55
На on сегодняшний on день on данные on условия on не on защищены, on поэтому on банки on
принуждены on завышать on стоимость on кредита, on то on есть on банкам on для on снижения on рисков on
и on здесь on необходима on надежная on система on классификации on заемщиков.
Автокредитование on по on рентабельности on стоит on на on первых on позициях on данного on
рынка. on В on настоящее on время on в on России on продажа on автомобилей on реализуется on с on
помощью on кредитов. on Как on условие, on автомобиль on же on и on используют on в on качестве on
залога. on Но on даже on в on такой on ситуации on нечестный on заемщик, on вследствие on отсутствия on
регистрации on залога on – on движимого on имущества, on радикально on может on повторно on
заложить on или on продать on автомобиль.
Уже on наблюдалось, on что on наибольшее on распределение on в on мире on востребовала on
скоринговая on система. on До on создания on скоринговых on систем on груз on решения on вопросов on
кредитования on располагался on только on на on экспертов on в on этой on области, on к on услугам on
которых on обращался on каждый on банк. on Данные, on при on создании on моделей on
классификации, on берутся on из on огромных on баз on данных on по on заемщикам. on Всемирные on
кредитные on агентства on предоставляют on централизованную on информацию on о on каждом on
заемщике.
Большая on часть on российских on банков on решают on вопрос on снижения on своих on
кредитных on рисков on путем on переноса on их on на on поручителей on заемщика. on При on этом on
нередко on поручителями, on особенно on при on крупных on размерах on кредита, on приходятся on
различные on юридические on лица on (как on крупные, on так on и on средние on и on малые on
предприятия) on и on физические on лица. on Такая on практика on применяется on везде, on поскольку on
удобно on выдать on заемщику on кредит, on а on в on случае on каких on – on либо on затруднений on с on
возвратом on востребовать on его on с on поручителя. on На on первый on взгляд on это on должно on решить on
проблему, on но on если on более on обширно on рассмотреть on вопрос, on то on данная on кредитная on
политика on не on гарантирует on успеха on в on той on степени, on на on которую on полагаются on банки. on
Рассмотрим on общие on положения, on которыми on следует on кредитор. on Будем on считать, on что on
поручительство on имеет on установленную on стоимость. on Для on простоты on будем on
рассматривать on стоимость on поручительства on равносильной on рыночной on стоимости on
предприятия on (или on рыночную on стоимость on материальных on ценностей on и on их on
56
мобильность on поручителя on – on физического on лица). on Рыночная on стоимость, on как on
предприятия, on так on и on имущества on является on временной on величиной. on
Влияние on макроэкономики on редко on рассматривается on при on оценке on кредитного on
риска. on Осваивание on влияния on макроэкономических on показателей on на on риск on
неплатежа on показало, on например, on увеличение on ВВП on на on 1% on уменьшает on на on 1% on
кредитный on риск, on увеличение on уровня on безработицы on на on 1% on увеличивает on на on 0,7% on
кредитный on риск. on Тем on или on иным on образом on кредитный on риск on зависит on и on от on других on
экономических on показателей on (индексы on деловой on активности, on курс on рубля, on уровень on
продаж on товаров on многолетнего on пользования).
В on такой on конъюнктуре on ПАО on «Промсвязьбанк», on должны on использоваться on
нижеперечисленные on факторы:
1. Сплоченную on информацию on о on клиентах, on представленную on в on
стандартизированном on виде. on Информация on должна on циклично on пополняться on
данными on из on всех on филиалов on банка. on Такое on хранилище on будет on исполнять on функцию on
кредитного on бюро.
2. Достоверный on способ on классификации on (достоверность on должна on быть on
более on 90%) on допущенных on заемщиков on и on отсечение on «неблагонадежных». on Этот on
способ on позволит on снизить on риски on невозврата on к on минимуму, on следовательно, on
позволит on выдавать on более on дешевые on кредиты on и, on соответственно, on привлечет on
больше on заемщиков. on При on этом on значительно on увеличится on прибыль on от on
кредитования on физических on лиц.
3. Модель on классификации on заемщиков on должна on иметь on свойство on
адаптации on к on состоянию on рынка, on к on каждому on филиалу on банка. on То on есть on построенная, on
основываясь on на on общих on правомерностях, on модель on должна on приспособляться on под on
частные, on присущие on каждому on филиалу on особенности. on Это on позволит on рассмотреть on
местные on особенности, on что on еще on больше on позволит on снизить on риск.
4. Модель on классификации on должна on периодически on реорганизовываться, on
учитывая on новые on установки on рынка. on Этим on достигается on ее on актуальность. on Так, on как on
не on может on использоваться on один on и on тот on же on подход on 5 on лет on назад on и on сейчас.
