59
Промсвязьбанк (1,2% годовых), далее идут Бинбанк (0,8% годовых) и
Московский индустриальный банк (0,75%). На полгода вклады в евро выгоднее
всего разместить в Промсвязьбанке - под 1% годовых, в СМП Банке и Бинбанке
- под 0,4% годовых.
Трехмесячные вклады в евро выгоднее всего разместить в
Промсвязьбанке (0,5% годовых), СМП Банке (0,4% годовых), Бинбанке (0,25%
годовых), в остальных банках выборки не более чем под 0,1% годовых.
Эксперты отмечают, что до этого ставки по валютным вкладам в 2016–
2017 годах в основном демонстрировали тенденцию к снижению. Сейчас же
они начали расти под воздействием сразу нескольких факторов.
«Есть потребности в валюте для погашения внешних долгов (по оценке
ЦБ, выплаты по внешнему долгу нефинансовых организаций в четвертом
квартале 2017 года могут составить до $23,5 млрд. - РБК). Кроме того, отчасти
это сезонный фактор - российские банки страхуются, чтобы получить
валютную ликвидность к концу года, поскольку западные банки обычно
стараются на конец отчетного периода сокращать объем краткосрочных
иностранных активов. Фактически это выражается в сокращении
предоставления валюты российским банкам», - поясняет главный экономист
ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.
«Помимо этого если мы говорим о долларах, то на фоне повышения
ставок ФРС растут и ставки по вкладам в долларах», — говорит главный
экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. Американский
регулятор уже дважды в этом году повышал ключевую ставку по 0,25 п.п., до
1–1,25% годовых, а до конца года рынок ожидает еще одного повышения
ставки ФРС на 0,25 п.п., и это отражается на ставках по вкладам в долларах,
отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем рост ставок
по вкладам в долларах может продолжиться. «Есть консенсус, что ФРС будет
постепенно повышать ставки в следующем году, и это будет создавать общий
тренд на повышение», — говорит Полевой. С ним согласен Лисоволик. В
60
следующем году, согласно ожиданиям рынка, возможны еще несколько
повышений ставки ФРС. «Повышение ставок ФРС будет приводить к
глобальному росту рыночных ставок по долларовым инструментам. В
перспективе до середины 2018 года мы ожидаем, что средний уровень ставок
по вкладам в долларах может вырасти на 0,25 п.п.», - говорит Монастыршин.
По ставкам в евро ожидания не столь оптимистичны. «По евро пока нет
предпосылок для дальнейшего повышения ставок. Я думаю, существенных
изменений здесь не будет», - считает Полевой. Монастыршин также не ждет
роста ставок по вкладам в евро в ближайшие полгода. «Думаю, что это
(нынешнее повышение ставок по вкладам в евро. - РБК) сезонная ситуационная
вещь», - считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.
Ценовая конкуренция заключается в предоставлении наиболее выгодных
финансовых условий по аналогичным услугам. Например, самые высокие
процентные ставки или самые низкие тарифы. Использование этого вида
конкурентой борьбы дает достаточно быстрые и хорошие результаты.
Несомненно, одним из наиболее важных и решающих факторов,
стимулирующих клиентов к сбережению ресурсов именно в этом банке
является размер процентной ставки по депозиту, режим начисления процентов
и т.п, то есть процентная политика банка. Размер депозитного процента
устанавливает коммерческий банк, в том числе АО «Альфа-Банк»
самостоятельно, исходя из учетной ставки НБУ, состоянии денежного рынка и
собственной депозитной политики.
Как показывает зарубежный и отечественный опыт, для вкладчика
важнейшим стимулом служит уровень процента, выплачиваемого банками по
депозитным счетам. Поэтому, очевидным мероприятием по привлечению
дополнительных банковских ресурсов, является увеличение процентной ставки
по депозитам.
Предлагается увеличить процентную ставку по валютному вкладу в
долларах сроком 6 месяцев с 0,8% до 0,9%.
