54
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ 1. Анализ и структурирование кредитной сделки │2. Принятие решения│ 3. Предоставление кредитных ресурсов │
│ │ о кредитовании │ │
┌──────┬─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Фронт-│ Клиент │┌──────────────┐ │ │ │
│ офис │ ││1.1. Обращение│ ┌─────────────────────┐ │ │ │
│ │ ││ в банк с │ │ Сбор полного пакета │ │ │ │
│ │ ││первоначальным│ ┌─>│ документов ├──────────┐ │ │ │
│ │ ││ пакетом │ │ └─────────────────────┘ │ │ │ │
│ │ ││ документов │ │ │ │ │ │
│ │ │└─┬────────────┘ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼─────────────────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ │ Клиентский │ │ ┌───────────────┴────┐ ┌──────────────┐┌───┐ \│/ │ │ │
│ │ менеджер │ │ │1.2. Предварительный│ │1.3. Заведение││ 2 │┌─────────────┴┐ │┌───────────────────┐ ┌──────────────┐│
│ │ │ └>│ экспресс-анализ ├>│ электронного │└───┘│1.5. Получение│ ││3.1. Информирование│ │3.3 Подписание││
│ │ │ │ клиента │ │ дела клиента │ ┌──┤полного пакета│ ││ клиента о принятом│┌─>│ документов ││
│ │ │ └────────────────────┘ └┬─────────────┘ │ │ документов │ ││ решении ││ └───────┬──────┘│
│ │ │ │ │ └─────────────┬┘ │└───────────────────┤│ │ │
│ │ │ │ │ /│\ │ │ /│\ ││ │ │
├──────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼┼──────────┼───────┤
│ Мидл-│ Кредитный │ │ \│/ └────┐│ │ │ ││ │ │
│ офис │ аналитик │ │ ┌──────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │
│ │ │ │ │ 1.6. Первичная │ ││ │ │ ││ │ │
│ │ │ │ │ оценка ├─┐ ││ │ │ ││ │ │
│ │ │ │ │кредитоспособности│ │ ││ │ │ ││ │ │
│ │ │ │ └──────────────────┘ │ ││ │ │ ││ │ │
│ │ │ │ /│\ │ ││ │ │ ││ │ │
│ ├─────────────┼────────────────────────────┼──────┼───────────────────┼─────┼┼───────────────────┼──────────┼─────────┼┼──────────┼───────┤
│ │ Андеррайтер │ │ │ \│/ ││ ┌──────────────┐┌┴──┐ │ ││ │ │
│ │ │ │ │ ┌──────────────────┐││ │ 2.1. Принятие││ 5 │ │ ││ │ │
│ │ │ │ │┌───┐│ 1.8. Вторичная │││ │ решения о │└┬──┘ │ ││ │ │
│ │ │ │ ││ 4 ││ оценка ├┼┼─>│предоставлении├─┼──────────┘ ┌─┼┘ │ │
│ │ │ │ │└───┘│кредитоспособности│││ │ кредита │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ └──────────────────┘││ └──────────────┘ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼┼───────────────────┼──────────────────┼─┼───────────┼───────┤
│ │ Залоговый │ │ \│/ ││ │ │ │ │ │
│ │ специалист │ │┌───┐┌──────────────────┐ ││ │ │ │ │ │
│ │ │ ││ 3 ││1.7. Мониторинг и │ ││ │ │ │ │ │
│ │ │ │└───┘│оценка обеспечения│ ││ │ ┌─────────┼─┘ │ │
│ │ │ │ └──────────────────┘ ││ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼┼───────────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────┤
│ │Сопровождение│ │ ││ │ \│/ │ \│/ │
│ │ │ │ ││ │┌───────────────┐ │ ┌──────────────────┐│
│ │ │ │ ││ ││3.2. Подготовка│ │ │3.4. Ввод сделки в││
│ │ │ │ ││ ││ документов ├─┘ │ систему. ││
│ │ │ │ ││ ││ для подписания│ │ Распоряжение на ││
│ │ │ │ ││ │└───────────────┘ │зачисление средств││
│ │ │ │ ││ │ └─────────┬────────┘│
├──────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┤
55
│ Бэк- │ Операционист│ │ ││ │ \│/ │
│ офис │ │ │ ││ │ ┌────────────────────────┐│
│ │ │ │ ││ │ │3.5. Зачисление средств,││
│ │ │ │ ││ │ │ отражение операций в ││
│ │ │ │ ││ │ │ бухучете ││
