44
С 23 января 2012 г по 29 мая 2017 г. у кредитных организаций было
отозвано 419 лицензий.
Таким образом, потери банковского сектора по причине неисполнения
своих обязательств перед клиентами и вкладчиками, а также из-за отмывочных
операций составили 43 банка и НКО. Девять из этих кредитных организаций не
являлись членами системы страхования вкладов (ССВ), и страховое
возмещение клиентам таких банков не выплачивалось.
Всего в результате банкротства 43 банков юридические лица потеряли
81,3 млрд. рублей, население (за вычетом страховых выплат АСВ) - 51,9 млрд.
руб.
Совокупный объем активов банков, которые при проверках были
признаны некачественными (неясности в балансе), составил 137,8 млрд. руб.
(включая предварительную оценку АСВ).
Рисунок 10. Динамика ВВП России за 2011 - 2016 г., %
На рисунке продемонстрирован уровень ВВП в период с 2010 по 2014 гг.
Можно сказать о том, что темпы прироста ВВП начиная с 2012 года
стремительно снизились.
По итогам 2010 года рост ВВП России составил 4%. Россия вышла на 6-е
место среди стран мира по объёму ВВП по ППС [33].
Рост ВВП России в 2011 году составил 4,3%, темпы роста не изменились
4,3
3,4
1,3
-0,6
-3,8
-2,83
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г
45
по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2011 года инвестиции в России
достигли рекордного за последние 20 лет уровня в 370 млрд. долларов за год.
Таким образом, каждый день в экономику России инвестируется более 1
миллиарда долларов. Темпы инфляции опустились до рекордно низкого уровня
со времён распада СССР, за 2011 год индекс цен вырос только на 6,6%.
По итогам 2012 года рост экономики начал замедляться и составил 3,4%,
инфляция составила 6,6%. Всего за 2012 год российское промышленное
производство выросло на 2,6 процента (для сравнения за 2011 г. - на 4,7%, в
2010 году - на 8,2%).
В 2013 году экономический рост в России снизился под влиянием
структурных проблем и снижения инвестиционной активности. Рост ВВП
составил 1,3%, инфляция составила 6,5%, рост промышленности составил
0,8%. В 2014 году экономический рост в России составил 0,6%, инфляция
составила 11,4, рост промышленного производства составил 1,7%.
В декабре 2014 года, после падения курса рубля по отношению к доллару
США и евро, в России начался финансовый кризис.
Ключевая ставка ЦБ РФ в период с 03 марта 2014 г. по 03 августа 2015 г.
претерпела сильные изменения (см. рисунок 11).
Рисунок 11. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ, %
7
7,5
8
9,5
10,5
17
15
14
12,5
11,5
11
9,25
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
46
До 2013 г. основной из учетных ставок была ставка рефинансирования.
Ставка рефинансиирования - размер процентов в годовом исчислении,
подлежащий уплате ЦБ страны за кредиты, которые центральный банк
предоставил кредитным организациям.
Минимальный размер ставки рефинансирования был установлен 1 июня
2010 г., и действовал до 28 февраля 2011 г. - 7,75%.
Действующая ставка рефинансирования, 8,25%, была установлена 14
сентября 2012 г., однако, к началу 2010-х гг. она использовалась только как
инструмент по исчислению штрафов, пеней и ориентир для минимального
размера процентов по рублевым вкладам населения, а кредиты банкам
предоставлялись уже другими инструментами, прежде всего сделками РЕПО.
Центральный банк в сентябре 2013 года решил ориентироваться на
ключевую ставку как основной показатель курса денежно-кредитной политики.
Повышение ставки с 16 декабря 2014 года до 17,00% годовых
обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее
время девальвационные и инфляционные риски [35].
В настоящий период Центробанк снизил ключевую ставку с 12,5% до
11,5% годовых. Данное решение руководство ЦБ объяснило, «дальнейшим
ослаблением инфляционных рисков при сохранении рисков существенного
охлаждения экономики». Принятое решение будет «способствовать снижению
рисков, при этом, не создавая дополнительной угрозы усиления инфляционного
давления». Банк России будет готов продолжить снижение ключевой ставки по
мере дальнейшего роста замедления потребительских цен в соответствии с
прогнозом, но при этом потенциал смягчения денежно-кредитной политики в
ближайшее время ограничен инфляционными рисками.