Расчет мероприятия по оптимизации процентных ставок по валютным
61
депозитам АО «Альфа-Банк» представлен в таблице 22.
Таблица 22
Расчет мероприятия по оптимизации процентных ставок
по валютным депозитам
Показатель
До
внедрения
После
внедрения
Изменение
Ставка по вкладу в долларах сроком
6 месяцев, %
0,8
0,9
0,1
Ко-во вкладчиков, тыс. чел.
25 450
26 710
1 260
Активы банка по увеличению ставки
по валютным вкладам, млрд. руб.
203,6
240,4
36,8
При увеличении ставки по вкладу в долларах сроком 6 месяцев с 0,8%
до 0,9% приведет к увеличению количества вкладчиков, соответственно
увеличатся активы банка на 36,8 млрд. руб.
Рассмотрим второе мероприятие по увеличению расчетного времени по
валютным переводам.
Операции покупки и продажи, конверсии наличной валюты АО «Альфа-
Банк» являются одними из основных операций неторгового характера, а так же
занимают основной удельный вес в операциях банка с наличной иностранной
валютой. Они являются наиболее доходными, и менее рискованными по
сравнению с кредитными операциями коммерческого банка в настоящее время,
так как при этих операциях банк работает на «коротких» ресурсах, то есть не
происходит долгосрочного отвлечения ресурсов из оборота, и в любой момент
времени банк может корректировать свои действия на наличном рынке, исходя
из сложившейся ситуации.
Так же банк может «обналичить» свои безналичные ресурсы в
иностранной валюте, но за «обналичивание» он должен будет заплатить
установленный размер комиссионного вознаграждения, что будет уменьшать
конечный финансовый результат по операциям с иностранной валютой.
Поэтому коммерческому банку АО «Альфа-Банк» надо организовать свою
работу так, чтобы обходиться преимущественно своими наличными ресурсами
в случае, если процент за наличную иностранную валюту высокий, а спрос на
нее со стороны населения низкий.
62
В данной ситуации стратегия АО «Альфа-Банк» должна быть
направлена на сокращение объемов наличной иностранной валюты до
необходимого минимума, который способен будет обслуживать потребности
населения. В ситуации же, когда на наличном рынке наблюдается увеличение
спроса на иностранную валюту, банку будет выгоднее держать излишки
наличности в кассе, добиваясь этого путем постоянного подкрепления кассы
наличной иностранной валютой у других банков, не зависимо от ее стоимости.
Это объясняется тем, что при ажиотажном спросе на валюту и постоянно
растущем курсе банк всегда сможет быстро и по более высокой цене
реализовать свои наличные активы, компенсировав при этом все свои затраты,
связанные с приобретением наличности. К таким затратам в первую очередь
относится, как уже отмечалось выше, процент за снятие наличных денег. Так
же не стоит забывать о проценте по ресурсам, который мог бы получить банк, в
случае активной работы с ними на безналичном рынке.
Как и все валютные операции, операции, на наличном валютном рынке
связаны с определенным риском для коммерческого банка. В настоящее время,
основной валютный риск связан с тем, что в условиях растущего обменного
курса, банки могут в конечном итоге покупать иностранную валюту дороже,
чем ее продавали, тем самым неся убытки в размере разницы между ценой
покупки и продажи, умноженной на количество проданной валюты. Основная
рекомендация в данной ситуации – это постоянное превышение количества
купленной валюты над количеством проданной, или же другими словами,
наличие у банка длинной валютной позиции.
На сегодняшний момент на наличном валютном рынке складывается
благоприятная ситуация для активной работы на нем банков. Постоянное
увеличение спроса на наличную иностранную валюту со стороны населения и
отсутствие ограничений для коммерческих банков со стороны ЦБ РФ по работе
на наличном валютном рынке, дает возможность банку повышать объемы
операций и тем самым увеличивать свой доход.
