64
Оптимизировав процедуру скоринга добавлением модуля поиска
информации из социальных сетей (что позволит отсечь заведомо
неблагонадежных заемщиков и с относительной точностью определить
допустимый размер кредита), банку необходимо разработать систему защиты
от рисков неявных и форс-мажорных. В этой связи для коммерческого банка
большое значение приобретает взаимодействие со страховщиками.
Страхование кредитных рисков позволяет каждой из сторон договора
страхования достичь важных целей. Кредитная организация добивается
снижения участия, а иногда и полный отказ от участия в покрытии убытков,
связанных с неисполнением заемщиком своих обязательств по договору
кредитования. Страховые организации, в свою очередь, сосредоточивают в
своих руках большое число независимых рисков, что позволяет уменьшить
неопределенность, связанную с покрытием возможных убытков.
Применение страхования кредитных рисков с применением скоринг-
расчетов позволяет обезопасить коммерческие банки от превышения
расходов на кредитную деятельность (формирование и увеличение резервов
на покрытие убытков от безнадежной задолженности) над процентными
доходами, то есть позволяет гарантировать рентабельность данного вида
деятельности.
Страхование кредитных рисков также служит для банка защитой от
неликвидности, вызванной недостаточностью финансов для выполнения
обязательств, имеющихся у банка и для ведения деятельности в прежних
объемах.
Использование страхового скоринга увеличивает точность прогноза
убыточности кредитных организаций, а также дает возможность увеличить
кросс-продажи (пакетные продукты в рамках партнерских отношений) и
дополнительные продажи.
Таким образом, применение кредитного скоринга с механизмами
страхования позволяет банку качество управлять кредитными рисками:
кредитный скоринг позволяет снизить общий уровень кредитного риска за
65
счет комплексной оценки очевидных маркеров кредитоспособности
физического лица, а страхование позволяет свести к минимуму риски
неочевидные. Также банку ПАО Сбербанк рекомендуется внедрить модель
администрирования проблемных кредитов, на основании разработки
мероприятий по работе с проблемными кредитами в зависимости от срока
просроченных платежей.
Систематизация рекомендуемых мероприятий по сокращению
просроченной задолженности, исходя из сроков и причин их возникновения,
с учетом вероятности погашения кредита на каждой стадии просрочки
представлена в таблице 2.12.
Таблица 10
Систематизация мероприятий по сокращению просроченной
задолженности в зависимости от сроков погашения
Срок просрочки
Мероприятия по управлению просроченной
задолженностью
Просрочка до 31
календарного дня
Возникшей однократно:
– уведомление заемщика о необходимости погашения
задолженности (по телефону, факсу, электронной
почте, почте);
– выяснение предполагаемой даты погашения
задолженности и установление ее причин путем
переговоров с заемщиком; Возникшей неоднократно
(более трех случаев просроченных платежей до 30
дней в течение календарного года, кроме технических
причин):
– изменение графика платежей;
– реструктуризация задолженности (при
необходимости).
Просрочка от 31 до
61 календарного дня
– информирование руководителя кредитного
подразделения о фактах нарушения условий
кредитного договора;
– согласование мероприятий по управлению
просроченной задолженностью;
– анализ документов кредитного досье и вновь
полученной информации о платежеспособности
заемщика и целевом использовании кредита;
– повторная оценка надежности принятого
обеспечения, финансового положения поручителя;
– анализ своевременности поступления предыдущих
плановых платежей на основании выписок по счетам;
– направление запроса в службу безопасности о
предоставлении дополнительных сведений при
невозможности связаться с заемщиком.
66
Продолжение таблицы 2.12
Просрочка от 61 до
90 календарных дней
- информирование службы безопасности банка о
возникшей задолженности сроком свыше 60 дней;
– мероприятия из предыдущих пунктов,
осуществляемые кредитным инспектором совместно со
службой безопасности банка;
– выезд по месту работы/жительства
заемщика/поручителя;
– осмотр предмета залога.
