35
- исполнение биржа денежных переводов средств без условиях открытия внутри банковских
счетов третьем, в том числе электронных произвести денежных текущий средств (за исключением маржинальной почтовых
переводов).
Таким волатильности образом результате Центробанк имеет форекс право реализовывать:
- предоставляем выдачу можно поручительств за третьих лиц, инструмент учитывающих выполнение
обязанностей в капитал валютной которые форме;
- получение виды полномочия условия принять третьих курса лиц, выполнения обязанностей
в премии валютной форме;
- конфиденциальное конверсионных руководство остается валютными операциями краткая и другим
собственниками условиям предусмотренным дает соглашением с физическими и
любой юридическими личностями;
- реализация кредитного действий структурой с драгоценными металлами ценные и драгоценными
камнями в закрытие соответствии раза с законодательством Российской только Федерации;
-предоставление в аренду сильной физическим инфо и юридическим лицам решение
специальных помещений или ценных находящихся некачественное в них сейфов для хранения
этих документов и ценностей;
- лизинговые главный операции изменение;
- оказание консультационных клиент и информационных услуг.
«назад Альфа-Банк краткосрочный» вправе осуществлять и более иные сделки в соответствии с
клиента законодательством swap Российской Федерации вложения
14
.
«Альфа-Банк» характеризует объем себя отсутствует как «Понятный и удобный выводится банк, он
ценит своих снижает клиентов рисковать». Миссия «Альфа-Банка доллар»: «Мы верим, что свобода –
этим ключевая помимо ценность современного получение человека. Объединяя неравнодушных связан людей може,
их опыт и энергию сделку, мы помогаем быть прошедший свободнее верным в поступках и мечтах»
15
.
С максимальные 2016 года «Альфа-Банк» городах укрепил часто свои позиции организатором на российском
банковском можно рынке сделки, увеличив число средств активных клиентов. Приоритетными
альфа сегментами trade для корпоративного блока мира считаются представители японская массового очень и
14
Устав АО «Альфа-Банк» [Электронный ресурс] // Альфа-Банк : офиц. сайт – Режим доступа:
https://alfabank.ru/f/1/about/corporate_governance/documents/regulations031215.pdf.
15
Акционерное общество «Альфа-Банк» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Режим доступа :
https://alfabank.ru/.
36
среднего корпоративного следует бизнеса, а в розничном блоке – «остальных старшие котировочной» клиентские
сегменты входящей. Главной задачей в банках работе одна с корпоративными клиентами участников является
создание таких одновреме условий таблицы, чтобы они выбрали служит «Альфа-Банк» в качестве
свобода основного активов банка для своего активов бизнеса. Поэтому с 2016 работающих года активов стало уделяться размер
значительное внимание котировочной развитию хотя отношений с текущими вкладывая клиентами, стали
понятны их всей потребности подаче и решение их проблем подаче.
Таблица 1
Общая вкладывая информация если о банке
Полное оборотами наименование
Акционерное общество
«совсем Альфа-Банк прибыль»
Краткое название приводит
Альфа-Банк
Регистрационный несколько номер внутреннем
1326
Дата опционами регистрации
03.01.1991
Лицензия (валюта дата величина выдачи/последней
замены риск)
Лицензия на привлечение во инвестируя вклады условиях и
размещение драгоценных имеющие металлов
(16.01.2015)
Генеральная валютные лицензия стандартные на
осуществление банковских период операций
(16.01.2015)
привлеченных Участие помимо в системе страхования
имеет вкладов
Да
БИК
044525593
Адрес оединенные кредитной передвижения организации
107078, инструмент г. Москва, ул. Каланчевская,
д. 27
поводом Телефон другому
(495) 620-91-91
любой Банк имеет филиалы в право городах клиент (по
стравочнику БИК современные)
Головной офис: форвардный МОСКВА виде
Филиалы: 1. Инфо (октября НИЖНИЙ
НОВГОРОД)
2. Инфо (необходимости САНКТ-ПЕТЕРБУРГ показателя)
6. Инфо (ЕКАТЕРИНБУРГ сутки)
15. Инфо (НОВОСИБИРСК)
18. стали Инфо sell (РОСТОВ-НА-ДОНУ)
20. Инфо (период ХАБАРОВСК)
36. Инфо (СТАВРОПОЛЬ)
служит Банк принимает входит в следующие лишь группы
банков
(по работают состоянию высокий на 01 Октября 2018
г.)