57
В on текущих on экономических on условиях on нетривиальную on важность on
приобрели on вопросы on инвестирования on предоставленных on банками on кредитов. on
Уступка on права on требования on есть on одна on из on функций on инвестирования, on в on частности, on
долгосрочных on ипотечных on жилищных on кредитов. on Обговорим on вопросы on отражения on
в on бухгалтерском on учете on операций on правопередачи on требования on по on кредитному on
договору, on как on у on банка, on уступившего on права on требования, on так on и on у on банка, on который on
их on приобрел.
Цессия on является on формой on перемены on лиц on в on обязательстве. on Кредитор on
передает on присущее on ему on право on требования on по on обязательству on другому on лицу on в on ходе on
заключения on сделки on или on на on основании on закона. on Такие on правоотношения on
регламентируются on гл. on 24 on «Перемена on лиц on в on обязательстве» on Гражданского on
кодекса on Российской on Федерации. on Стартовый on кредитор on называется on цедентом, on
новый on кредитор on — on цессионарием. on Новый on кредитор on может on дождаться on
погашения on должником on принятого on им on права on требования on или on уступить on
перешедшее on к on нему on право on требования on третьему on кредитору.
Подводя on итог, on ясно, on что on состоятельность on заёмщиков on играет on главную on
функцию on для on банка, on чем on выше on уровень on состоятельности on заёмщиков, on тем on
меньше on будет on риск on банка, on то on есть on риск on невозврата on ссуд. on Меньше on средств on будут on
сохраняться, on следовательно, on больше on средств on будут on находиться on в on рабочем on
состоянии, on и on приносить on банку on прибыль.
Получается, on банкам on необходимо on постоянно on совершенствовать on методики on
определения on платежеспособности on заёмщиков.
Для on увеличения on доходности on операций on кредитования on физических on лиц, on
ПАО on «Промсвязьбанку» on необходимо, on с on одной on стороны, on усиливать on качество on
оценки on кредитного on риска, on а on с on другой on - on повысить on скорость on кредитных on операций on
путем on сокращения on времени on принятия on решений on о on кредитовании. on Нынешние on
комплексные on решения on по on автоматизации on кредитования on коммерческими on
банками on физических on лиц on должны on учитывать on названные on требования.
Ведущим on элементом on автоматизированной on оценки on кредитного on риска on
являются on скоринг-системы, on основанные on на on анализе on информации on о on клиенте, on с on
58
помощью on которой on банк on старается on определить on степень on безопасности on
допустимого on заемщика. on Скоринг on - on математическая on модель on вероятности on отказа, on
способная on на on основе on прошлой on статистики on прогнозировать on вероятность on возврата on
ссуды on конкретным on лицом. on В on упрощенном on виде on скоринг-модель on представляет on
собой on обдуманную on сумму on определенных on характеристик on заемщика. on В on результате on
получается on интегральный on показатель on - on чем on он on выше, on тем on выше on надежность on
заемщика.
Применение on автоматизированных on скоринг-систем on обычно on дозволяет on
уменьшить on уровень on невозврата on кредитов, on снизить on издержки on по on выдаче on
кредитов, on увеличить on быстроту on и on справедливость on в on принятии on решений.
Системный on подход on к on оценке on кредитного on риска on при on кредитовании on
населения on должен on предвидеть on объединение on в on автоматизированной on скоринг-
системе on следующих on возможностей:
накопление on информации on о on клиентах;
обновление on базы on данных;
циклическое on (ежедневное) on вычисление on вероятности on невозврата on
кредита on по on каждой on из on характеристик on отдельно on и on по on совокупному on показателю on в on
целом;
рецензия on качества on работы on скоринг-системы;
пересмотр on состава on скоринговой on карты on и on изменения on весовых on
коэффициентов;
пересмотр on рейтингов on кредитоспособности;
использование on дополнительных on первичных on данных on в on расчетных on
моделях.
Компьютерная on программа on «Кредитный on инспектор» on рассчитана on для on
автоматизации on учета on выдачи on займов on (кредитов, on ссуд), on товарных on кредитов, on
отлично on подходит on для on недолговременных on займов, on микро-кредитования on и on
учитывает on все on вышеуказанные on требования on проекта.
59
Программа on не on требует on наличия on вспомогательных on программных on
продуктов on и on готова on к on работе on сразу on после on установки.
Режим on «Индивидуальный» on допускает on указать on даты on возврата on займа on
вручную. on Другие on режимы on рассчитывают on даты on с on заданной on повторяемостью: on на on
один on срок, on еженедельно on или on ежемесячно.