Динамика реальных располагаемых доходов населения в России является
еще одним из факторов, оказывающих влияние на депозитную политику банка,
которую можно рассмотреть на рисунке 12.
Росстат уточнил динамику реальной заработной платы за сентябрь,
отметили в МЭР. По отношению к сентябрю 2013 года она повышена до 1,5%
47
против снижения на 1% по предыдущей оценке, а по отношению к августу
текущего года повышена до 3,1% против 0,3%.
Рисунок 12. Динамика реальных располагаемых доходов
населения в России, %
Минэкономразвития России скорректировало в сторону повышения
сезонно-очищенную оценку сентября до 1,5% с 0,1%, в октябре она вновь
понизилась (- 0,2%). Рост сбережений населения (норма чистых сбережений
населения с исключением сезонного фактора) повысилась с 9,5% в сентябре до
9,9% в октябре, на это оказал влияние потребительский спрос [20, с. 159].
В 2010 г. среднемесячная начисленная заработная достигла 21,0 тыс. руб., а
определенная выше среднемесячная «чистая» заработная плата - 21,3 тыс. руб.
В апреле 2013 года средняя зарплата в России составила 29,3 тыс. руб.,
медиана зарплаты - 21,3 тыс. руб. (72% от средней).
Реальные располагаемые денежные доходы населения России в декабре
2014 года упали на 7,3% по сравнению с декабрем 2013 года после снижения на
3,9% в ноябре и увеличения на 1,9% в октябре, сообщила в среду Росстат.
В целом за 2014 год доходы снизились на 1% в реальном выражении по
сравнению с 2013 годом. В 2013 году был рост на 4%.
В номинальном выражении среднедушевые доходы в декабре 2014 года
составили 41,1 тыс. руб. (рост на 3,3% в годовом выражении), в среднем за 2014
год - 27,7 тыс. руб. (рост на 6,9%).
0,5
4,6
4,0
-0,7
-3,2
-5,9
-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г
48
Средняя номинальная зарплата в декабре, по предварительным данным
Росстата, составила 42 тыс. руб., по сравнению с декабрем 2013 года она
выросла на 6,1%. В среднем за 2014 год зарплата составила 32,6 тыс. руб. (рост
на 9,2%).
Реальная начисленная зарплата снизилась в декабре в годовом исчислении
на 4,7%. В среднем за 2014 год зарплата в реальном выражении выросла на
1,3% по сравнению с 2013 годом.
Экономические санкции являются основополагающим внешним
фактором, оказывающим влияние на деятельность банков и в том числе на их
аспекты.
Экономические санкции, направленные против России, имеют различные
корни, структуру, механизмы и цели. Отличительной особенностью данных
санкций является их точечная направленность, т.е. ограничения накладываются
не на государство в целом, как на единый геоэкономический субъект, а на
отдельных резидентов страны: коммерческие структуры и физические лица.
Главной отраслью роста экономики России стала нефтегазовая
промышленность, продукция которой в структуре экспорта РФ колеблется от
50% до 80% ежегодно. Основным рынком сбыта для российского экспорта
является Европейский Союз, доля в товарообороте которого составляет до 50%.
Рост спроса и цен на нефть и газ на мировом рынке обеспечил экономике
РФ ликвидность и приток иностранной валюты [35].
Углубление экономической кооперации Евросоюза и России позволило
РФ накопить достаточные финансовые ресурсы для начала процесса
выравнивания экономики и оживления других потенциально
конкурентоспособных отраслей.
С 2007 г. в России начался процесс образования государственных
корпораций и консолидации акционерного капитала предприятий различных
стратегически значимых отраслей экономики РФ под их началом. Так
оформились российские госкорпорации: «Ростех», «Роснано», «Росатом»,
«Внешэкономбанк» и иные крупные отраслевые компании: «Газпром»,
49
«Роснефть» и т. д., которые стали наращивать своё присутствие на мировом и
прежде всего – европейском рынке.
Соответственно к 2007 году в России оформились отраслевые
(государственные и полугосударственные) компании, которые стали составлять
глобальную конкуренцию ведущим транснациональным компаниям и
корпорациям стран развитых капиталистических экономик [3].
