54
1. Совет директоров является координирующим органом в кредитной
организации, который должен:
утверждать внутренние документы и политики банка, регламентирующие
стратегические направления деятельности банка (включая Стратегию
развития, общую Стратегию управления риском ликвидности, внутренний
контроль и др.);
нести общую «окончательную» ответственность за результаты
деятельности кредитной организации, ежегодно пересматривая и
утверждая общую Стратегию управления риском ликвидности, а также за
организацию и корпоративное управление кредитной организации
(соблюдение корпоративных ценностей, принципов управления и
установление собственных уровней корпоративной ответственности);
проводить мониторинг за ходом реализации общей Стратегии развития
бизнеса банка, учитывая финансовый интерес в долгосрочном периоде
подверженности риску ликвидности и способности эффективно управлять
ими;
ежегодно производить контроль за общей Стратегией управления риском
ликвидности, реализацией политик по управлению риском ликвидности,
системой внутреннего контроля, определения политик в области оплаты
труда (вознаграждений), утверждения внутренних документов;
выполнять и периодически обновлять правила и другие документы,
нормативные акты, касающиеся структуры фирмы и обязанности
организации;
следить за тем, чтобы операции со связанными сторонами (включая в
рамках группы) анализировались с точки зрения рисков и проводились с
определенными ограничениями (например, чтобы соблюдалось правило
«на расстоянии вытянутой руки») и чтобы корпоративные и операционные
ресурсы кредитной организации не разворовывались или не расходовались
нецелевым образом;
55
рассматривать и утверждать план по финансовой устойчивости банка;
обновлять базы данных о засекреченных правонарушениях, внедрять
новые технологии;
осуществлять контроль над специализированными комитетами (комитет
по управлению активами и пассивами, служба внутреннего контроля
(аудиторский комитет), комитет по управлению рисками), заключаемый в
подчинении и регулярном представлении ими периодической отчетности
и иной аналитической информации;
контролировать деятельность исполнительных органов, проводя
регулярные встречи с ними, а также устанавливать формальные стандарты
деятельности членов исполнительных органов кредитной организации
21
.
2. Исполнительные органы управления должны:
состоять из лиц, несущих ответственность за оперативное управление
кредитной организацией;
обладать необходимым опытом, компетенцией и навыками для управления
делами кредитной организации и надлежащим образом контролировать
деятельность наиболее важных работников банка;
под руководством высшего управления — Совета директоров
обеспечивать соответствие деятельности банка стратегии его бизнеса,
целевым показателям финансовой устойчивости к риску и политике
кредитной организации;
поддерживать структуру управления риском банковской ликвидности,
обеспечивающую отчетность и прозрачность;
вести работу над разработкой политики и практики по управлению
банковской ликвидностью в соответствии с определенным уровнем риска
ликвидности;
21
Василишен Э. Н. Механизм регулирования деятельности коммерческих банков на макро- и микроуровне. – М.:
Издательство Экономика, 2010. – 347 с.
56
осуществлять мониторинг и контроль за системой управления риском
ликвидности (финансовыми и нефинансовыми) в соответствии с
утвержденной Стратегией управления риском ликвидности и параметрами
«аппетита к риску», которым подвергается кредитная организация
(комплексная и независимая структура по управлению риском
ликвидности и эффективная система внутреннего контроля).
3. Комитет по управлению активами и пассивами, на наш взгляд, должен
осуществлять управление активами и проектирование финансирования,
учитывая внутренние и внешние условия и изменения, а также определять
количественные значения приемлемого уровня риска ликвидности.
4. Подразделения, организующие контроль за риском банковской
ликвидности, должны осуществлять проверку по соблюдению требований
ликвидности, вести работу над разработкой предложений по осуществлению мер
для поддержания банковской ликвидности применительно для различных
сценариев, а также контролировать объемы и стоимость резерва банковской
ликвидности.