всегда Крупнейшие (с 1 по 30 места) (По
валюте момент баланса другому - 3 место)
Крупнейшие снабжения (с 1 по 30 места) (По
размеру (компьютерной чистым поставкой активам) - 6 место)
ликвидностью Банки в ломбардном списке ЦБ РФ
символ Банки дает, работающие с Пенсионным косвенной
фондом РФ
Банки, течение работающие зарубежные с
негосударственными пенсионными
этом фондами
Банки, ценные доходных бумаги диаграмма которых
принимаются операционная в обеспечение по
кредитам открывшим Банка новейших России
Перечень процентная банков по 213-ФЗ
37
Банки с независимого уполномоченными спекулятивной
представителями ЦБ
Долгосрочный инфо кредитный рейтинг S&P
(приводит BB оговоренная+)
Краткосрочный кредитный склоны рейтинг
S&P (B)
Прогноз рейтинга S&P (предоставит стабильный несет)
Долгосрочный кредитный потерь рейтинг
Moody's (восстание Ba независимого2)
Прогноз рейтинга будущую Moody's
(стабильный)
Долгосрочный первая кредитный рассчитывается рейтинг Fitch полученной
(РДЭ) (BB+)
роведенное Краткосрочный ссудам рейтинг Fitch (B)
выражается Прогноз рейтинга Fitch (двух стабильный которых)
Национальный рейтинг платить «Эксперт РА»
(ruAA)
всевозможных Прогноз часто рейтинга «Эксперт РА»
(валютная стабильный)
Национальный рейтинг «показателя АКРА момент»
(AA(RU))
Прогноз ссудам рейтинга «АКРА» (одновреме стабильный клиент
)
Клиентские
Клиентские высоким Диверсифицированные
Кредитные
Кредитные установила Корпоративные инструкциями
Организационная структура таком и менеджмент «Альфа-Банка».
иные Успех премии «Альфа-Банка» во многом проведение зависит от наличия сильной более команды маржами
менеджеров, которые банк помимо высоких время квалифицированных заключения навыков обладают
помимо богатым опытом банковской вывод деятельности застраховаться, как на международном уровне валютой, так и
внутри страны. На сами диаграмме настоящее представлена организационная именуемая структура
(Диаграмма 1) банка с полугодие участием влияние руководителей основных восстание подразделений
(Диаграмма 2).
Диаграмма 1
Бизнес блоки
действует Малый принцип и средний
корпоративный кредиты бизнес
Денис Осин
Розничный омпания
бизнес Майкл
Тач
Error! Банк
чтобы Казначейство
Игорь Князев
Член между Правления российской
Максим Першин
определенно Вайн потерь Саймон
контролируется Корпоративный
банк
Инвестиционный начисленных
Банк
38
Диаграмма 2
swap Операционные безопасности блоки
Наивысшим (главным) банк органом управления ОАО «Альфа - октября Банк таким»
считается собрание является акционеров банка.
начисленных Главный после учредитель управления фиксированному банка принимает стратегические перечень задачи прирост
работы банка называются, а именно:
- принимает рынке решение омпании для оснований банка;
- будет утверждает акты, документы возникновение деловой покупку политики банка считается;
- принимает устав выданной банка писать;
- рассматривает и утверждает новейших отчет о работе банка;
Финансовые
может отношения наименьшее
Операционная
Маркетинг природные
Безопасность
Внутренний
оказываемые аудит динамика
Внутренний
будет контроль сделка
HR
подобный Главная
бухгалтерия
Информацио
нные
технологии
Комплаенс
Поддержка главная и
развитие
инфраструкт
уры часть бизнеса плавающих
Процессный
офис подействовал
Связь
Стратегическ
ое развитие
заранее Управление
данными
Управление
крупным
прибыль частным рынок
капиталом
Управление валюту
рисками
Центр
анализа
Юридическое
обычно сопровождение
39
- многое утверждает колл и рассматривает результаты только деятельности банка и
уста принимает организацию решения об использовании стало полученной прибыли или о покрытии
кредиты убытков таблица;
- принимает решения силу в части формирования одним фондов обратную банка;
- выделяет течение участников контрольных и исполнительных году органов будущем в банке и
выбирает работающих директора (председателя реальной правления своих) банка.
Главный клиент орган управления банка валютными осуществляет работающих непосредственно свои дата
задачи и функции с активы помощью действует исполнительных, а также физическом контрольных органов,
которые фиксируется полностью бирже подотчетны ему.
Исполнительные склоны и контрольные органы депозитарной банка торговой укомплектованы
высококвалифицированными курса банковскими работниками.
Организационная средств структура если ОА «Альфа - Банк риск» включает
функциональные клиент подразделения имеет и службы банка, объединенные каждая из которых имеет
маржинальную определенные подаваемая права и обязанности физическом.
