24
потенциальных клиентов. Технология предоставила предприятиям
возможность быстро анализировать данные, используемые для оценки
профиля риска клиента.
Для большинства банков кредиты являются крупнейшим и наиболее
очевидным источником кредитного риска; однако другие источники
кредитного риска существуют во всей деятельности банка, в том числе в
банковской книге и в торговой книге, а также в балансовом отчете и за его
пределами. Банки все чаще сталкиваются с кредитным риском (или риском
контрагента) по различным финансовым инструментам, помимо ссуд,
включая акцепты, межбанковские операции, торговое финансирование,
операции с иностранной валютой, финансовые фьючерсы, свопы, облигации,
акции, опционы, а также при расширении обязательств и гарантии и
урегулирование сделок. [25, c. 47-48]
Поскольку подверженность кредитному риску продолжает оставаться
ведущим источником проблем в банках во всем мире, банки и их надзорные
органы должны быть в состоянии извлечь полезные уроки из прошлого
опыта. Банки должны теперь четко осознавать необходимость выявления,
измерения, мониторинга и контроля кредитного риска, а также определения
того, что они обладают достаточным капиталом для защиты от этих рисков и
получают адекватную компенсацию за возникшие риски. [26, c. 76]
Стресс-тестирование также требуется сейчас для обеспечения
соблюдения кредитной политики. Помимо необходимости соблюдения
требований, эффективное управление кредитными рисками также может
привести к значительным преимуществам для бизнеса. Это помогает создать
структуру, которая определяет корпоративные приоритеты, процесс
утверждения займа, систему оценки кредитного риска, систему
ценообразования с поправкой на риск, механизм пересмотра займа и
комплексную систему отчетности. Выходные данные моделей кредитного
риска помогают банкам в установлении цен, основанных на риске,
установлении пределов подверженности и концентрации, скорректированной
25
на риск доходности капитала (RAROC), управлении профилем доходности
портфеля, установлении резервов убытков и расчете экономического
капитала.
Управление кредитным риском включает как профилактические, так и
лечебные меры. Профилактические меры включают оценку рисков, оценку
рисков и оценку рисков, систему раннего предупреждения, позволяющую
заблаговременно определять сигналы будущих дефолтов и осуществлять
лучшую диверсификацию кредитного портфеля. Меры по исправлению
положения направлены на минимизацию потерь по ссудам после санкций с
помощью таких шагов, как секьюритизация, торговля производными
инструментами, распределение рисков и правоприменение. После
финансового кризиса большинство регуляторов и банков сосредоточены на
усилении превентивных мер кредитного риска. Такая профилактическая
аналитика позволяет банкам принимать более эффективные бизнес-решения,
предоставляя своевременную и действенную информацию и повышая
прозрачность рисков во всей организации. [27, c.75]
Проблемы успешного управления кредитным риском:
1. Неэффективное управление данными. Неспособность получить
доступ к нужным данным, когда это необходимо, вызывает проблемные
задержки.
2. Нет общесистемного моделирования рисков. Без этого банки не
смогут генерировать комплексные, значимые меры риска и получить общую
картину риска для всей группы.
3. Постоянная переделка. Аналитики не могут легко изменить
параметры модели, что приводит к чрезмерному дублированию усилий и
негативно влияет на коэффициент эффективности банка.
4. Недостаточные инструменты риска. Без надежного решения по риску
банки не могут достаточно часто определять концентрации портфелей или
перепрофилировать портфели, чтобы эффективно управлять рисками. [28, c.
201]
26
5. Громоздкая отчетность. Ручные, основанные на электронных
таблицах процессы отчетности перегружают аналитиков и ИТ.
Кредитная аналитика присваивает вероятность вероятности дефолта на
основе количественных и качественных факторов. Основное внимание
уделяется трем компонентам кредитного риска:
1. Операционный риск фокусируется на волатильности кредитного
качества и прибыли, возникающих в результате отбора, андеррайтинга и
операций;
2. Внутренний риск присущ определенным направлениям деятельности
и кредитам для определенных отраслей. Например, кредиты на строительство
коммерческой недвижимости по своей природе являются более
рискованными, чем потребительские кредиты. Внутренний риск учитывает
подверженность историческим, прогнозным и кредитным факторам риска,
которые характеризуют отрасль или направление деятельности;
3. Концентрационный или портфельный риск - это совокупность
операционного и внутреннего риска в портфеле, который может быть вызван
займами одному заемщику или одной отрасли, географическому региону или
видам деятельности. [29, c. 84]
Первым шагом в эффективном управлении кредитным риском является
полное понимание общего кредитного риска банка путем анализа рисков на
уровне отдельных лиц, клиентов и портфеля.
В то время как банки стремятся к комплексному пониманию своих
профилей рисков, большая часть информации часто разбросана по бизнес-
единицам. Без тщательной оценки рисков у банков нет возможности узнать,
точно ли резервы капитала отражают риски или адекватно ли покрывают
резервы на потери по ссудам потенциальные краткосрочные кредитные
убытки. Уязвимые банки являются объектами пристального внимания со
стороны регуляторов и инвесторов, а также изнурительных потерь.