│ │ │ │ ││ │ └────────────────────────┘│
│ ├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┼┼───────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ │ Сотрудник СБ│ \│/ ││ │ │
│ │ │ ┌───┐┌──────────────────────┐ ││ │ │
│ │ │ │ 1 ││ 1.4. Экспресс-анализ ├──────────────┘│ │ │
│ │ │ └───┘│ благонадежности │ │ │ │
│ │ │ └──────────────────────┘ │ │ │
└──────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────────────┘
Рисунок 6 - Верхнеуровневое описание процесса рассмотрения заявки
56
4) вторичная оценка кредитоспособности представляет собой вторую
линию защиты и осуществляется андеррайтером в соответствии со
стандартизированной процедурой;
5) финальное решение о предоставлении кредита принимается
андеррайтером.
Бизнес-процесс рассмотрения кредитной заявки в рамках кредитной
фабрики имеет следующие ключевые особенности:
- обязательное нормирование функций каждого участника кредитного
процесса;
- применение скоринговой/рейтинговой оценки кредитного риска
заемщика (только в рамках стандартных продуктов);
- отказ от решения кредитного комитета в пользу андеррайтера.
3.3 Внедрение необходимых информационных технологий
Стоимость внедрения информационных технологий будет зависеть в
первую очередь от текущей автоматизации процесса рассмотрения кредитной
заявки, возможностей используемого софта по доработкам, а также
требований, предъявляемых к целевому бизнес-процессу рассмотрения
заявок и принятия решений в рамках кредитной фабрики.
Внедрение кредитного конвейера ничем не отличается от внедрения
любого другого банковского продукта и начинается со сбора бизнес-
требований, описания бизнес-процессов, выработки архитектуры, выбора и
доработки программного обеспечения.
Особое внимание необходимо уделить разработке и внедрению
рейтинговых и скоринговых моделей. Компаний, предлагающих такое
программное обеспечение, огромное количество.
Однако основной вопрос заключается в настройке данных моделей
таким образом, чтобы они корректно отражали кредитный риск заемщика и
предлагали решение, отвечающее риск-аппетиту банка. Затраты на
57
разработку и внедрение таких моделей могут быть существенными в связи с
внедрением во многих банках рекомендаций Базельского комитета по оценке
кредитного риска, предполагающих как один из вариантов разработку
внутреннего подхода к оценке кредитного риска (Internal Based Approach),
использующего построение данных моделей на основе статистических
данных, собранных банком на протяжении длительного периода.
Сотрудникам банка необходимо заранее определиться с требованиями
к рейтинговым моделям и оценить затраты на их разработку и внедрение.
Данные модели являются основным элементом нового процесса в рамках
кредитного конвейера, позволяют унифицировать процесс оценки
кредитного риска и, как следствие, снизить операционные риски и риски,
связанные с возможным оппортунистическим поведением сотрудников
банка, ответственных за принятие решения по сделке.
Еще одним требованием к процессу в рамках кредитной фабрики
является автоматизация процессов передачи документов.
Для эффективной реализации целевой модели кредитной фабрики,
предполагающей централизацию ряда функций, необходимы решения,
позволяющие снизить риски, связанные с обменом информацией между
различными подразделениями.
