63
транспортного средства. Это связано со сложностью проверки местоположения
транспортного средства, уже заложенного другими организациями, сложностью
технической оценки качества транспортного средства.
Наличие в арсенале МФО инструментов различных форм погашения
кредита означает правильный выбор с экономической точки зрения одного из
них в конкретной ситуации.
Автором рекомендуются некоторые меры, необходимые для ООО «Займ-
Экспресс» в отношении текущих кредитов (табл. 18):
Таблица 18
Рекомендуемые меры для ООО «Займ-Экспресс» в отношении
действующих кредитов
Меры, осуществляемые кредитной организацией в отношении
действующих кредитов
создание типовой «матрицы признаков проблемности»
создание типовой «матрицы наиболее вероятного поведения заемщика»
создание типовой «матрицы действий МФО»
Создание типовой «матрицы признаков проблемы». Целесообразно,
чтобы в ООО «Зим-Экспресс» использовалась подробная группировка
показателей, которые позволяют быстро и эффективно выявлять, и
классифицировать проблемные кредиты.
Для наиболее эффективного предотвращения появления проблемных
кредитов необходимо определить предпосылки появления признаков проблем с
транзакциями еще до того, как будут внедрены сами реализации. Признаки,
сигнализирующие о возможном возникновении проблемной (в том числе
скрытой) задолженности, могут быть самыми разными.
Создание типовой «матрицы наиболее вероятного поведения заемщика».
В этом случае основные (типовые, базовые) сценарии возможного развития
ситуации должны быть разработаны после получения заемщиком кредита. Такая
матрица может послужить ключом для кредитного специалиста ООО «Кредит
Экспресс».
64
Создание типовой «матрицы действий МФО». Для ООО «Займ-
Экспресс» целесообразно установить алгоритм действий, который описывает
ряд стратегических, тактических и оперативных мер, которые предпринимаются
и адекватны тому или иному типичному сценарию развития ситуации (в идеале
начальный этапы появления начальных признаков проблем).
Разработка такого «матричного» набора мер потребует относительно
небольших инвестиций, но приведет к значительному улучшению качества и
скорости принятия решений по проблемным ситуациям, возникающим в таких
системах, как «заемщик-кредитор МФО», и позволит существенно и оперативно
разрешать (предотвращать) конфликтные ситуации.
Создание такого подробного программного обеспечения чрезвычайно
важно во время кризиса, сопровождаемого многократным увеличением объема
работы с постоянным количеством кредитных сотрудников.
Одним из основных инструментов обеспечения возврата кредита является
правильная оценка кредитоспособности заемщика, и, следовательно,
справедливая цена кредитного продукта является ключом к уверенности в
возврате зачисленных средств и, как следствие, эффективная работа МФО.
Кредитный скоринг относится к формальным методам принятия решения
о предоставлении кредита или максимальной суммы кредита. Классические
методы кредитования основаны на кредитной истории. Однако, несмотря на то,
что эта технология известна уже давно, ее используют не все МФО.
Внедрение данной технологии особенно важно для ООО «Займ-
Экспресс» в связи с тем, что одним из приоритетов МФО является снижение
уровня плохих кредитов и займов.
Решение заключается в создании адаптивных кредитных систем на
основе демографической, ситуационной и исторической информации.
Демографическая информация - это личная информация клиента.
Ситуационная информация - информация о том, что за кредит, в какое
время и куда пришел клиент. В случае текущего кредита эта информация
недоступна.
65
Историческая справка - информация об истории финансовых операций с
клиентом. Пока эта информация недоступна в большинстве случаев.
В связи с этой информацией проводится несколько операций - проверка
информации (банки не хотят отдавать кредит тому, кто их обманывает) и
кредитный рейтинг.
Проверка информации должна включать:
- оценка информации для полноты и последовательности (информация
предоставляется при необходимости);
-оценка информации о внешних базах данных. В большинстве случаев
банк может получить базы данных для проверки демографических данных, таких
как местонахождение и владение транспортными средствами. Некоторые из этих
проверок могут быть интегрированы, а некоторые требуют, чтобы данные были
выгружены и проверены вручную инспектором безопасности;
-оценка информации о соответствии данных из других анкет.
