52
место понижательная тенденция индекса; и, напротив, когда рост активов
прекратился (2014 - 2016 г.г.), индекс стал резко расти.
Указанная нестабильность динамики банковского индекса ММВБ
имела следствием резкую нестабильность курсовой доходности индекса,
которая изменялась от - 30% годовых до 49% годовых.
Тем не менее, средняя курсовая доходность за рассмотренный
ретроспективный период была практически равна среднему ROE банковской
системы (10,4% годовых) и составила 10,5% годовых.
В настоящее время в Российской экономической системе существуют
некоторые проблемы, связанные с кризисом. Его ведущими факторами
являются санкции, которые несут за собой ряд последствий: ограничение
импорта различных товаров, преобладание инфляции в государстве,
снижение нефти в цене, оживленное повышение доллара, а также падение
рубля на международном рынке. Отечественная банковская система в
процессе этих событий заметно пострадала и была на грани изолирования со
стороны запада от рынков капитала. Наряду с этим значительно подорожали
источники заёмных средств.
В условиях рыночной инфраструктуры, регулируя денежно-кредитные
операции и финансовые средства в целом, банки занимают значимое место.
За счет этого происходит поддержка активности и стабильного положения
экономики страны.
Банковская система представляет собой комплекс разнообразных
вариаций кредитных учреждений и национальных банков, которые
действуют в пределах общепринятого денежно-кредитного механизма.
Коммерческие организации и Центральный Банк входят в ее состав.
53
3.2 Проблемы функционирования банковской системы на современном этапе
Важной проблемой отечественных банков является возможность
наступления различных банковских рисков. Сюда можно отнести кредитные
риски, из-за которых может упасть платежеспособность, так как заёмщики не
могут справиться с высокой ставкой по кредитам, и средства взимаются
принудительно, в виде имущества, а является проблематичным, поскольку
занимает слишком много времени. Как минимум, имеется в виду время для
получения решения суда с последующей его реализацией. Это, в свою
очередь, может вызвать новые трудности, связанные с судебными
издержками и оплатой услуг коллекторам.
Из-за того, что инфляция в Российской Федерации растет гораздо
быстрее номинальных доходов, появляются проблемы, которые связаны со
снижением возможностей оплачивать кредиты. Это касается не только
населения, но и различных компаний. Господствует долларизация
экономики, которая связана с падением уровня доверия к национальному
финансовому сектору и уменьшением сбережений. Снижение доходов
экономических агентов в данной ситуации способствует замедленному
притоку денег как физических лиц, так и юридических в различные вклады и
банковские счета. В то же время государство сокращает бюджет страны и
запрашивает бюджетные денежные средства в увеличенных количествах со
стороны различных экономических сфер.
В банковской системе РФ в период с 2016 по 2018 гг. происходили
изменения, главным образом, связанные с количественным и качественным
составом второго уровня – кредитных организаций. В таблице 4.
представлено количество кредитных организаций в банковской системе.
54
Таблица 4
Количество кредитных организаций в банковской системе РФ в
2016-2018 гг., ед.
44
Показатель
2016
2017
2018
Изменение (+;-)
2017/
2016
2018/
2017
2018/
2016
Кредитные организации,
имеющие право на
осуществление банковских
операций, всего, в т.ч.:
623
561
484
-62
-77
-139
- банки
575
517
440
-58
-77
-135
- небанковские кредитные
организации
48
44
44
-4
0
-4
Кредитные организации,
имеющие лицензии,
предоставляющие право
на:
-
-
-
-
-
-
- привлечение вкладов
населения
515
468
400
-47
-68
-115
- осуществление операций
в иностранной валюте
404
358
475
-46
+117
+71
- проведение операций с
драгметаллами
157
149
214
-8
+65
+57
Представленные данные показывают, что за два года общее количество
кредитных организаций в РФ сократилось на 139 ед. – с 623 ед. в 2016 г. до
484 ед. в 2018 г., продолжив тенденцию, начавшуюся в 2014 г.
Больше всего сокращению подвергаются коммерческие банки, так как
они преобладают в банковской системе РФ. Их численность снизилась на 135
ед. – с 575 ед. в 2016 г. до 440 ед. в 2018 г.
