63
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в результате изменения рыночных кредитных спредов в
течение заданного промежутка времени с заданной вероятностью (уровнем
доверия). Для расчета VaR по РКСБК используется метод Монте-Карло, при
этом:
- номинальная стоимость и структура (включая состав эмитентов)
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, предполагаются неизменными;
- справедливая стоимость долговых ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало и конец
заданного промежутка времени моделируется с использованием метода
дисконтирования денежных потоков;
- в расчет включаются все денежные потоки по ценным бумагам,
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;
- для дисконтирования денежных потоков по каждой бумаге
используется ставка, включающая в себя безрисковую ставку и рыночный
кредитный спред;
- безрисковые ставки предполагаются неизменными;
- внутренний рейтинг эмитента на конец заданного промежутка времени
определяется с учетом моделей миграции кредитных рейтингов.
Для оценки уровня РКСБК используется экономический капитал,
который представляет собой оценку максимальной потери справедливой
стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, в результате изменения рыночных кредитных
спредов в течение заданного промежутка времени (один год) с заданной
вероятностью (99.8%). Моделирование потерь осуществляется на основании
метода Монте-Карло. В качестве экономического капитала по РКСБК
используется соответствующее значение VaR.
Это позволяет контролировать рыночный риск банка на допустимом
уровне и улучшать его показатели.
64
Увеличение качества прибыли посредством увеличения доходов, в том
числе за счет роста процентного дохода. Одним из направлений по повышению
процентного дохода может стать разработка и вывод на рынок нового
кредитного продукта. Это мероприятие позволит также повысить долю
кредитов клиентов в совокупном портфеле активов банка.
Решение вопросов по увеличению доли средств физических лиц в
структуре обязательств банка, а также ускорение их прироста также
предполагает разработку и вывод на рынок нового депозитного продукта банка.
Поскольку одним из приоритетов стратегического развития Сбербанка
является формирование лучшего клиентского опыта посредством создания
лучших финансовых продуктов, то процесс разработки банковских продуктов
предлагается усовершенствовать путем непосредственного привлечения
потребителей финансовых услуг к созданию нового продукта.
Общение с клиентами может быть организовано посредством активного
банковского маркетинга – создание фокус-группы. Фокус-группа представляет
собой некоторого рода дискуссионную группу, которая организована банком
для обсуждения некоторых проблем маркетингового характера. Цель создания
фокус-группы состоит в выявлении пожеланий клиентов
32
.
Все большую часть клиентов банковского сектора начинают составлять
представители молодого поколения (поколения Y и Z, после 1982 и после 2000
года рождения соответственно). Основная черта представителей обоих
поколений – перевод в цифровую среду всех сфер жизни
33
:
- 96% представителей поколения Y (17-35 лет) считают смартфон самым
важным персональным устройством своей жизни;
- представители поколения Y в два раза чаще используют сервисы
самообслуживания, чем старшее поколение (35+);
- представители поколения Z в два раза чаще используют мессенджеры и
чаты.
32
Хамитов Н.Н. Банковское дело: уч. пособие.- Алматы, 2015.- С. 157
33
Стратегия развития Сбербанка до 2020 года
65
У клиентов формируются новые предпочтения и ожидания в цифровом
пространстве. Они:
- отдают предпочтения мобильным каналам;
- ожидают персональный, своевременный и удобный сервис.
При этом клиенты оставляют за собой цифровой след из персональных
данных. Все большее число потребителей финансовых услуг используют сеть
Интернет для поиска и сбора информации. Интернет является перспективным
направлением построения коммуникации с потребителями банковских
продуктов.
Оформление кредита или открытие депозита является достаточно
серьезным вопросом для потребителя, поэтому первой реакцией потребителя
банковского продукта является формирование и обобщение знаний и
информации для удовлетворения своей потребности. Так, если потребитель
хочет оформить кредит, он изучает банки по степени их надежности, уровню
процентных ставок, условия договора, доступность. При выборе банка и его
продукта для открытия вклада клиент также обращает внимание на надежность,
доступность, а поскольку на сегодняшний день процентные ставки по депозитам
в банках существенно не отличаются, то дополнительным фактором выступаю
дополнительные услуги банка (онлайн банкинг, мобильный банкинг, бесплатное
открытие карточного счета и т.д.). Нельзя забывать и о комиссиях, которые
взимает банк за обслуживание. Таким образом, формируется первое звено
цепочки – познание (узнать).
