55
Перспективы развития рынка межбанковского кредитования в
современной России, таким образом, определены необходимостью развития
коммерческих банков, поддержания их устойчивого состояния.
Стимулирование развития рынка межбанковского кредитования не
вызывает сомнений, крупнейшие участники рынка по состоянию на 01.06.2020
года приведены на рисунке 47.
Рисунок 47. Крупнейшие банки РФ по объему МБК на 01.06.2020 г.,
в млн. руб.
90
90
Разумовская, Е.А. Тенденции развития российского рынка межбанковских кредитов / Е.А. Разумовская, И.А.
Петрова // Эксперт: теория и практика. – 2020. – № 1 (4). – С. 61.
1685200
1221660
811556
764231
630617
266078
259076
233185
197624
196362
0 500000 1000000 1500000 2000000
Сбербанк
Национальный клиринговый центр
ВТБ
ВТБ 24
Бинбанк
Альфа-Банк
Россельхозбанк
Юникредит Банк
ФК Открытие
Росбанк
Крупнейшие банки РФ по объему МБК на 01.06.2020 г.
56
На рынке межбанковского кредитования, о чем позволяет судить рисунок
42, основным игроком можно считать ПАО Сбербанк. Развитие и поддержание
деятельности ПАО Сбербанк позволит укрепить рынок межбанковского
кредитования в общем.
Тенденция укрупнения с стабилизация банковского сектора современной
России повысит надежность и кредитоспособность банковской системы в
целом., что скажется на повышении эффективности сектора МБК.
3.2. Рекомендации по поддержанию стабильности рынка межбанковского
кредитования
Поддержать стабильность рынка межбанковского кредитования
представляется возможным через укрепление работы ПАО Сбербанк, других
коммерческих банков.
Ввиду повышенной рисковости деятельности коммерческих банков
важно не только активное регулирование деятельности коммерческих банков со
стороны Банка России, но и целесообразна ориентация на риск-менеджмент и
антикризисное управление для возможности укрепления их состояния.
На взгляд автора, управление банковскими рисками являет собой
мероприятия и инструментарий по изучению организациями банковского
сектора аспекта контроля этих рисков и сбалансирование возможности
получения прибыли.
Важно не столько управление рисками банка, сколько антикризисное
управление.
Оценка рисков ПАО Сбербанк проведена также с использованием метода
Аргенти (А-метода). А-метод для ПАО Сбербанк представлен в табл.
Приложения 4.
Вероятность банкротства по А-методики для анализируемой
коммерческого банка низкая. Новизной исследования отмечена модификация
типовой матрицы А-метода применительно к банковскому сектору:
57
Рисунок 48. Модификация А-метода
91
Несмотря на низкую вероятность банкротства коммерческого банка, его
деятельность подвержена рискам.
Принципы эффективной системы управления рисками коммерческого
банка ПАО Сбербанк систематизированы на далее по тексту рисунке 49.
91
Составлено автором
Модификация А-метода
Директор автократ
Управляющий кредитной организацией-
автократ.
Недостаток профессиональных менеджеров
среднего и нижнего звена (вне совета
директоров)
Недостаток профессиональных банковских
менеджеров среднего и нижнего звена (вне
совета директоров).
Вялая реакция на изменения (появление
новых продуктов, технологий, рынков,
методов организации труда и т.д.)
Слабая реакция на изменения (появление
новых банковских продуктов, технологий,
рынков, методов организации труда и т.д.).
Нефинансовые признаки неблагополучия
(ухудшение качества, падение «боевого
духа» сотрудников, снижение доли рынка)
Нефинансовые признаки неблагополучия
(ухудшение качества обслуживания,
сокращение клиентуры кредитной
организации, непривлекательные продукты и
услуги, падение «боевого духа» сотрудников,
снижение доли рынка.
58
Рисунок 49. Принципы эффективной системы управления рисками
для ПАО Сбербанк
92
По авторскому мнению, риски коммерческих банков являют собой риски
по причине возникновения предвиденных или непредвиденных событий,
способные оказать негативное влияние на деятельность коммерческого банка.
Данное определение необходимо включить в статью 1 ФЗ № 395-1
93
.
Авторское видение классификации рисков коммерческих банков
изображено на рисунке 50.
Итак, авторское мнение таково, что риски коммерческого банка
целесообразно подразделить на основные риски и другие операционные риски
(данные два вида рисков формируют внутренние риски), а также внешние риски,
на которые кредитные организации повлиять не могут. Основными рисками
предложено считать кредитный риск, рыночный и операционный риски.