Ключом к сокращению потерь по кредитам - и обеспечению того,
чтобы резервы капитала надлежащим образом отражали профиль риска -
27
является внедрение комплексного количественного решения по кредитному
риску. Это решение должно быстро привести в действие банки с помощью
простых мер портфеля. Он также должен предусматривать путь к более
сложным мерам управления кредитным риском по мере развития
потребностей. Решение должно включать:
1. Лучшее управление моделью, охватывающее весь жизненный цикл
моделирования.
2. Оценка в реальном времени и мониторинг лимитов.
3. Надежные возможности стресс-тестирования.
4. Возможности визуализации данных и инструменты бизнес-
аналитики, которые передают важную информацию тем, кто в ней
нуждается, когда им это нужно. [31, c. 122]
Эффективное решение по управлению кредитными рисками
охватывает риски по всей цепочке создания стоимости кредитования и
включает в себя аналитическую, описательную, прогнозную и
предписывающую аналитику. Кредитная аналитика должна соответствовать
требованиям и принимать обоснованные бизнес-решения, но банки, как
правило, сталкиваются с рядом проблем при внедрении расширенной
кредитной аналитики. [32, c. 28]
1. Отсутствие инфраструктуры данных. В отличие от рыночного риска,
существует недостаток и надежность данных о кредитном риске, что
является одним из ключевых препятствий на пути к продуманному дизайну и
прогнозирующей способности моделей кредитного риска. На модели
кредитного риска влияют постоянные изменения рыночных переменных,
экономической среды, продуктов и услуг бизнес-линии и качества кредита;
2. Устаревшие и устаревшие ИТ-системы. Темпы регуляторных реформ
опережают доступность систем в банках, что приводит к разработке
«обходных путей» до тех пор, пока технология не догонит их. Слияния и
поглощения делают ландшафт систем еще более сложным;
28
3. Большой кадровый разрыв. Специализированные навыки, такие как
разработка моделей и управление моделями, скудны и дороги, что приводит
к большим бюджетам на консалтинговые проекты. Стресс-тестирование,
ALLL, E-Cap требуют больших вложений. [33, c. 36-37]
В настоящее время появляется несколько передовых методов, которые
помогут преодолеть некоторые из этих проблем:
1. Оценка кредитного риска по всей цепочке кредитования.
Эффективное решение по управлению кредитными рисками охватывает
риски во всей цепочке создания стоимости кредитования - создание,
андеррайтинг, мониторинг портфеля, нормативная отчетность и сборы
Enterprise Интегрированный взгляд предприятия на риск. Управление
данными должно быть централизовано по различным категориям рисков,
включая риски LoB (рыночные риски, регуляторные риски, риски
мошенничества и ПОД / КСК) и финансовые / казначейские риски
(кредитный риск и риск ликвидности) [34, c. 46]
2. Единый взгляд клиента. Функциональные бункеры не позволяют
банкам рассчитывать риски концентрации, поскольку сложно создать единый
взгляд на клиента Central Централизация ресурсов и использование
сторонних поставщиков. Централизация позволяет банкам разбивать
функциональные бункеры. Такая модель также улучшает общее
использование этих ограниченных и дорогих ресурсов. Совместные услуги и
глобальные внутренние центры (GIC) также все чаще используются для
создания такой команды. Сторонние поставщики услуг BPO также могут
быть использованы для анализа рисков, управления данными, тестирования
систем и проверки моделей для быстрого масштабирования с учетом
серьезного дефицита талантов в аналитике рисков.
Таким образом, управление кредитным риском является одним из
самых больших рисков, с которыми сталкиваются коммерческие банки, и
приобретает еще большее значение в условиях меняющегося режима
регулирования и нестабильных рыночных условий. Расширенная кредитная
29
аналитика теперь должна соответствовать требованиям и принимать
обоснованные бизнес-решения. Однако для успешной реализации кредитной
аналитики банкам необходимо оценивать кредитные риски по всей цепочке
создания стоимости кредитования и создавать интегрированный уровень
управления рисками, который раскрывает взаимосвязи между кредитным
риском и другими категориями риска (рыночный риск, мошенничество и
риски ликвидности).
30
Глава 2. Оценка эффективности кредитной деятельности ПАО
«Сбербанк»
2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика банка
Официальным днем рождения ПАО «Сбербанк» считается дата –
12.11.1841 г., когда Российский император Николай I подписал указ об
учреждении в России сберегательных касс.
Публичное акционерное общество «Сбербанк» предоставляет
банковские услуги частным клиентам, субъектам малого и среднего бизнеса,
а также корпоративным клиентам в Украине. Компания работает в трех
сегментах: розничный банкинг, корпоративный банкинг и казначейство.