На следующем этапе формируется эмоциональная реакция потребителя.
Она включает его отношение к банку, мнение и суждение других потребителей.
Она включает результаты познавательной реакции в том числе. Например, в
процессе изучения информации о банках, выделении определенного банка,
потребитель также знакомится с отзывами других клиентов, а также у него
может быть сформирован собственный опыт взаимоотношений с банком.
Третий этап представляет собой непосредственно поведенческую
реакцию, то есть поведение клиента во время и после приобретения банковского
66
продукта
34
.
Таким образом, банковский продукт по степени вовлеченности и метода
познания располагается в матрице вовлеченности ФКБ следующим образом
(таблица 16):
Таблица 16
Матрица вовлеченности ФКБ
Степень
вовлеченности /
Метод познания
Интеллектуальный
Эмоциональный
Высокая
обучение
узнать-почувствовать-
сделать
(банковские продукты)
эмоциональность
почувствовать-узнать-
сделать
(предметы роскоши)
Низкая
рутина
сделать-узнать-
почувствовать
(шампунь, батарейки и т.д.)
гедонизм
сделать-почувствовать-
узнать
(напитки, шоколад и т.д.)
Как видно по таблице 16 при формировании реакции потребителя на
банковский продукт используется интеллектуальный метод, который
предполагает сбор информации о банке и его продуктах. При этом степень
вовлеченности высока, поскольку потребителем затрачиваются временные
ресурсы для выбора и приобретения банковского продукта.
Здесь предлагается объединение приема банковского маркетинга и
источника сбора информации, то есть создать фокус-группу в сети Интернет.
Применение онлайн-фокус-группы предполагает создание в режиме онлайн
площадки для обсуждения и сбора информации определенной группы клиентов,
что позволит привлечь максимальное число респондентов, уменьшить сроки
сбора данных, повысить лояльность клиентов и продвижение бренда банка.
Привлечение респондентов предполагается посредством смс рассылок
действующим клиентам банка, акций и объявлений в СМИ и интернете
(сообщества, сайт банка и т.д.). Повышение заинтересованности респондентов в
прохождении всех этапов и заданий посредством присвоения призовых мест.
34
Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ./под ред. В.Б. Колчанова - СПб:
Питер, 2007. – С. 212
67
Этапы и задания будут соответствовать основным параметрам процесса
разработки нового продукта (кроме ценообразования).
Рассмотрим этапы разработки банковского продукта на примере нового
кредитного продукта с применением онлайн-фокус-группы.
На первом этапе в сети интернет создается страница от имени банка, на
которой размещаются такие данные как:
- цель проекта – разработка нового кредитного продукта,
- цель создания фокус-группы – определить основные свойства продукта,
которые будут отвечать пожеланиям клиентов,
- анкета участника – для проведения сегментации клиентов и
определения членов группы,
- условия участия в фокус-группе с указанием времени действия данного
опроса, стимулирование в виде призов и подарков от банка.
Следующим этапом является распространение информации о
проводимом проекте по созданию фокус-группы среди потребителей
финансовых услуг, которое может осуществляться как в сети интернет, так и
посредством раздачи листовок в местах наибольшего скопления людей
(магазины, рынки, остановки общественного транспорта, поблизости офисных
зданий и отделений банка).
На третьем этапе отобранному числу респондентов предлагается
ответить на ряд вопросов, касающихся разработки нового кредитного продукта:
минимальная сумма кредита, срок кредита, подтверждение доходов, пакет
документов, дополнительные услуги. Вопросы могут быть как открытыми, так и
закрытыми. Прежде чем пройти голосование члены команды должны
использовать функцию форума на сайте для того, чтобы обсудить
предложенные варианты, поделиться опытом кредитования, как в Сбербанке,
так и в других банках.