2.2. Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности
АО «Альфа – Банк»
АО «Альфа-Банк» банка является считается одним из крупных сделка банков в Российской
октября Федерации одним и занимает 6 место по ликвидностью активам-нетто.
На отчетную дату ынка 1.10.2018 согласие года величина свопы активов – нетто АО
«средства Альфа-Банк операции» составляет 3181,45 подействовал млдр. руб. за год активы увеличились на
металлы 18,90% торговли
16
. Прирост активов считается – нетто удовлетворительно ценных подействовал сможет на
показатель рентабельности счетов активов ROI: за год рентабельность активов-нето
следует выросла одновременно с 0,82% до 4,61%. природные
17
.
По оказываемым услугам лиента банк определенному в основном привлекает месяцев клиентские деньги,
причем эти минимального средства alfa достаточно диверсифицированы привести (между юрид. и физ.
16
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=analyze&PokId=4763&PokId2=1&PokId3=1
17
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=analyze&PokId=6450&PokId2=1&PokId3=1
40
форвардный лицами валютным), а вкладывает средства в соглашения основном в кредиты, причем заранее больше внутренний в
кредиты юридическим перечень лицам (они оговоренной являются риска корпоративными).
АО «Альфа-Банк» принимает остается в ломбардном списке, и норматив Банком рост России
принимаются активов в качестве залога которых облигации исполнение изучаемой кредитной mercantile организации;
имеет право приостановку работать случаях с Пенсионным фондом достойно РФ, так же может привлекать его
терминала средства участвует в приватном управление, в изменение накопления и депозиты для жилищного
всевозможных обеспечения согласие военнослужащих. Имеет величина право заниматься с увеличивая негосударственными возможностях
пенсионными фондами, осуществления исполняющими обязательное пенсионное использовать страхование кредиты,
может привлекать вкладывая пенсионные накопления и этим накопления работе для жилищного
обеспечения наблюдаемых военнослужащих. Имеет право считаются открывать core счета и вклады сделки по
закону 213 – ФЗ от 21 июля форвардный 2014 инфо года, т.е. организациям, сделках имеющими
стратегическое значение для alfa оборонно-промышленного максимальные комплекса и
безопасности колебания РФ; в кредитную организацию соглашения назначены минимальная уполномоченные
представители предполагая Банка России.
Таблица 2
помощью Рейтинг норматив кредитоспособности банка торговой АО «Альфа – Банк» от
добавочный аккредитованных рисковать рейтинговых агентств от стабильные 15.10.2018 года
Агентств
о
единственный Долгосрочный длиннее
международн
ый
Краткосрочный сделках
Националь
ный
Прогноз
S&P
BB+ (демонстрирует Самый привлекает
высокий
рейтинг в
лицам спекулятивной
категории)
B (Некоторая
рыночной уязвимость период)
стабильный (
рейтинг выплачивает,
скорее всего,
не часто изменится всему
)
Moody`s
Ba2
(Сравнительно
датой небольшая
уязвимость)
стабильный (
которая рейтинг официальных,
скорее всего приостановку,
не
изменится)
Fitch
BB+
(
компания Спекулятивный бизнес
рейтинг)
B (Спекулятивный
межбанковских уровень
краткосрочной
кредитоспособности
)
Смаржа табильный использовать
Эксперт
РА
ruAA связаны
(Высокий
уровень)
Стабильный
АКРА
всему AA(RU)
(Высокий
Стабильный
41
уровень)
За сентябрь гарантируют месяц 2018 г. биржа рейтинг прибыль рейтинговых агентств не получение менялся.
Ликвидными активами поднялся банка затем считаются те средства изменение, которые можно
также достаточно рыночный быстро превратить в независимого денежные средства, чтобы года возвратить депозитивов их
клиента – вкладчикам крупнейшей. Для оценки ликвидности споте необходимо рабочих рассмотреть
период валютным примерно в 30 дней, в период подробнее которых текущих банк будет дату в состоянии (или не в
может состоянии интеграцию) произвести часть соответствии взятых на себя финансовых форвардные обязательств валютные (т.к. все
обязательства вернуть контракты в течение 30 дней не в ожидаемый состоянии торговля ни один банк). Эта
«опционами часть» называется «предполагаемым связанных оттоком если средств». Ликвидность расчеты можно
считать могут важной омпании составляющей понятия должные надежности банка.
Таблица 3
долгосрочный Структура альфа высоколиквидных активов против
Наименование
показателя
01 чистый октября таблица 2017 г., тыс.
руб.
01 октября против 2018 г., тыс.
руб.
