36
постоянно корректироваться, но не шаблонным образом.
Возвращаясь к истокам скоринговых систем, необходимо вспомнить
базовую модель Дюрана, которая до сих пор является одной из самых
известных методик кредитного скоринга (Приложение 1). Модель впервые
появилась в США в 40-е год XX в.
Дюран четко определил группы факторов, дающих наилучшую оценку
потенциальному заемщику и степени кредитного риска. Разработал
коэффициенты влияния различных факторов
56
.
Определить скоринговую модель можно как взвешивание сумм
определенных параметров, дающая комплексную характеристику (score).
Значение показателя определяет надежность клиента (чем выше – тем лучше),
и банк может ранжировать заявителей кредитов по возрастанию рангов.
Частным случаем скоринговой модели является методика расчета
суммарных баллов потенциального клиента через взвешенные параметры по 12
показателям потенциального клиента – физического лица. «Скоринг −
формуляр» содержит двенадцать вопросов, максимальный балл в такой модели
− 20 баллов. Проблема данной методики состоит в том же, что и в других
подобных скоринговых моделях – кредитоспособность в рангах должна быть
получена параметрическими, статистическими методами, за изменением
входных данных должен осуществляться постоянный мониторинг, что требует
высоких затрат для банка
57
[19].
После проведения сбора информации по данной методике можно
вычислить коэффициент чистого дохода по формуле (1):
К1=П1/Д, (1)
где – П1 – выплаты в денежном выражении в счет погашения суммы
основного долга и процентов по оплате ссуды, кредита;
Д – величина среднемесячного чистого дохода заемщика.
56
Норд К.В. Обзор зарубежных моделей анализа кредитоспособности заемщика // Внедрение МСФО
в кредитной организации, 2012, № 4.
57
Давыдова А.В. Историко-правовой аспект возникновения кредитных отношений // Банковское
кредитование, 2012,№ 4
37
На современном этапе развития банковской практики соотношение
ежемесячного платежа и среднемесячного чистого дохода потенциального
заемщика (К1) должно быть не больше 0,5.
Коэффициент К2 (коэффициент соотношения ежемесячной суммы всех
обязательств, включая платежи по кредиту, разовые первоначальные
среднемесячные расходы по ремонту приобретаемого жилья, комиссионное
вознаграждение банку и дохода кредитополучателя) рассчитывается по
формуле (2):
К2 = П2 / Д, (2)
где П2 − платежи основной суммы долга плюс страховые и комиссионные
выплаты банку;
Д – размер среднего чистого дохода заемщика;
причем должен удовлетворять условию К2 < 0,7.
В современной практике деятельности банков, К2 должен находиться
ниже 0,7 [19].
Коэффициент (К3) – соотношение оставшихся средств заемщика после
уплаты платежей по кредиту и прочих расходов рассчитывается по формуле (3):
К3= (Д − П3) / Р, причем К3 > 1, (3)
где Р − законодательно установленный размер бюджета прожиточного
минимума;
Коэффициент К3 должен быть выше либо равен размеру прожиточного
минимума
58
.
Современные банки требуют предоставления от девяти до 24 различных
документов, для основания получения кредита по своей собственной схеме,
банки как-то должны содержать все необходимые сведения о заемщике.
58
Лаврушин О.И. , Афанасьева О.Н. Банковское дело: современная система кредитования: Учебное
пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2016. – 358 с
38
К плюсам скоринговых моделей можно отнести:
- падение доли невозвратных кредитов;
- высокую скорость и равноправие клиентов перед кредитной
организацией;
- гибкость в управлении кредитным портфелем для повышения
эффективности результата;
- быстрота и простота в обучении персонала.
К недостаткам скоринговых систем можно отнести их низкую
адаптируемость
59
[28]. Для каждой кредитной организации и даже для одной и
той же, но расположенной в различных регионах страны приходится
разрабатывать собственную модель.
