57
Рисунок 10. - Основные показатели кредитного портфеля в случае
реализации сценария 2
Для сравнения результатов реализации сценариев 1 и 2 обратимся к
таблице 3, в которой описываются два периода моделирования: от 0 до 5 и от 0
до 10.
Таблица 3
Сводная информация о показателях кредитного портфеля для
сценариев 1 и 2
Сцена
рий
Approval
rate
(ar), %
Показатель
Период моделирования
Payback
0-5
0-10
%
APe
$
%
APe
$
1
50
Pncl
5,0
17 722 822
5,0
41 416 763
8,6
NIA
-2,3
-8 166 404
0,7
6 139 533
2
80
Pncl
7,3
25 039 094
8,4
70 043 837
8,6
NIA
-3,6
-10 833 131
-0,5
8 193 184
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
период моделирования может повлиять на выбор стратегии
развития. Так, например, на интервале 0-5 сценарий 1 оказался лучше по всем
показателям, однако на интервале 0-10 по сценарию 2 был получен больший
накопленный доход;
агрессивная стратегия развития приводит к большим расходам на
ведение бизнеса, что отражается на финансовом результате (рисунок 9 и 10);
агрессивная кредитная политика ведет к постепенному ухудшению
качества кредитного портфеля, в то время как консервативный подход
позволяет оставить качество кредитного портфеля на прежнем уровне;
58
период окупаемости в обоих сценариях оказался равным 8,6. В
итоге в случае моделирования на интервале 0-10, несмотря на незначительное
ухудшение качества кредитного портфеля, накопленный финансовый результат
(чистая прибыль) немного выше в сценарии 2, чем в сценарии 1.
Таким образом, с точки зрения совокупного размера дохода,
полученного за период времени 0-10, выбор сценария 2 предпочтительнее.
Оба предложенных сценария (1 и 2) предполагали наличие достаточно
стабильной рыночной конъюнктуры, и акционеры могли с достаточной долей
уверенности оценить ожидаемые убытки от кредитования. В реальной жизни,
как показывает практика, это сделать достаточно сложно, так как изменение
макроэкономических условий проецируется и на поведение кредитного
портфеля. Здесь стоит выделить два способа воздействия: постепенное и
шоковое.
Примером последнего типа изменений экономической конъюнктуры
является мировой финансовый кризис, начавшийся в 2014 году.
Теперь смоделируем два дополнительных стресс-сценария, которые
продемонстрируют, что может произойти с кредитным портфелем в случае
воздействия на него экономических шоков.
Кроме того, допустим, что, несмотря на изменение макроэкономической
ситуации, стратегия ведения бизнеса не меняется, то есть реализация
агрессивного или консервативного подхода происходит, несмотря на
произошедшие шоки.
В рамках созданной МКП результатом воздействия неблагоприятной
кризисной ситуации на конкретный кредитный портфель будет ухудшение
максимально возможного уровня потерь (убытка) от кредитования заемщиков
(mncl). С учетом сказанного определим два стрессовых сценария - 3 и 4,
которые отличаются от сценариев 1 и 2 только некоторыми параметрами
(таблицы 4 и 5, рисунки 11 и 12).
59
Таблица 4
Исходные параметры МКП для сценариев 3 и 4
Сокращенное
обозначение
показателя
Период
времени
t
Значение показателя
ar
0-10
50% - консервативная кредитная политика (сценарий 3)
80% - агрессивная кредитная политика (сценарий 4)
mncl
0-1; 5-10
10% (нормальные макроэкономические условия)
2-4
20% (негативное влияние кризисных шоков)
Таблица 5
Сводная информация о показателях кредитного портфеля для
сценариев 3 и 4
Сцена
рий
Approval
rate (ar),
%
Показа
тель
Период моделирования
Payback
0-5
0-10
% APe
$
% APe
$
3
50
Pncl
5,6
19 728 894
5,8
48 294
933
9,8
NIA
-2,7
-9 711 079
0,1
843 343
4
80
Pncl
7,3
30 178 683
8,4
87 677
536
10,9
NIA
-3,6
-14 790
615
-0,5
-5 384
765
Рисунок 11. - Основные показатели кредитного портфеля в случае
реализации сценария 3
60
Рисунок 12. - Основные показатели кредитного портфеля в случае
реализации сценария 4
Для анализа результатов стресс-тестирования кредитного портфеля
обратимся к аналогичному формату данных, которые были представлены для
анализа сценариев 1 и 2.
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
качество кредитного портфеля существенно ухудшается на
протяжении всего периода моделирования, что, в свою очередь, приводит к
существенным финансовым убыткам от ведения кредитной деятельности;
период окупаемости в сценарии 4 увеличивается примерно на один
год по отношению к сценарию 3;
на конец 10-го периода сценарий 4 показывает значительный
отрицательный накопленный доход.
Таким образом, проведенное стресс-тестирование позволило
смоделировать один из возможных сценариев развития с учетом
кратковременного шока.
