На 2018 год намечена реорганизация банковского сектора страны.
Согласно реформе, предлагается разделить банки на федеральные и
региональные. По умолчанию учреждения до получения следующей
лицензии наделяются статусом федеральных. После же только банки с
капиталом 1 млрд. рублей получат такой статус. Региональные банки смогут
продолжить работу лишь в регионе своего присутствия. Крупным банкам
будет выдаваться универсальная лицензия, всем остальным, чей капитал
стартует от 300 млн. рублей будет выдана базовая. Федеральные банки
смогут выполнять все банковские операции и открывать представительства
за рубежом. Обладатели же базовой лицензии смогут привлекать средства
граждан во вклады, осуществлять валютно-обменные операции, выдавать
ссуды, но не смогут работать по ряду направлений с нерезидентами. [35, с.8]
Потенциал повышения прибыли банков от кредитования будет
существенно ограничен слабым ростом экономики и недостатком капитала
для покрытия растущих кредитных рисков. С 2014 года доля проблемных и
безнадежных ссуд в совокупном кредитном портфеле продолжает
повышаться с 6 до 10 %. Рассмотрим на рисунке 1.
Рисунок 1. Доля проблемных и безнадёжных ссуд в
совокупном кредитном портфеле.
64
Также, несмотря на двукратное превышение объёма созданных в 2017
году резервов над уровнем 2016 года. Рассмотрим на рисунке 2.
# Чистое досоздание резервов
# Чистое досоздание резервов
(без учета Промсвязьбанка, Бинбанка, ФК Открытие и санируемых ими банков)
Рисунок 2. Без учёта «Промсвязьбанка», «ФК Открытие» и
«Бинбанка» объём резервирования по итогам 2017 года.
Сформированные резервы по-прежнему не покрывают даже
обесцененных ссуд 4-5-й категорий качества. Указанные на рисунке 3.
01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.2015 01.01.16 01.01.2017 01.01.2018
Ф Доля проблемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле
-Ф- Покрытие проблемных и безнадежных ссуд резервами
Рисунок 3. Соотношение сформированных резервов и
проблемных ссуд.
65
Причем без учета «Промсвязьбанка», «ФК Открытие» и «Бинбанка»
объем резервирования по итогам 2017 года снизился на 23 %. При этом, по
результатам оценки, доля потенциально проблемных ссуд с недостаточным
уровнем резервирования составляет не менее 7,5 % от корпоративного
кредитного портфеля. Помимо роста доли проблемных активов давление на
запас капитала окажет повышение надбавок к нормативам достаточности
капитала. Так, в 2018 году число банков в зоне риска по запасу
капитала вырастет почти в два раза на фоне повышения надбавок. [18]
В этом году по причине неэффективной бизнес модели рынок могут
покинуть не менее 60 банков, в том числе пять крупных игроков из топ-
50. Оздоровление банковского сектора считать завершенным еще
преждевременно, поскольку с 2013 года доля убыточных банков с
неэффективной бизнес моделью выросла с 10 до 25 %, следовательно,
рисунку 4.
01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18
# Прибыльные КО # Убыточные КО Общее количество КО
Рисунок 4- Доля убыточных кредитных организаций.
В 2018 году ожидается ускорение темпа отзыва лицензий. Указаны на
Рисунке 5.
66
Рисунок 5. Количество банков, лишенных лицензии.
Под риском окажутся банки, которые не смогли адаптироваться к
новой парадигме риск-ориентированного надзора и перейти к менее
рискованной кредитной политике и адекватному уровню резервирования.
Наиболее неустойчивыми будут кэптивные банки со слабым корпоративным
управлением, а также кредитные организации с повышенной зависимостью
бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов либо
экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли. В результате
планируемого введения ограничения на выдачу гарантий по госконтрактам
по уровню кредитного рейтинга порядка 30 банков в 2018 году будет
отрезано от своего основного бизнеса. [20]
Усиливающийся кризис бизнес-модели может привести к сокращению
группы средних по размеру банков и, как следствие, окончательному
переделу рынка между крупными игроками. В этих условиях положение на
рынке сохранят структуры с диверсифицированной моделью,
консервативным риск-менеджментом и стабильными позициями в ключевых
регионах присутствия. [33, с. 59]
С другой стороны, существует вероятность увеличения процентных
ставок по потребительским и прочим продуктам банковского кредитования.
