Таблица 22
Комплекс мероприятий по повышению качества кредитного
портфеля банка
Название меро-
Краткая характеристика
Результат внедрения
приятия
мероприятия
мероприятия
Диверсификация
Увеличение числа потенциаль-
Ускорит рост развития потреби-
кредитного порт-
ных клиентов, путем предос-
тельского кредитования населе-
феля по отдельно
тавления небольших сумм зай-
ния
взятым ссудам
мов
Лимитирование
Уделить большее внимание
Позволит уменьшить потери по
одного или груп-
кредитование небольших сумм
просроченным ссудам через
пы потенциаль-
на короткие сроки, путем огра-
сосредоточение на каком-либо
ных клиентов
ничения кредитования боль-
виде риска в совокупном кре-
ших сумм на большой срок
дитном портфеле банка
Диверсификация
Проведение диверсификации
корпоративного
портфеля кредитной организа-
Способствует развитию креди-
кредитного порт-
ции с возможностью меньшего
тования, путем увеличения их
феля
суммарного риска потери по
удельного веса в совокупном
кредитам за одно операцион-
портфеле кредитной организа-
ное событие
ции
Страхование кре-
Страхование рисков невозвра-
Страхование кредитов на случай
дитов на случай
та по ссудной задолженности
банкротства предприятия
банкротства
предприятия
Управление кре-
Постоянный мониторинг риска,
Повышение доли возврата кре-
дитным риском
включение службы риск-
дитных займов
менеджмента
Удержание кре -
Ответственность по кредитова-
Минимизация риска профессио-
дитного риска
нию какого-либо проекта оста-
нализмом менеджеров банка,
ется за банком
ответственных за проект
Снижение процентной ставки позволит ПАО «Сбербанк России» выйти
вперед в сравнении с конкурентами, это станет возможным благодаря сниже-
нию размера просроченных задолженностей.
Управление кредитным риском включает в себя два этапа:
1) превентивный или досудебный этап;
2) судебный этап.
Рассмотрим более подробно этапы управления кредитным риском в таб-
лице 21. На двух главных этапах, также, как и на всех остальных этапах, следу-
ет автоматизировать все процессы. На сегодняшний день с помощью исполь-
зуемого мониторинга можно отследить снижение качества кредитного займа:
56
заемщик закрывает свое кредитное обязательство после установлен-
ной даты платежа, прописанной в кредитном договоре;
смещение в худшую сторону финансового положения клиента
смещение в худшую сторону состояния предмета залога;
возникновение задач с налоговыми органами
понижение внешней оценки клиента.
Таблица 23
Этапы управления кредитным риском банка
№
Название этапа
Краткая характеристика
Примеча-
этапа
ние
1
Превентивный (досудебный) этап
1.1
Текущий мониторинг со-
Распознавание допустимых и дейст-
Минимально
стояния кредитного
вующих угроз, проблемных кредитных
– 1 раз в ме-
портфеля банка
займов и вследствие принятие меро-
сяц
приятий для снижения уровня кредит-
ного риска
Формирование отчетности состояния
Ежедневно
займов и просроченных ссудных пла-
тежей
Мониторинг отклонения реальной
Минимально
кредитоспособности населения, оценка
1 раз в ме-
предмета залога, реализация условий
сяц
договора по кредиту ранее указанной в
нем даты
Включение службы риск-
Напоминание о предстоящем очеред-
Минимально
1.2
менеджмента
ном платеже по кредиту
2-3 раза в
неделю
2
Судебный этап
В ПАО «Сбербанк России» ежемесячные платежи по основному кредит-
ному долгу автоматически списываются со счета, закрепленным за клиентом, в
прописанный в договоре и графике день, если на счете клиента имеются де-
нежные средства. Задолженность по кредиту заемщика возникает уже насле-
дующий день, если не происходит списание средств со счета клиента. Поэтому
банк нацелен на своевременное предупреждение своих клиентов о предстоящей
дате платежа по кредитному договору, на случай забывчивости заемщика. Для
этого в момент подписания договора клиенту предлагается выбрать удобный
для него способ оповещения о предстоящем платеже по своему кредиту, самое
популярное из которых SMS-напоминание.
57
Так же необходимо проинформировать клиента, если списание денеж-
ных средств с кредитного счета клиента не произошло в дату, прописанную в
кредитном договоре.