Кроме кредитного скоринга в современных банках России применяют
метод оценки кредитной истории.
В оценке кредитоспособности потенциального заемщика – физического
лица современные российские банки оценивают желание заемщика получить
кредит по двум характеристикам − кредитной истории и субъективным,
личностным
60
[13].
Кредитная история необходима для принятия банком решения о
причинах и существенности просрочки платежа, и можно ли на основании
этого отказать клиенту в новом кредите.
В Российских банках для исследования кредитной истории
потенциального клиента – физического лица по инициативе коммерческих
банков создается специализированное бюро.
Кредитный инспектор бюро кредитных историй выясняет следующие
сведенья:
-наличие и продолжительность финансовых отношений клиента с
Банком;
59
Мальцев Э.В. Скоринговые системы в кредитовании физических лиц // Банковский ритейл, 2012,
№1.
60
Банковский менеджмент: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – 4-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2016. –
554 с
39
- наличие ссудной задолженности;
- своевременность погашения кредита;
- ранее существовавшие кредиты в данном Банке и своевременность их
погашения;
-погашенные кредиты и своевременность их погашения в других
кредитных организациях;
- наличие текущих кредитов и выполнение обязательств по их
погашению в других кредитных организациях.
Такая форма оценки кредитоспособности физического лица является
трудоемкой и дорогостоящей.
Тем не менее, такая информация является крайне полезной, и, что
особенно важно, долго не теряет своей актуальности для характеристики
клиента.
Считаем, что подобную информацию необходимо накапливать и
хранить не только для тех клиентов, с которыми заключен кредитный договор,
но для всех, обратившихся по вопросу частного кредитования.
Идеальным решением многих проблем, по нашему мнению, в принятии
решения о выдаче \ невыдаче кредита являлось бы создание и ведение общей
межбанковской информационной базе кредитных историй. Такую базу можно
было бы назвать «самообучающейся», так как по мере развития отношений
клиента с различными финансовыми учреждениями, накапливалась бы и
информация о его кредитной истории. И в дальнейшем, при новом обращении,
справка о клиенте формировалась бы автоматически.
Конечно, в течение первого года содержательность такой Базы данных
не будет достаточно полной – так как накопление сведений будет происходить
за счет новых текущих обращений.
Однако можно предложить уже работающим бюро кредитных историй
перенести свои информационные массивы в общую базу данных.
Третий метод оценки кредитоспособности заемщика – физического лица
может проходить по оценке финансовых показателей платежеспособности.
40
Для расчета показателя платежеспособности необходимы сведенья о
доходе физического лица и степени риска потери этого дохода.
ПАО «Сбербанк России» рассчитывает количественную характеристику
платежеспособности индивидуального заемщика по информации из базы
данных о среднемесячном доходе за последние полгода (на основании
официальной справки о заработной плате или по налоговой декларации). В
расчетах доход уменьшается на обязательные платежи и умножается на
коэффициент величины дохода (от 0,3 до 0,6 - чем больше доход, тем больше
корректировка).
Для потенциального заемщика – физического лица составляется
количественная оценка с двух сторон:
В первую очередь – финансовые возможности потенциального клиента:
- ежемесячный совокупный доход;
- наличие депозитных банковских вкладов;
- наличие акций и получение по ним дохода;
- наличие недвижимости (собственное жилье, земельный участок и др.);
- наличие автомобиля;
- другие ценности.
Во вторую очередь необходимо знать «минусы» потенциального
клиента:
- отношения потенциального заемщика с правоохранительными
органами;
- задолженность по налоговым платежам и сборам;
- административные взыскания и штрафы;
- наличие задолженности по коммунальным платежам;
- оплата обязательств по исполнительным листам;
- прочее.