Соответственно необходимо создание единого хранилища данных,
делающего необходимые документы доступными для всех сотрудников,
участвующих в процессе анализа кредитной заявки. Так как создание
единого хранилища данных может занять некоторое время, особенно для
банка, имеющего большую филиальную сеть, до момента его внедрения в
качестве переходной модели можно использовать электронную почту и
систему баз данных на базе электронной почты.
Схематично процесс документооборота между сотрудниками,
участвующими в процессе рассмотрения заявки, представлен на рис. 7.
58
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─> Передача документов в 3. Заключение об ┌───────────┐
электронном виде ┌─── оценке обеспечения ──┤ Залоговые │
─────────────> Передача документов в │ │специалисты│
бумажном виде \│/ └───────────┘
┌───────────┐ ┌────────────────┐ /│\
│ КМ ├─ ─1. Электронное ─>│ КА ├ ─ ─2. Электронное дело─ ┘
│ │ дело клиента │ │ клиента
│ │ │ ├ ─ ─4. Электронное дело─ ┐
└─────┬─────┘ └┬───────┬───────┘ клиента + заключение │
│ │ /│\ о проверке
│ │ │ │ кредитоспособности + │
│ │6. Электронное│ + заключение об оценке
│ │ дело клиента │ обеспечения │
│ │ │ │ \│/
6. Клиентское 6. Кредитное │ 5. Заключение ┌───────────┐
досье досье │ └── о вторичной ──┤ РМ │
│ │ проверке └───────────┘
│ \│/ \│/
│ ┌────────────────┐
└─────────────────────────>│ ОС │
┌───────────┐ └────────┬───────┘ ┌───────────┐
│ Хранилище │ 8. Распоряжение │ Сотрудник │
│ ценностей │<─ ─ 7. Кредитное дело (3) ─ ┴ ─ ─ ─ ─на выдачу ─ ─ >│ бэк-офиса │
└───────────┘ средств └───────────┘
Рисунок 7 - Документооборот в рамках кредитного конвейера
Основные особенности документооборота:
1. В связи с необходимостью сокращения сроков рассмотрения
кредитных заявок в рамках конвейерного решения предполагается, что
основная доля документооборота между подразделениями банка
осуществляется в электронном виде.
2. Целевая модель предполагает внедрение автоматизированного
хранилища документов, позволяющего всем участвующим подразделениям
иметь доступ к электронному делу клиента и дополнять его документами в
соответствии с целевым процессом.
3. Ключевые документы хранятся в электронном деле клиента (в
электронном виде в форме отдельной папки документов на общем диске с
ограничением прав), сформированном клиентским менеджером (на схеме -
КМ) и администрируемом далее кредитным аналитиком (на схеме - КА).
4. Документы клиента в бумажном виде хранятся клиентским
менеджером в форме клиентского досье, заключения подразделений банка в
бумажном виде (заключение о кредитоспособности) хранятся кредитным
59
аналитиком в форме кредитного досье.
5. После принятия решения по кредитной сделке клиентское досье и
кредитное досье передаются в отдел сопровождения (на схеме - ОС), где
объединяются в кредитное дело (3) и сдаются в хранилище ценностей.
6. Сотрудники отдела сопровождения ведут кредитное досье, в котором
собраны документы, не вошедшие в кредитное дело (на схеме - 6).
Особенности оценки риска кредитоспособности заемщиков
Оценка риска кредитоспособности заемщика в рамках кредитной
фабрики имеет ряд особенностей и обязательных требований.
Прежде всего это связано с необходимостью максимальной
стандартизации подходов к оценке. Как отмечено выше, кредитный конвейер
может использоваться только в рамках продуктового подхода к
обслуживанию розничных клиентов и клиентов малого бизнеса.
Такой подход предполагает наличие обязательных требований к
заемщику, правоустанавливающим документам, обеспечению и т.д.
(таблица).
Таблица 5
Основные требования в рамках кредитного конвейера
Категория требований
Содержание требований
К заемщику
-
Срок работ
ы компании/стаж работы.