На досудебном этапе следует определить причины, по которым появи-
лась просроченная задолженность и предложить заемщику меры по их устране-
нию. Для этого можно реструктурировать кредит по следующим этапам:
подготовить новый договор кредитования;
согласовать новый договор кредитования;
заключить новый договор кредитования с клиентом;
заключить и подписать соглашение, согласно которому кредит будет
реструктурирован;
проводить мониторинг за исполнением нового договора кредитова-
ния.
Целью совершенствования системы управления кредитным портфелем
является повышение эффективности бизнеса кредитной организации путем
наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов и расширения кли-
ентской базы ПАО «Сбербанк России».
Минимизация кредитного риска позволит более эффективно управлять
качеством портфеля кредитной организации. Существует несколько методов
управления рисками портфеля кредитования: лимитирование; диверсификация;
страхование.
Рассмотрим эти методы более подробно.
Лимитирование, как метод управления кредитным риском портфеля
банка, представляет собой назначение максимальных сумм расходов, в зависи-
мости от вида банковской операции. Лимитирование позволяет уменьшить по-
тери по просроченным ссудам. С помощью лимитирования так же можно ре-
шить проблемы, связанные с диверсификацией по отношению к заемщикам и
залогов. Лимитирование рисков связанных с кредитованием клиентов, предос-
тавляет кредитной организации регулировку качества, динамики и структуры
58
кредитного портфеля банка, а также уменьшать объем операций с одним по-
тенциальным или действующим клиентом.
Кредитные организации, помимо обязательных нормативов по кредит-
ным рискам, могут назначать дополнительные критерии ограничений своей
деятельности. Например, по отраслям экономики, по сфере деятельности кли-
ента, по видам кредитных продукций. Лимитирование предназначено для на-
значения полномочий работников кредитной организации об максимальном
объеме предоставляемых кредитных ссуд. Менеджер кредитной организации
уполномочен определять лимит на одного потенциального клиента, не проти-
вореча кредитной политике банка и с учетом конкретной ситуации. Руково-
дство кредитной организации устанавливает лимиты для кредитного портфеля
банка, учитывая особенности, выявленные менеджером банка.
Внедрение лимитирования в ПАО «Сбербанк России» позволит уделить
большее внимание кредитование небольших сумм на короткие сроки, путем ог-
раничения кредитования больших сумм на большой срок. Возвратность малой
кредитной суммы с невысоким процентом по кредитованию выше, чем боль-
шой суммы кредита. Лимитирование позволит привлечь новых потенциальных
клиентов, которые в свою очередь увеличат прибыльность банка.
Следующий метод управления кредитным риском портфеля кредитной
организации - диверсификация. Диверсификация является одним из самых про-
стых и бюджетных методов. На рисунке 2 представлены основные способы ди-
версификации кредитного портфеля банка.
59
Рисунок 2. Способы диверсификации кредитного портфеля банка
Следует провести диверсификацию розничного кредитного портфеля
ПАО «Сбербанк России». На сегодняшний день большая доля выдаваемых кре-
дитов принадлежит отдельно взятым заемщикам, также, как и просроченные
ссудные задолженности. Следует проводить диверсификацию портфеля кре-
дитной организации с возможностью меньшего суммарного риска потери по
кредитам за одно операционное событие. Развитие кредитования потребитель-
ских кредитов позволит снизить степень риска на одного заемщика путем при-
влечения новых клиентов.
Следующий метод управления кредитным риском портфеля кредитной
организации - страхование кредитных рисков банка. Страхованием кредитных
рисков следует называть страхование просроченных ссуд по кредитам. Сущест-
вует два вида метода страхования кредитного риска, представим их на рисунке
3.
60
Рисунок 3. Виды метода страхования кредитного риска банка
Передача кредитного риска специализированной компании по страхова-
нию кредитных рисков, представляет собой передачу кредитного риска от стра-
хователя к страховщику. Такой вид страхования риска кредитной организации
возможен на срочном рынке с использованием производных финансовых инст-
рументов. Например, таких как опционы, свопы.
В ПАО «Сбербанк России» следует ввести страхование кредитов на слу-
чай банкротства предприятия. Следует более тщательно подготовить персонал
банка для работы с клиентами. Персонал должен уметь предложить кредитный
продукт по страхованию таких рисков так, чтобы у потенциального заемщика
не возникало сомнений в необходимости приобретения для себя данного про-
дукта, клиент всегда должен видеть свою выгоду.