Просрочка от 91 дня
- предъявление требования о досрочном погашении
кредита;
– передача искового заявления в суд;
– обращение взыскания на поручителя/созаемщика;
– обращение взыскания на имущество должника; –
обращение взыскания на заложенное имущество;
– переоформление задолженности на третье лицо по
желанию заемщика;
– передача задолженности коллекторским агентствам.
Порядок списания безнадежной задолженности:
– вынесение вопроса о списании безнадежной
задолженности на рассмотрение кредитного комитета/
правления банка;
– выведение задолженности из портфеля однородных
ссуд;
– оценка ссуды на индивидуальной основе;
– списание ссуды и процентов по ней за счет
созданного резерва;
– учет задолженности на забалансовых счетах на
протяжении 5 лет);
– изменение объема штрафных санкций;
– корректировка объема и состава обеспечения
(получение дополнительного обеспечения / частичная
реализация);
– пересмотр условий кредитного договора;
– предъявление требований о досрочном погашении
задолженности;
– переоформление задолженности на третье лицо;
– заключение договора об отступном.
Также важным аспектом является разработка различных инструментов
реструктуризации задолженности.
Под реструктуризацией просроченной задолженности по кредиту
понимается соглашение коммерческого банка с заемщиком, содержащее
информацию о новой схеме погашения финансовых обязательств.
ПАО Сбербанк может предложить клиенту следующие варианты
изменения условий проблемных кредитов:
67
1. Кредитные каникулы. Кредитные каникулы можно использовать при
временных финансовых трудностях. В такой ситуации банк предоставляет
заемщику отсрочку в погашении основного долга на определенный,
установленный договором срок. Заемщик на этот период освобождается от
обязанности выплачивать тело кредита и может погашать только проценты за
его использование. В этом случае сумма уменьшается значительно, и для
заемщика это очень выгодно (платежи дифференцированные, т. е. проценты
начисляются на остаток долга).
2. Увеличение срока кредита. Этот инструмент используется чаще,
поскольку это выгодно банку в связи с увеличением его дохода, а также
заемщику (снижается нагрузка, а тело кредита хоть и медленно, но
погашается).
3. Изменение графика и сроков внесения ежемесячных платежей.
Например, при изменении даты выплаты заработной платы удобно перенести
платеж по кредиту на день, следующий за датой получения зарплаты. В этом
случае основные параметры кредита, процентная ставка, срок и размер
ежемесячного платежа не меняются.
Предложенные мероприятия позволят ПАО Сбербанк снизить
количество проблемных кредитов, повысить финансовую устойчивость
банка, снизить кредитную нагрузку, повысить уровень оборачиваемости
активов банка, снизить необходимость создания дополнительного
резервирования, поддержать лояльность клиентов, получить
запланированную прибыль, снизить затраты на реализацию залогового
имущества.
3.2 Мероприятия по оптимизации кредитного портфеля ПАО Сбербанк
В результате проведения анализа кредитной деятельности и оценки
качества кредитного портфеля в ПАО Сбербанк выявлено, что:
68
- наибольшую долю в структуре кредитного портфеля занимают
кредиты, выданные юридическим лицам;
- ссудная задолженность банка с каждым годом растет;
- наибольшую долю в структуре ссудной задолженности составляют
просроченные платежи со сроком более 180 дней.
На основании полученных выводов разработаем мероприятия по
оптимизации кредитного портфеля ПАО Сбербанк, а именно мероприятия
направленные на уменьшение проблемной ссудной задолженности.
Мероприятия, направленные на уменьшение проблемной ссудной
задолженности приведут к дальнейшему снижению суммы формирования
резервов на возможные потери по ссудной задолженности, росту прибыли
коммерческого банка и увеличению качества кредитного портфеля.
