54
Рисунок 18 – Структура розничного кредитного портфеля ПАО
«Сбербанк» по видам кредитов
Источник:33.
Это, по нашему мнению, иллюстрирует более сложное положение ма-
лых предприятий в условиях макроэкономической нестабильности и замед-
ления экономической активности в Российской Федерации в этот период .
Динамика кредитов ПАО «Сбербанк» малым и средним предприятиям
и индивидуальным предпринимателям отражена на рисунке 19.
Рисунок 19 – Структура портфеля кредитов МСП ПАО «Сбербанк»
Источник: 35.
На рисунке 20. видно, что выдача кредитов субъектам МСП начала
снижаться с 2014 года, причиной чему, по нашему мнению, послужило за-
47,1
51,3
1,6
01.01.2017
Ипотечные
кредиты
Потребительские,
включая
кредитные карты
Автокредиты
52,6
46,7
0,7
01.01.2017
Ипотечные
кредиты
Потребительские,
включая
кредитные карты
Автокредиты
55
медление макроэкономической динамики в Российской Федерации, которое
повлияло и на другие сегменты кредитного рынка.
Рисунок 20 – Динамика выдачи кредитов МСП ПАО «Сбербанк»,
млн. руб., прирост в процентах, 2012-2017 гг.
Источник: 35.
При этом темпы прироста выдачи кредитов, резко падавшие с 2012 по
2016 гг. стали возрастать в первом полугодии 2017 года, что может свиде-
тельствовать о некоторой стабилизации ситуации и адаптации малых и сред-
них предприятий к новым условиям хозяйствования.
Управление кредитом обусловливается предпринимательской филосо-
фией Банка, которая характеризует понимание им собственной миссии, инте-
ресов клиентов, своих ценностей и потребностей общества. Из этого следует,
что предварительным условием создания устойчивого Банка является эффек-
тивный процесс управления кредитами. В этой связи можно выделить сле-
дующие основные задачи управления кредитами:
1) формирование хорошо развитой кредитной политики и процедуры;
2) оптимальное управление кредитным портфелем;
3) эффективный контроль над кредитами;
4) наличие высококвалифицированного персонала.
В данной главе предоставлен анализ структуры активов, обязательств
и финансовые результаты а также отчета о финансовых результатах в дина-
мике за последние три года. Так же, предоставлена разработанная в ПАО
56
«Сбербанк» стратегия, которая является основой его кредитной политики и
представляет собой деятельность по регулированию отношений между Бан-
ком и клиентом в определенном периоде и направленную на реализацию их
интересов.
Выделим основные ключевые моменты, которые отражает кредитная
политика ПАО «Сбербанк»: основными полномочиями сотрудников кредит-
ного отдела являются оформление кредитного договора, сбор необходимой
документации, определение риска (рейтинга) и текущего обслуживания – со-
провождение ссуды до ее окончательного погашения.
57
Глава 3. Мероприятия по совершенствованию кредитной политики
ПАО «Сбербанк»
3.1 Совершенствование методов управления кредитными операциями банка
На фоне общих тенденций на рынке потребительского кредитования
ПАО «Сбербанк» можно рекомендовать следующие способы снижения кре-
дитного риска в ПАО «Сбербанк»:
1) Совершенствование автоматизации процессов сопровождения по-
требительских кредитов
На сегодняшний день в ПАО «Сбербанк» установлены следующие спо-
собы пополнения счета (погашения кредита):
наличными деньгами в любом дополнительном офисе ПАО
«Сбербанк»;
переводом из другого банка (необходимо знать все реквизиты
счета);
в любом территориальном банке ПАО «Сбербанк» путем перево-
да без открытия счета в рублях РФ;
через операционную кассу ПАО «Сбербанк» на счет банковского
карты (при наличии удостоверения личности или банковской карты).
2) Создание партнерских отношений с коллекторским агентством
Для выбора коллекторского агентства необходимо проведение тендера
для его отбора. Для передачи ПАО «Сбербанк» коллекторам части просро-
ченных кредитов физлиц можно рекомендовать двух партнеров – ООО
«Агентство по возврату долгов» или ООО «Столичное коллекторское
агентство». Для начала можно передать для обслуживания коллекторскими
агентствами небольшой доли проблемных кредитов банка (порядка 10% от
общего количества просроченных займов физлиц) на срок 4-5 месяцев. В
случае успешного завершения данной миссии можно заключить с коллекто-
рами долгосрочные контракты. Думается, передача небольшого портфеля
коллекторам может стать эффективным проектом, несмотря на сильную соб-
58
ственную службу безопасности банка. Работать коллекторы должны по
агентской схеме – то есть получать комиссию за каждый взысканный рубль.