Основным направлением активизации работы на наличном валютном
63
рынке для АО «Альфа-Банк» в настоящий момент может служить расширение
расчетного времени по валютным переводам.
Анализируя пути повышения эффективности валютно-обменных
операций с наличной иностранной валютой в АО «Альфа-Банк», необходимо
выделить весьма важный фактор - осуществление пунктами обмена валюты как
можно больше операций, разрешенных действующим законодательством.
Кроме традиционной купли / продажи наличной иностранной валюты за рубли
это операции с платежными документами в иностранной валюте, проведение
конверсионных операций, прием для направления на инкассо наличной
иностранной валюты, обмен наличной иностранной валюты одного номинала
на эту же иностранную валюту другого номинала (размен наличной
иностранной валюты), обмен вышедших из обращения, но принимаемых к
обмену, а также изношенных, поврежденных, имеющих чернильные надписи
денежных знаков иностранной валюты, подлинность которых не вызывает
сомнения, на платежеспособные денежные знаки той же иностранной валюты
(обмен наличной иностранной валюты).
Возможность проведения всех видов валютно-обменных операций
зависит, прежде всего, от оснащения пунктов обмена валюты кассовыми
аппаратами или компьютерно-кассовыми системами, зарегистрированными в
установленном порядке в налоговой инспекции.
Расчетное время по ключевым валютам в АО «Альфа-Банк»
представлено в таблице 23.
Таблица 23
Расчетное время по ключевым валютам в АО «Альфа-Банк»
Вид валюты
Операционное время
Срочные переводы
На бумажном носителе
Интернет-банк
Доллары США
с 8:00 до 14:00
с 14:00 до 16:00
Евро
с 8:00 до 14:00
с 14:00 до 15:00
Канадские доллары, швейцарс
кие франки, датские кроны,
фунты стерлингов, норвежские
кроны, шведские кроны
с 8:00 до 9:00
с 9:00 до 11:00
Белорусские рубли
с 8:00 до 12:00
с 12:00 до 13:00
Казахские тенге
с 8:00 до 11:00
с 11:00 до 12:00
64
Валютные переводы АО «Альфа-Банк» выполняет в установленное
время для каждой валюты.
Предлагается увеличить расчетное время по валютным переводам на 1
час, что позволит увеличить количество валюто-обменных операций в АО
«Альфа-Банк». Комиссионные доходы банка за перевод валюты при
увеличении расчетного времени по обмену наличных валютных операций
представлены в таблице 24.
Таблица 24
Расчет мероприятия по увеличению расчетного времени
по валютным операциям
Показатель
До
внедрения
После
внедрения
Изменение
Ко-во переводов, тыс. шт.
97 560
102 200
4 640,0
Комиссия за переводы в
иностранной валюте, %
0,7
0,7
0,0
Комиссионные доходы банка за
перевод валюты, млрд. руб.
682,9
715,4
32,5
Увеличение расчетного времени по валютным переводам на 1 час
позволит увеличить комиссионные доходы банка на 32,5 млрд. руб.
Рассмотрим третье мероприятие по изменению комиссии банка за
переводы иностранной валюты.
Размер комиссии АО «Альфа-Банк» за переводы в иностранной валюте
зависит от пакета услуг клиента.
Тарифы и комиссии на переводы в иностранной валюте представлены в
таблице 25.
Таблица 25
Тарифы и комиссии АО «Альфа-Банк»
на переводы в иностранной валюте
Пакет услуг
Комиссия
«Оптимум», «Комфорт», «Корпоративный»,
«Корпоративный+»
0,7% min 790 руб. max 3900 руб.
«Эконом», «Доходная карта!», «Базовый»,
«Класс!», «Он-Лайф», «Стиль», «Статус»
1,0% min 790 руб. max 3900 руб.