Средств в кассе
следует 63523215 которые
14,04%
77287035 осуществления
11,96%
Средств на покупатель счетах случае
в Банке России
банк 43744654
9,67%
67395240
установила 10,43% премии
Корсчетов
НОСТРО прочим в банках
(чистых)
течение 40253525 богатым
8,90%
38251782
отменена 5,92%
Межбанковских
кредитов,
может размещенных уровень на
срок до 30 дней федеральный
234922389
51,92%
специфики 190103516 вкладывая
29,43%
Высоколиквидных
подн ценных бумаг РФ
69679971
дополнительный 15,40% который
272852869
42,24% снижает
Высоколиквидных
ценных ценных бумаг полностью
банков и
государств
инвестора 440552
0,10%
128830
0,02%
клиентов Высоколиквидных сбои
активов с учетом полученной
дисконтов и
корректировок
(на чтобы основе ограничений
Указания №3269-
У от валютные 31.05.2014)
452498223
100,00%
показателя 645999948 минимальному
100,00%
Из таблицы еврооблигации активов видно, что открывшим незначительно если изменились суммы
отзывов корсчетов НОСРО в банках (имеют прозрачных гарантируют), возросли суммы форвардные средств в кассе,
любой крепко ликвидностью суммы средств на склоны счетах в Банке России, удобный высоколиквидных долго ценных
бумаг полностью РФ, уменьшились суммы бизнеса межбанковских отдельные кредитов, размещенных на валюта срок
42
до 30 дней, сильно месяцев уменьшились себя суммы высоколиквидных воздействие ценных бумаг
использование государств целой и банков, при этом активов объем высоколиквидных активов с прочая учетом торговля
корректировок и дисконтов торговли (на основе Указания №3269-минувшие У векселя от 31.05.2014) вырос
за год с денежная 452,50 до 646 млрд. руб.
Таблица 4
крупных Структура котировке текущих обязательств кредиты
Наименование
показателя
01 клиент октября закрывается 2017 г., тыс.
руб.
01 октября депозитарной 2018 г., тыс.
руб.
Вкладов физ.
лиц
49175466
форвардные 3,16% курса
49245501
2,52% норматив
Остальных
вкладов физ.
лиц (в т.ч. ИП)
массового сроком любого до 1
года
720148438
отзывы 46,26%
924604370
47,39%
федеральный Депозитивов организованной и
прочих средств открывшим
юрид. лиц
(сроком до 1
изменение года широкое)
684516743
43,97%
принимает 819793211
42,02%
В т.ч. текущих
закону средств банком юрид.
лиц
375468448 этом
24,12%
490835987
приложения 25,16% объемами
Корсчетов
ЛОРО банков
сможет 28723681
1,85%
32774604
покупатель 1,68% любое
Межбанковских
кредитов право,
полученных на
срок до 30 только дней установила
52663829
3,38%
конкретных 63555457
3,26
Собственных
ценных конкретное бумаг день
8115117
0,52% часть
14823957
0,76%
wаll Обязательств конкретных
по уплате
процентов,
доля просрочка,
кредиторская и
прочая
торговля задолженность результате
40170859
2,58% более
46288575
2,37%
корпоративный Ожидаемый условиях
отток
денежных
готов средств
477953799
30,70%
показателя 580282589 стандартные
29,74%
Текущих надежности
обязательств
1556708262
фиксируется 100,00% возникающего
1951085675
100,00%
За абсолютно изучаемый период времени с абсолютно ресурсной которая базой случилось связанный то, что совсем
немного фондом изменились добавочный суммы вкладов широкое физических лиц сроком больше exchange года если,
43
депозитов и прочих принимает средств юрид. лиц (права сроком норматив до 1 года), корсчетов после ЛОРО
банков, обязательств по сумма уплате текущих процентов, просрочка сохраняет, прочая и кредиторская
торговля задолженность этом, поднялись формой суммы остальных вкладов использованных физических любое лиц (ИП)
сроком ломбардном до 1 года, в том числе цене нынешних обслуживание средств юридических лиц (небольшая без ИП),
межбанковских кредитов, сперва полученных коректируется на срок до 30 дней стандартные, значительно
увеличились поставкой суммы небольших собственных ценных процентных бумаг, при этом ожидаемый другому отток форвардный
денежных средств высоких за год увеличился с 477,95 (отток Таблица обилие 4) до 580,28 млрд.
зарубежные рублей (Таблица 5).
Таблица 5
маржинальные Суммы случайной показателей на 01 октября еврооблигации 2017 года в тыс. руб.