Отметим, что до сих пор ПАО «Сбербанк» не работал с коллекторами,
предпочитая взыскивать просроченную задолженность собственными сила-
ми. Но по мере развития коллекторского рынка и роста объема просрочки в
розничном портфеле ПАО «Сбербанк» вопрос о взаимодействии с коллекто-
рами стал актуальным. В результате в октябре 2012 года ПАО «Сбербанк»
разработал для своих территориальных банков регламент по отбору коллек-
торских агентств для взаимодействия по агентской схеме, а в ноябре появи-
лись критерии отбора коллекторов, которые и были использованы при про-
ведении тендеров.
25
Кроме стандартных требований (опыт работы на коллек-
торском рынке, покрытие филиальной сетью не менее 80% регионов присут-
ствия отделений тер. банка, число штатных сотрудников, деловая репутация
и соблюдение закона «О персональных данных»), регламент ПАО «Сбер-
банк» включает довольно редкие и даже уникальные критерии. Так, напри-
мер, одним из уникальных требований ПАО «Сбербанк» к коллекторам, по
словам участников рынка, является наличие у коллектора лицензии Феде-
ральной службы технического и экспортного контроля по технической защи-
те конфиденциальной информации.
3) Формирование службы финансового контролинга над потребитель-
ским кредитованием
Мы предлагаем ПАО «Сбербанк» внедрить в отдел клиентских опера-
ций (кредитный комитет) 1 штатную единицу сотрудника в каждое подразде-
ление банка по проведению операций и надзору над кредитованием физиче-
ских лиц (потребительское кредитование) после соответствующего тестиро-
вания квалификации данного кредитного работника.
Итак, на наш взгляд наиболее приоритетными мероприятиями для
внедрения их в ПАО «Сбербанк» являются:
25
Щербакова, Г.Н. Основные направления экономического анализа в коммерческом банке/ Г. Н.
Щербакова// Банковское дело. - М.: Проспект - 2012. – 49 с.
59
мероприятия по автоматизации процессов сопровождения потре-
бительских кредитов (проект № 1);
создание партнерских отношений с коллекторским агентством
(проект № 2);
формирование службы финансового контролинга над потреби-
тельским кредитованием (проект № 3).
В условиях мирового финансового кризиса оптимизация кредитного
портфеля коммерческого банка приобретает особую актуальность. Высокие
риски кредитования должны компенсироваться грамотной и эффективной
организацией кредитного портфеля в самом банке. Разработанные способы
совершенствования и оптимизации кредитного портфеля ПАО «Сбербанк»
могут использоваться как в самом банке для повышения эффективности
функционирования банка в условиях современного финансового кризиса, так
и другими российскими коммерческими банками, что, в конечном итоге, бу-
дет способствовать оздоровлению всей российской экономики.
В качестве направления совершенствования кредитных операций насе-
лению ПАО «Сбербанк» мы предложили внедрение нового кредитного про-
дукта - льготной кредитной карты «Здоровье в рассрочку» выдаваемой на ле-
чение детей из многодетных семей.
Мы предлагаем ПАО «Сбербанк» предоставлять такую льготную кре-
дитную карту на лечение детей из многодетных семей на оплату всех видов
лечения и платных медицинских услуг, на приобретение санаторно-
курортных путевок, на оплату приобретаемых лекарств.
Льготная кредитная карта «Здоровье в рассрочку» будет предостав-
ляться ПАО «Сбербанк» на основании представленного счета-фактуры либо
договора с медицинским учреждением на оказание платных медицинских
услуг.
В данной льготной кредитной карте «Здоровье в рассрочку» предлага-
ется приобретение дополнительного лимита овердрафта по карте.
Лимит овердрафта представляется предельно допустимой величиной
60
задолженности заемщика, который является гражданином Российской Феде-
рации, по кредиту, предоставляемому в пределах лимита овердрафта, кото-
рый образуется за счет кредитования счета (номер счета указывают в догово-
ре по кредитованию по льготной кредитной карте «Здоровье в рассрочку»),
которую заемщики могут иметь на любую из дат в течение срока действия
договора кредитования по льготной кредитной карте «Здоровье в рассрочку»,
или же в течение срока, который указан в договоре кредитования по льготной
кредитной карте «Здоровье в рассрочку», но не превышает срок действия до-
говора о выдаче и использовании льготной кредитной карте «Здоровье в рас-
срочку».
Таким образом, в рамках данного продукта заемщик открывает допол-
нительный личный банковский счет.
Условия предоставления нового льготного продукта «Здоровье в рас-
срочку» следующие:
- Договор кредитования по льготной кредитной карте «Здоровье в рас-
срочку», заключают только с заемщиками, являющимися родителями или
опекунами больных детей и имеющих более двух малолетних детей в семье;
- Договор кредитования льготной кредитной карте «Здоровье в рас-
срочку» заключают только с заемщиками, которые являются гражданами
Российской Федерации;
- Денежные средства по льготной кредитной карте «Здоровье в рас-
срочку» предоставляются в российской валюте - рубль Российской Федера-
ции;
- Лимит овердрафта по новому кредитному продукту - льготная кре-
дитная карта «Здоровье в рассрочку» устанавливают при наличии у заемщика
в момент обращения в ПАО «Сбербанк» счета-фактуры или договора с меди-
цинским учреждением на оказание платных медицинских услуг, а также до-
кументов, подтверждающих статус многодетной семьи.