Такие проверки могут выявить, например, ситуацию, когда супруг уже
получил кредит, а супруг подал заявку на другой потребительский кредит.
Одна из таких программ, ScoringSistem, представляет собой модуль
управления взаимоотношениями с клиентами для интегрированной банковской
системы (ИБС), который включает в себя систему оценки, которая рассчитывает
кредитный рейтинг и настраивается на основе правил и положений, принятых
кредитной организацией.
Система реализует зрелый и осмысленный бизнес-процесс работы с
клиентом с точки зрения обеспечения его продуктами (как правило, кредитами
того или иного вида). Бизнес-процесс может быть настроен на условиях
кредитования именно в ООО «Займ-Экспресс».
Назначение этой системы заключается в следующем:
-создание единой базы данных для клиентов, зарегистрированных в
системе;
- автоматизация процессов регистрации и обработки заявок клиентов
банка на предоставление продуктов в рамках системы;
66
- автоматизация процесса принятия решений о кредитоспособности
клиентов на основе процедуры начисления баллов;
- обеспечение целостности информации о клиентах в системе;
- накопление кредитной истории клиентов;
- автоматизация процедур управления продукцией;
- обеспечение целостности кредитной информации в системе;
- получение статистической и аналитической информации об
использовании продуктов МФО;
-анализ займов;
-счет и пересчет скоринговых факторов.
Система выполняет следующие функции:
-регистрация и сопровождение запросов клиентов на предоставление
продукции;
-проведение проверок зарегистрированных заявок;
-счет клиентского кредитного рейтинга (скоринг);
-регистрация и ведение информации о клиентах;
- управление статусом клиента;
-Сбор информации о клиентах из других модулей системы;
-предоставление информации о клиентах другим модулям системы;
-регистрация событий, связанных с жизненным циклом клиента;
-регистрация и ведение информации о кредитах;
-регистрация событий, связанных с жизненным циклом кредита;
- управление кредитным статусом;
- сбор информации о кредитах других модулей системы;
- предоставление информации о кредитах другим модулям системы.
Предлагается разработка и внедрение системы оценки, позволяющей
оценивать кредитный риск заемщика и всего кредитного портфеля на основе
уникальной модели, адаптированной к данным «Займ-Экспресс».
Индивидуальная модель оценки может основываться на личных данных
заемщика, экспертных знаниях руководства МФО, количественных оценках,
67
полученных из статистики «плохих» и «хороших» кредитов, численных оценках
на основе объективной региональной и отраслевой информации.
В результате модели оценки конкретного заемщика формируется
кредитный портрет потенциального заемщика, который позволяет:
- порядок деления потенциальных заемщиков на «плохие» кредиты,
которые не могут быть выданы ссудой, и «хорошие» кредиты, на которые может
быть выдан кредит;
- расчет индивидуальных параметров кредитной операции для
конкретного заемщика (лимит, проценты, погашение, график погашения);
- расчет рисков и управление кредитным портфелем по всем кредитам
физическим лицам.
Для построения системы подсчета вы можете использовать следующие
типы данных:
1) Макроэкономические данные, представляющие статистическую
информацию о социально-экономическом развитии тех регионов, в которых есть
филиалы (представительства, филиалы) МФО или в которых МФО планирует их
открыть.
2) статистические данные предприятий регионов с целью включения в
модель оценки информации о праве собственности заемщика на конкретный
сектор экономики в целях повышения точности оценки.
3) персональные данные обо всех доступных заемщиках МФО с точки
зрения погашения и невозврата долга, а также просроченных платежей по
процентам и основной суммы. Состав персональных данных, необходимых для
работы модели, определяется после предварительного анализа.
4) экспертные знания банковского менеджмента по каждому из видов
банковских кредитных продуктов.