Сегмент розничный банкинг принимает текущие счета и депозиты;
предоставляет кредиты и ипотечные кредиты, а также предлагает кредитные
и дебетовые карты. Корпоративный банк принимает текущие счета и
депозиты юридических лиц; и предоставляет овердрафты, займы и другие
кредитные средства, а также ценные бумаги, иностранную валюту и
продукты торгового финансирования. Казначейский сегмент работает на
рынках долгового и акционерного капитала, торговле иностранной валютой и
банкнотами, а также в сфере корпоративных финансов. На 31 декабря 2017
года Публичное акционерное общество «Сбербанк» имело 186 филиалов.
Имеет стратегическое сотрудничество с ПАО «РОССЕТИ» по ряду
нефинансовых банковских услуг. Компания была ранее известна как
Публичный акционерный банк «Сбербанк России» и в ноябре 2015 года
сменила название на Публичное акционерное общество «Сбербанк».
Публичное акционерное общество «Сбербанк» является дочерним
обществом Открытого акционерного коммерческого банка «Сбербанк
России».
Миссия банка: «Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем
их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты».
Миссия банка также устанавливает амбициозную цель устремления
банка — стать одной из лучших финансовых компаний мира — и
31
подчеркивает, насколько важны для Сбербанка его сотрудники, и насколько
реализация его целей невозможна без реализации их личных и
профессиональных целей. Высокие цели достигаются командой
единомышленников, которых объединяет общая система ценностей.
Главная цель Стратегии 2020 — реализация инициатив, которые
позволят Банку выйти на новый уровень конкурентоспособности, дающий
возможность конкурировать с глобальными технологическими компаниями,
оставаясь лучшим банком для населения и бизнеса.
Ключевая задача для Группы Сбербанк — наращивание масштаба
бизнеса, повышение прибыльности и эффективности при одновременном
увеличении гибкости, скорости и клиентоориентированности на основе
внедрения новых технологий и воспитания нового качества людей (рис.1.4).
Рисунок 1.7 - Ключевые стратегические приоритеты на 2018-2020
По состоянию на 01.01.2019 г. на рыночную долю ПАО «Сбербанк»
приходится около 30,4% активов рынка, около 45.1% средств физических
лиц, доля кредитования среди физических лиц составляет 41,4%, а доля
кредитования юридическим лицам составляет 32,7%.
На депозитных счетах юридических лиц банка находится более 23,1%
всех депозитов, более 43,4% использумых кредитных карт принадлежат ПАО
«Сбербанк».
32
Также ПАО «Сбербанк» является лидером по выдаче кредитов для
решения жилищных вопросов, доля жилищного кредитования составляет
56,3% от числа всех выданных кредитов.
В настоящее время ПАО «Сбербанк» имеет 12 территориальных
банков, а также более 17 тысяч региональных отделений.
Рисунок 8 – Рыночные доли ПАО «Сбербак» в России по
состоянию на 01.01.2019 г.
Только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов — больше
половины населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются
около 11 миллионов человек. [30, c.594]
Диапазон предложений Сбербанка для розничных покупателей
максимально широкий: от классических депозитов и всевозможных обликов
кредитования до банковских карт, валютных переводов, банковского
страхования и брокерских предложений.
Все розничные кредиты в Сбербанке выдаются по технологии
«Кредитная фабрика», сделанной для действенной оценки кредитных рисков
и обеспечивания высочайшего свойства кредитного ранца.
33
Стремясь устроить сервис комфортным, прогрессивным и
технологичным, Сбербанк с любым годом все больше улучшает способности
дистанционного управления счетами покупателей. В банке сотворена
система удаленных каналов сервиса, в которую входят:
- мобильные приложения Сбербанк Интернет для телефонов (более 40
млн интенсивных пользователей);
- веб-версия Сбербанк Интернет (13 млн интенсивных пользователей);
- SMS-сервис «Мобильный банк» (более 23 млн интенсивных
пользователей);
- 1 из огромнейших в мире сеток банкоматов и терминалов
самообслуживания (более 90 тыс. устройств).
Не считая такого, Сбербанк Интернет был признан наилучшим
розничным интернет банкингом в государствах Центральной и Восточной
Европе по воззрению журнальчика Global Finance в 2014 и 2017 годах, а еще
признан наилучшим банком в РФ по результатам изучения, проделанного
данным журнальчиком в 2015 году.
Сбербанк считается наикрупнейшим эмитентом дебетовых и
кредитных карт. Кооперативный банк, разработанный Сбербанком и BNP
Paribas, увлекается POS-кредитованием под брендом Cetelem, применяя
теорию «ответственного кредитования».
Среди покупателей Сбербанка — больше 1 млн компаний (из 4,5 млн
зарегистрированных юридических лиц в России). Банк обслуживает все
группы корпоративных покупателей, при этом на долю небольших и средних
фирм приходится больше 35% коллективного кредитного ранца банка.
Сохранившаяся доля — это кредитование больших и огромнейших
корпоративных покупателей. [31, c.29]
Сбербанк — это команда, в которую входят больше 260 тыс.
обученных служащих, работающих над перевоплощением банка в
наилучшую сервисную фирму с продуктами и предложениями крупного
значения.