52
огромное значение разработке современной методологической базы оценки
кредитоспособности.
Система EGAR ApplicationScoring, разработанная компанией EGAR
Technology, решает задачи всесторонней оценки кредитоспособности
заемщика и включает в себя как традиционные возможности скоринговых
систем, так и принципиально новые элементы.
Преимущества этого продукта:
Расчет рисков дефолтов, убытков и досрочного погашения;
Скоринг кредитных сделок с множеством объектов разной
природы: со заёмщиков и поручителей, объектов обеспечения;
Восстановление доходов по социально-демографическим
характеристикам заемщика;
Предупреждение возможных фактов мошенничества;
Обеспечение скорингового тестирования: автоматическое создание
обоснования, принятого скорингового решения и контроль соответствия
операционного процесса бизнес-целям кредитной организации.
Для анализа кредитоспособности физического лица в скоринге
используется балльная система оценки факторов, характеризующих заемщика.
Пример анкеты с баллами можно посмотреть в приложении к работе.
(Приложение А)
По каждому анализируемому фактору выбираются определенные
значения, которым присваиваются соответствующие баллы. Все набранные
баллы суммируются и результаты сопоставляются со значениями, принятыми
для установления рейтинга заемщика.
Основная цель балльной оценки - выяснить степень приближения
рассматриваемого заемщика к группе наиболее надежных и обязательных
клиентов, способных рассчитываться по своим долговым обязательствам.
В зависимости от количества набранных баллов определяется рейтинг
заемщика по Таблице 10.
53
Таблица 10 – Категории качества заемщика
Количество набранных
баллов
Рейтинг
Оценка
Свыше 65
1
Рассмотреть кредитную заявку на льготных условиях
От 30 до 65
включительно
2
Рассмотреть кредитную заявку на общих условиях
До 30 включительно
3
Отказать в кредитовании или рассмотреть кредитную
заявку на жестких условиях
– вступить в программу госавтокредитование
Льготный государственный автокредит – денежный кредит на покупку
нового автомобиля при действующих льготных условиях. Для того, чтобы
поддерживать спрос на приобретение автомобилей, собранных в России.
Однако не только для банков, но и для желающих приобрести автомобиль были
выдвинуты определенные условия.
Общая стоимость автомобиля не должна превышать 750000 рублей;
Масса транспортного средства не более 3,5 тонн;
От момента выпуска автомобиля должно пройти не более 1 года;
Сроки выплаты кредита составляют 3 года;
Предоплата составит около 15% от стоимости автомобиля;
Сборка авто должна производиться в России;
Автомобиль не находился на регистрационном учете в соответствии с
законодательством РФ (не распространяется на автомобили, бывшие в
употреблении);
Программа гос. кредитования автомобилей (госавтокредита) в 2018 году
заключается в выплате 2/3 части от общей суммы кредита государством. То
есть, если ставка вашего кредита 15%, то выплачивать вы будете всего, лишь 8-
9%. Именно этот факт спровоцировал небывалый спрос на приобретение
отечественного автомобиля. В 2018 году, программа позволяет приобрести
автомобиль не только российского производства, но и зарубежного. Льготные
условия предоставляются оформления договора на покупку нового автомобиля,
54
находящегося в утвержденных списках Министерства промышленности
торговли РФ.
В 2018 году, программа позволяет приобрести автомобиль не только
российского производства, но и зарубежного. Льготные условия
предоставляются оформления договора на покупку нового автомобиля,
находящегося в утвержденных списках Министерства промышленности
торговли РФ. Самыми популярными моделями на первое полугодие 2017 года
оказались LADA, Renault и Nissan. В общей сумме они занимают почти 31%
всего рынка. Список автомобилей государственной программы льготного
автокредитования в 2018 году пополнился до 50 моделей. (рисунок 6)
Рисунок 6 – Список автомобилей для приобретения по госавтокредитованию
Предположим, что ПАО «Промсвязьбанк» ОАО вступил в эту программу,
тогда:
- срок кредитования – 36 месяцев (3 года);
- размер первоначального взноса –15% от стоимости автомобиля;
55
- процентная ставка –9%.
Проведем расчет эффективности внедрения данного вида кредитования.
Для покупки автомобиля стоимостью 500 000 руб. на срок 36 месяцев под
9% годовых. Размер первоначального взноса составит 75000 руб. Проценты в
потребительском кредите начисляются сразу на всю сумму долга по простой
ставке формула 7:
Р=D*T*i (7)
где D – первоначальная сумма долга;
Т – срок долга в годах;
Р – проценты на ссуду (стоимость кредита).
Тогда Р = (500000 – 75000) * 3 * 0,09=114750 руб.
i = 9%;
По данным опроса из 30 человек 13 хотели бы воспользоваться таким
кредитованием. (Приложение П)
Предположим, что согласившиеся люди обратились в банк и оформили
заявку на получение такого кредита, тогда общий доход банка от выдачи
госавтокредита составит:
114750*13 = 1491750 руб.
