54
Рисунок 2.9 - Динамика изменения кредитов, выданных
юридическим лицам в ПАО Сбербанк за 2016-2018 гг. с целью
финансирования текущей деятельности и инвестиционного
кредитования, проектного финансирования в млн. руб.
Инвестиционное кредитование и проектное финансирование за период
исследования уменьшилось на 148487 млн. руб. или на 4,55 %.
Требования по задолженностям, образованным в результате
заключения банком договора услуг прав требования возросли на 241173 млн.
руб. или на 1897,8 %.
Кредитование в рамках сделок обратного РЕПО уменьшилось на 3555
млн. руб. или на 46,93 %.
Небольшую долю в структуре кредитов юридическим лицам ПАО
Сбербанк составляют кредиты с целью финансирования текущей
деятельности, в 2018 г. они составили 75,1 %.
Динамика изменения кредитов, выданных юридическим лицам в ПАО
Сбербанк за 2016 -2018 гг. с целью требования по задолженностям,
образованным в результате заключения банком договора услуг прав
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
2016
2017
2018
8043372
8531747
10197902
3263797
3187234
3115310
Финансирование текущей
деятельности
Инвестиционное
кредитование и проектное
финансирование
55
требования и кредитования в рамках сделок обратного РЕПО представлена
на рисунке 2.10.
Рисунок 2.10 - Динамика изменения кредитов, выданных
юридическим лицам в ПАО Сбербанк за 2016 -2018 гг. с целью
требования по задолженностям, образованным в результате
заключения банком договора услуг прав требования и
кредитования в рамках сделок обратного РЕПО в млн. руб.
Проведем структурный анализ кредитов физическим лицам в ПАО
Сбербанк за 2016 -2018 гг. в разрезе кредитования.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2016
2017
2018
12708
7057
253881
7575
43467
4020
Требования по
задолженностям,
образованным в результате
заключения банком договора
услуг прав требования
Кредитование в рамках
сделок обратного РЕПО
56
Таблица 2.6
Структурный анализ кредитов физическим лицам в ПАО Сбербанк
за 2016 -2018 гг. в разрезе кредитования
Показатель
2016
2017
2018
Изменен
ия млн.
руб.
Изменен
ия %
Ипотечные кредиты
2392387
2764474
3436563
1044176
143,65
Кредиты на
потребительские цели
1932684
2156530
2731777
799093
141,35
Автокредиты
12314
4818
2430
-9884
19,73
Кредиты физическим
лицам до вычета
резервов на
возможные потери
4337385
4925822
6170770
1833385
142,27
В результате проведения структурного анализа кредитов физическим
лицам в ПАО Сбербанк за 2016 -2018 гг. выявлено, что ипотечные кредиты за
период исследования возросли на 1044176 млн. руб. или на 43,65 %.
Рост ипотечного кредитования произошел из-за снижения стоимости
недвижимости на российском рынке и возможности погашения ипотечного
кредита за счет программы «Материнский капитал».
Кредиты на потребительские цели за период исследования увеличились
на 799093 млн. руб. или на 41,35 %.
Автокредиты уменьшились на 9884 млн. руб. или на 80,27 %.
Уменьшение автокредитования произошло в большей степени за счет роста
автотранспортных средств на российском рынке.
Динамика изменения кредитов, выданных физическим лицам в ПАО
Сбербанк за 2016-2018 гг. представлена на рисунке 2.11.
57
Рисунок 2.11 - Динамика изменения кредитов, выданных
физическим лицам в ПАО Сбербанк за 2016 -2018 гг. в млн. руб.
Таким образом, в результате проведения структурного анализа
кредитного портфеля ПАО Сбербанк за 2016 -2018 гг. выявлено, что с
каждым годом кредитный портфель увеличивается, рост кредитного
портфеля в большей степени происходит за счет кредитования юридических
лиц. Для того чтобы оценить насколько качественный портфель в ПАО
Сбербанк проведем оценку кредитного портфеля.
2.3 Оценка кредитного портфеля ПАО Сбербанк
Для оценки качества кредитного портфеля ПАО Сбербанк проведем
анализ ссудной задолженности с просроченными сроками погашения в
разрезе групп клиентов за 2016 -2018 гг.
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
2016
2017
2018
2392387
2764474
3436563
1932684
2156530
2731777
12314
4818
2430
Ипотечные кредиты
Кредиты на потребительские
цели
Автокредиты
58
Таблица 2.7
Анализ ссудной задолженности с просроченными сроками
погашения в разрезе групп клиентов ПАО Сбербанк за 2016 -2018
гг. в млн. руб.