Если у заемщика отсутствуют указанные документы при обращении в
ПАО «Сбербанк», то данная льготная кредитная карта «Здоровье в рассроч-
61
ку» не предоставляется клиенту;
- При предоставлении заемщику нового кредитного продукта - льгот-
ной кредитной карты на лечение детей из многодетных семей «Здоровье в
рассрочку» обязательным условием является открытие нового личного бан-
ковского счета клиента.
При предоставлении нового кредитного продукта - льготная кредитная
карта «Здоровье в рассрочку» предъявляют требования к заемщику, пред-
ставленные:
- Гражданством Российской Федерации;
- Возрастом от двадцати пяти до пятидесяти восьми лет (на время пол-
ного погашения кредитной задолженности);
- Постоянным местом работы (стажем на последнем месте не менее
двенадцати месяцев);
- Постоянной регистрацией по месту оформления льготной кредитной
карты «Здоровье в рассрочку»;
- Все кредиты, имеющиеся у заемщика в других банках, на момент
предоставления льготной кредитной карты «Здоровье в рассрочку» должны
быть полностью погашены;
- Минимальной суммой дохода заемщика – десять тысяч рублей;
- Заемщик обязан предоставить банку паспорт;
- Заемщик обязан предоставить банку документы, которые подтвер-
ждают отсрочку от срочной службы;
Данную льготную кредитную карту «Здоровье в рассрочку» не предо-
ставляют лицам, ведущим индивидуальную предпринимательскую деятель-
ность, а также их работникам, лицам, владеющим предприятиями малого и
среднего бизнеса и их работникам, лицам, владеющим предприятиями, штат-
ная численность которых составляет менее десяти сотрудников;
Процентная ставка по льготной кредитной карте «Здоровье в рассроч-
ку» составляет 14 % годовых.
Пеня при несвоевременном погашении задолженности по кредиту со-
62
ставляет 0,5 % в день от суммы просроченного платежа по кредиту в рублях
РФ.
Выдачу наличных денежных средств производят за счет лимита
овердрафта - 3% от суммы снятия.
Внедрение данных мероприятий позволит нам предлагать клиентам па-
кеты услуг и продуктов, реализуя их любые потребности, связанные с финан-
сами. Это позволит нам стать выгодным и удобным партнером для клиента.
Совершенствование методов управления кредитными операциями бан-
ка приведет к улучшению коэффициентов оценки качества кредитного порт-
феля и повышению экономического эффекта управления кредитным портфе-
лем.
3.2 Повышение эффективности управления кредитными рисками банка
Применение метода оценки кредитного риска является целесообразным
при внедрении метода оценки кредитного риска Value-at-Risk (VaR),
26
кото-
рый представляет собой выраженную в базовой валюте оценку величины
убытков, которую с заданной вероятностью не превысят потери портфеля в
течение определенного периода времени:
P{〖Loss〗_p<VaR}=p ,
где — величина убытков по портфелю, (1)
р — заданный доверительный уровень.
Источник: Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенно-
сти и моделирование риска. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. – 400 с.
26
Исаков А. В. Оценка рыночного риска Value-at-Risk (VaR) с помощью метода исторического
моделирования // Молодой ученый. – 2017. – №12. – 301 с.
63
Основные элементы при вычислении значения VaR – это доверитель-
ный уровень и длина временного интервала, на который рассчитывается рас-
сматриваемый показатель. Доверительный уровень определяется согласно
отношению к риску или регламентируется регулирующими органами. В ка-
честве временного горизонта зачастую используют период времени, в тече-
ние которого кредитный портфель не подвергался существенным изменени-
ям.
Так, с целью получения количественной оценки кредитного риска
необходимо построить эмпирическую функцию распределения потерь по
оцениваемому кредитному портфелю и рассчитать значение VaR как кван-
тиль требуемого порядка. На сегодняшний день можно выделить три наибо-
лее распространенные на практике метода расчета VaR: аналитический ме-
тод, метод исторического моделирования и метод статистических испытаний
Монте-Карло.
На базе метода VaR кредитный риск можно представить как макси-
мально допустимые убытки по рассматриваемому кредитному портфелю для
заданного уровня доверительной вероятности. Максимальные убытки под-
разделяют на ожидаемые (ExpectedLoss,ELp) потери и неожиданные
(UnexpectedLoss,ULp) потери по портфелю (рисунок 25):
(2)
Рисунок 25 – Распределение потерь по кредитному портфелю
Источник: 8.
VaR
α
= Expected Loss + Unexpected Loss (8)