Количество небанковских кредитных организаций в РФ всегда было
невысоким, что определено приоритетностью создания банковских
институтов, как для государства, так и для участников финансовых рынков.
В 2016 г. количество таких организаций составляло 48 ед., а в 2017 г.
снизилось до 44 ед., и не изменилось в 2018 г.
В части направлений деятельности, которые могут реализовывать
кредитные организации, отмечено снижение количества организаций,
имеющих право привлекать вклады от населения. Если в 2016 г. их
44
Информация о банковской системе Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.cbr.ru/statistics/?PrtID=lic
55
количество составляло 515 ед., то в 2017 г. снизилось на 47 ед., а в 2018 г.
еще на 68 ед., составив 400 ед. Такое изменение, в первую очередь,
определено общим сокращением количества банков в стране.
При этом в 2018 г. отмечается рост организаций, осуществляющих
операции с драгоценными металлами и в иностранной валюте, относительно
2016 г. – первые выросли на 71 ед. (с 404 до 475 ед.), а вторые – на 57 ед. (с
157 до 214 ед.). Рост обусловлен выдачей новых лицензий действующим
банкам.
В качестве причин сокращения количества кредитных организаций в
банковской системе РФ выступает как самостоятельный уход субъектов с
рынка, так и решение регулирующего органа об отзыве лицензий. Причем
вторам причина превалирует.
В период с 2016 по 2018 гг. Центральный банк РФ осуществлял отзыв
лицензий у кредитных организаций по следующим причинам:
− снижение достаточности собственного капитала до значения ниже
минимального;
− снижение норматива мгновенной ликвидности до значения ниже
минимального;
− отсутствие резервов на принятые кредитные риски;
− вовлеченность банка в сомнительные операции;
− несоблюдение требований Центрального банка РФ;
− недостоверная финансовая отчетность.
Изменения происходят и в части финансовых результатов деятельности
кредитных организаций в РФ. В последние годы кредитные организации
находились под влиянием политических факторов – в первую очередь,
санкций со стороны США и стран Евросоюза, которые понизили
инвестиционную привлекательность банковской системы РФ и усугубили
отток капитала из банков. Наиболее негативное влияние эти факторы
оказывали в 2014-2016 гг., в 2017-2018 гг. показатели банковской системы
РФ стабилизировались (Таблица 5).
56
Таблица 5
Показатели деятельности кредитных организаций в банковской
системе РФ в 2016-2018 гг., млрд. руб.
45
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Темп прироста/
снижения, %
2017/
2016
2018/
2017
2018/
2016
Активы
80 063
85 191
94 083
6,40
10,44
17,51
Кредитный портфель
43 714
45 992
52 911
5,21
15,04
21,04
Объем привлеченных
депозитов и вкладов
46 925
50 830
56 465
8,32
11,09
20,33
Собственный капитал
9 387
9 397
10 269
0,11
9,28
9,40
Чистая прибыль
929
789
1 344
-15,07
70,34
44,67
Представленные данные показывают, что в период с 2016 по 2018 гг.
кредитные организации увеличили свои активы. В 2017 г. их прирост
относительно 2016 г. составил 6,40%, а в 2018 г. относительно 2017 г.
10,44%, составив 94 083 млрд. руб. Такие показатели свидетельствует о
расширении операций кредитных организаций по размещению ресурсов на
финансовых рынках.
Более 50% активов кредитных организаций формируется за счет
проведения кредитных операций. Кредитный портфель в течение
рассматриваемого периода вырос более чем на 20% - с 43 714 млрд. руб. в
2016 г. до 52 911 млрд. руб. в 2018 г. Положительное влияние на рост
кредитного портфеля оказало снижение процентных ставок по кредитам,
снижение негативных ожиданий относительно экономических и
инвестиционных перспектив в РФ.
Также кредитные организации увеличили объем своего фондирования
за счет привлечения депозитов от юридических лиц и вкладов от физических
лиц. В 2018 г. эти средства выросли на 20,33% относительно 2016 г., т.е. с
46 925 млрд. руб. до 56 465 млрд. руб.
Собственный капитал кредитных организаций вырос с 9 387 млрд. руб.