Показатель
2016
2017
2018
Изменен
ия млн.
руб.
Изменен
ия %
Юридические лица
331593
302500
359088
27495
108,29
Физические лица
282275
257938
262496
-19779
92,99
Кредитные
организации
12410
54633
40223
27813
324,12
Просроченная
задолженность
626278
615071
661807
35529
105,67
В результате проведения анализа ссудной задолженности с
просроченными сроками погашения в разрезе групп клиентов ПАО Сбербанк
за 2016 -2018 гг. выявлено, что ссудная задолженность юридических лиц за
период исследования возросла на 27495 млн. руб. или на 8,29 %.
Динамика изменения ссудной задолженности ПАО Сбербанк
юридических, физических лиц и кредитных организаций за 2016 -2018 гг.
представлена на рисунке 2.12.
Рисунок 2.12 - Динамика изменения ссудной задолженности ПАО
Сбербанк юридических, физических лиц и кредитных
организаций за 2016 -2018 гг. в млн. руб.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2016
2017
2018
331593
282275
12410
302500
257938
54633
359088
262496
40223
Юридические лица
Физические лица
Кредитные организации
59
Ссудная задолженность физических лиц за 2016 -2018 гг. уменьшилась
на 19779 млн. руб. или на 7,01 %.
Ссудная задолженность кредитных организаций увеличилась на 27813
млн. руб. или на 224,12 %.
В результате изменения показателей просроченная задолженность ПАО
Сбербанк за 2016 -2018 гг. увеличилась на 35529 млн. руб. или на 5,67 %.
Проведем анализ ссудной задолженности ПАО Сбербанк с
просроченными сроками погашения за 2016 -2018 гг.
Таблица 2.8
Анализ ссудной задолженности юридических лиц ПАО Сбербанк
с просроченными сроками погашения за 2016 -2018 гг. в млн.
руб.
Просроченные
сроки погашения
2016
2017
2018
Изменен
ия млн.
руб.
Изменен
ия %
До 30 дней
68933
22075
66334
-2599
96,23
От 31 до 90 дней
29492
13352
23029
-6463
78,09
От 91 до 180 дней
15517
14551
14029
-1488
90,41
Более 180 дней
217651
252522
255696
38045
117,48
Итого
331593
302500
359088
27495
108,29
В результате проведенного анализа ссудной задолженности
юридических лиц ПАО Сбербанк с просроченными сроками погашения за
2016 -2018 гг. выявлено, что ссудная задолженность до 180 дней за период
исследования уменьшилась.
Ссудная задолженность юридических лиц с просроченными сроками
погашения свыше 180 дней составляет наибольшую долю в структуре
ссудной задолженности по просроченным платежам, возросла на 38045 млн.
руб. или на 17,48 %.
Динамика изменения ссудной задолженности юридических лиц ПАО
Сбербанк за 2016 -2018 гг. с просроченными платежами представлена на
рисунке 2.13.
60
Рисунок 2.13 - Динамика изменения ссудной задолженности
юридических лиц ПАО Сбербанк за 2016 -2018 гг. с
просроченными платежами в млн. руб.
Таблица 2.9
Анализ ссудной задолженности физических лиц ПАО Сбербанк с
просроченными сроками погашения за 2016 -2018 гг. в млн. руб.
Просроченные
сроки погашения
2016
2017
2018
Изменен
ия млн.
руб.
Изменен
ия %
До 30 дней
70964
56136
51685
-19279
72,83
От 31 до 90 дней
31150
21947
23164
-7986
74,36
От 91 до 180 дней
17580
16645
18062
482
102,74
Более 180 дней
162581
163210
169585
7004
104,31
Итого
282275
257938
262496
-19779
92,99
В результате проведения ссудной задолженности физических лиц с
просроченными сроками погашения выявлено, что за 2016 -2018 гг.
просроченные платежи сроком до 90 дней уменьшились. Возросли
просроченные платежи физических лиц от 91 до 180 дней на 482 млн. руб.
или на 2,74 % и просроченные платежи более 180 дней на 7004 млн. руб. или
на 4,31 %.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2016
2017
2018
68933
22075
66334
29492
13352
23029
15517
14551
14029
217651
252522
255696
30 дн.
31-90 дн.
91 -180 дн.
более 180 дн.
61
Динамика изменения ссудной задолженности физических лиц ПАО
Сбербанк за 2016 -2018 гг. с просроченными платежами представлена на
рисунке 2.14.