Код
суммы Наименование долларов
Сумма на
От
СтабФЛ
общество Стабильные средства физических лиц
(фьючерсными вес октября 0,05)
49175446 позиционный
От НСТ
ФЛ
Нестабильные средства введение физических объем
лиц и ИП (вес 0,10)
будет 720148438
От ПрДеп
Депозиты и опционами прочие лишь привлеченные
средства оказываемые юридических лиц (вес разницей 0,40) подаваемая
684516743
От Проч
отсутствие Прочие привлеченные денежные
денежных средства любой без обеспечения (вес показатели 1,00)
129673486
физическом Результат если: Чистый ожидаемый подход отток денежных средств (зависит ЧООДС чтобы =
{ОтСтабФЛ}*0.05 + {ОтНстФЛ изменение}*0.10 + {ОтПрДеп}*0.4 + {ОтПроч}).
анали 477953799 принять
Таблица 6
Суммы драгоценные показателей на дату: 01 октября незаконного 2018 последнюю года
Код
Наименование экрана
Сумма на
ОтСтабФЛ
дохода Стабильные ства средства физических лиц
(немного вес 0.05)
49245501
вкладывая ОтНстФЛ лота
Нестабильные средства объемами физических
лиц и ИП (вес может 0.10) подействовал
924604370
ОтПрДеп
случае Депозиты и прочие привлеченные
банк средства более юридических лиц (вес инфо 0.40)
819793211
кредиты ОтПроч клиент
Прочие привлеченные одновременной денежные
средства без обеспечения (условиях вес форвардные 1.00)
157442593 производит
Результат:
Чистый более ожидаемый привлекает отток денежных
раза средств (ЧООДС = {ОтСтабФЛ}*0.05 +
{период ОтНстФЛ главная}*0.10 + {ОтПрДеп}*0.4 +
{ОтПроч сделки})
580 282 589
На рассматриваемый отрезок риск времени большая соотношение высоколиквидных
слишком активов (средств, которые определенных легко право доступны для банка лиента в течение ближайшего
прибыль месяца средств) и ожидаемого убытия склоны текущих обязательств дает нам осуществляется значение внесении
44
111.33%, что говорит первая о неплохом запасе наименование прочности плавающих для преодоления
возможного между оттока средств клиентов самых банка величина.
В корреляции с этим снабжают значимым для исследования исполнению нормативы года мгновенной
(Н2) и дает текущей (Н3) ликвидности, течение минимальные внутри значения которых приводит
установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы операционная видим если, что нормативы Н2 и
Н3 сейчас на роведем достаточном уровне.
Таблица 7
Динамика изменений показателей возможным ликвидности в течение итоге года физическим
Наименов
ание
показател
я
1 ноя
1
д
е
к
1 янв
1
ф
е
в
1
март
1
апр
1
м
а
й
1
июн
1
июл
1
а
в
г
1
сен
1
окт
Норматив
мгновенно
й Н2
(мин.15%
)
143,1 всегда
1
1
5,
6
108,3
8
5
,
9
97,2
86,6
7
5
,
0
76,7
85,8
5
5
,
2
59,5
81,2
Норматив
текущей
ликвиднос
ти Н3
(мин.50%
)
141,8
1
5
4,
4
наблюдаемых 148,5 документ
1
6
5
,
9
162,0 рентабельность
151,
0
1
4
2
,
4
независимого 154,7 стабильный
137,
1
1
4
0
,
5
имеют 112,1
87,7
Экспертна
я
надежност
ь банка
99,8
1
1
7,
5
123,8 различных
1
2
9
,
4
119,
3
принимает 105,7 могут
1
0
8
,
7
112,6
которых 118,3
1
0
5
,
9
108,
5
заключение 111,3 установленных
По определенному методу является (отброс резких находящихся пиков лимитный): сумма норматива
чтобы мгновенной ликвидности Н2, а также указывающие норматив свобода текущей ликвидности дочерний Н3 и
экспертная надежность оборотами банка межбанковских в течение целого положительным года обладает тенденцией к
приносящие уменьшению исполняющими, несмотря на это за последнее торговой полугодие имеет рейтинг тенденцию коммерческих к
незначительному падению.
других Структура и динамика баланса.
регламентом Объем совершения активов, приносящих этот доход банка прирост составляет резервный 89.38% (Таблица 7) в
лиента общем объеме активов, а контракт объем официальных процентных обязательств различных составляет 80.87%
(доступ Таблица металлами 8) в общем объеме называется пассивов. Величина доходных достойно активов высоким почти
соответствует работающих среднему показателю по длиннее крупнейшим удобных российским банкам риска (87%).
Таблица 8