Образцовым on способом on минимизации on кредитного on риска on ПАО on
«Промсвязьбанк» on на on стадии on принятия on решения on о on выдаче on ссуды on является on
проведение on совокупного on анализа on финансового on положения on допустимого on
заемщика, on а on также on тщательное on изучение on факторов, on способных on создать on
невыполнение on им on своих on обязательств. on Ведущая on цель on анализа on
кредитоспособности on предприятия-заемщика on кроется on в on определении on его on
настоящей on и on допустимой on способности on и on готовности on вернуть on ссуду on в on
соответствии on с on действующими on условиями on кредитного on договора. on Принимая on
решение on о on выдаче on кредита on определенному on заемщику, on банк on обязан on в on каждом on
случае on обозначить on степень on риска, on который on он on готов on взять on на on себя, on и on размер on
кредита, on который on может on быть on предоставлен on в on данных on условиях. on Наиболее on
эффективным on способом on такого on анализа on является on комплексная on оценка on
кредитоспособности.
Следовательно, on на on сегодняшний on день on проведение on банками on тщательного on
анализа on кредитоспособности on имеющихся on и on допустимых on заемщиков on является on
существенным on условием on эффективности on кредитной on политики.
3.2. Расчет экономического эффекта программы «Кредитный
инспектор»
Экономическая on эффективность on внедрения on предложенной on методики on
оценки on кредитоспособности on заемщиков on – on физических on лиц on заключается on в on
снижении on экономического on урона on ПАО on «Промсвязьбанка» on от on неоплаты on
просроченной on задолженности. on На on начало on анализируемого on периода on объем on такой on
задолженности on составил on 88 on 177 on млн. on руб. on Лишних on затрат on на on внедрение on
методики on не on потребуется. on Обязанности on по on способу on снижения on банковского on риска on
60
заемщика on целесообразно on присвоить on работникам on отдела on кредитования on без on
дополнительной on оплаты on труда, on ввиду on автоматизации on обслуживания on клиентов on в on
части on оценки on их on кредитоспособности.
Экономическая on эффективность on разработанных on мероприятий, on
направленных on на on улучшение on системы on оценки on кредитоспособности on заемщиков on – on
физических on лиц on в on ПАО on «Промсвязьбанка» on заключается on в on следующем:
сокращение on просроченной on ссудной on задолженности on физических on лиц;
уменьшение on отчислений on в on обязательный on резерв on на on возможные on
потери on по on ссудам;
снижение on трудоемкости on оценки on кредитоспособности on заемщиков on – on
физических on лиц;
увеличение on активных on операций on банка on за on счет on увеличения on числа on
заемщиков on по on причине on более on точной on оценки on их on кредитоспособности.
Просроченная on ссудная on задолженность on физических on лиц on по on состоянию on на on
01.01.2017 on г. on составила on 88 on 177 on млн. on руб. on Применение on разработанных on
мероприятий on позволило on бы on банку on более on точно on просчитывать on
платежеспособность on заемщиков on и on избежать on просроченной on задолженности. on В on
результате, on немалый on объем on денежных on средств on мог on быть on направлен on на on развитие on
активных on операций on банка.
На on рисунке on 17n приведен on расчет on необходимой on суммы on резерва on по on
категориям on кредитных on вложений on ПАО on «Промсвязьбанка» on по on прогнозу on с on учета on
взыскания on просроченной on задолженности.
61
Рисунок 17 Определение необходимой суммы резерва на
возможные потери по ссудам ПАО «Промсвязьбанка» по прогнозу
в млн. руб.
Из on приведенных on данных on на on рисунке on 17, on в on случае on взыскания on
просроченной on задолженности on ПАО on «Промсвязьбанк» on сможет on сократить on
обязательные on отчисления on в on резерв on на on возможные on потери on по on ссудам on на on довольно, on
многозначную on on сумму on 520 on 653 on млн. on руб.
Сумму on спрошенной on задолженности on по on ссудам, on а on также on высвобожденные on
денежные on средства on за on счет on уменьшения on обязательных on отчислений on в on резерве on на on
возможные on потери on по on ссудам, on ПАО on «Промсвязьбанк» on может on зафиксировать on на on
расширение on объема on активных on операций. on
Рассмотрим on экономическую on эффективность on внедрения on системы on оценки on
кредитоспособности on заемщиков on – on физических on лиц. on Укоренение on данной on системы on
62
повлияет on на on финансовое on положение on ПАО on «Промсвязьбанка» on следующим on
образом:
появится on возможность on уменьшения on доли on физического on труда, on
сокращения on численности on кредитного on отдела,;
повысится on заинтересованность on работников on в on результатах on своего on
труда, on с on получением on более on справедливых on оценок on его on качества;
повысится on мастерский on уровень on работников on кредитного on отдела on
(останется on больше on времени on для on изучения on нормативных on и on законодательных on
актов on on и on экономического on анализа).