Мероприятия, направленные на улучшение качества кредитного
портфеля ПАО Сбербанк:
- управление кредитным риском с помощью внедрения
усовершенствованного программного обеспечения и включения службы риск
менеджмента с целью увеличения процентов возврата по ссудной
задолженности на региональном уровне;
- лимитирование заемщиков с помощью ограничения на кредитование
больших сумм на длительный период и поддержания кредитования меньших
сумм на небольшие сроки с целью снижения потерь в кредитном портфеле
вследствие концентрации определенного вида рисков;
- диверсификация розничного кредитного портфеля с помощью
предоставления небольших сумм кредитования наибольшему количеству
клиентов с целью увеличения и развития потребительского кредитования;
- диверсификация корпоративного кредитного портфеля с целью
увеличения доли среднего бизнеса в кредитном портфеле;
- страхование кредитов от риска невозврата ссудной задолженности с
целью предотвращения возникновения банкротства, внедрение новых
69
продуктов страхования более привлекательных по условиям страхования для
заемщиков;
- расширение сектора выплаты страхового ущерба по застрахованным
ссудам с целью увеличения привлекательности страхового пакета.
Применение разработанных мероприятий улучшит качество
кредитного портфеля ПАО Сбербанк, снизит кредитный риск и
просроченные платежи по ссудной задолженности, вследствие чего банк
сможет уменьшить ставку по кредитам с целью увеличения конкурентных
преимуществ перед другими коммерческими банками.
ПАО Сбербанк рекомендуется управлять кредитным риском с
помощью следующих этапов, представленных в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Этапы управления кредитным риском
Этап
Период
Проводить анализ изменения текущей
кредитоспособности и финансового состояния
заемщика
1 раз в месяц
Проводить оценку предмета залога
1 раз в месяц
Выявлять информацию по надлежащему
исполнению обязательств по кредитному
договору заемщиком
1 раз в месяц
Выявлять проблемные кредиты и принимать
меры по уменьшению кредитного риска
1 раз в месяц
Составлять отчет о состоянии кредитных дел и
ссудной задолженности коммерческого банка в
соответствии с классификацией ссудной
задолженности по уровню кредитного риска
Ежедневно
Подключать службу риск менеджмента, которые
будут напоминать заемщикам, внести очередной
платеж по ссудной задолженности
1 раз в неделю
При управлении кредитным риском и проведении мониторинга
ссудной задолженности необходимо обращать внимание на факторы,
определяющие снижение качества кредита:
- несвоевременное погашение ссудной задолженности заемщиком;
- ухудшение финансового состояния и снижения прибыли заемщика;
- ухудшение состояния предмета залога заемщика;
70
- снижение рейтинга заемщика;
- возникновение проблемных ситуаций с налоговыми органами.
В ПАО Сбербанк платежи по кредиту принимаются согласно графику
платежей в установленную дату платежа. В случае невозможности
погашения ежемесячного платежа в дату платежа у заемщика возникает
просроченная задолженность.
ПАО Сбербанк рекомендуется помимо информирования путем СМС-
оповещения разработать программное обеспечение, позволяющее
автоматически списывать денежные средства после даты платежа в течение
трех рабочих дней во избежания просроченной задолженности по кредиту.
Три рабочих дня предоставляются заемщику в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств, в эти дни не должны начисляться проценты
по просроченной задолженности. В случае непогашения ежемесячного
платежа в установленный срок с учетом трех рабочих дней задолженность по
кредиту будет начисляться с даты платежа по кредиту.
Одним из способов устранения проблемного кредита является
реструктуризация кредита, которая осуществляется следующими этапами:
- подготовить проект нового кредитного договора и согласовать с
заемщиком;
- подписать новый кредитный договор и подписать соглашение о
реструктуризации кредита;
- осуществлять контроль за выполнением условий нового кредитного
договора.
ПАО Сбербанк рекомендуется внедрить в систему сбербанк онлайн
(СБОЛ) и сбербанк бизнес онлайн (СББОЛ) функцию, позволяющую не
выходя из дома клиенту осуществить реструктуризацию кредита.
