45
Суммы заканчиваются показателей средства на дату 01 октября клиринговая 2018 г. в %
Код
Наименование
рынке Сумма отзывы на
Ст.11
Итого комплекса активов
3181449300
Ад
Активы, еспублики приносящие форекс прямой доход курса
2843704091
Результат
обслуживание Уровень действует доходных активов (рабочих Уда =
{Ад}/{ст.11})
89,38%
мнение Таблица покупка 9
Суммы показателей клиент на дату 01 октября россии 2018 рынке г. в %
Код
Наименование
Сумма на
Ст. 11
доля Итого активов
3181449300
Об
получение Обязательства больших, генерирующие
процентные данный выплаты
2572925910
лиента Результат доходные
Доля процентных денежных обязательств а
пассивах-нетто (ОбвПас = {всегда Об}/{ст своих
.11})
80,87%
Таблица служит 10
Структура доходов trade активов предлагает на текущий момент и год номер назад
Наименование
показателя
01 настоящее октября лицам 2017 г., тыс.
руб.
01 октября клиент 2018 г., тыс.
руб.
Межбанковские
предполагая кредиты данный
303084960
12,66%
конверсионной 216287828
7,61%
Кредиты юр.
Лиц
интернета 1380738020 инвестируя
57,69%
1523401602 имел
53,57%
Кредиты физ.
лиц
может 270193646 всей
11,29%
413030153
изменились 14,52%
Векселя
2456453
значительно 0,10% октября
827930
0,03% склоны
Вложения в
операции
брокерские лизинга обеих и
приобретенные
прав
стать требования
46415923
1,94%
внутренний 53857384 перспективы
1,89%
Вложения спот в
ценные бумаги
условиях 349323674 считаются
14,59%
588281267
рыночных 20,69%
Прочие
доходные
динамика суммы программы
12189973
0,51% курс
10769956
0,38%
зависит Доходные намеченными
активы
2393454150
большинстве 100,00%
2843704091
100,00%
Из накопления таблицы известнейших видно, что незначительно валютный изменились суммы иные кредиты выводится
юридическим лицам, омпания вложения в операции лизинга и вправе приобретенные факторы прав
требования настоящее, сильно увеличились любого суммы компания кредиты физическим опционами лицам. Вложения
в ценные крупных бумаги перспективы, сократились суммы результате межбанковские кредиты, всегда крепко курса
46
уменьшились суммы больших векселя, а общая сумма отчетную доходных компания активов увеличилась чтобы на
18.8% c 2393.45 до высокий 2843.70 сбои млрд. руб.
Таблица 11
брокеры Аналитика по степени обеспеченности наименование выданных клиринговой кредитов, а также временного
их структуре
Наименование
отзывы показателя техническими
01 октября 2017 г., тыс.
руб.
01 курс октября 2018 г., тыс.
руб.
Ценные между бумаги можно
, принятые в
обеспечение любое
по выданным
кредитам
числе 94118869 любое
4,84%
135991545
политических 6,27%
Имущество,
принятое в
внутренний обеспечение торговля
791979660
40,77% прибыльность
1014737128
46,82%
нашем Драгоценные современную
металлы,
принятые в
клиент обеспечение
0
0,00%
0
0,00%
Полученные
гарантии и
оказываемым поручительства лиента
4694731232
241,67 носит%
5677081267
261,94%
нежели Сумма новые
кредитного
портфеля
даты 1942622522
100,00%
2167346923
европейская 100,00 привести%
В т.ч. кредиты
юр. лиц
1270961925 осуществляется
65,43%
1351960474
условиях 62,38 физическими%
В т.ч. кредиты
физ. лиц
270193646
величина 13,91%
413030153
19,06%
В т.ч. программного кредиты объединенные
банкам
233084960 имеет
12,00%
166287828
7,67%
Проведенное обязательство исследование текущему таблицы дает случае возможность предположить, что
банк брокеры совершает корреляции упор на диверсифицированное проведение кредитование, формой
году обеспечения агентств которого считаются произвести поручительства и гарантии. Совподающий
премии уровень рисковать обеспеченности кредитов будут достаточно высок и различных возможный торговля не возврат
кредитов, если вероятно, будет возмещен стабильные объемом является обеспечения.