в 2016 г. до 10 269 млрд. руб. в 2018 г., т.е. на 9,40%. Несмотря на это, в
45
Статистический бюллетень Банка России [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.cbr.ru/publ/bbs/
57
последние годы около 100 кредитных организаций допустили снижение
достаточности собственного капитала. Если в 2016 г. она составляла 13,1%,
то в 2017 г. составляла 12,1%. В 2017 г. рост достаточности был
незначительным – до 12,2%. Снижение достаточности капитала связано с
тем, что рост общего показателя собственного капитала в банковском секторе
РФ в большей части обеспечен крупными государственными банками, при
этом около 40% всех участников банковской системы снизили объем
собственного капитала.
Снижение отмечается только в отношении чистой прибыли, и только в
2017 г. по сравнению с 2016 г. – на 14,07%. Это связано с тем, что по итогам
2017 г. 442 кредитные организации получили прибыль и 163 кредитные
организации – убыток. По итогам 2018 г. чистая прибыль кредитных
организаций выросла на 70,34%, составив 1 344 млрд. руб. В частности, это
произошло за счет укрепления национальной валюты, обеспечившей рост
активов банков в результате переоценки, а также за счет увеличения доходов
от кредитования и проведения операций на фондовом рынке.
Важной тенденцией развития банковской системы РФ является
преобладание государственных банков. Это преобладание не является
количественным, так как к настоящему времени в банковской системе
действует 21 банк с государственным участием, в т.ч.:
− с прямым участием государства в капитале – 10 ед.;
− с косвенным участием государства в капитале – 11 ед.;
− с полным участием государства в капитале – 6 ед.;
− с частичным участием государства в капитале – 15 ед.
Однако государственные банки преобладают в финансовых
показателях банковской системы. Так, более 40% совокупных активов
банковского сектора приходится именно на банки с государственным
участием (Рисунок 10).
58
Рисунок 10. Структура активов банковского сектора РФ по видам
банков, %
46
Как показывают данные рисунка 10, на долю государственных банков
приходится: в 2016 г. – 46,13%, в 2017 г. – 46,67%, в 2018 г. – 47,36%.
Увеличивающаяся доля говорит об увеличении темпов роста
государственных банков в части осуществления активных операций, прежде
всего, кредитных. Увеличение активов связано и с изменениями в ресурсной
базе банков. Ресурсная база государственных банков, в части привлечения
средств клиентов, демонстрирует преимущественное увеличение по
сравнению частными банками. Сокращение объема вкладов населения в
частных банках, стало следствием реакции на негативную информацию о
состоянии кредитных организаций, что достаточно быстро сменилось
перераспределением вкладов внутри банковского сектора. Большая часть
вкладов была переведена из частных банков в банки с участием
государственного капитала.
Таким образом, состояние банковской системы РФ в последние годы
стабилизируется после кризисных явлений 2014 г. В конце 2018 г.
международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сформировало
отчет, оценивающий банковские системы государств, согласно которому
46
Статистический бюллетень Банка России [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.cbr.ru/publ/bbs/
46,13
46,67
47,36
53,87
53,33
52,64
0
20
40
60
80
100
120
2016 г. 2017 г. 2018 г.
Частные банки
Банки с
государственным
участием
59
банковская система РФ была отнесена к 8 группе по уровню отраслевых и
страновых рисков. Это означает, что современное развитие банковской
системы РФ характеризуется повышенными рисками. При этом все более
выраженными являются и позитивные факторы, определяющие укрепление
банковской системы страны. На развитие банковской системы в настоящий
момент позитивно сказываются ставший более устойчивым экономический
рост, стабилизация качества активов и снижение склонности банков к
принятию рисков.
Среди основных проблем функционирования современной банковской
системы РФ можно выделить: финансовая нестабильность кредитных
учреждений, не все банки оказываются способными следовать жестким
требованиям ЦБ РФ, это касается не только мелких банков, но и крупных
учреждений; нестабильная экономическая ситуация в стране (резкие
колебания курса национальной валюты, рост инфляции, безработица – всё
это негативным образом сказывается на функционировании банковской
системы).