Ожидается, что внедрение скоринговой модели, которая может быть
адаптирована для каждого вида кредитования, окажет положительное влияние
на формирование кредитного портфеля ООО «Займ-Экспресс», позволит
сократить объем просроченной задолженности и проблемной кредитной
68
задолженности, что приведет к «очистке» клиентского портфеля и увлечению
«хороших» клиентов с высоким уровнем залогового кредита.
Целесообразно показать, какой экономический эффект даст внедрение
предложенной выше модели.
3.2. Экономическое обоснование внедрения предложенных мероприятий
Внедрение в практику деятельности ООО «Займ-Экспресс»
предложенные мероприятия должно нести для МФО определенный
экономический эффект.
Для реализации предлагаемых видов деятельности потребуются
определенные инвестиции и текущие расходы.
Основной задачей первого этапа управления рисками обеспечения
возвратности кредитов является выявление причин их возникновения. Поэтому
целью идентификации факторов кредитного риска как первого этапа управления
обеспечением кредитов является определение причин, вызывающих реализацию
этого типа риска (табл. 19).
Таблица 19
Особенности содержания этапов управления риском
обеспечения кредитов
Управления
кредитным риском
обеспечения
возвратности кредита
Особенности содержания этапов управления
кредитным риском
Конкретного заемщика
Ссудного портфеля
Идентификация
факторов кредитного
риска
Риск выражается в
потенциальных причинах
невыполнения
заемщиком обязательств
по кредитной сделке
Риск выражается в
последствиях
невыполнения
заемщиками своих
обязательств по
кредитным операциям
Количественная
оценка кредитного
риска
Она заключается в
оценке
кредитоспособности
Группировка
выпущенных кредитов по
классам риска для
69
заемщика и включает в
себя два этапа:
- определение
кредитного рейтинга
заемщика в качестве
индикатора,
характеризующего
вероятность
невыполнения
обязательств по
кредитному соглашению;
- определение размера
убытков банка, когда
заемщик не выполняет
свои обязательства
расчета вероятных
убытков:
- на уровне кредитного
риска;
- на основе взаимосвязи
между заемщиками
между собой (они
работают в одном и том
же секторе рынка, в
одном регионе
принадлежат одному
владельцу, связаны
отношениями «кредитор-
заёмщик»)
Выбор варианта
стратегии риска
Учитываются результаты
количественной оценки
уровня кредитного риска
конкретного
Учитываются результаты
количественной оценки
Внешние факторы можно разделить на факторы, непосредственно
связанные с заемщиком: готовность и способность заемщика выполнять свои
обязательства и факторы, связанные с обеспечением кредита. Минимизация
кредитных рисков может быть достигнута с помощью следующих мер:
1. На этапе предварительной экспертизы заявки:
- выявление признаков проблем, таких как наличие негативной
информации о заемщике;
- финансовое состояние, возможность ухудшения финансового
состояния, отраслевые и маркетинговые риски;
- присвоение кредитного рейтинга заемщику и определение размера риска
при определении процентной ставки по кредиту;
- ограничение кредитных рисков путем ограничения сделок с заемщиками
без обеспечения.
2. На этапе сопровождения кредита:
- Мониторинг финансового состояния клиента;
- Обновление установленных лимитов.
Рассчитаем эффективность внедрения системы кредитного скоринга. В то
же время для практической реализации рассматривается узко определенный
70
территориальный сегмент банка – Москва. Экономический эффект введения
системы кредитного скоринга можно рассчитать по формуле (5):
Э = Д – З, (5)
26
где Д – доход от внедрения системы;
З – затраты банка на внедрение системы.
Расчет инвестиционных затрат представлен в таблице 20.
Таблица 20
Инвестиционные затраты на автоматизацию задач по оценке
кредитоспособности Заемщика ООО «Займ-Экспресс»
Наименование затрат
Кол-
во
Цена,
руб.
Сумма, тыс.
руб.