- Отраслевой опыт
К правоустанавливающим
документам
-
Ограничения по формам.
- Отсутствие обременений
К обеспечению
-
Типы принимаемого обеспечения.
- Ограничение по поручителям/владельцам
обеспечения.
- Требования к договорам в рамках
кредитования под покупку
Дополнительные требования
-
Обязательное страхование.
- Требования к местонахождению бизнеса/
месту прописки
Процесс оценки кредитоспособности заемщика и принятия решения по
сделке показан на рис. 8.
60
┌───────────┬──────────┬──────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬─────┬─────┬──────────────┐
│*Розничный*│Клиентский│ Служба │ Оценка │Скоринговая/│Андеррайтер│ Зона│ │ │
│**бизнес/**│ менеджер │безопасности -│обеспечения│ рейтинговая│ ├─────┼─────┼──────────────┤
│***малый***│ │ проверка по │ │ оценка │ │┌───┐│ │Отказ (без │
│***бизнес**│ │ базам │ │ │ ││xxx││ ──> │далнейшего │
│***********│ │ │ │ │ │└───┘│ │рассмотрения) │
│***********│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼──────────────┤
│***********│ │ │ │ │ │┌───┐│ │Дополнительный│
│***********│ │ │ │ │ ││***││ ──> │анализ │
│***********│ │ │ │ │ │└───┘│ │факторов, │
│***********│ │ │ │ │ │ │ │повлиявших на │
│***********│ │ │ │ │ │ │ │попадание │
│***********│ │ │ │ │ │ │ │заявки в серую│
│***********│ │ ┌───┐┌───┐ │ │ │ │ │ │зону │
│***********│ │ │xxx││ │ │ │ │ ├─────┼─────┼──────────────┤
│***********│ │ │└───┘└───┘│ │ │ │ │┌───┐│ │Одобрение │
│***********│ │ └──── ────┘ │ │ │ ││ ││ ──> │сделки │
│***********│ │ \/ │ │ │ │└───┘│ │ │
└───────────┴──────────┴───────┬──────┴─────┬─────┴───────────┬┴────────┬──┴─────┴─────┴──────────────┘
│ │ /│\ /│\ │ /│\ │ /│\
│ └────────┘ │ └────┘ └─────┘
└──────────────────────────┘
Рисунок 8 - Процесс оценки кредитоспособности
Результаты проверки специалистом службы безопасности заемщика по
базам и залоговым специалистом - его обеспечения агрегируются кредитным
аналитиком и заносятся в скоринговую/рейтинговую модель.
Информацию, занесенную в модель, проверяет андеррайтер, решение
выносится в зависимости от зоны, в которую попадает заявка: черная зона -
отказ в предоставлении кредита, зеленая зона - одобрение сделки, серая зона
- отказ либо одобрение после дополнительного анализа факторов,
повлиявших на попадание заявки в данную зону, и проведения
дополнительных мероприятий.
Функции по оценке кредитного риска заемщика между сотрудниками,
вовлеченными в процесс, распределяются следующим образом.
Клиентский менеджер:
- подтверждает подлинность представленных клиентом документов и
их соответствие установленным в банке нормативам;
- проводит предварительный экспресс-анализ кредитоспособности
заемщика.
Сотрудник службы безопасности:
- проводит проверку кредитной истории клиента/залогодателя/
поручителя/гаранта (как физических, так и юридических лиц) в базе
61
кредитных историй;
- проверяет наличие сведений об участии клиента/залогодателя/
поручителя/гаранта в мошеннической или экстремистской деятельности в
специализированных базах данных;
- проверяет данные о регистрации юридического лица - заемщика в
базе данных ЕГРЮЛ;
- проводит анализ связанности клиента с другими заемщиками банка;
- проводит проверку наличия юридических или физических лиц, по
обязательствам которых клиент является поручителем или залогодателем, в
базе кредитных историй.