Продвижение крупного бизнеса на внешние рынки чаще всего сопряжено
с продвижением банковского капитала на данные рынки. Усиление позиций
российского бизнеса на европейском рынке было сопряжено с расширением
российского банковского капитала на рынок Европы, с целью поддержки
российских экспортных компаний и участия российского капитала в крупных
международных инвестиционных проектах.
Несмотря на то, что вокруг России все более сжимается кольцо
международных экономических санкций со стороны разных стран, у
большинства россиян эти ограничительные меры не вызывают беспокойства.
В июне 2014 года отечественные банки нарастили средства граждан во
вкладах всего на 0,8%. В результате депозиты физических лиц уменьшились с
начала 2015 г. на 0,4% - до 16,883 трлн. руб.
Таким образом, произошло уменьшение средств в российских кредитных
организации на чуть больше 74 млрд. руб. Данное сокращение вкладов -
естественное явление в банковской среде.
Однако в 2014 году к традиционному январскому оттоку вкладов
добавился отток в марте. В течение этого месяца вкладчики забрали 344,3 млрд.
руб. Причем закрывали вклады не только в мелких частных кредитных
организациях, но и даже в госбанках.
Заставили население опустошить свои накопления западные санкции
против России, напряженная геополитическая обстановка, а также резкое
падение рубля [26, с. 289].
По итогам 2014 года показатель достаточности фонда Агентства по
страхованию вкладов (отношение его размера за вычетом резерва по
50
наступившим страховым случаям к общему объему застрахованных вкладов)
снизился с 1,3 до 0,5%. Об этом говорится в отчете о деятельности Агентства по
страхованию вкладов (АСВ) за 2014 год. К настоящему моменту достаточность
опустилась до 0,2-0,3% [32].
Впервые показатель достаточности фонда АСВ опустился ниже
порогового значения в декабре 2013 года (до уровня 4,1%), тогда как еще на 1
июля того же года его значение составляло 5,1%.
К концу 2014 г. совокупный объем застрахованных вкладов достиг 18,3
трлн. руб., увеличившись по сравнению с 2013 г. на 1,5 трлн. руб. или на 9%.
Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по
выплате страхового возмещения) на конец года составил 12,7 трлн. руб. (69,4%
всех застрахованных вкладов). Объем ФСВ на 31 декабря 2014 года составлял
83,6 млрд. руб. В апреле 2014 г. вступил в силу федеральный закон, по которому
для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов АСВ
может получать кредиты Банка России - на финансирование выплат
возмещений по вкладам [2].
В 2015 г. размер ФСВ был достаточным для осуществления выплат,
притом что размер страхового возмещения в конце 2014 г. на уровне закона был
увеличен вдвое - до 1,4 млн. руб.
На рисунке 13 наглядно показан объем застрахованных вкладов за 2011-
2015 гг.
На протяжении пяти лет сумма динамично возрастает. Взяв за сравнение
2011 г. и 2015 г., сумма возросла на 4,6 трлн. руб. Это означает, что в связи с
происходящими событиями в стране, население все больше беспокоится за свои
средства и вынуждено прибегнуть к услуге страхования вкладов.
Для того чтобы выявить, насколько население готово доверять свои
сбережения коммерческим банкам, был проведен социологический опрос во
время прохождения преддипломной практики. В роли респондентов выступала
наиболее активная категория граждан, состоящая из 50 человек в возрасте от
25 до 40 лет.
51
Рисунок 13. Совокупный объем застрахованных вкладов за 2011-
2016 гг., млрд. руб.
Им представилась возможность ответить на ряд вопросов, касающихся
тематики изучаемой темы. Вопросы носили в себе различные формы ответов.
Присутствовали как открытые вопросы, в которых предлагалось самому
респонденту вписать ответ, так и вопросы, заключающие в себе лишь один
ответ. В результате социологического опроса было выявлено, что около 77%
респондентов не смутила экономическая обстановка в стране. Остальных 23% -
насторожила обстановка, в связи с санкциями, введенными против России.
Мужчины (62%) ответили, что не стоит в данный период вкладывать свои
сбережения в банки, этого мнения придерживались и 38% женщин. Чуть
больше половины респондентов (64%) были согласны с тем, чтобы вкладывать
свои накопления в недвижимость и 36% были не согласны с этим.