Затраты, on которые on будут on связаны on с on приобретением on и on внедрением on
автоматизированной on системы on «Кредитный on инспектор», on включают:
расходы on на on приобретение on программы;
оплата on труда on программиста, on который on будет on устанавливать on
программу on и on обучать on сотрудников;
отчисления on на on социальные on нужды on с on заработной on платы.
Затраты on рассчитаем on по on формуле:
К on = on Зп on х on То on (1 on + on Кс) on +Спр
Зп on – on почасовая on заработная on плата on программиста, on руб.;
То on – on время on на on обучение on персонала, on час.;
Кс on – on коэффициент on отчислений on на on социальные on нужды on в%;
Спр on – on стоимость on программы.
С on учетом on заработной on платы on программиста on 500 on руб. on в on час, on ставки on взносов on
во on внебюджетные on фонды on 26% on и on взносов on на on страхование on от on несчастных on случаев on
на on производстве on 0,2%, on затраты on на on установку on программного on обеспечения on
составят on 41 on 144 on руб. on в on расчете on на on один on офис.
63
Рисунок 18 Определение затрат ПАО «Промсвязьбанка» на
внедрение системы в одном офисе
Затраты on ПАО on «Промсвязьбанка», on связанные on с on внедрением on системы on
«Кредитный on инспектор» on составляют on 41144 on руб. on в on расчете on на on автоматизацию on
одного on офиса.
Расчет on экономического on эффекта on от on внедрения on системы on определяется on
увеличением on скорости on обработки on информации. on При on автоматизации on оценки on
кредитоспособности on заемщиков on – on физических on лиц on происходит on сокращение on
времени on физического on труда, on и on как on результат on – on сжимание on расходов on на on оплату on
труда. on Результаты on проведенных on расчетов on представлены on в on таблице on 21:
Таблица 21
Определение затрат на внедрение системы в расчете на один офис
Показатели
Единица
измерения
Значение
показателя
При ручной оценке кредитоспособности заемщиков – физических лиц
Количество сотрудников кредитного
отдела, занятых оценкой
кредитоспособности заемщиков –
физических лиц
чел
10
Трудоемкость оценки
кредитоспособности заемщиков –
физических лиц
чел. – час.
10 on чел. on х on 20 on дней on х on
8 on on час. on = on 1600 on руб.
Среднечасовая оплата труда
руб.
280
Взносы во внебюджетные фонды и на
обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве
%
26.2
64
Продолжение on таблицы on 21
Показатели
Единица
измерения
Значение
показателя
Расходы на оплату труда, всего
руб.
1600 on чел. on час.х on 280 on
руб. on х on 126.2% on = on
565376 on руб.
При автоматизированной оценке кредитоспособности заемщиков –
физических лиц
Количество сотрудников кредитного
отдела, занятых оценкой
кредитоспособности заемщиков –
физических лиц
чел
4
Трудоемкость оценки
кредитоспособности заемщиков –
физических лиц
чел. – час.
4 on чел on х on 20 on дней on х on 8 on on
час. on = on 640 on руб.
Среднечасовая оплата труда
руб.
280
Взносы во внебюджетные фонды и на
обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве
%
26.2
Расходы на оплату труда, всего
руб.
640 on чел. on час.х on 280 on
руб. on х on 126.2 on % on = on
226150 on руб.
Эффект от использования
руб.
565376 on – on 226150 on = on
339226 on руб.
Экономический on эффект on от on внедрения on системы on отличается on показателями, on
отражающими on соотношение on затрат on и on результатов. on Как on видно on из on приведенных on
данных, on экономия on от on внедрения on автоматизированной on системы on в on одном on офисе on
составляет on 339226 on руб. on Экономический on эффект on за on минусом on затрат on на on установку on
программы on (41 on 144 on руб.) on составит on 298 on 082 on on руб. on в on расчете on на on один on офис.
В on настоящее on время on сеть on ПАО on «Промсвязьбанк» on составляет on 291 on филиал on и on
дополнительных on офисов. on Экономический on эффект on от on автоматизации on всей on
филиальной on сети on составит on 87 on млн. on руб.:
298082 on руб. on х on 291 on офисов on = on 87 on млн. on руб.
Расчеты on показывают, on что on внедрение on системы on «Кредитный on инспектор» on
для on автоматизации on оценки on кредитоспособности on заемщиков on – on физических on в on
ПАО on «Промсвязьбанк» on лиц on целесообразно, on так on как on расчеты on показали on высокую on
действительность on данного on предложения.