53
Динамика структуры потребительского кредитования ПАО «АК БАРС»
Банк за 2017-2018 годы представлена на рисунке 15.
77,58
78,44
0,68
1,83
21,74
19,73
2017г. 2018г.
доля в структуре, %
На неотложные нужды Кредитные карты
Автокредит
Рисунок 15 - Динамика структуры потребительского
кредитования ПАО «АК БАРС» Банк за 2017-2018гг.
По данным рисунка 15 видно, что наибольшую долю в структуре
потребительского кредитования с увеличением в динамике занимают кредиты
на неотложные нужды, наименьшую – операции с кредитными картами. Общая
сумма потребительского кредитования в динамике увеличилась на 8056
млн.руб. или на 47,12% в 2018 году по сравнению с 2017 годом, в том числе:
кредиты на неотложные нужды – на 6466 млн.руб. или на 48,75%, автокредиты
– на 33,52% или на 1246 млн.руб., потребительские кредиты по пластиковым
картам - на 294,02% или на 344 млн.руб.
Условия выдачи потребительского кредита в банке «АК БАРС»:
- потребительский кредит выдается и возвращается рублями, а так же
иностранной валютой;
- срок необходимый банку «АК БАРС» на принятие решения о
потребительском кредитовании - не более 7 дней, срок потребительского
кредитования - до 5 лет;
- процентная ставка по кредиту – 16-25% в рублях, 11-15% в иностранной
54
валюте, комиссионные «АК БАРС» составляют - 1% от суммы выданного
кредита;
- возвращение выданного кредита и процентов по нему - одинаковый
ежемесячный платеж, досрочное возвращение кредита - в любое время и без
комиссий;
- предоставление поручительства от физического лица - гражданина
России, которые имеет регулярный источник дохода;
- если сумма менее 500 тыс.руб. - то возможно получение
потребительского кредита без поручителя (при условии оплаты разовых
комиссионных Банку 3,5% от общей суммы кредита) или же поручительство
одного физического лица (на выбор клиента);
- от 500 тыс.руб. до 2000 тыс. руб. - необходим один поручитель, более
2000 тыс. руб. - необходимо два поручителя, возможно поручительство
юридических лиц, но при этом будет проведен анализ платежеспособности
поручителя;
- под залог определенного имущества: автомобилей, недвижимости
(ипотека), ценных бумаг и иные варианты залога.
Требования к лицу желающему получить кредит: официальный источник
дохода, гражданство РФ, регулярная регистрация в России, возраст заемщика -
до 60 лет для мужчин и до 55 лет для женщин, трудовой стаж должен быть не
меньше одного года, а также стаж на последнем месте работы - не меньше
шести месяцев.
С 2017 года вкладчики банка с положительной историей и держатели
зарплатных карточек могут участвовать в «Программе лояльности» с
предоставлением скидки на получение потребительского кредита до 1,5%
годовых. Массовое экспресс-кредитование всегда подразумевает оценку риска
во всем целевом сегменте. Потребительские кредиты в «АК БАРС» Банке
выдаются под различные процентные ставки, также варьируется пакет
документов, необходимых для получения кредита. В таблице 13 представлены
основные виды потребительских кредитов.
55
Таблица 13
Основные документы, необходимые для потребительского
кредитования по видам в ПАО «АК БАРС» Банк
Вид кредита
Паспорт
Страховое
пенсионное
свидетельство/
Водитительскоеу
достоверение/
Загранпаспорт/
ИНН
Справка
о
доходах
Копия
трудовой
книжки
«АК БАРС -
Спринт»
+
«АК БАРС -
Пенсионный»
+
+
«АК БАРС-
Успешный»
+
+
«АК БАРС-
Престиж»
+
+
+
Льготный
+
+
VIP
+
+
+
+
Таким образом, для получения кредита на неотложные нужды достаточно
предъявить паспорт. В зависимости от пакета документов меняется и
процентная ставка: чем меньше документов требуется для получения кредита,
тем выше процентная ставка. Таким образом, банк страхует риски от
невыплаты по кредитам.
Динамика выданных потребительских кредитов в «АК БАРС» Банке в
сравнении с кредитами, выпавшими в просрочку (с задержкой платежа)
представлена на рисунке 16.
112391
141979
435342
559849
2017г. 2018г.
количество, ед.
Количество выданных кредитов
Кредиты, выпавшие в просрочку
Рисунок 16 - Динамика выданных кредитов и кредитов,
выпавших на просрочку ПАО «АК БАРС» Банк за 2017-2018гг.
56
Из представленной диаграммы на рисунке 16 становится видно, что
объемы выданных потребительских кредитов увеличиваются с каждым годом
так как банк проводит активную маркетинговую политику; введен кредитный
продукт, для получения которого необходимо предъявить только паспорт;
упростилась процедура проверки клиентов до выдачи кредита, в связи с чем
сократилось время ожидания решения.