Из всех опрошеных (мужчин) только 43% и 20% (женщин), считают
накаленную финансовую обстановку в стране временным явлением. При этом
27% мужчин и 10% женщин - считают, что это только начало.
Таким образом, в настоящее время существует ряд факторов, которые
непосредственно влияют на экономическую обстановку в стране и в том числе
на деятельность коммерческих банков.
11,8
14,0
16,7
18,3
22,9
24,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г
52
Глава 3. Направления развития депозитных операций ПАО «Сбербанк
России»
3.1 Уточнение политики по развитию депозитных операций ПАО
«Сбербанк России» на основе депозитной матрицы
Анализ депозитной политики банка занимает важную часть комплексной
системы анализа, поскольку позволяет оценить наиболее значительную часть
ресурсной базы кредитной организации.
Анализ депозитной политики базируется на использовании основных
методов банковского анализа: сравнительного метода, метода коэффициентов,
графического метода, метода табличного отражения, метода группировок.
В соответствии с действующими правилами бухгалтерского учёта, в
банках синтетические счета группируются, исходя из двух критериев:
срочности депозитов и субъектов депозитных операций. Аналитический учет
позволяет группировать депозиты и по другим признакам: по уровню
процентной ставки, по возможностям пополнения депозита и другим, однако,
для внешнего аналитика такая информация, как правило, недоступна.
Кроме того, существующие методики анализа не совсем полно дают
представление о влиянии структуры пассивов на финансовые результаты
деятельности. В связи с этим, представляется целесообразным сведение
обобщенных данных по срокам привлечения депозитов и по субъектам
привлечения в одну общую матрицу, что позволит более детально
проанализировать структуру депозитов. Депозиты, полученные от разных
групп клиентов и на разные сроки обладают двумя важнейшими для банка
свойствами: ценой привлечения и возможностью прогнозирования момента
изъятия депозита. Причем, оба этих свойства имеют практически всегда
обратную взаимозависимость.
Построим депозитную матрицу в таблице 6. При этом, всю таблицу мы
разбили на четыре сектора. Депозиты каждого сектора имеют свой уровень
стоимости депозитных средств и возможности прогнозирования момента его
закрытия. Дадим характеристику каждому сектору депозитов.
53
«Золотые» депозиты. Иметь в своей структуре депозитного портфеля
такие депозиты для банка очень выгодно, поскольку небольшие сроки
привлечения средств позволяют банку устанавливать по ним относительно
низкие процентные ставки. Прогнозирование же денежных потоков по таким
депозитам выполняется достаточно легко, поскольку финансовые органы,
финансовые организации очень точно знают свои планы деятельности и
заключают депозитные договоры именно на тот срок, который им нужен.
Поэтому, вероятность, что депозиты будут изъяты досрочно, при нормальных
условиях функционирования экономики в стране близка к нулю. Однако,
получить такие депозиты могут только авторитетные очень развитые крупные
банки, которые сотрудничают с государственными органами, а также
участвуют на рынке межбанковских кредитов и депозитов.
Таблица 6
Депозитная матрица
Статья депо-
зитов / Срок
Минфина Рос
сии
и
фин. ор
ганов
местного
самоуправле
ния
Гос.
и тер. ВБФ
Финансовых
ор
-
ганизаций,
находящихся
в гос.
собствен
ности
Негос
. фин. ор
-
ганизаций
Коммерческих
организаций
находящихся
в гос.
собствен
ности
Негос
. коммер
-
ческих органи
-
заций
Гос
. некоммер
-
ческих органи
-
заций
Юридических
лиц
-
нерезиден
тов
Физических
лиц
-
нерезиден
тов
Физических
лиц
«До
востребо-
вания»
«Золотые»
«Проблемные»
До 30 дней
30-90 дней
91-180 дней
181-1 год
«Затратные»
«Тяжелые»
1 год-3 год
Свыше 3 лет
«Проблемные» депозиты. Эти депозиты также характеризуются низкой
стоимостью, однако, спрогнозировать момент их изъятия много сложнее, чем в
предыдущем секторе. В первую очередь, это характерно для физических лиц,
которые в силу различных причин часто забирают свои денежные средства из
банка ранее установленного в договоре срока. Коммерческие организации