К другим рискам, которые также значимы для коммерческих банков,
92
Составлено автором
93
Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395–1–ФЗ «О банках и банковской деятельности» (ред. от 27.12.2019 г.)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020 г.) [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76133/144cd8b2a2820373ff493d22805e60cfa33ff9a3/#dst100090
Принципы эффективной системы
управления рисками для ПАО Сбербанк
всесторонность внутреннего контроля
охват контрольными процедурами всех
организационных структур и подразделений кредитной
организации
многоуровневость характера внутреннего контроля
Систематичность управления рисками
документальная закрепленность управления рисками
Следование нормативно-правовым актам в управлении
репутационными рисками
59
автор предлагает отнести риск ликвидности, бизнес-риск, риск репутационного
характера.
Рисунок 50. Авторский подход к классификации рисков
коммерческих банков
94
В ПАО Сбербанк обособленно применяются модели «Контроль» и
«Управление», что не позволяет обеспечить детализированную систему
управления рисками
95
.
94
Составлено автором
95
Шевчук, В.О. Учет и аудит межбанковских кредитов на российском рынке кредитования / В.О. Шевчук // Аллея
науки. – 2020. – Т.2. –№ 1 (40). – С. 294.
Риски коммерческих банков
Основные риски
Кредитный риск
Рыночный риск
Другие
значительные
риски
Риск
ликвидности
Бизнес-риск
Репутационный
риск
Несвязанные с
деятельностью
риски
(внешние)
Системный риск
Моральный риск
Риск изменения
процентных
ставок
Риск потери
рентабельности
Валютный риск
Операционный
риск
60
Рисунок 51. Модели ПАО Сбербанк в управлении рисками
коммерческих банков
96
Использование моделей «Контроль» и «Управление» обособленно не
позволяет детализировать систему управления рисками коммерческого банка,
что снижает качество, действенность и результативность всей системы
управления рисками в условиях нестабильности, снижает
конкурентоспособность ПАО Сбербанк.
Итак, на основе использования А-методики для ПАО Сбербанк
сформулирован вывод о низкой вероятности банкротства и подверженности
рисками ПАО Сбербанк.
В условиях нестабильности функционирования для повышения
эффективности работы, в целях детализации и повышения эффективности
управления рисками необходимо использовать модель «Идентификация» в
управлении рисками, использование которой позволит обеспечить устойчивую
цепочку в управлении рисками для ПАО Сбербанк
97
.
Предложено обеспечить переход на модель «Идентификация»,
преимущества которой, сформированные на основе анализа сложившейся
ситуации в управлении банковскими рисками, представлены далее по тексту в
таблице 5.
96
Составлено автором
97
Шевчук, В.О. Учет и аудит межбанковских кредитов на российском рынке кредитования / В.О. Шевчук // Аллея
науки. – 2020. – Т.2. –№ 1 (40). – С. 294.
Модель
«Контроль»
Линия защиты – Дирекция по
управлению рисками
Модель
«Управление»
Линия защиты – Казначейство
Модель
«Идентификация»
Не применяется
61
Таблица 5
Преимущества модели «Идентификация» для коммерческих
банков
98
Модель/характеристики
Модель
«Контроль»
Модель
«Управление»
Модель
«Идентификация»
Плюсы:
Измерение и
анализ рисков.
Подготовка
отчетности.
Контроль лимитов
и валидация
модели.
Минусы:
Прогноз рисков не
составляется.
Плюсы:
Прогноз рисков.
Управление
балансом.
Разработка модели
по управлению
риском ликвидности
и процентным риском
Минусы:
Измерение и анализ
рисков не
проводятся.
Плюсы: Измерение и анализ рисков.
Подготовка отчетности.
Контроль лимитов и валидация
модели.
Прогноз рисков.
Управление балансом.
Разработка модели по управлению
риском ликвидности и процентным
риском
Модель «Идентификация» позволит
обеспечить устойчивую цепочку в
управлении рисками в
последовательности, представленной
на рисунке 46.
Использование модели «Идентификация» в практике ПАО Сбербанк
позволит обеспечить устойчивую цепочку в управлении рисками в следующей
последовательности (рисунок 52):
Рисунок 52. Модель «Идентификация» в управлении рисками
коммерческих банков
99
Для повышения уровня конкурентоспособности ПАО Сбербанк среди
конкурентов предложен новый кредитный продукт «Общие
предпринимательские цели».