Основными причинами этому, может служить увеличение доли так
67
называемых «проблемных долгов» (неисполнение физическими лицами
ранее взятых на себя обязательств по возврату кредитной задолженности).
Вместе с тем не лучшим образом сказывается повышение Банком России
ставок по резервам для необеспеченных займов. С 2014 года доля
проблемных и безнадежных ссуд в совокупном кредитном портфеле
продолжает устойчиво расти с 6 до 10 %, следовательно, рисунку 6.
Рисунок 6 - Доля проблемных и безнадежных ссуд.
Кроме того, несмотря на двукратное превышение объема созданных в
2017 году резервов над уровнем 2016 года, сформированные резервы по-
прежнему не покрывают даже обесцененных ссуд 4-5 категорий качества.
Причем без учета «Промсвязьбанка», «ФК Открытие» и «Бинбанка» объем
резервирования по итогам 2017 года снизился на 23 %. При этом доля
потенциально проблемных ссуд с недостаточным уровнем
резервирования составляет не менее 7,5 % от корпоративного кредитного
портфеля. Помимо роста доли проблемных активов давление на запас
капитала окажет повышение надбавок к нормативам достаточности капитала.
Так, в 2018 году число банков в зоне риска по запасу капитала вырастет
почти в два раза на фоне повышения надбавок. [19]
Избыточная ликвидность, образовавшаяся из-за нехватки качественных
заёмщиков, увеличивает давление на рентабельность банковского бизнеса. В
68
связи с ограниченностью базы качественных заёмщиков все больше банков
вынуждено размещать дорогие клиентские средства в высоконадежные, но
низкодоходные активы. С начала 2016 года число банков, вынужденных в
ущерб прибыльности размещать средства на межбанковском рынке и
депозиты в Центральном Банке России, выросло почти в три раза, до 170, что
составляет около трети от их общего количества. Рассмотрим на рисунке 7.
Рисунок 7. Количество банков, испытывающих дефицит
качественных заёмщиков и вынужденных размещать средства в
низкодоходные активы.
В 2018 году ожидается сжатие чистой процентной маржи на 0,2-0,3 п.
п. Продемонстрированно на рисунке 8.
69
Рисунок 8. Уровень чистой процентной маржи.
В результате демпинга процентными ставками, спровоцированного
конкуренцией за качественных заёмщиков, а также сужения спреда между
ключевой ставкой и уровнем инфляции.
Прогноз тенденций развития организационной инфраструктуры
кредитной системы и технологической стороны кредитования в
среднесрочной перспективе определяется ростом квалификационных
требований к работникам кредитных организаций и модернизацией
программно-вычислительных и информационных комплексов, связанных с
оценкой кредитоспособности заемщика, обслуживанием кредита и
формированием кредитной истории. В связи с этим повышение
информационной прозрачности кредитной системы связано с расширением
применения внешних источников информации, помимо доступных банку
внутренних организационно-технологических ресурсов. Сюда относится
развитие эффективного функционирования кредитных бюро, активизация
деятельности информационно-аналитических институтов, рейтинговых
агентств. [20]
Прогноз на 2018-2019 годы в отношении номинальных процентных
ставок остается нисходящим: предполагается продолжение поступательного
70
снижения номинальных процентных ставок по кредитам нефинансовым
организациям и физическим лицам. В среднесрочной перспективе развитие
кредитной системы сопряжено с основной целью денежно-кредитной
политики Банка России: обеспечение ценовой стабильности, что
подразумевает поддержание стабильно низких темпов роста потребительских
цен. Данное условие является одним из условий формирования
сбалансированного и устойчивого экономического роста. По итогам 2017
года инфляция составила 2,2 % при целевом показателе 4 %, в январе 2018
года данные значения сохранялись неизменными. Регулирование развития
кредитной системы ЦБ РФ осуществляет, в том числе, за счет процентных
ставок по своим операциям с учетом особенностей трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики. [27, с.28]
Устанавливаемые ЦБ РФ процентные ставки напрямую оказывают