Залоговый специалист:
- проводит проверку правовой принадлежности предмета залога,
соблюдения требования о государственной регистрации предмета залога (при
необходимости), а также полномочий лиц, предоставляющих обеспечение;
- определяет залоговую стоимость обеспечения, его ликвидность и
достаточность; формирует заключения об обеспечении.
Кредитный аналитик:
- проводит проверку установленного порядка государственной
регистрации, правоспособности заемщика и лиц, предоставляющих
обеспечение, а также полномочий лиц, подписывающих договоры со
стороны заемщика;
- проводит верификацию финансовых результатов хозяйственной
деятельности заемщика в соответствии с заранее определенными критериями
и метриками, определяет наличие стоп-факторов;
- верифицирует заемщика посредством телефонного звонка;
- заносит первичные данные в скоринговую/рейтинговую модель;
- получает и анализирует заключение залогового специалиста и
выявляет стоп-факторы;
- заносит результаты проверки обеспечения в
скоринговую/рейтинговую модель;
62
- рассчитывает кредитный рейтинг в модели;
- формирует заключение кредитного аналитика (по стандартной
форме).
Андеррайтер:
- проводит выборочную проверку верности ввода первичных данных в
модель;
- анализирует заключение кредитного аналитика и залогового
специалиста;
- проверяет прохождения ковенант по продукту;
- (в рамках серой зоны) выявляет факторы, повлиявшие на попадание
потенциального заемщика в серую зону, и проводит их дополнительный
анализ (дополнительную верификацию заемщика посредством телефонного
звонка).
В последние годы банки активно создают новые кредитные продукты и
ищут оптимальные формы организации кредитного процесса. Цель у них при
этом одна: получить конкурентные преимущества в определенном сегменте
рынка и обеспечить требуемый уровень эффективности.
Новая интересная технология кредитования физических лиц и малого
бизнеса получила развитие в виде так называемого кредитного конвейера,
или кредитной фабрики.
Она имеет как плюсы, так и минусы. Преимуществами являются
скорость рассмотрения заявок, снижение себестоимости кредитной оценки,
прозрачность процесса.
А недостатками, о которых тоже нельзя забывать, являются затраты на
перестройку бизнес-процессов и технологий, вероятность отклонения
нестандартных, но кредитоспособных заемщиков. В условиях экспансии
банков на розничном рынке новая технология кредитования выглядит очень
привлекательной, однако как она проявит себя в условиях снижения темпов
роста кредитных портфелей, пока непонятно.
63
3.4 Оценка эффективности внедрения кредитного конвейера
Таким образом, внедрение кредитного конвейера - процесс, требующий
значительных временных и трудовых затрат, который охватывает всех
участников рассмотрения заявки и принятия решения по ней.
Однако анализ был бы неполным без оценки потенциальных выгод от
внедрения кредитной фабрики. Так как условия внедрения кредитного
конвейера и требования к нему существенно различаются у банков и
соответственно основные затраты и выгоды могут также существенно
варьироваться, для иллюстративного отображения выгод от внедрения
кредитного конвейера был выбран ПАО «Сбербанк».
К основным преимуществам внедрения кредитного конвейера в этом
коммерческом банке можно отнести:
- возможность быстрее принимать решения;
- уменьшение количества точек анализа и обработки кредитной заявки;
- снижение количества человеческих ресурсов, вовлеченных в анализ и
обработку кредитной заявки;
- снижение стоимости процесса анализа и обработки кредитной заявки;
- сохранение приемлемого уровня рисков.
Основным результатом внедрения кредитной фабрики в банке стало
снижение стоимости процесса кредитования. Прежде всего это достигается
за счет оптимизации процесса рассмотрения заявки и принятия решения,
сокращения численности людей, вовлеченных в процесс обработки заявки и
автоматизации процесса кредитования. Снижение усредненной стоимости
процесса кредитования в сегментах розничного и малого бизнеса составило
более 51% (рис. 9).