Рисунок 2.14 – Динамика изменения ссудной задолженности
физических лиц ПАО Сбербанк за 2016 -2018 гг. с
просроченными платежами в млн. руб.
Таблица 2.10
Анализ ссудной задолженности кредитных организаций ПАО
Сбербанк с просроченными сроками погашения за 2016 -2018 гг.
в млн. руб.
Просроченные
сроки погашения
2016
2017
2018
Изменен
ия млн.
руб.
Изменен
ия %
До 30 дней
12410
3020
171
-12239
1,38
От 31 до 90 дней
0
0
0
0
0
От 91 до 180 дней
0
1152
0
0
0
Более 180 дней
0
50461
40052
40052
0
Итого
12410
54633
40223
27813
324,12
В результате проведения анализа ссудной задолженности кредитных
организаций ПАО Сбербанк с просроченными сроками погашения за 2016
2018 гг. выявлено, что ссудная задолженность до 30 дней уменьшилась на
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2016
2017
2018
70964
56136
51685
31150
21947
23164
17580
16645
18062
162581
163210
169585
30 дн.
31-90 дн.
91 -180 дн.
более 180 дн.
62
12239 млн. руб. или на 98,62 %. Просроченные платежи кредитных
организаций сроком 31 -90 дней за период исследования отсутствуют.
Возросли просроченные платежи свыше 180 дней на 40052 млн. руб.
Проведем расчет рейтинговой оценки качества активов ПАО Сбербанк за
2016 -2018 гг.
Таблица 2.11
Оценка кредитного портфеля ПАО Сбербанк за 2016 -2018 гг.
Наименование показателя
2016
2017
2018
К1
7,88
7,96
7,52
К2
7,89
7,96
7,52
К3
3,54
2,98
2,63
К4
0,01
0,01
0,01
К5
0,01
0,01
0,01
К6
0,055
0,047
0,049
К7
0,02
0,01
0,01
К8
0,01
0,01
0,01
К9
0,38
0,31
0,27
К10
0,42
0,39
0,36
К11
0,14
0,11
0,09
К12
0,03
0,02
0,01
К13
0,01
0,01
0,01
К14
0,82
0,84
0,88
К15
1,48
1,48
1,56
В результате оценки качества кредитного портфеля ПАО Сбербанк за
2016-2018 гг. выявлено, что кредитный портфель банка является
удовлетворительным.
Выводы по второй главе:
Таким образом, в результате проведения структурного анализа и
оценки качества кредитного портфеля ПАО Сбербанк выявлено, что
наибольшую долю в структуре кредитного портфеля занимают кредиты,
выданные юридическим лицам. Ссудная задолженность банка с каждым
годом растет. Наибольшую долю в структуре ссудной задолженности
составляют просроченные платежи со сроком более 180 дней.
Оценка качества кредитного портфеля ПАО Сбербанк выявила, что
кредитный портфель банка является удовлетворительным. На основании
сделанных выводов разработаем мероприятия по оптимизации кредитного
портфеля ПАО Сбербанк.
63
Глава 3. Мероприятия по совершенствованию кредитной
деятельности и оптимизации кредитного портфеля
3.1 Мероприятия по совершенствованию кредитной деятельности ПАО
Сбербанк
Первостепенная значимость вопроса управления проблемными
кредитами в текущей экономической ситуации не вызывает сомнений, что
подтверждает проведенный анализ кредитования ПАО Сбербанк.
Для снижения объемов проблемных кредитов ПАО Сбербанк банку
рекомендуется:
1. Оптимизировать скоринговую модель ПАО Сбербанк путем:
- добавления модуля, использующего информацию, размещенную в
различных социальных сетях клиента;
- зашить модуль страхового скоринга в кредитный скоринг банка.
2. Разработать различные варианты реструктуризации проблемной
задолженности и работы с ней в зависимости от срока просроченной
задолженности.
Итак, основным способом снижения рисков банка при кредитовании
является проведение тщательного анализа кредитоспособности. Каждый банк
при оценке кредитоспособности клиента пользуется собственными
скоринговыми моделями.
В условиях, как в ПАО Сбербанк, когда кредитование поставлено на
поток, главным аналитическим инструментом является использование
возможностей искусственного интеллекта в совокупности с методами
согласования результатов ансамбля моделей.
В настоящее время набирает популярность использование информации
о потенциальном клиенте, размещенной в социальных сетях. Это достаточно
разработанное направление, в связи с чем существует специальное
программное обеспечение, осуществляющее анализа соцсетей. Данный
анализ должен дополнять основную модель скоринга ПАО Сбербанк.