В результате по сравнению с консервативным подходом агрессивная
стратегия, существенно подверженная кризисным шокам, демонстрирует
снижение ожидаемых доходов.
Стоит отметить, что подобные результаты стресс-тестирования
необходимо учитывать при применении комплексного подхода для оценки
возможных стратегий развития. Кроме того, важными характеристиками
стресс-сценариев являются вероятность реализации заложенных шоков,
амплитуда воздействия на портфель, продолжительность воздействия, момент
начала воздействия и частота возможного повторения шоков.
3.3 Пути развития кредитования АО «Россельхозбанк»
АО «Россельхозбанк» является заметным, динамично развивающимся
игроком федерального масштаба на розничном рынке банковских услуг.
Розничный банковский бизнес предъявляет специфичные и высокие требования
к технологиям, ИТ-платформе и бизнес-процессам, клиентскому сервису. Для
61
завоевания и удержания лидерских позиций на этом рынке требуются
высокотехнологичные системы и централизованные бизнес-процедуры. В связи
с этим, основными направлениями инвестиций, в том числе связанными с
приобретением и заменой основных средств, на среднесрочную перспективу
являются:
реализация проекта создания Сервисного центра (централизация
сервисных функций);
внедрение новой розничной ИТ-платформы;
развитие сети филиалов и отделений (открытие новых
подразделений).
Общий бюджет инвестиций на 3-5 лет превышает 400 млн. долларов и
включает в себя приобретение помещений в собственность, приобретение
компьютерной техники, приобретение специализированного банковского
оборудования (включая банкоматы), телекоммуникационного оборудования и
офисной техники, мебели. Внедрение новой ИТ-платформы предполагает
инвестиции в расширение серверного комплекса и закупку лицензионного
программного обеспечения.
Для достижения целевой доли рынка (от 8 до 15% в различных
сегментах рынка) АО «Россельхозбанк» планирует предпринять следующие
меры:
существенное расширение и развитие региональной сети;
предоставления широкого спектра современных услуг;
внедрения высоких стандартов в скорости предоставления и
удобстве обслуживания кредитов;
установления высоких кредитных лимитов;
инновационный подход в разработке продуктов и услуг;
развития альтернативных каналов продаж;
развитие брэнда кредитной организации.
62
Таким образом, АО «Россельхозбанк» планирует в течение 2016 - 2020
гг. стать одним из лидеров рынка розничных банковских услуг (в сегментах
потребительского и ипотечного кредитования, автокредитования, депозитах
физических лиц, кредитования малого бизнеса и т.д.).
Источниками будущих доходов (в перспективе на 3-5 лет) АО
«Россельхозбанк» будут являться:
доходы от кредитования физических лиц (77% от операционных
доходов);
предприятий малого бизнеса (около 14% от операционных
доходов).
Направления развития банка в 2016 г.:
в условиях кризиса АО «Россельхозбанк» планирует продолжать
кредитовать население и предприятия сегмента малого бизнеса.
среди стратегических целей - увеличение доли рынка по объемам
кредитования физических лиц до 9,5%.
Приоритетными направлениями работы в сфере кредитования населения
и малого бизнеса в условиях мирового финансового кризиса будут являться:
с точки зрения роста активов - приоритет отдается «коротким» и
высокодоходным активам (что предполагает ограничение роста в сегменте
ипотечного кредитования);
кредитование населения - смещение приоритетов в сторону более
«коротких» кредитных продуктов (кредиты наличными, автокредиты);
продолжение кредитования малого бизнеса;
развитие лизинга для малых предприятий;
оперативное управление ставками.
Одним из важнейших направлений деятельности АО «Россельхозбанк»
становится:
работа, направленная на эффективное управление и сокращение
портфеля просроченной задолженности;
63
оптимизация процедур управления проблемной задолженностью;
активизация работы по сбору проблемной задолженности (усиление
соответствующих подразделений банка, оптимизация внутренних процедур,
повышение эффективности работы с коллекторскими агентствами);
мониторинг портфеля на предмет усиления долговой нагрузки на
клиентов;
проактивная работа с клиентами;
переход к более консервативным процедурам оценки заемщиков;
оперативная корректировка скоринговых моделей;
рефинансирование валютного кредитного портфеля в рубли.
Основными конкурентами АО «Россельхозбанк» являются кредитные
организации, входящие в ТОР-30 и занимающие лидирующие позиции на
рынке розничных услуг.
Основными факторами конкурентоспособности АО «Россельхозбанк»
являются:
высокая степень интеграции в группу и специализация банка в
группе на розничном банковском бизнесе;
наличие хорошего потенциала роста на российском рынке
розничных финансовых услуг;
высокая степень капитализации;
наличие высоких рейтингов надежности всех основных
международных рейтинговых агентств;
доступ к заимствованиям на международном рынке капитала;
клиентоориентированность, удобный режим работы и наличие
широкой сети продаж во всех регионах Российской Федерации;
гибкая тарифная политика и широкий выбор предоставляемых
услуг количество которых постоянно увеличивается;
простота, удобство и оперативность принятия решений при
предоставлении потребительских кредитов;
64
экономия, обусловленная ростом объемов предоставляемых услуг.