Упрощение процедуры проверки клиентов и уменьшение количества
документов для получения кредита в банке также способствовали и
увеличению уровня риска по так называемым «мошенническим кредита». То
есть, когда клиент на процедуре оформления кредита указывает о себе ложные
сведение: место работы, номера телефонов и тому подобное. Помимо
«мошеннических кредитов» также присутствуют и кредиты, по которым клиент
не в состоянии платить, например, из-за потери работы. По таким кредитам
проводится процедура реструктуризации.
Ниже рассмотрены основные причины, по которым возникает риск
невозврата кредитных средств банку.
В структуру кредитного риска входят риск конкретного заемщика и риск
портфеля. Факторы кредитного риска носят как внешний характер по
отношению к банку, так и внутренний. Факторы, носящие внешний характер,
связаны с возможностью реализации кредитного риска по причине, не
зависящей от деятельности персонала кредитного подразделения банка.
Заемщик может не вернуть кредит, несмотря на добросовестные действия
сотрудников банка.
Напротив, факторы, носящие внутренний характер связаны с ошибками
персонала, допущенными в ходе оформления кредитной документации,
ошибками при оценке кредитоспособности заемщика, нарушениями
должностных инструкций и ошибками, заложенными в самих правилах
осуществления кредитования.
Общая характеристика факторов, вызывающих кредитный риск
представлена в таблице 14.
57
Таблица 14
Факторы кредитного риска
Внутренние факторы
кредитного риска
Внешние факторы
кредитного риска
Ошибки персонала, вызванные
допущенными отклонениями от
должностных инструкций при
осуществлении кредитных операций
Отказ заемщика выполнить
обязательства по кредиту вследствие
недобросовестности или отсутствии
такой возможности (в результате
ухудшения финансового положения)
Злоупотребления персонала
Методологические ошибки,
содержащиеся в должностных
инструкциях
Исходя из данных таблицы 14 в рамках кредитного процесса управлению
подлежат следующие виды объектов: кредитный риск конкретного заемщика,
обусловленный внешними факторами; кредитный риск конкретного заемщика,
обусловленный внутренними факторами; кредитный риск портфеля,
обусловленный внутренними факторами; кредитный риск портфеля,
обусловленный внешними факторами.
На рисунке 14 в рамках анализа внешних факторов кредитного риска в
ПАО «АК БАРС» Банк представлена структура причин неплатежей должников-
физических лиц, имеющих просроченную задолженность по кредиту
(представлены данные, проанализированные за 2018 год).
20%
34%
46%
Объективные причины
Безответственное отношение
Заведомое нежелание платить
Рисунок 14 - Структура причин неплатежей должников-
физических лиц, имеющих просроченную задолженность по
потребительскому кредиту в ПАО «АК БАРС» Банк
Судя по данным рисунка 14 в основном, объективные причины являются
58
препятствием к своевременному погашению кредита. Но также существует и
высокий процент тех кредитов, по которым должники умышленно уклоняются
от выплат по кредиту.
В целях избежания подобных рисков ПАО «АК БАРС» Банк на
регулярной основе изучают, какие виды потребительских кредитов подвержены
наиболее высокому риску.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
АК БАРС -
спринт
АК БАРС -
пенсионный
АК БАРС -
успешный
АК БАРС -
престиж
Льготный VIP
Рисунок 15 - Уровень кредитного риска по потребительским
кредитам ПАО «АК БАРС» Банк по состоянию на декабрь
2019г.
На основании представленной диаграммы становится ясно, что наиболее
рисковыми являются кредитные продукты по которым необходимо
предоставлять минимальный пакет документов, также высокорисковыми
кредитными продуктами являются кредиты на покупку товаров, реализуемые в
точках продаж.
Также существенное влияние возникновение кредитного риска оказывают
внутренние факторы влияния. На рисунке 16 представлена структура
внутренних причин возникновения кредитного риска в исследуемой кредитной
организации ПАО «АК БАРС» Банк по состоянию на декабрь 2019 года, по
данным которого видно, что наибольшее количество ошибок, приводящих к
увеличению кредитного риска, возникает по вине сотрудников, занимающихся
59
оформлением и выдачей кредитов.
5%
84%
11%
Методологические ошибки
Ошибки персонала
Злоупотребления персонала
Рисунок 16 - Структура внутренних факторов, вызывающих
кредитные риски ПАО «АК БАРС» Банк
К концу 2019 года «АК БАРС» Банк упростил процедуру кредитования
физических лиц, также стало активно развиваться новое направление
потребительского кредитования - в точках продаж на покупку товаров. По
результатам исследования стало ясно, что наиболее высок риск по экспресс-
кредитам и кредитам в точках продаж. Основными причинами, которые
способствуют возникновению кредитного риска, являются ошибки персонала.