Следующим этапом является обсуждение рекламной кампании нового
продукта. Данный этап также носит открытый дискуссионный характер, по
результатам которого респонденты могут сформировать основные выводы,
68
касающиеся: оформления рекламных проспектов, продвижение продукта
(реклама на сайте банка, на соответствующих ресурсах, посредством средств
интернет-маркетинга и др.), выбора лица рекламной кампании нового продукта.
По результатам проведенных мероприятий определяется вид нового
продукта банка. Например:
- кредит для физических лиц,
- экспресс кредитование,
- минимальная сумма 5 тыс. рублей,
- минимальный срок 2 месяца,
- без подтверждения доходов,
- дополнительная услуга – открытие карточного счета для клиентов,
которые впервые обратились в банк.
Таким образом, финансовое состояние ПАО «Сбербанк» характеризуется
положительно, достигнуты стратегические цели развития, банк занимает
лидирующее положение на финансовом рынке страны. Однако, несмотря на это
в финансовой деятельности присутствует ряд негативных факторов, которые
могут стать причиной возникновения кризисных ситуаций: снижение денежных
средств и их эквивалентов, уменьшение доли в совокупных активах банка;
медленный прирост и увеличение средств физических лиц; снижение доли
кредитов клиентов; снижение доли средств физических лиц; более медленный
темп прироста процентных доходов по сравнению с комиссионными доходами;
снижение доли процентных доходов в совокупных доходах; высокая доля
расходов на содержание персонала и административных расходов; рост
рыночного риска в части долговых ценных бумаг, инвестиций в дочерние и
зависимые компании, прочего участия в уставных капиталах; рост зависимости
от межбанковского рынка; не соответствие норматива долгосрочной
ликвидности; темпы роста совокупных доходов банка ниже темпов роста
прибыли, что говорит о снижении качества прибыли. Решение части
выявленных проблем лежит в сфере риск-менеджмента банка:
- управление риском ликвидности (риск-метрики, прогнозирование
69
баланса, лимитирование и ограничение, сценарный анализ, стресс-
тестирование);
- управление рыночным риском (риск-метрики, оценка риска,
оптимизация, лимитирование, ограничение, минимизация потерь).
Также необходимо проведение мероприятий по оптимизации расходов
на персонал посредством повышения производительности труда, введения
практики неполной занятости, дальнейшей автоматизации операций, других
расходов посредством сдерживания их увеличения на уровне ниже инфляции.
Рост процентной маржи, улучшения качества прибыли, рост процентного
дохода предлагается обеспечить посредством разработки нового кредитного
продукта. Решение вопросов по увеличению доли средств физических лиц в
структуре обязательств банка, а также ускорение их прироста также
предполагает разработку и вывод на рынок нового депозитного продукта банка.
В качестве мероприятия по решению данных вопросов предлагается
инструмент активного банковского маркетинга – создание фокус-групп в сети
интернет. Создание фокус-группы в сети интернет отвечает направлениям
стратегического развития банка (формирование лучшего клиентского опыта,
расширение продуктовой линейки). Также используется наиболее
перспективное направление сбора информации и построения коммуникации с
потребителями (сеть интернет), что позволяет разработать продукт с
характеристиками, которые максимально отвечают потребностям потребителей
финансовых продуктов, что в свою очередь позволит повысить финансовые
результаты банка от реализации данного продукта.
3.2. Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий
В качестве мероприятия по улучшению финансового состояния ПАО
«Сбербанк» посредством увеличения процентных доходов было предложено
расширить продуктовую линейку кредитных продуктов. Для разработки нового
кредитного продукта предлагается использовать инструмент активного
70
банковского маркетинга – создание интернет фокус-группы.
Чем удобна такая форма организации коммуникации с клиентами:
1) человек затрачивает минимум времени – получив информационную
листовку, он знакомится с ее содержанием в удобное для него время (дома, в
транспорте, в ожидании в очереди и т.д.). Прохождение анкетирования и ответы
на вопросы респондент также может осуществить в любое время (утром, днем,
вечером, ночью) и месте, где есть доступ к сети Интернет (дома, в магазине,
кафе, офисе и т.д.).