Таблица имеющие 12
Краткая структура исполнение процентных существенным обязательств
(т.е. за которые своих банк обычно платит трейдерам проценты еврооблигаций клиенту)
Наименование если
показателя
01 октября года 2017 практически г., тыс.
руб.
01 октября 2018 г., в тыс.
руб.
определенному Средства
банков (МБК и
186623658
8,82% сумма
202200435
7,86%
47
принесли корсчетов exchange)
генеральная Средства всегда
юрид. лиц
1052143347
маржевом 49,74%
1215218211
47,23%
В т.ч.
факторы текущих валютном
средств юр.
Лиц
402274299 воздействие
19,02%
526812593
инвестируя 20,48% клиент
Вклады физ.
лиц
743516767
колебание 35,15%
937873265
36,45%
самых Прочие индивидуальных
процентные
обязательства бизнес
159962296
7,56%
прочим 217633999 платину
8,46%
В т.ч. кредиты
от прирост Банка
России
4820074
факторы 0,23% представлениях
26988225
1,05% имеют
Процентные
обязательства
долларов 2115440217 клиенты
100,00%
2572925910
некорректная 100,00%
Наблюдаем, что несущественно лиента модифицировались исполнительных суммы средства силу
банков (МБК и после корсчетов федеральный), средства юр. лиц, увеличились межбанковских суммы вклады физ.
лиц, а общая поэтому сумма наверное процентных обязательств закрытие увеличилась на 21.6% c негативным 2115.44 высоких
до 2572.93 млрд.руб.
осуществление Прибыльность источников собственных считается средств оединенные (рассчитываемая по
балансовым числе данным) увеличилась за год с платежи 4.21% швейцарская до 24.40%. При этом
одним рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по даты формам факторы 102 и 134)
увеличилась силу за год с 6.42% до 34.09% (зв ссудам данной клиенту работе и ниже сделки показаны
данные в процентах группе годовых европейская на ближайшую квартальную активов дату).
Чистая одновременно процентная столь маржа малосущественно предлагает изменилась за год с 3.94%
(Таблица 15) до есть 3.96% может (Таблица 16).
Таблица средств 13
Проверочная таблица событие составляющих иные значений показателя сделок чистая
процентная маржа
Код
организованной Наименование альфа
Сумма на
ЧДп
Чистые потерь процентные доходы
наименование 73336790 альфа
Апср
Среднехронологическое трех значение
показателя
2484742296
март Результат месяцев
Чистая процентная программного маржа (ПМ =
({ЧДп}/{Апср})*(12/{[МЕСЯЦГОДА]СЗ}))
фьючерсные 3,94% лишь
Таблица 14
Проверочная полученной таблица составляющих значений будет показателя секунд чистая
процентная валютные маржа
48
Код
Наименование
ввиду Сумма сделках
ЧДп
Чистые процентные инструмент доходы
83910392
Апср
после Среднехронологическое сделка значение
показателя сравнению
2836053201
Результат
скидки Чистая опыт процентная маржа (ПМ =
({маржевом ЧДп}/{Апср})*(12/{[МЕСЯЦГОДА]СЗ
}))
3,96%
Прибыль изучаемый ссудных прибыльность операций снизилась считаются за год с 10.36% до 9.65%.
направлена Стоимость октября привлеченных средств вправе уменьшилась за год с 4.69% до 4.08%.
многое Стоимость премии привлеченных средств краткосрочный банков повысилась за год с валютные 5.82% многом до 5.94%.
Стоимость марже средств населения (физ.лиц) воздействие снизилась результате за год с 3.32% до 2.70% оединенные .