Полученный доход составляет только от 13 клиентов из 30 опрошенных.
На практике их может оказаться больше, тогда и доход банка будет больше.
- «Кредитные каникулы»
Программа должна применяется в отношении как нецелевых кредитов
(кредитов наличными) и автокредитов. Предусматривает приостановление на
определенный срок возврата кредита (мораторий) с увеличением срока
окончательного возврата кредита на соответствующее количество месяцев
(дней) моратория, с возможностью сохранения по окончании моратория
56
размера ежемесячного платежа по кредиту, имевшегося на момент введения
моратория.
Сумма, которая «набежит» за это время, будет равномерно распределена
на оставшийся срок действия кредитного договора, и после окончания
кредитных каникул ежемесячная нагрузка на клиента возрастет. Полная
отсрочка по кредиту (и от основной суммы, и от процентов) будет невыгодна –
заемщик исчезает из поля зрения на длительный срок, поэтому банку
предпочтительней, чтобы хоть малые суммы исправно выплачивались
должниками.
При кредитовании клиента на сумму 300000 руб., под 23%, на 2 года
сумма платежа по кредиту с переплатой составит 372395,84 руб.
Допустим при обращении в банк с финансовыми затруднениями, клиенту
предлагают вариант моратория («кредитные каникулы») сроком на 1 год, с
выплатой процентов по кредиту, график платежей по кредиту представлен в
таблице 22.
Таблица 11 – График платежей с использованием «Кредитных каникул»
№ п.п.
Платеж
Основной долг
Проценты
Остаток долга
1.
2.
3.
4.
5.
1
5750,00
0
5750,00
300000
2
5637,63
0
5637,63
300000
3
5523,10
0
5523,10
300000
4
5406,38
0
5406,38
300000
5
5287,42
0
5287,42
300000
6
5166,18
0
5166,18
300000
7
5042,62
0
5042,62
300000
8
4916,69
0
4916,69
300000
9
4788,34
0
4788,34
300000
10
4657,54
0
4657,54
300000
11
4524,23
0
4524,23
300000
12
4388,36
0
4388,36
300000
13
15419,38
11169,49
4249,89
288830,51
14
15419,38
11310,61
4108,77
277519,90
15
15419,38
11454,44
3964,94
266065,46
16
15419,38
11601,03
3818,35
254464,43
57
17
15419,38
11750,43
3668,95
242714,00
18
15419,38
11902,68
3516,70
230811,32
19
15419,38
12057,86
3361,52
218753,46
20
15419,38
12216,01
3203,37
206537,45
21
15419,38
12377,20
3042,18
194160,25
22
15419,38
12541,47
2877,91
181618,78
23
15419,38
12708,89
2710,49
168909,89
24
15419,38
12879,52
2539,86
156030,37
25
15419,38
13053,42
2365,96
142976,95
26
15419,38
13230,65
2188,73
129746,30
27
15419,38
13411,28
2008,10
116335,02
28
15419,38
13595,38
1824,00
102739,64
29
15419,38
13783,00
1636,38
88956,64
30
15419,38
13974,22
1445,16
74982,42
31
15419,38
14169,10
1250,28
60813,32
32
15419,38
14367,71
1051,67
46445,61
33
15419,38
14570,14
849,24
31875,47
34
15419,38
14776,44
642,94
17099,03
35
15419,38
14986,70
432,68
2112,33
36
2330,72
2112,33
218,39
0,00
418064,95
300000,00
118064,95
После окончания «кредитных каникул» ежемесячная выплата при
аннуитете – 15419,38 руб. Итого к выплате по аннуитетному платежу –
372395,84 руб. Общая сумма выплат, с учётом «каникул», составит:
418064,95 руб., что на 45669,11 руб. больше. Т.е. банк получит доход от одного
клиента с учетом «Кредитных каникул» 118064,95 руб. вместо 77087,80 руб.
Достоинства: освобождение от выплаты тела кредита на определенный
срок, итоговая переплата не слишком велика, она появляется за счет того, что
теперь проценты выплачиваются не 2 года, как предполагалось, а 3 года.
Недостатки: после моратория («каникул») придется платить больше,
поскольку ежемесячная сумма, невыплаченная за период «отпуска», будет
распределена на оставшийся срок.
58
3.2. Оценка эффективности предложений
Затраты (З), которые будут связаны с приобретением и внедрением
автоматизированной системы
- расходы на приобретение программы
- оплата труда программиста, который будет устанавливать программу и
обучать сотрудников;
- отчисления на социальные нужды с заработной платы
Проведем расчет:
К = Зп * То * (1 + Кс) +Спр (6)
Где Зп – часовая заработная плата программиста, руб.;
То- время на обучение персонала, час.;
Кс - коэффициент отчислений на социальные нужды, %;
Спр - стоимость программы.