«Максимум»
Включена в стоимость Пакета услуг
«А-Клуб»
Включена в стоимость Пакета услуг
Экспресс-счета на Пакетах услуг «Эконом»,
«Доходная карта!», «Базовый»
2,0% min 1500 руб. max 10000 руб.
65
Комиссия банка за переводы в иностранной валюте составляет 0,7%, при
этом минимум 790 рублей, максимальная сумма 3 900 руб.
Предлагается увеличить процент по тарифу на переводы в иностранной
валюте с 0,7% до 0,8%.
Комиссионные доходы банка при увеличении процента по тарифу на
переводы в иностранной валюте представлены в таблице 26.
Таблица 26
Расчет мероприятия по повышению комиссии банка
за переводы иностранной валюты
Показатель
До
внедрения
После
внедрения
Изменение
Комиссия за переводы в
иностранной валюте, %
0,7
0,8
0,1
Ко-во переводов, тыс. шт.
97 560
97 560
0,0
Комиссионные доходы банка за
перевод валюты, млрд. руб.
682,9
780,5
97,6
Повышение процентов по тарифу за перевод иностранной валюты в АО
«Альфа-Банк» приведет к увеличению комиссионных доходов банка на 97,6
млрд. руб.
Выполнение предложенных мероприятий позволит АО «Альфа-Банк»
не только сохранить клиентскую базу, но и значительно ее расширить,
увеличить объем привлеченных средств, улучшить структуру депозитного
портфеля с точки зрения его стоимости и ликвидности, выйти на новый
качественный уровень обслуживания и обеспечить АО «Альфа-Банк»
лидирующие позиции на рынке валютных услуг в России.
3.2. Расчет эффективности предложенных мероприятий
Выполнение всех банковских операций, связанных с иностранной
валютой, требует особого умения, и не случайно западные бизнесмены
называют валютные операции не наукой, а искусством, которым должен
обладать каждый банк, желающий добиться успеха в международном бизнесе.
Специфика банковской деятельности состоит в том, что партнерские
отношения банка с клиентами базируются на взаимной заинтересованности -
66
наиболее эффективном сочетании их интересов в росте доходов. При этом
следует учитывать, что свои цели банк может реализовать лишь через
удовлетворение потребностей своих клиентов. Поэтому для банка чрезвычайно
важно осуществлять оптимальное структурирование этих интересов и своей
деятельности, как во временном аспекте, так и по оказываемым услугам в
сферах активных и пассивных операций.
Рассчитаем эффективность по первому мероприятию.
Предлагается увеличить процентную ставку по валютному вкладу в
долларах сроком 6 месяцев с 0,8% до 0,9% на 0,1%.
Размер дохода от привлечения дополнительных ресурсов можно
вычислить, зная средний по АО «Альфа-Банк» доход от размещения
привлеченных ресурсов. Он вычисляется аналогично средней процентной
ставке по депозитам, и равен отношению процентных доходов ко всей сумме
активов. В 2016г. средний по доход от размещения ресурсов в АО «Альфа-
Банк» составил 10,2%. Расчет произведен следующим образом: 302,7 / 2 979,5 *
100.
При расчете прибыли полученной от размещения дополнительно
привлеченных средств необходимо учитывать ставку резервирования
привлеченных средств, которая на момент расчета составляла 12,2%.
Ставка резервирования - устанавливаемый Центробанком минимальный
процент отчислений на возможные потери по ссудам (иными словами, на
случай невозврата выданного банком кредита).
С 01.01.2017 года установлены следующие нормативы обязательных
резервов: перед юридическими лицами-нерезидентами в валюте РФ - 5%; перед
юридическими лицами-нерезидентами в иностранной валюте - 7%; перед
физическими лицами в валюте РФ - 5%; перед физическими лицами в
иностранной валюте - 6%; по иным обязательствам в валюте РФ - 5%; по иным
обязательствам в иностранной валюте - 7%. Для расчета мероприятия
применим ставку резервирования в размере 5%.