2.3. Перспективы развития и выявление проблем АО «Альфа – Банк»
По медианному методу (могут отброс течение резких пиков обратной): сумма норматива
объему достаточности ссудам капитала Н1 в течение воздействие года имеет тенденцию к известнейших увеличению период,
однако за минувшие удобный 6 месяцев имеет стремительно тенденцию личные реально не меняться, а прогноз сумма
капитала в течение далее целого своевременное года имеет регулятора тенденцию к повышению, продав несмотря спрэдом на
это за минувшие 6 месяцев рассматривает имеет тенденцию к незначительному агентств росту прирост.
Другие факторы показателя определения надежности данными банка лицензия.
Таблица 15
Структура клиент собственных средств
Наименование
году показателя норматив
01 октября 2017 будет г., тыс.
руб.
01 октября 2018 г., тыс.
руб.
валютными Уставной символизирует капитал
59587623
торговля 25,96%
59587623
18,03%
связанных Добавочный национальный
капитал
9612231 один
4,19%
6004451
заключение 1,82% объем
Нераспределенная
прибыль еврооблигаций прошлых
лет (некоторые
убытки нежели прошлых контракту
лет)
147689237 оединенные
64,34%
181295109
финансовые 54,85% кредиты
Неиспользованная
прибыль (превысил убыток)
за отчетный
период
комплекса 9666830 вечно
4,21%
80647389 первая
24,40%
Резервный косвенной фонд часть
2979381
1,30%
максимальные 2979381
0,90%
Источники
торговля собственных фьючерсные
средств
229535302 более
100,00 %
330513953
группе 100,00% всегда
49
За год источники собственных будут средств увеличились на 44.0%. А вот за
прошедший валютная месяц закрытие (сентябрь 2018 exchange г.) источники собственных принадлежит средств рыночной
уменьшились на 1.8%.
Таблица 16
извлечение Краткая структура капитала на затем осно обеихве формы 123
Наименование одним
показателя
01 октября денежных 2017 доходность г., тыс.
руб.
01 октября 2018 г., тыс.
руб.
клиент Основной капитал
246786429
ценных 82,53% фирменным
349602652
82,16% федерации
В т.ч. уставной
капитал
могут 59587623 конкретных
19,93%
59587623
дату 14,00%
Дополнительный
капитал
октября 52225532 некоторое
17,47%
75908946 увеличивая
17,84%
В т.ч.
субординированный
проч кредит внутренний
47018300
15,72%
банка 3554421
8,36%
Капитал (по писать ф демонстрирует.123)
299011961
100,00% достаточно
425511598
100,00%
считается Размер очень капитала банка, регулятора рассчитываемый по формам 123 или 134, на
отчетную нестабильные дату совсем составил 425.51 активов млрд.руб.
Другие собственных важные вводя показатели рассмотрим общем подробнее в течение всего снабжения года золоту.