2) вопросы не сложные и требуют минимальных знаний в финансах,
3) интерфейс сайта и опроса имеет простую конфигурацию, что также
облегчает работу респондента,
4) автоматизированный подсчет ответов сокращает время на обработку
информации,
5) при раздаче листовок могут быть привлечены не только действующие
клиенты банка, но и потенциальные (кто не пользуется услугами банков,
клиенты других банков)
6) одновременно осуществляется маркетинговое мероприятие по
продвижению бренда банка
7) привлечение на обслуживание клиентов других банков.
Разработка нового банковского продукта, как и любой проект,
подвержена возникновению различных рисков.
Одним из главных рисков проекта по разработке нового продукта
является вероятность выхода на рынок аналогичного продукта другого банка,
поскольку процесс разработки, утверждения и тестирования занимает пока еще
достаточное количество времени.
Также существует риск того, что новый продукт будет мало востребован
или вообще не востребован клиентами банка.
Данный факт, в свою очередь порождает другой риск – отсутствие
экономического эффекта.
Данные риски могут быть идентифицированы следующим образом:
71
- риск выхода на рынок другого банка с аналогичным продуктом – пока
продукт находится в стадии разработки и утверждения необходимо проводить
регулярный мониторинг по продуктам других банков на предмет выявления
новых и аналогичных по каким-либо характеристикам;
- риск невостребованности продукта – проведение более детального
опроса онлайн-фокус-группы, формирование нескольких групп по различным
параметрам сегментирования; после вывода продукта на рынок еженедельный
мониторинг по объемам выданных средств, количеству обращений и одобрений
по данному виду кредита;
- отсутствие экономического эффекта – необходимо проведение и
корректировка расчетов эффективности проекта.
Данные виды рисков могут иметь различную степень влияния на проект
(таблица 17).
Таблица 17
Влияние возможных рисков на проект нового кредитного
продукта
Наименование риска /
Уровень риска
Высокий
Средний
Низкий
аналогичный продукт
банка-конкурента
сильное влияние на
реализацию проекта
невостребованность
(низкая
востребованность)
продукта
вероятность
возникновения
достаточно мала
отсутствие
экономического
эффекта
вероятность
возникновения
достаточно мала
Так, при выходе на рынок банка-конкурента с аналогичным продуктом
делает весь процесс разработки продукта бессмысленным. В процессе
разработки нового продукта задействованы финансовый отдел и бухгалтерия,
что позволяет провести более точные расчеты по затратам и полученной выгоде,
что минимизирует вероятность возникновения и влияния риска отсутствия
экономического эффекта. Привлечение потребителей финансовых услуг и
клиентов банка к разработке продукта позволяет определить те основные
72
характеристики, которые делают его востребованным на рынке.
Если оценивать вероятность наступления рисков, то можно сказать, что
их наступление маловероятно, особенно в условиях внедрения и развития agile-
технологий в Сбербанке.
Измерение и оценку возможных рисков проекта разработки продукта
можно провести экспертным методом
35
, где вероятность возникновения риска,
влияние риска оцениваются от одного до трех. Пример оценки рисков
разработки и внедрения нового кредитного продукта банка представлен в
таблице 18.
Таблица 18
Измерение и оценка рисков по проекту разработки
кредитного продукта банка
Риск
Вероятность
Влияние
Важность
аналогичный продукт банка-
конкурента
2
3
6
невостребованность (низкая
востребованность) продукта
1
1
1
отсутствие экономического
эффекта
1
1
1
По данным таблицы 18 видно, что существенное значение на проект по
разработке кредитного продукта банка оказывает риск выхода на рынок с
аналогичным продуктом банка-конкурента. Применение онлайн-фокус-групп
позволяет снизить риск невостребованности продукта. Участие в процессе
разработки продукта специалистов финансового профиля (что является одним
из основных моментов процесса) позволяет снизить риск отсутствия
экономического эффекта. Влияние риска появления на рынке аналогичного
продукта будет со временем снижаться в результате использования agile-
технологий. Однако на данный момент agile-технологий находятся на
начальном этапе внедрения, что обусловливает необходимость разработки
мероприятий по управлению риском выхода на рынок банка-конкурента с
35
Ранжирование рисков проекта // http://project-management.zis.by