Помимо реструктуризации кредита ПАО Сбербанк рекомендуется
разработать систему оплаты кредита в СБОЛ и СББОЛ бонусами «Спасибо»
от ПАО Сбербанк, что позволит клиенту в случае недостатка денежных
71
средств на счетах и при наличии накопленных бонусов списать их в счет
погашения кредита.
Таким образом, разработанные мероприятия по оптимизации
кредитного портфеля ПАО Сбербанк позволят улучшить качество
кредитного портфеля, снизят кредитный риск и просроченные платежи по
ссудной задолженности, вследствие чего банк сможет уменьшить ставку по
кредитам с целью увеличения конкурентных преимуществ перед другими
коммерческими банками.
3.3 Эффективность мероприятий
Экономическая эффективность от разработанных мероприятий по
оптимизации кредитного портфеля ПАО Сбербанк представлена в таблице
3.2.
Таблица 3.2
Экономическая эффективность от разработанных мероприятий
по оптимизации кредитного портфеля ПАО Сбербанк
Наименование
показателя
Факт
Прогноз
Изменения
Резервы на потери по
ссудной
задолженности
404,25
369,02
-35,23
Проблемная часть
кредитного портфеля
532,71
479,23
-53,48
Недополученная
сумма в связи с
просрочкой платежа
по кредиту
1459,12
1467,08
7,96
Коэффициент риска
кредитного портфеля
0,96
0,99
0,03
Коэффициент
проблемных кредитов
2,6
2,0
-0,62
Коэффициент утраты
по кредитам
0,04
0,03
-0,01
Экономический
эффект
2,6
5,2
2,60
Эффективность
управления
кредитным
портфелем
2,6
3,0
0,40
72
В результате расчета экономической эффективности от разработанных
мероприятий по оптимизации кредитного портфеля ПАО Сбербанк
выявлено, что качество кредитного увеличится в два раза.
Внедрение разработанных мероприятий позволит уменьшить резервы
на возможные потери по ссудной задолженности и проблемную часть
кредитного портфеля, возрастет недополученная сумма в связи с просрочкой
платежа по кредиту.
Динамки изменения резервов на возможные потери по ссудной
задолженности, проблемной части кредитного портфеля и недополученной
суммы в связи с просрочкой платежа по кредиту, представлена на рисунке
3.1.
Рисунок 3.1 - Динамки изменения резервов на возможные потери
по ссудной задолженности, проблемной части кредитного
портфеля и недополученной суммы в связи с просрочкой
платежа по кредиту ПАО Сбербанк
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Факт
Прогноз
404,25
369,02
532,71
479,23
1459,12
1467,08
Резервы на потери по ссудной
задолженности
Проблемная часть кредитного
портфеля
Недополученная сумма в
связи с просрочкой платежа
по кредиту
73
Изменение показателей приведет к улучшению оценки качества
кредитного портфеля ПАО Сбербанк и увеличению экономического эффекта
управления кредитным риском.
Коэффициент риска кредитного портфеля увеличился на 0,03 и в
прогнозном периоде составит 0,99.
Коэффициент проблемных кредитов уменьшится на 0,60 и составит 2,0,
что соответствует нормативному значению 1,0-2,0.
Коэффициент утраты по кредитам уменьшится на 0,01 и составит 0,03.
Динамика изменения коэффициента риска кредитного портфеля,
коэффициента проблемных кредитов и коэффициента утраты по кредитам
ПАО Сбербанк представлена на рисунке 3.2.
Рисунок 3.2 - Динамика изменения коэффициента риска
кредитного портфеля, коэффициента проблемных кредитов и
коэффициента утраты по кредитам ПАО Сбербанк
В результате изменения показателей эффективность управления
кредитным портфелем увеличится на 0,4, динамика изменения представлена
на рисунке 3.3.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Факт
Прогноз
0,96
0,99
2,6
2
0,04
0,03
Коэффициент риска
кредитного портфеля
Коэффициент проблемных
кредитов
Коэффициент утраты по
кредитам