влияние на формирование стоимости капитала, что влияет на средние и
долгосрочные процентные ставки. Поскольку уровень процентных ставок
является одним из ключевых факторов, влияющих на принятие решений
владельцев капитала относительно потребления, сбережения и
инвестирования, такая политика ЦБ РФ будет оказывать положительное
влияние на динамику инфляции и снижение ставок по кредитам, как для
населения, так и для нефинансовых организаций. Банк России декларирует
неизменную направленность денежно-кредитной политики в ответ на
краткосрочные отклонения инфляции от целевых показателей, которые
установлены на уровне 4,0 % в данный момент. В условиях целевых
значений инфляции, если отклонения инфляции находятся в пределах
установленного диапазона и не препятствуют достижению цели в
среднесрочной перспективе, изменения денежно-кредитной политики могут
привести к увеличению волатильности процентных ставок. [21]
Среднесрочное развитие кредитной системы России сопряжено также с
модернизацией ее институциональной структуры с целью усиления роли
крупных банков, усиления аккумуляции банками долгосрочных ресурсов и
71
трансформации их в инвестиции на условиях предоставления кредита. В этой
связи следует выделить необходимость формирования системы
регламентирования обязательств по кредитам, их предоставлению и
конечному использованию. Тенденции небольшого роста потребительского
кредитования, способствующие увеличению кредитного портфеля для
населения, будут сохраняться на протяжении следующих годов. Параллельно
с этим население будет увеличивать объем депозитов в банках, что будет
способствовать увеличению объемов инвестиций в форме кредитов в
реальный сектор экономики. Вместе с тем, Банк России не прогнозирует
роста процентных ставок в среднесрочной перспективе. В плане развития
инфраструктуры кредитной системы требуется расширение специальных
программ кредитования для частных лиц, малых предприятий и
микробизнеса. [23]
Объективно, кредитные организации не имеют существенных
стимулов для формирования специальных кредитных предложений для
частных лиц и представителей малого предпринимательства. Вместе с тем,
масштабы кредитования крупных заемщиков свидетельствуют, что
мажоритарную долю в этой сфере занимают пять крупнейших банков
России. Остальным банкам следует пересмотреть свою политику, так как
специальные кредитные предложения для частных лиц и субъектов малого
предпринимательства по сравнению с крупными заемщиками за счет
масштабов кредитования более перспективны в среднесрочном периоде. В
среднесрочной перспективе прогнозируется продолжение модернизации
системы управления кредитными рисками в части перехода к формированию
антициклических капиталовложений, позволяющих учитывать индикаторы
роста кредитной системы и факторы эскалации рисков для банков. Благодаря
снижению кредитных рисков совокупный кредитный портфель будет
увеличиваться, а доля совокупной просроченной задолженности в кредитной
системе России будет сокращаться. В то же время отсутствие реально
действующих методик, не позволяет большинству кредитных организаций
72
применять такие меры по защите своего кредитного капитала. Фактически,
такими возможностями обладают только три крупных банка, Сбербанк, ВТБ
и Газпромбанк. [19]
Таким образом, в результате падения процентных ставок
Центробанком России основной тенденцией банковского рынка в 2018 году
может стать снижение рентабельности банков - это в большей мере
скажется на доходности их кредитных портфелей. Банки будут вынуждены
бороться за удешевление ресурсной базы, что станет одним из факторов
активной конкуренции за средства клиентов. На фоне ожидаемого
продолжения снижения процентных ставок, прогнозируется оживление
спроса на кредиты физических лиц, в основном в ипотеке,
автокредитовании и потребительском кредите. Корпоративное
кредитование также будет иметь тенденции к росту, однако в темпах
сравнительно меньших, чем по кредитам физическим лицам. Планируется
дальнейшее продолжение оздоровление банковского сектора от
недобросовестных игроков.
73