Предупреждение риска в кредитовании осуществляется на базе построения
механизма качественной выдачи кредита. Прикладная оценка риска, присущего
тому или иному заемщику в условиях специфических принципов кредитования
населения, была реализована в форме разнообразных моделей скоринга. На
практике используется комбинация нескольких методов. Актуальность модели
считается достаточной при еe коренной модификации не менее 1 раза в год.
В исследуемом банке применяются следующие способы оценки
кредитоспособности физических лиц: скоринговые модели; методика
определения платежеспособности;
ПАО «АК БАРС» Банк применяет каждую из моделей для разных видов
кредитования физических лиц при потребительском кредитовании и
корректирует ее в индивидуальном порядке в зависимости от суммы, сроков
60
кредитования, как показано в таблице 15.
Таблица 15
Методики определения кредитоспособности заемщика -
физического лица
Показатели
Скоринг
Методика
определения
платежеспособности
Вид кредита
Экспресс-
кредитование,
кредитные карты
Кредит на неотложные
нужды
Документы,
предоставляемые
заемщиком для оценки
Паспорт, заявление,
анкета
Паспорт, заявление-
анкета, справка о
доходах с места работы,
др.документы по
требованию банку
Время рассмотрения
15 - 30 минут
1 - 3 дня
Подразделения банка,
участвующие в анализе
клиента
Кредитный инспектор
Кредитный инспектор,
служба безопасности
Показатели,
характеристики
Качественные
характеристики
Количественные
показатели
Степень автоматизации,
%
100
70
Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении
кредитов на покупку товаров (экспресс-кредитование) и при выдаче кредитных
карт. Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с
помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк
определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет
кредит в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые
наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью
клиента.
Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах
характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью определить
степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому
или иному заемщику. Наиболее значимыми для прогнозирования кредитного
риска показателями могут быть такие показатели, как возраст, количество
иждивенцев, профессия, доход, стоимость жилья и прочее.
Преимущества скоринговых моделей очевидны:
- снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность
61
принятия решений;
- возможность эффективного управления кредитным портфелем;
- отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного депар-
тамента;
- возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии
клиента.
Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного
скоринга сопряжено с рядом трудностей. Одна из них заключается в том, что
определение оценивающих характеристик производится только на базе
информации о тех клиентах, которым банк уже предоставил кредит. Другая и
наиболее значимая проблема состоит в том, что скоринговые модели строятся
на основе выборки из числа наиболее «ранних» клиентов. Учитывая это,
сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы
системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель. Следует
отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки
берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в
статистической базе для дальнейшего обновления и анализа скоринга.
На текущий момент банк оценивает такие характеристики, как доход,
количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля (при этом
различают автомобиль отечественного и иностранного производства,
обязательно учитывая срок, прошедший с момента его выпуска), наличие
земельного участка (рассматривается его площадь и удаленность от центра
города), стаж работы, должность, образование. Несомненно, сегодня это
основные параметры, по которым можно определить степень
кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная корректировка
скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень оцениваемых
характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу ненадежных
заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, возможно,
будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность
кредитов.
62
Более сложная и тщательная оценка заемщика применяется при выдаче
физическим лицам кредитов на неотложные потребительские нужды. Это, как
правило, среднесрочные ссуды на покупку дорогих вещей, оплату каких-либо
услуг и работ. Примером может служить приобретение дорогостоящей мебели,
плата за обучение, финансирование ремонта жилья и тому подобное. В этом
случае банк определяет платежеспособность заемщика на основании
документов с места работы о доходах и размерах удержаний, а также по
данным анкеты. Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом
всех обязательных платежей, скорректированный на поправочный
коэффициент и умноженный на срок кредита. Исходя из полученной суммы,
рассчитывается максимальный размер кредита. Полученная величина
корректируется с учетом влияющих факторов: предоставленного обеспечения
кредита, информации, содержащейся в заключениях службы безопасности и
юридического департамента банка, остатка задолженности по ранее
полученным ссудам.
Один из плюсов данной методики - применение специальных формул и
корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить работу
сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность
потенциального заемщика. Однако показатели для нее следует получать в
каждой конкретной ситуации отдельно, а результат не рассматривать как нечто,
свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита. Ведь
даже если на момент рассмотрения кредитной заявки финансовые показатели
клиента находятся на приемлемом уровне, не стоит забывать, что риск
невозвращения кредита все равно остается, поскольку полностью устранить его
в принципе невозможно. Показатели помогут лишь оценить степень кредитного
риска и, к сожалению, данная методика не позволяет спрогнозировать
положение заемщика в будущем.
В результате оценки и учет рисков потребительского кредитования в
ПАО «АК БАРС» Банке сформулированы следующие выводы:
- наибольшую годовую доходность обеспечивают потребительские