Ключевыми задачами АО «Россельхозбанк» в предстоящем периоде
являются:
Сохранение тенденции опережающего рынок роста кредитного и
депозитного портфеля;
Совершенствование клиентского обслуживания;
Развитие региональной сети;
Совершенствование риск-менеджмента.
Учитывая экономическую ситуацию на мировом и российском
финансовом рынке, основная работа Банка будет направлена на оперативное
управление параметрами существующих продуктов и разработку новых:
Планируется внедрение специальных предложений ипотечного
кредитования в соответствии с новыми требованиями рынка. Это:
кредиты с переменными процентными ставками;
накопительная система первоначального взноса в Банке;
специальные предложения для продавцов - участников ипотечных
сделок.
Банк предлагает заемщикам, испытывающим трудности с исполнением
обязательств по кредитам, программу реструктуризации кредитов. Она
предусматривает оказание заемщикам помощи в исполнении обязательств по
кредитам путем предоставления заемщику новых, более комфортных условий
кредита и приемлемого размера платежа. В рамках программы возможно
снижение аннуитетного платежа по кредиту до 50% от действующего.
Программа поможет заемщику существенно снизить ежемесячную платежную
нагрузку на собственный бюджет.
Для заемщиков, которые пользуются кредитами наличными (в том числе
«Коммерсант»), кредитными картами (кроме ипотечных карт и зарплатных карт
с разрешенным овердрафтом), автокредитами «АвтоСтандарт» и «АвтоЛайт»
предлагаются программы поддержки заемщиков:
65
уменьшение суммы ежемесячного платежа;
увеличение срока кредитования;
погашение задолженности за счет реализации залога;
льготные платежи (клиент погашает только проценты);
изменение валюты кредита на рубли.
Для снижения рисков возможных потерь Банк осуществляет
всестороннюю оценку заемщиков. Уже разработана и будет внедряться
математическая модель, позволяющая учитывать уровень риска клиента при
расчете процентной ставки. Данная модель показала свою устойчивость в
рамках пилотного проекта по продукту «Кредит наличными без обеспечения».
Важнейшим изменением в системе управления кредитными рисками
станет переход банка от социально-демографического скоринга к
поведенческим моделям. Это позволит существенно повысить разрешающую
способность системы принятия кредитного решения, увеличить процент
одобрения заемщиков и снизить вероятность дефолта.
В целях оперативного мониторинга качества кредитного портфеля
система мониторинга рисков в разрезе территориальных подразделений АО
«Россельхозбанк» будет распространена на ипотечные продукты и кредитные
продукты для малого бизнеса.
Для борьбы с мошенничеством при предоставлении кредитных
продуктов Банк собирается внедрять профессиональную систему,
позволяющую идентифицировать операции, имеющие признаки
мошенничества и учитывать эту информацию при принятии кредитного
решения.
В рамках оптимизации процедур работы с просроченной
задолженностью Банк планирует существенно модернизировать систему
Collection, а также внедрить Collection scoring - рейтинговую систему
классификации заемщиков, которая основана на вероятности их возврата из
дефолта. Это позволит Банку:
66
существенно сократить операционные затраты;
повысить эффективность сборов;
сократить время, в течение которого заемщик возвращается из
дефолта в нормальный платежный график.
Предложенные мероприятия будут способствовать дальнейшему
развитию деятельности АО «Россельхозбанк», в частности:
Программы поддержки заемщиков, испытывающих трудности с
исполнением обязательств позволят увеличить объемы кредитования;
Совершенствование работы с просроченной задолженностью
заемщиков, даст возможность удерживать уровень просроченной
задолженности в рамках приемлемых для Банка значений;
Внедрение новых карточных продуктов, в т.ч. с премиями и
кобрендинговых проектов позволят существенно расширить клиентскую базу
Банка.
Составим прогноз кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» на
предстоящий год, используя метод экстраполяции, т.е. продление в будущее
тенденции, наблюдавшейся в прошлом.
При этом предположим, что во временном ряду присутствует тренд и
характер развития показателя обладает свойством инерционности.
Сложившаяся тенденция не претерпевает существенных изменений в
течение периода упреждения.
Используем полученные средние темпы роста для составления прогноза
кредитного портфеля на 01.01.2017 г. Расчеты представим в таблице 6.
Таблица 6
Прогноз кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» на
предстоящий год
Показатели
Факт на
01.01.2016 г.,
млрд. руб.
Средний темп
роста, раз
Прогноз на
предстоящий год,
млрд. руб.
Всего объем кредитного
портфеля, в т.ч.
455,8
199,2
908,0
- по розничным
продуктам
423,3
200,9
850,0
- малому бизнесу
32,5
178,5
58,0