5. Служба управления риском ликвидности (Комитет по управлению
риском ликвидности) осуществляет подготовку следующих вопросов:
идентифицировать основные банковские риски, которым подвергается
кредитная организация;
оценивать основные банковские риски и степень подверженности им;
отслеживать объемы рисков и заниматься на постоянной основе
планированием (расчетом) капитала на их покрытие;
оценивать решения по принятию определенных рисков, мер,
направленных на их смягчение, и соответствия принимаемых решений
утвержденным Советом директоров целевым показателям устойчивости к
риску и политике по управлению рисками;
готовить для Совета директоров рекомендации и прогнозы в отношении
текущего и перспективного уровня риска банковской ликвидности.
57
6. Служба внутреннего контроля (Аудиторский комитет), в свою очередь,
должна для каждого существенного риска предусматривать адекватную
политику, процедуры управления и другие меры, а также проверки надлежащего
применения этой политики, процедур и других мер; обеспечивать уверенность в
том, что финансовая и управленческая информация является достоверной,
своевременной и полной и что кредитная организация выполняет все свои
обязательства, а также содействовать Совету директоров кредитной организации
в правильном определении риска ликвидности, его оценки, управления и
контроля, а также в реализации функций внутреннего контроля за риском
ликвидности. Кроме того, процедуры внутреннего контроля должны также
определять, насколько точно кредитная организация следует утвержденной
политике и процедурам, а также нормам действующего законодательства.
7. Служба риск-менеджмента (Аудиторский комитет функций риск-
менеджмента) должна:
отвечать за общие подходы к организации системы управления риском
банковской ликвидности;
обеспечивать соответствие суммарных лимитов на риск значению,
зафиксированному в Декларации «аппетита к риску» (Risk Appetite
Statement, RAS) «Аппетит к риску» является базовым элементом
надлежащих практик риск-менеджмента, который должен быть
интегрирован в Стратегию развития банка, процесс планирования и
управления капиталом;
возглавляться независимым исполнительным Директором по рискам
(Chief risk officer, CRO), который должен сообщать Совету директоров и
его исполнительным органам своевременную и достаточную информацию
о характере и уровне риска ликвидности, о том, каким образом величина
капитала и уровень ликвидности соотносятся с принятым риском
банковской ликвидности.
Общие требования к «управленческой» составляющей Стандарта, на мой
взгляд, включают следующие моменты:
58
1. Политику в области управления и контроля за состоянием банковской
ликвидности (далее — политика) следует детализировать в части содержания
стратегии финансирования с целью диверсификации источников и направлений
фондирования.
2. Политика содержит план действий (перечень мероприятий)
коммерческого банка на случай чрезвычайных обстоятельств (краткосрочных и
долгосрочных), включающий в себя Стратегию управления кризисом
ликвидности, процедуры восполнения дефицита ликвидности. В плане действий
должны быть четко распределены ответственность и обязанности, а также
предусмотрены детализированные процедуры введения плана в действие.
3. В политике должен быть предусмотрен приемлемый уровень риска
ликвидности.
4. В соответствии с политикой кредитные организации должны
обеспечивать ежедневное управление внутридневной ликвидностью и
соответствующими рисками как в нормальных условиях, так и в случае
возникновения непредвиденных обстоятельств, содействуя таким образом
бесперебойному функционированию платежных и расчетных систем и
своевременному исполнению обязательств по платежам и расчетам.
5. В политике должен быть определен порядок управления доступом к
рынку заемного капитала и обеспечения постоянного присутствия на выбранных
площадках (межбанковские кредиты, операции с обратным выкупом, кредиты
Банка России, участие в системе банковских электронных срочных платежей), а
также порядок управления финансовыми инструментами, в том числе
обремененными и необремененными залогом активами, содержащими
процедуры своевременного востребования обремененных залогом активов.
6. Политика должна уточняться с учетом результатов проведения стресс-
тестирования.
7. Банк должен располагать планом по восстановлению финансовой
устойчивости на основе стандартов Совета финансовой стабильности,
учитывающим риски ликвидности, принимаемые банком, а также конкретные
59
направления в бизнесе банка, нарушение в которых может привести к проблемам
не только в деятельности банка, но и негативно сказаться на отдельных
сегментах финансового рынка, группах кредиторов/вкладчиков
22
.