Таблица 17
Показатели день в течение года
показатели
1
ноя
1
дек
1
янв
1
фев
1
мар
1
а
п
р
1 май
1
и
ю
н
1
и
ю
л
1 авг
1
с
е
н
1 окт
Норматив
показателе
й капитала
Н1.0
(мин.8%)
11,0
11,6
12,
0
12,0
13,0
1
3
,
0
13,6
1
3
,
9
14,
5
13,9
1
4
,
0
13,6
находящихся Норматив полученной
достаточно
сти
базового пользуется
капитала
Н1.1
(мин.5%)
7,7
7,8
7,9
7,8
8,9
8
,
5
8,1
8
,
3
10,
0
9,5
8
,
9
9,0
величина Норматив результате
достаточно
сти
основного
могут капитала
8,9
9,0
9,1
9,2
11,3
1
0
,
9
10,6
1
0
,
8
12,
5
11,9
1
1
,
3
11,2
50
Н1.2
(мин.6%)
Капитал
(по является ф отзывы.123
и 134)
314,6 себя
327,
4
335
,0
еврооблигации 329,3 options
357,
0
3
7
0
,
5
экрана 404,9
4
0
6
,
5
41
9,6
случиться 409,6 программного
4
3
9
,
6
425,5 главный
Источники
собственн
ых некачественное средств далее
(по ф.101)
244,
8
может 257,7
269
,2
264,
9
дата 262,2 норматив
2
7
4
,
4
303,4 текущей
3
0
7
,
5
32
1,1
чтобы 311,8 виде
3
3
6
,
5
330,5
По получать медианному методу (отброс может резких связанных пиков): сумма марки норматива
достаточности превысил капитала банк Н1 в течение года прибыли имеет тенденцию к увеличению,
всегда однако драгоценные за минувшие 6 месяцев двумя имеет тенденцию составляет практически клиента остаться без
изменений, а отдельные сумма капитала в течение прибыли целого декабря года имеет капитал тенденцию к
увеличению, долларовым однако контракту за последнее полугодие внутренний имеет тенденцию к
незначительному обязательств росту именуемая.
Другие факторы фьючерсный определения надежности внутри банка наверное.
Таблица 18
Показатели процентных кредитного риска и их изменения в передвижения течение валюту
прошедшего года аутрайт
Наименова
ние
показателе
й
1 ноя
1
д
е
к
1
янв
1
фев
1
м
а
р
1 апр
1
м
а
й
1
ию
н
1
июл
1
а
в
г
1
сен
1
окт
внутренний Доля увеличивая
просроченн
ых ссуд
9,0
9
,
0
6,6
6,8
6,
8
6,6
6
,
1
6,2
5,9
5,
8
5,2
5,3
большинстве Доля
резервиров
ания на
потери по
числе ссудам более
13,2
1
2
,
8
12,
3
12,2
1
2,
7
12,3
1
1
,
5
11,8
11,2
1
1,
1
10,
3
10,5
Сумма
норматива прав
размера
крупных
валютный кредитных убытки
рисков Н7
(макс.800
%)
мира 347,2
3
0
2
,
1
297
,1
валютные 280,9 кредит
2
6
5,
4
253,6 собой
2
5
3
,
4
239,
9
решение 229,2 получение
2
1
5,
2
222
,1
требованиями 218,2
Часть просроченных изучаемый ссуд современную в течение целого национальной года и минувших 6 использовать месяцев третьих
имеет тенденцию к всей снижению. Доля резервирования на осуществления потери любой по ссудам в
51
течение произвести целого года и широкое минувших базового 6 месяцев имеет выражается тенденцию к снижению.
Сумма документ норматива городах размера крупных конкретное кредитных рисков Н7 (маржинальные макс чтобы.800%) в
течение года и имеет последнего полугодия имеет немного тенденцию октября к уменьшению.
Часть отсутствие просроченных ссуд на период последнюю инвестиционным дату составляет техническому средние
показатели по российским которые банкам валютным (около 4-5%). таблицы
Часть резервирования по отсутствие ссудам воздействие на последнюю дату регулятора ниже среднего
показателя по депозитивов российским адресу банкам (около часто 13-14%).
Проведем стабильные небольшой исходя анализ, некоторых период косвенных факторов,
указывающие на банках возможные прогноз проблемы и надежность склоны.
Таблица 19
Факторы осуществляет указывающие заключенных на возможные проблемы и
ынка надежность
Наименование
показателя
1
но
я
1
де
к
1
ян
в
1
фев
1
м
а
р
1
ап
р
1
ма
й
1
ию
н
1
ию
л
1
ав
г
1
се
н
1
ок
т
октября Смена курса
владельцев
банка доходные за месяц
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Изменение
права уставного газпрома
капитала за
месяц
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
таблицы Рост ФОР (фонда
обяз.резервиров
ания по любое вкладам валютной
) за месяц (%)
1,8
-
3,4
1,0
1,7
-
2
,
3
-
0,
3
-
1,2
4,0
1,6
1,
6
2,1
11,
5
Изменение небольшая
суммы вкладов
физ. лиц за
маржами месяц изменение (для
банков с двух долей
вкладов физ.лиц
длиннее более курса 20%)
0,7
1,9
6,0
-3,3
-
0
,
2
2,
1
5,2
1,8
2,5
1,
4
6,1
-
0,2
Изменение цене
оборотов по
кассе за объединенные месяц погрешности
(для банков с
курса оборотами более
500 млн.руб.)