98
Составлено автором
99
Составлено автором
Прогноз позиции (прогноз процентного риска и риска
ликвидности) (линия «Казначейство» – Измерение и
анализ рисков (линия «Риск»)
Разработка модели управления рисками (линия «Казначейство»)
Контроль лимитов и валидация модели (линия «Риск»)
62
Итак, ввиду сложившейся ситуации кризисного влияния, санкционных
ограничений необходимо пересмотреть модели управления рисками для
коммерческих банков на рынке МБК, усилить каждое из направлений по
управлению рисками, сформировать комплексную модель управления рисками,
включающую устойчивое управление деловой активностью, финансовой
устойчивостью, ликвидностью (активами и пассивами) с ориентацией на
следующие направления:
1. Активизация банковского страхования, которое в настоящее время
недостаточно развито в нашей стране, целесообразно актуализировать
комплексное страхование банковских рисков, что позволит повысить
устойчивость банковского сектора, а также стимулировать развитие самого
страхового рынка.
2. Ввиду снижения качества кредитного портфеля целесообразно
повышение эффективности системы оценки кредитоспособности заемщиков –
коммерческих банков – участников МБК для возможности снижения доли
проблемных кредитов (целесообразна автоматизация оценки
кредитоспособности заемщиков – коммерческих банков).
Одним из вариантов работы с проблемной задолженностью является
совместная работа банка с коллекторскими агентствами: аутсорсинг (агентский
договор) и цессия (переуступка прав требования). Например, аутсорсинг
предполагает передачу коллекторскому агентству проблемной задолженности в
управление.
Усовершенствовать механизм кредитной политики в отношении
кредитования банков предложено за счет автоматизации системы оценки
кредитоспособности заемщиков – коммерческих банков.
Предложено внедрить программный комплекс (ПК) «Кредитный
аналитик» (1С).
Преимущества программного комплекса освещены далее по тексту на
рисунке 53.
63
Рисунок 53. Преимущества ПК
100
Предлагаемая к применению в ПАО Сбербанк система оценки
кредитоспособности заемщиков – коммерческих банков представлена на
рисунке 54.
100
Составлено автором
Преимущества программного комплекса «Кредитный аналитик» (1С)
анализировать деятельность кредиторов –
коммерческих банков
учитывать отраслевую и хозяйственную специфику
деятельности кредиторов – коммерческих банков
реализовывать собственные методики финансового
анализа
получать автоматически сформированный
текстовый отчет о финансовом состоянии
кредиторов – коммерческих банков (методика
ИНЭК)
разрабатывать и использовать собственные
шаблоны текстовых отчетов
получать практически все методики анализа,
регламентируемые законодательными и
нормативными актами: по оценке кредитных рисков
на рынке МБК и расчету размеров резервов по
кредитным требованиям, финансовому анализу
приобретателей акций кредитных организаций,
РВПС, оценке стоимости чистых активов, анализу
показателей деятельности эмитента, финансовому
оздоровлению, оценки ГУПов, АО с долей
государственной собственности и другие
64
Рисунок 54. Характеристика предлагаемого ПК
101
Совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщиков на
рынке МБК позволит повысить результаты и качество работы банка с клиентами
– коммерческими банками.
Прежде всего, целесообразно представить затраты ПАО Сбербанк на
внедрение проектных предложений (затраты представлены ниже в таблице 6).
Таблица 6
Затраты ПАО Сбербанк на внедрение проекта по внедрению ПК
«Кредитный аналитик» (1С)
102
№
Статья затрат
Сумма, млн. руб.
1
Составление технического задания и внедрение ПК
«Кредитный аналитик» (1С) в систему оценки
кредтоспособности ПАО Сбербанк привлеченными
сотрудниками
720,0
2
Тестирование ПК «Кредитный аналитик» (1С)
15,0
3
Обучение персонала банка
30,0
5
Итого
765,0
Общая величина затрат на внедрение проектных решений сформирована
в сумме 765,0 млн. руб.
Поддержать стабильность рынка межбанковского кредитования
возможно также за счет укрепления банковского сектора через содействия
101
Составлено автором
102
Составлено автором
Система оценки
кредитоспособности
заемщиков ПК
«Кредитный аналитик»
(1С)
Автоматизированный блок сбора и
анализа сведений о потенциальном
заемщике – коммерческом банке
Автоматизированный блок обобщения
данных о потенциальном заемщике
(предложено внедрение системы ПК
«Кредитный аналитик» (1С))
Вывод и принятие решения о выдаче /
невыдаче кредита на рынке МБК