В «информационную» составляющую Стандарта добавлена информация,
используемая для оценки и планирования состояния ликвидности, которая
включает сведения о ценных бумагах — акциях (например, биржевые
котировки), долговых рынках (денежные рынки, среднесрочные ноты,
долгосрочные долговые бумаги, производные финансовые инструменты, рынки
долговых бумаг суверенов и т. д.), о рынке ценных бумаг, товаров, индикаторов
по конкретным продуктам, таким как секьюритизированные продукты.
Таблица 15
Принципы управления риском ликвидности в кредитных
организациях
Принципы
Базельского
комитета
Составляющая
организации
процесса
Реализация принципа
Руководство и
управление риском
ликвидности
Маркетинговая
Определение для банка
допустимого уровня риска
ликвидности и введение затрат на
его поддержание
Фундаментальный
принцип
управления и
надзора за риском
ликвидности
Технологическая
Дополнение системой управления
риском ликвидности, которая
должна будет обеспечить банку
противостоять различным
стрессовым ситуациям, а также
событиям, приводящим к снижению
объемов денежных
средств, размещаемых и
предоставляемых клиентами
Продолжение таблицы 15
Оценка и управление
риском
ликвидности
Организационная
Расширение работой, связанной с
прогнозированием
денежных средств по активам,
пассивам и внебалансовым
обязательствам за установленные
промежутки
времени; подготовкой предложений
в стратегию
22
Ермаков С. Л. Основы внутрибанковского антикризисного управления и регулирования банковских рисков /
С. Л. Ермаков, Е. Е. Фролова // Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2011. - №6. - С.
49-58
60
финансирования банка по
распределению источников
и направленностей, а также по
расходам, связанным с
поддержанием требуемого уровня
ликвидности
Оценка и управление
риском
ликвидности
Управленческая
Дополнение разработкой стратегии
финансирования
банка, которая обеспечит
эффективное распределение его
источников и направлений
фондирования
Таким образом, реально повысить качество деятельности коммерческих
банков возможно в случае, если участники банковского сообщества
своевременно смогут осознать вызовы, возникающие в связи с
неудовлетворенностью какой-либо из сторон, и найдут оптимальное решение,
которое будет устраивать все заинтересованные стороны и соответствовать
наилучшей практике.
Именно такой подход заложен в основу процесса улучшения качества
деятельности на основе стандартов качества, проводимого под эгидой АРБ и при
поддержке Банка России.
Следовательно, систематизация принципов управления риском
ликвидности в кредитных организациях по элементам процесса организации,
включенным в Стандарт, позволяют ориентировать кредитные организации на
создание таких элементов управления, которые были бы направлены на
преодоление нехватки ликвидности в стрессовых ситуациях, а также на
гармонизацию банковского надзора за риском банковской ликвидности.
3.2 Проектирование кредитных продуктов для реализации
АО «Альфа-Банк»
В 2017 году Банк реализовал целый ряд мероприятий, направленных на
совершенствование обслуживания розничных клиентов, разработал новые
61
кредитные продукты для физических лиц, модифицировал и стандартизировал
ряд действующих розничных кредитных продуктов. Так, например, Банком:
реализован пилотный проект, предусматривающий увеличение срока
кредитования по потребительским кредитам без обеспечения с 3 до 5 лет;
реализованы изменения по всем розничным кредитным продуктам с точки
зрения требований к непрерывному стажу заемщика на последнем месте
работы (с 6 до 4 мес. для физических лиц; до 3 мес. для работников
предприятий, являющихся участниками зарплатного проекта / работников
Банка);
реализованы возможности предоставления кредита на рефинансирование
потребительских кредитов сторонних банков без обеспечения, а также
перечисления денежных средств, направляемых в погашение кредита в
стороннем банке, в том числе на текущий счет заемщика, открытый в
сторонней кредитной организации
23
.
В 2017 году Банк также реализовал серию мероприятий в сфере
предоставления пассивных и комиссионных продуктов для розничных клиентов.