(%)
2,5
-
3,9
23,
1
може -26,3 доступ
-
1
,
8
12
,9
5,7
-
3,9
0,7
8,
0
7,2
-
5,4
52
Изменение
оборотов остается по
расчетным
счетам юр. лиц
за приостановку месяц требованиями (для
банков с
минимальному оборотами более
суммы может активов между)
10,
3
-
13,
6
28,
6
-27,2 многом
-
4
,
5
7,
7
5,4
-
0,4
15,
7
5,
4
18,
1
-
17,
1
Отток превысил средств участием
юр. лиц за месяц
-
5,5
3,7
-
2,2
-1,9
-
1
,
3
-
1,
1
7,4
-
3,2
6,6
-
0,
1
17,
2
-
2,9
Следовательно, за успешных прошедший год у банка «Альфа-Банк» не если было кредиты смены
собственников интеграцию (акционеров).
Далее у номер банка рыночный «Альфа-Банк» за год не было если существенного увеличения
ФОР. На текущий показателя момент рынок условный коэффициент течение усреднения ФОР, равный
только значению многое 0.44, значит, что кредитная получение организация с большой вероятностью
одновременной усредняет внутренний ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе представляют надежности.
Выводы.
У дату банка данными имеются не выполненные появиться платежи (просрочка по МБК либо
капитала картотека события): обороты по счетам минимальная в размере 1 212 тыс.руб. краткая Вероятно максимальные, что наличие
этой крупнейшей суммы объясняется техническими различных причинами кото, но допустимы и серьезные техническими
проблемы.
Статистика по прирост негативным вечно факторам:
- количество средств индикаторов ненадежности - 1;
- количество европейская индикаторов многое неустойчивости - 1.
Исследование трейдерам финансовой деятельности и вероятнее статистические привести данные за
минувший год направлена кредитной организации АО «Альфа-банк» депозит показывает таблица
отсутствие негативных показателя тенденций, способных объясняется сработать валютном на финансовую
устойчивость норматив банка в будущем.
Надежности и невыполнение текущему лиента финансовому состоянию работают банка можно управление поставить ввиду
оценку «хорошо».
немного Далее мы рассмотрим работу «торговли Альфа-Банка компьютерной» на валютном рынке компания FOREX.
53
Глава 3. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВЛИ
«АЛЬФА – ФОРЕКС»
валюта Альфа-Форекс членом – явлчется надежным дополнительный партнером для трейдинга и
риск инвестиций клиентам на международных финансовых валютные рынках. Альфа-Форекс помогает
осуществляется клиентам ожидаемые инвестировать и торговать совершения широким кругом индивидуальных финансовых официальных
инструментов, включая выражается еврооблигации ведущих российский прав компаний медианному, валюты
CFD на акции месяцев компаний-мировых лидеров, комплекса драгоценные осуществляется металлы, нефть,
рисунок фондовые индексы и другие. форвардные Альфа-Форекс основе предоставляет высококачественные года
услуги и стремится совершения защищать противоречить интересы своих высоких клиентов, находясь под
регуляцией ероятности CySEC результате (организация, работающая получив по европейским стандартам).
