаточно высоким уровнем качества
активов предлагается внедрить в банке усовершенствованную методику оценки
кредитоспособности заемщиков - физических лиц и ИП. Как следует из
проведенного анализа, актуальность данной проблемы бъясняется
увеличивающейся на протяжении анализируем го периода удельным вес м
просроченных кредитов.
Понимание целесообразности и актуальн сти использ вания б лее
совершенных методик оценки кредит способности возникает чаще всего у тех
банков, кредитование физических лиц в к торых реализовано в качестве
массовой услуги. АО «Россельхозбанк», безусловно, относится к такой
категории банков.
59
Для того, чтобы преуспеть на рынке в условиях постоянного ужесточения
конкуренции и, как следствие, сокращения доходности, необходимо искать
пути сокращения операционных расходов и минимизации рисков.
Обязательным условием здесь будет правильное построение механизма,
который будет осуществлять эту деятельность.
Образно говоря, нужно создать своеобразный «конвейер», состоящий из
определенного количества действий сотрудников, взаимодействующих с
заемщиками и между собой по определенным четко об значенным правилам и
алгоритмам.
В число таких алгоритмов входят методики анализа заявок и принятия
решений о выдаче кредита. Используемую банком технологию оценки
заемщиков физических лиц предлагается модернизировать, как доказано на
рисунке 5.
Рисунок 5 - Модернизированная схема проведения оценки
заемщика - физического лица и ИП в АО «Россельхозбанк»
60
Как показано на рисунке 5, предлагаемая схема состоит из двух
аналитических блоков: блока анализа данных и блока принятия решений.
В блоке анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках
банка, о выданных кредитах и истории их погашения. В настоящее время
основой информационной базы для принятия решений является Бюро
кредитных историй.
Модернизация схемы предполагает, что блок анализа необходимо
дополнить следующими запросами:
- получаемые доходы (используя базу банных Пенсионного фонда РФ);
- имеющаяся недвижимость, земельные участки, их площадь и место
расположение (используя базу данных Бюро технической инвентаризации и
департамента Юстиции);
- наличие автотранспорта, его возраст (база данных Госавтоинспекции
МВД России);
- подтверждение данных о регистрации (несмотря на предъявление
паспорта, так как данные о регистрации могут быть фальшивыми);
- привлечение данных специализированных кредитных бюро о наличии
срочных и погашенных кредитов в других банках.
Подобные запросы должны осуществляться на договорн й сн ве, в
режиме реального времени, в максимально быстрые сроки.
С учетом мировой банковской практики в качестве главных направлений
развития скоринговых моделей, применяемых в банке, можно выделить
развитие типов скоринговых моделей в зависимости от особенностей
конкретного кредитного продукта.
В частности, в рамках настоящей выпускной квалификационной работы
предлагается использовать модифицир ванную скоринговую модель.
Применяемая в настоящее время м дель ценки кредит способности
физических лиц предполагает изучение таких характеристик заемщика, как
качество предоставляемого им обеспечения, финанс вое п ложение,
профессиональная деятельности, а также качество кредитной ист рии.
61
Исходя из того, что за последние два года растет количество проблемных
кредитов, процедуру оценки кредитоспособности клиентов нельзя назвать
совершенной. В связи с этим при оценке кредитоспособности заемщиков -
физических лиц в АО «Россельхозбанк» целесообразно расширить количество
анализируемых показателей.
Кроме того, предлагается учитывать факторы риска, связанные с
кредитным продуктом. Отличительной особенностью предлагаемой модели
является принятие решения о выдаче кредита в условиях к мплексн го учета
как особенностей заемщика, так и особенн стей кредитного пр дукта, кот рым
он желает воспользоваться. Соответствующая скоринговая модель
представлена в таблице 14.
Таблица 14 Модифицированная скоринговая модель оценки
кредитоспособности заемщика - физического лица и ИП
Критерии
оценки
Характеристика Количество
баллов
Значимость
признака
1 2
3
4
Срок кредита Д о 1 года 3
30 %О т 1 года д о 3-5 л ет
2
св ы ш е 3-5 л е т
1
Сумма кредита д о 100 00 0 ру б лей
4
30 %
о т 100 001 д о 50 0 000
ру б лей
3
о т 500 001 д о 1 00 0 00 0
ру б лей
2
св ы ш е 1 000 00 0 рубле й
1
Механизм
кредитования
н а п р ав л е н и е в алю ты кр ед и та
на о п л а ту д о к ум е н то в,
с в я за н н ы х с о б ъ е к т о м
к р ед и то в ан и я
3
5 %
н а п р ав л е н и е в алю ты кр ед и та
на с ч ет з а е м щ и к а
2
вы д а ч а н а л и чн ы м и ч ер ез
ка ссу б а н ка
1
Качество
обеспечения
(страхование)
ст р а х о в а н и е п ре д м ета за л ога
(да -н ет)
1/0
20 %
ст р а х о в а н и е ж и з н и и
з д о ро в ь я за ем щ и к а (да-н е т)
1/0
ст р а х о в а н и е ж и з н и и
з д о ро в ь я п о руч и тел я (да-
нет)
1/0
62