В частности, Банк внедрил ряд новых продуктов и предложений:
номинальный счет, открываемый попечителями/опекунами для
зачисления денежных средств, выплачиваемых на содержание
подопечных;
реализовал возможность премиального обслуживания клиентов
персональным финансовым консультантом;
оптимизировал и модифицировал условия многих действующих вкладов;
ввел в действие ряд сезонных вкладов, организовал серию акций.
В 2017 году АО «Альфа-Банк»продолжил активное сотрудничество с
международными платежными системами VISA и MasterCard с целью
наращивания карточного портфеля Банка.
23
www.Alfa.ru
62
В настоящее время АО «Альфа-Банк» предлагает дебетовые и кредитные
карты различных тарифных планов и категорий.
Продукты Банка адаптированы под запросы всех типов заемщиков и
учитывают их региональные особенности. Действуют специальные программы
кредитования: для клиентов – работников организаций, заключивших с АО
«Альфа-Банк»договоры о зарплатном обслуживании; для клиентов с
положительной кредитной историей.
Банк выпускает кредитные карты с льготным периодом кредитования,
карты для осуществления ежедневных расчетов, зарплатные карты, карты для
осуществления расчетов по программам потребительского кредитования,
благотворительные карты, карты для сохранения и приумножения сбережений,
карты для получения пенсий и других социальных выплат.
В линейке Банка есть карты различных категорий – от Unembossed до
Platinum. Кроме этого, Банк предлагает своим клиентам бесконтактные
платежные карты MasterCard PayPass.
В 2017 году Банком в целях развития и оптимизации карточной
продуктовой линейки реализован целый ряд мероприятий, в том числе:
модернизирован продукт «Сервисный», что позволяет клиентам –
заемщикам Банка бесплатно оформить расчетную карту для удобного
погашения кредитов;
внедрена и тиражирована на региональную сеть Банка бесконтактная
технология эмиссии банковских карт MasterCard PayPass;
оптимизированы условия по продукту «Социальный», что дает клиентам
Банка возможность получать дополнительный доход по остатку на счете
7% годовых;
отменены региональные ограничения на открытие и выпуск банковских
карт (благодаря этому клиенты, независимо от места их регистрации,
могут оформлять платежные карты в любом обособленном/внутреннем
структурном подразделении по всей региональной сети Банка);
63
внедрена технология автоматического заполнения и печати форм
заявлений на выпуск банковских карт, что позволяет существенно
сократить время на их оформление и высвободить ресурсы работников
фронт-линии для осуществления продаж;
внедрена технология автоматической пролонгации срока действия
кредитного лимита, что исключило необходимость визита клиента в
дополнительный офис Банка для пролонгации кредитного лимита;
введена в действие процедура отправки СМС-уведомлений держателей
кредитных карт о минимальном платеже. Эта дополнительная информация
дает клиенту возможность заранее планировать свои платежи и тем самым
сохранить положительную кредитную историю;
реализована возможность оформления на сайте Банка заявки на выдачу
банковской карты.
В 2018 году Банку рекомендуется продолжить развитие Контакт-центра,
предоставляющего клиентам по всей России круглосуточное обслуживание по
телефону, электронной почте и через сайт. Количество звонков, обслуженных в
Контакт-центре, в 2016 году составило 1,1 млн.
24
Предлагаем основной стратегической целю Банка определить развитие
кредитования через кредитные карты на основе бизнес-модели, предполагающей
отсутствие филиальной сети, доступ к диверсифицированным долгосрочным
источникам фондирования, обслуживание клиентов в режиме 24х7. Бизнес-
модель базируется на использовании аналитического подхода к управлению
данными и рисками.
В стратегию Банка рекомендуем включить следующие аспекты:
1. Фокус на клиентах сегмента mass-market в регионах России при
использовании интернета и прямых почтовых рассылок как основных каналов
продвижения. В качестве прочих каналов дистрибуции Банка также выступают
менеджеры по продажам, коммерческие партнерства (включая кобрендинг),
24
Годовой отчет АО «Альфа-Банк»за 2016г.