3.3 Перспективы развития банковского сектора в России
Перспективы развития банковской системы РФ складываются в
условиях того, что действующие кредитные организации четко разделились
на две категории – ведущие кредитные организации с наиболее крупным
капиталом и уверенными перспективами развития, и все остальные
кредитные организации – мелкие и средние, с недостаточно хорошими
активами и нестабильными прогнозами. Первая категория кредитных
организаций характеризуется грамотным управлением своей деятельностью,
в результате чего, текущие потрясения и кризисы в экономике и банковской
системе их не касаются или касаются незначительно. Вторая же категория
создает тот массив участников банковской системы РФ, который постепенно
выводится с рынка посредством действий Центрального банка РФ.
60
В 2018 г. с рынка ушло 77 кредитных организаций, в большей части в
результате отзыва лицензий Центральным банком РФ. В 2019 г. эта
тенденция сохранилась – на конец сентября 2019 г. было отозвано 18
лицензий. Вероятнее всего это продолжится и в 2020 г. Эксперты РЭУ им. Г.
В. Плеханова считают, что в 2020 г. в РФ останется не более 400 банков, т.е.
в оставшиеся месяцы 2019 г. и в2020 г. может быть отозвано еще порядка 60
лицензий. При этом эксперты не видят в этом существенной проблемы, так
как масштабы операций этих кредитных организаций незначительны:
совокупность активов банков далее второй сотни составляет только 2,4%
активов всей банковской системы, 4,4% капитала, 3,2% всех вкладов
физических лиц, 4,0% кредитного портфеля. Поэтому ликвидация кредитных
организаций из данной группы для экономики РФ не будет существенной
проблемой.
47
Согласно экспертным оценкам Эксперт РА, по показателю
кредитоспособности в зоне риска находятся следующие кредитные
организации:
1. Ненадежные кредитные организации. По данным Эксперт РА,
самый низкий кредитный рейтинг среди российских кредитных организаций
– ССС, он означает, что существует значительная вероятность дефолта
кредитной организации в краткосрочной перспективе. Такой рейтинг
присвоен следующим организациям: ЭКСИ-Банк, Эксперт Банк, Банк
Корпоративного Финансирования.
2. Подозрительные кредитные организации. Эксперт РА присвоил
пяти кредитным организациям рейтинг B- с негативным прогнозом. Такой
рейтинг означает, что кредитные организации рискуют не выполнить свои
обязательства при ухудшении экономической ситуации в стране. В этот
список вошли: Банк «РБА», Проминвестбанк, СИАБ, Славянский кредита,
Синко-Банк.
47
ИА «Банки.ру» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=9239887
61
3. Неустойчивые кредитные организации. В неустойчивом
положении с рейтингами B+ (невысокий рейтинг кредитспособности), но с
негативным прогнозом находятся Норвик Банк, Ставропольпромстройбанк и
Юнистрим
48
.
Необходимость в дальнейшем освобождении банковской системы РФ
от неустойчивых кредитных организаций видит и Международный валютный
фонд (МВФ). Соответствующие рекомендации содержатся в его
исследовании относительно российской экономике, которое опубликовано на
сайте фонда. В этом исследовании указано, что необходимо довести до конца
работу по расчистке финансового сектора, и одновременно необходимо
продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулированию.
Среди мер, которые рекомендуется проводить Центральному банку
РФ:
− более тщательная оценка качества банковских активов;
− снижение концентрации рисков на одного заемщика;
− внедрение стандартов банковской отчетности Базеля III согласно
утвержденному графику.
Кроме того, большое значение здесь имеет эффективность
банковского надзора, проводимого Центральным банком РФ. В качестве
перспектив развития деятельности надзорных подразделений можно
выделить два направления:
1. Совершенствование организации банковского надзора:
− дальнейшая поддержка реализации эксперимента по участию
кураторов кредитных организаций в проверках, проводимых ЦБ РФ для
сокращения сроков оценки результатов проверок и вынесения решений о
применении мер воздействия к кредитным организациям;
− развитие модели присутствия банковского надзора в регионах
путем развития системы региональных сотрудников Службы текущего
банковского надзора, в функционал которых входит оперативное
48
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://raexpert.ru/