Расчет результата от повышения депозитной процентной ставки по
67
валютным вкладам в долларах на 0,1% представлен в таблице 27.
Таблица 27
Расчет эффективности мероприятия
от увеличения процентных ставок по валютным вкладам
Показатель
До
внедрения
После
внедрения
Изменение
Ставка по вкладу в долларах сроком
6 месяцев, %
0,8
0,9
0,1
Ко-во вкладчиков, тыс. чел.
25 450
26 710
1 260
Активы банка по увеличению ставки
по валютным вкладам, млрд. руб.
203,6
240,4
36,8
Ставка резервирования, %
5
5
5
Сумма резервирования, млрд. руб.
10,2
12,0
1,8
Средства для размещения, млрд. руб.
193,4
228,4
35,0
Средний доход от размещения
ресурсов, %
10,2
12,2
2,0
Доход от размещения ресурсов,
млрд. руб.
19,7
27,9
8,1
По данным таблицы 27 сделан вывод, что увеличение процентной
ставки по валютным депозитам на 0,1% приведет к привлечению
дополнительных ресурсов в размере 36,8 млрд. руб., от последующего
размещения которых АО «Альфа-Банк» получит дополнительный доход в
размере 8,1 млрд. руб. Ставка резервирования составляет 5%. Ставка
резервирования привлеченных средств составляет 12,2%.
Доход от размещения дополнительных ресурсов по данному
мероприятию составит 36,8 млрд. руб. Расходы банка по созданию резерва
составят 1,8 млрд. руб. Активы банка по мероприятию увеличатся на 36,8 млрд.
руб.
Однако постоянное использование такого метода ведет к повышенным
расходам и, следовательно, снижению эффективности работы банка.
Применение данного метода целесообразно в период быстрого роста рынков,
большую часть которых банк надеется завоевать.
Рассчитаем эффективность по второму мероприятию от увеличения
расчетного времени по валютным операциям.
Предлагается увеличить расчетное время по валютным переводам на 1
час, что позволит увеличить количество валюто-обменных операций в АО
68
«Альфа-Банк».
Расчет эффективности от увеличения расчетного времени для обмена
валютных операций представлено в таблице 28.
Таблица 28
Расчет эффективности мероприятия
от увеличения расчетного времени по валютным операциям
Показатель
До
внедрения
После
внедрения
Изменение
Ко-во переводов, тыс. шт.
97 560
102 200
4 640,0
Комиссия за переводы в
иностранной валюте, %
0,7
0,7
0,0
Комиссионные доходы банка за
перевод валюты, млрд. руб.
682,9
715,4
32,5
Ставка резервирования, %
5
5
0
Сумма резервирования, млрд. руб.
34,1
35,8
1,6
Средства для размещения, млрд.
руб.
648,8
679,6
30,9
Средний доход от размещения
ресурсов, %
10,2
12,2
2,0
Доход от размещения ресурсов,
млрд. руб.
66,2
82,9
16,7
Увеличение расчетного времени по валютным операциям на 1 час
приведет к получению дополнительных комиссионных доходов банка в размере
32,5 млрд. руб., от последующего размещения которых АО «Альфа-Банк»
получит дополнительный доход в размере 16,7 млрд. руб. Ставка
резервирования составляет 5%. Ставка резервирования привлеченных средств
составляет 12,2%. Основным направлением активизации работы на наличном
валютном рынке для АО «Альфа-Банк» в настоящий момент может служить
расширение расчетного времени по валютным операциям.
Рассчитаем эффективность по третьему мероприятию от повышения
комиссии банка за переводы иностранной валюты.
Предлагается увеличить процент по тарифу на переводы в иностранной
валюте с 0,7% до 0,8%.
Расчет эффективности от повышения комиссии банка за переводы
иностранной валюты представлено в таблице 29.
Таблица 29
Расчет эффективности мероприятия