С учетом заработной платы программиста 500 руб. в час, ставки взносов
во внебюджетные фонды 26 % и взносов на страхование от несчастных случаев
на производство 0,2 %, время обучения персонала примерно 24 часа, стоимость
программы составляет 35000 руб., тогда затраты на установку программного
обеспечения составят:
К = 500*24*(1+0,262) + 35000 = 50144 руб.
Таким образом, затраты ПАО «Промсвязьбанк», связанные с внедрением
системы "EGAR Scoring" составляют 50144 руб. в расчете на автоматизацию
одного дополнительного офиса.
Расчет экономического эффекта от внедрения системы "EGAR Scoring"
определяется увеличением скорости обработки информации.
Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 12.
59
Таблица 12 – Расчет затрат на внедрение автоматизированной системы "EGAR
Scoring" в расчете на одного дополнительного офиса
Показатели
Единица
измерения
Значение показателя
При ручной оценке кредитоспособности заемщиков - физических лиц
Количество сотрудников кредитного отдела,
занятых оценкой кредитоспособности заемщиков -
физических лиц
чел
9
Трудоемкость оценки кредитоспособности
заемщиков - физических лиц
чел. - час.
9 чел х 21 день х 8
час. = 1512 руб.
Среднечасовая оплата труда
руб.
490
Взносы во внебюджетные фонды и на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве
%
26.2
Расходы на оплату труда, всего
руб.
1512 чел. час. х 490
руб. х 1,262 % =
934990 руб.
При автоматизированной оценке кредитоспособности заемщиков - физических лиц
Количество сотрудников кредитного отдела,
занятых оценкой кредитоспособности заемщиков -
физических лиц
чел
4
Трудоемкость оценки кредитоспособности
заемщиков - физических лиц
чел. - час.
4 чел х 21 дней х 8
час. = 672 руб.
Среднечасовая оплата труда
руб.
490
Взносы во внебюджетные фонды и на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве
%
26.2
Расходы на оплату труда, всего
руб.
672 чел. час. х 490
руб. х 1,262 % =
415551 руб.
Экономический эффект от внедрения системы "EGAR Scoring":
Э = 934990 – 415551 = 519439 руб.
Экономический эффект за минусом затрат на установку программы
составит 365407 руб. (415551 – 50144 = 365407 руб.) в расчете на один офис.
По состоянию на 21 мая 2015 г. всего дополнительных офисов у банка
равно 32.
К = 365407 * 32 = 11693024 руб.
Экономический эффект от автоматизации всех дополнительных офисах
составил 11693024 руб.
60
3.3. Возможность практического применения и пути реализации
Используемую в настоящее время многими банками технологию оценки
заемщиков при их кредитовании можно модернизировать следующим образом
(рисунок 7).
Предлагаемая к применению система андеррайтинга заемщиков должна
состоять из двух аналитических блоков: блока анализа данных и блока
принятия решений.
Рисунок 7- Модернизированная схема проведения оценки заемщика
В блоке анализа системы осуществляется анализ данных заемщиках
банка, о выданных кредитах и истории их погашения.
Блок анализа необходимо дополнить следующими запросами:
1) получаемые доходы (используя базу банных Пенсионного фонда РФ);
2) имеющаяся недвижимость, земельные участки, их площадь и
месторасположение (используя базу данных Бюро технической инвентаризации
и департамента Юстиции);
3) наличие автотранспорта, его возраст (база данных Государственной
инспекции безопасности дорожного движения);
4) подтверждение данных о регистрации (несмотря на предъявление
паспорта, т. к. данные о регистрации могут быть фальшивыми – база данных
Паспортно – визовой службы);
61
5) привлечение данных специализированных кредитных бюро о наличии
срочных и погашенных кредитов в других банках. Все перечисленные запросы
должны осуществляться на договорной основе с согласия заемщика, в режиме
реального времени, в максимально быстрые сроки.
Блок принятия решений используется непосредственно для получения
заключения о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему
кредита, о максимально допустимом размере кредита.
Предлагаемый метод совершенствования организации процесса
кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их
кредитоспособности позволит банку унифицировать процедуру, на этой основе
ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат. В
итоге это снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность
работы банка и заданный уровень доходности.
Положительная сторона предложенной методики – возможность банка
выработать индивидуальный подход к любому потенциальному заемщику, в
рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус
данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой
квалификации банковских сотрудников. Однако снижение трудоемкости
возможно за счет автоматизации процесса. Экономическая эффективность
внедрения предложенной методики оценки кредитоспособности заемщиков –
физических лиц заключается в снижении экономического ущерба от неуплаты
просроченной задолженности по кредитам. Проведем расчет на конкретном
примере.
На конец анализируемого периода объем задолженности банка составил
84584 млн. руб. Дополнительных затрат на внедрение методики не потребуется.
Обязанности по андеррайтингу заемщика целесообразно вменить работникам
отдела кредитования без дополнительной оплаты труда, поскольку
целесообразна автоматизация обслуживания клиентов в части оценки их
кредитоспособности.