Так же следует отметить, что контроль и управление кредитным риском
банка предусматривает ряд мер в различных областях. Например, организаци-
онные или кадровые мероприятия, особые меры по защите от всевозможных
нарушений банка-кредитора.
Следующий метод управления кредитным риском портфеля кредитной
организации - удержание кредитного риска портфеля банка. Существует не-
сколько мер, которыми банк может воспользоваться, чтобы удержать кредит-
61
ный риск портфеля на определенном уровне. Предоставим эти меры на рисунке
4.
Рисунок 4. Меры удержания кредитного риска банком
Метод удержания риска банком целесообразен только в тех случаях, ко-
гда собственные средства банка смогут компенсировать возможные потери по
кредитным ссудам, без ущерба для финансового состояния кредитора.
Так же еще можно выделить такой метод как предупреждение потерь
или профилактика кредитного риска банка-кредитора. профилактика кредитно-
го риска портфеля банка позволяет вовремя заметить и избежать от возможных
потерь по кредитным ссудам при помощи некоторых действий. Предоставим
данные действия для профилактики кредитного риска банка на рисунке 5.
Рисунок 5. Мероприятия по профилактике кредитного риска
портфеля банка
62
Данные мероприятия по профилактике кредитного риска портфеля бан-
ка относятся к методам косвенного воздействия. Они направлены на создание
благоприятных условий для деятельности сотрудников банка-кредитора.
Проанализировав выше изложенные мероприятия по улучшению каче-
ства кредитного портфеля банка, следует отметить, что ПАО «Сбербанк Рос-
сии» рекомендуется усилить отбор потенциальных клиентов и расширить ры-
нок своих услуг и предложений, для сокращения суммы просроченных кредит-
ных задолженностей. Данные рекомендации являются экономически целесооб-
разны для ПАО «Сбербанк России». Формирование банком качественного кре-
дитного портфеля позволяет уменьшить риски потери прибыли по просрочен-
ным ссудным задолженностям и уменьшить сумму на формирование резервов
для покрытия просроченных ссудных задолженностей. Так же внедрение дан-
ных рекомендаций в деятельность ПАО «Сбербанк России» подействует на
стабильность и репутацию банка.
3.2. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий
Для расчета эффективности предлагаемых мероприятий, используем
данные о деятельности ПАО «Сбербанк России» за 2018 г., а также прогноз по-
вышения процентных доходов не менее, чем на 15 %.
Таблица 24
Прогноз процентных доходов ПАО «Сбербанк России», млн. руб.
Наименование ста-
2018 год
Прогноз
Абсолютное из-
Относительное
тьи
менение
изменение, %
1
2
3
4
5
Процентные доходы,
2093
2407
314
15,00
всего
Процентные расходы,
727
727
-
-
всего
63
Продолжение таблицы 24
1
2
3
4
5
Изменение резерва
на возможные потери
по ссудам, ссудной и
приравненной к ней
задолженности, сред-
ствам, размещенным
-189
-217
28
15,00
на корреспондент-
ских счетах, а также
начисленным про-
центным доходам,
всего
Чистые процентные
доходы (отрицатель-
ная процентная мар-
1366
1680
314
22,99
жа) после создания
резерва на возмож-
ные потери
Внедрение предложенных мероприятий позволит повысить чистые про-
центные доходы банка на 29,21 % (на 314 млн. руб.). То есть проведение меро-
приятий является эффективным для банка и позволит повысить прибыль банка.
Выводы по главе 3
В третьей главе предложен ряд мероприятий по повышению качества
кредитного портфеля банка, таких как:
рационирование кредитных займов;
диверсификация количества заемщиков, как новых, так и существую-
щих;
применение различных процентных ставок по кредитованию клиен-
тов;
страхование кредитного риска банка;
развитие отношений между клиентами банка и кредитными специали-
стами и др.
Следует отметить, что ПАО «Сбербанк России» рекомендуется ужесто-
чить требования к отбору потенциальных клиентов для сокращения суммы
просроченных кредитных задолженностей. Данные рекомендации являются це-
64
лесообразны для ПАО «Сбербанк России» без задействования дополнительных
финансовых резервов.
Формирование банком качественного кредитного портфеля позволяет
уменьшить риски потери прибыли по просроченным ссудным задолженностям
и уменьшить сумму на формирование резервов.
65