1
2
3
4
Затраты на приобретение программы
«ScoringSistem» (количество
добавленных модулей)
10
20 000
200
Затраты на установку и сопровождение
(10%)
-
-
20
Оплата лицензий на программное
обеспечение добавленных модулей
10
3 000
30
Итого
-
-
250
Известно, что скоринговые системы сокращают риск невыплат по
кредитам на 15-40%
27
. В расчет возьмем среднюю величину – 27%. Как уже
указывалось в главе 2 данной работы, потребительский кредитный портфель
ООО «Займ-Экспресс» на 2017 год составил 17361 тыс. руб. Если предположить,
что доля просроченных ссуд в кредитном портфеле не изменится и останется на
уровне 3,5% (без внедрения скоринговой системы), то по итогу 2018 года
величина просроченных и безнадежных ссуд ООО «Займ-Экспресс» составит:
17361 · 3,5%/100% = 607,6 тыс. руб.
26
Кулёмин Е. В. Управление рисками кредитного портфеля коммерческого банка // Молодой ученый. — 2017.
— №25. — С. 155
27
Носова, Т. П. Современная система кредитования физических лиц [Текст] / Т. П. Носова, А. В. Семин //
Финансы и Кредит. – 2015. – № 29. – С. 28-31
71
С внедрением скоринговой системы величина просроченных ссуд ООО
«Займ-Экспресс» сократится в среднем на 27%, т.е. составит величину:
607,6 – 27% (164) = 443,6 тыс. руб.
То есть эффект от внедрения системы кредитного скоринга составляет:
443,6 – 250 = 193,6 тыс. руб. в год.
Исходя из того, что эффективность – это отношение эффекта от
внедрения системы кредитного скоринга к затратам на внедрение, то она
составит величину: 193,6/10 · 100% = 20%.
Расчет результатов экономической оценки мер по совершенствованию
методов оценки кредитоспособности в ООО «Займ-Экспресс» указывает на
достаточную степень их привлекательности с точки зрения инвестирования
средств и осуществимости практической реализации.
Предполагается разделение всех должников на несколько групп:
хорошие, средние, плохие и очень плохие. Попадание в ту или иную группу
зависит от количества набранных баллов. Баллы выставляются исходя из
значений параметров в скоринговой карте. Скоринговая карта оценки
представлена в таблице 21.
Таблица 21
Скоринговая карта оценки должника
Балл
Вес
Возраст
клиента, лет
0,09
более
51 года
25-21
26-30
46-50
41-45
35-31
40-36
Сумма
кредита, тыс.
руб
0,09
более
1000
1000-
2000
До
20000
31000-
40000
41000-
50000
21000-
30000
5000-
10000
Соотношение
просрочки и
основного
долга, %
0,13
более
100
71-
100
31-50
21-30
51-70
11-20
менее
10
72
Количество
дней
просрочки,
дни
0,15
больше
361
181-
360
151-
180
91-150
61-90
31-60
1-30
Общий скоринговый балл рассчитывается по формуле:
где В – вес фактора,
S – степень проявления.
В зависимости от набранного количества баллов заемщик определяется в
определенную группу. Деление по группам представлено в таблице 22.
Таблица 22
Группы должников
Количество баллов
Группа должников
70-50
хороший заемщик
49-35
средний
20-34
плохой
19-10
очень плохой
Данное разделение на группы позволяет использовать различные методы
работы по взысканию долгов, не дожидаясь только определённого срока
просрочки. Например, если заемщик плохой, ООО «Займ-Экспресс» может не
дожидаясь просрочки 90 дней, продавать данные кредит коллекторам и начать
судебные разбирательства. Это значительно способно сократить расходы по
передаче долгов коллекторам и увеличить вероятность взыскания долгов. К тому
же, чем меньше срок просрочки, тем меньше сумма задолженности.
Следовательно, клиент имеет больше возможностей погасить кредит.
Экономический эффект от внедрения модели будет выражаться
сокращением резервов на возможные потери и соответственной увеличении
прибыли. Расчет сокращения резерва определяется по формуле.
где – доля сокращения резерва.