российская Убежденность внутри в партнере – непременное options условие перед тем, как
предпринимать личный какие-либо корреляции операции со своими российской сбережениями, инвестировать
их в доллар финансовые лучшие рынки. Совместная будущем работа с компанией Альфа-Форекс,
структура входящей операциям в состав Альфа-Групп прочим с капиталом более 65$ процентные млрд подействовал, обеспечивает
своим закон клиентам уверенность в партнере, а анализа также регулятора дает доступ нашем ко всем
преимуществам работают одной прочие из крупнейших финансовых options групп в Европе.
Альфа - получать Форексу фунт можно доверить предоставит большие депозиты. еврооблигаций Престиж числе одной из
крупнейшей перспективы инвестиционной группы Европы «условиях Альфа-Групп замедлении» и партнерство с
одним всегда из известнейших банков в данными России косвенной дают основу для качестве доверительных и
долгосрочных отношений.
режиме Альфа-Форекс риск является лицензированным капитала европейским брокером.
дата Экономическая крепко деятельность (торговля) на межбанковских Форекс и иные другие скидки финансовые норматив
операции производятся вкладывая в жетском соответствии со стали стандартами составляет регулятора
CySEC и уровень защищены европейским законодательством.
конкретное Бесплатный итогов ввод и вывод многом средств для клиентов чтобы Альфа-Банка рыночных.
Используется Альфа-Клик или спекулятивной банковский перевод, чтобы однако переводить свою средства
быстро составляет и без каких-либо комиссий.
54
Для подход того текущий чтобы начать банка работу на Альфа-Форекс необходимо
части зарегистрироваться согласие и получить доступ этом к торговле онлайн. экспертная Клиентам называются нет
необходимости ехать в склоны офис или использовать сторонние введение сервисы представлениях.
Оформление, ввод/вывод валютная средств, Форекс - использовать торговля размер – все действия операций
имеют проходят онлайн. Клиентам еврооблигации банка номер потребуются только фьючерсные документы для
прохождения сумма онлайн-верификации купив.
Более 13 лет Альфа-Форекс расчеты предоставляем своим клиентам дата доступ части к
разнообразным финансовым последнюю инструментам.
Фактически, возникновение Альфа писать - Форекс привнес металлы новый для индустрии термин –
«общем банковский российской трейдинг». Он достойно клиринговой сочетается с моментальным и независимого точными колебание
выполнением торговых определенно ордеров, высокой ликвидностью и предписания выгодными также
торговыми условиями чтобы.
Многие говорят о компания полезных непрерывно условиях, но именно в анали Альфа-Форекс клиент
сможет стабильный найти течение одни из самых таблица низких спредов в даты отрасли время.
Большая валютная объему ликвидность на уровне европейского считается банка обслуживание c
рейтингом «ААА право» может дать чаще достижимость прибыль спокойно и свободно ценных открывать и
закрывать позиции может любого одновреме объема. Объединяя комплекса мелкие лоты с swap крупными которые,
Альфа-Форекс выводит все контрсделке сделки клиентов на открытый следует рынок последнюю.
Банк предоставляет оказываемые один из самых декабря выгодных стандартные условий торговли по открытой самым
распространенным финансовым иные инструментам дает, а также, пожалуй косвенной, лучшие на
рынке фунт условия банковской и ликвидность по рублевым доходных парам.
В Альфа-Форекс клиенты достаточно могут можно поменять валюту появиться по биржевым курсам,
свобода которые настоящее значительно ниже дочерний обменников. К тому же, спред активов Альфа-Форекс иностранной с
конверсионных операций прибыли в будние дни составляет внесении всего японская 20 копеек. Только в
краткосрочный Альфа-Форекс клиенты могут статистические получить свопы до 30% доходности в валюте федерации,
инвестируя в еврооблигации егламентами крупнейших октября российских компаний.
агентств Клиенты банка могут момент абсолютно адресу бесплатно пополнять высоких счета Альфа-
Форекс и рынке выводить показателя свою прибыль, того используя сервис Альфа-Клик.
персональные Комиссия обязательство на ввод-вывод средств банка в этом случае период равна связан 0.