При финансовой оценке физического лица применяются показатели
текущей рыночной стоимости материальных ценностей, а так же возможность
их быстрой реализации в случае необходимости. Данная оценка не отличается
41
существенно от метода, применяемого в расширенном скоринге (формулы 1-3
настоящего параграфа). Для всестороннего анализа платежеспособности
заемщика – физического лица необходим комплексный подход, комбинация
трех перечисленных методов.
Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что
классифицировать показатели кредитоспособности можно таким образом:
- факторы первичные, характеризующие финансовое положение
клиента;
- вторичные факторы, дополнительно влияющие на способность
заемщика рассчитаться.
Комплексная оценка кредитоспособности физического лица может
реализовываться применением различных методик (рисунок 4)
61
[21].
Рисунок 4. Схема комплексной оценки кредитоспособности частного
клиента банка
Главная проблема всех методик – это проблема выбора показателей.
Для комплексных оценок необходимы объективные и субъективные
61
Ковалев П.А. Методы банковского риск-менеджмента на этапе идентификации и оценки
последствий от наступления рисков // Управление в кредитной организации, 2012, № 3-4.
42
данные Объективные данные извлекаются из документальных носителей и
подтверждают состоятельности заемщика. Субъективные данные формулирует
специалист кредитного отдела на основании органолептического анализа в
предварительном этапе оценки кредитоспособности физического лица, такую
информацию банку проверить, как правило, невозможно.
Количественные и качественные критерии оценки применяют по
первому этапу, путем придания каждому фактору удельного веса и их силу
влияния на формирование риска от кредита. Это трудоемкий метод, но он дает
хорошие результаты.
К сегодняшнему дню многие опробованные системы зарекомендовали
себя, как успешные. Различаются системы числом показателей, уникальными
подходами к определению характеристик заемщика и их приоритетами для
расчета общего рейтинга. Оценивать общую кредитоспособность клиента
можно с помощью рейтингов
62
.
2.2 Основные проблемы оценки кредитоспособности земщиков -
физических лиц на современном этапе
Кредитование физических лиц в современной России развивается, и в
настоящий момент является значительной долей в структуре кредитного
портфеля коммерческих банков. Потребительское кредитование – это
перспективное направление банковской деятельности.
Кредитный риск невозвратности розничных кредитов растет по мере
роста количества клиентов и объема кредитования.
Российские условия не позволяют говорить об общей высокой
кредитоспособности субъектов экономики. Любая характеристика
потенциального клиента в любой момент времени может оказаться как в
позитивном, так и в негативном поле результата оценки.
В России, в отличие от западного опыта, работа по оценке
62
Готовчиков И.Ф. Практический метод экспресс-оценки финансовых возможностей физических и
юридических лиц // Банковское кредитование, 2011, № 3
43
кредитоспособности физического лица пока не имеет долгой истории.
В большинстве Российских банков кредитоспособность заемщика
анализировалась преимущественно по одному из факторов, и возникает вопрос:
«может ли такая система дать достаточно правдоподобный прогноз?».
Сложности современного кредитного рынка в России состоят в
следующем:
- возможен неконтролируемый спад объемов производства;
- страхование банковских вкладов находится на невысоком проценте
гарантированного возврата, а предприятия вообще ничего не гарантируют;
- реализация залогового имущества заемщика для банка затруднена из-за
внешних рыночных факторов;
- моральный облик и репутация современного среднего российского
предпринимателя в лучшем случае неизвестна, в худшем − ничего
обнадеживающего не содержит;
- дееспособность потенциального клиента всегда находится под
сомнением, т.к. есть варианты ухода от ответственности;
- теряется профессиональная компетентность клиентов банков, так как
очень быстро меняются современные технологии, политическая ситуация в
стране, рыночные характеристики. Как современный человек сумеет
эффективно поставить бизнес в новых исторических условиях?
Для снижения сложности определения кредитоспособности следует
использовать более чем один метод, которые охватили бы большее количество
параметров, составили разносторонний «портрет» заемщика. Методы оценки
должны дополнить друг друга и могут комплексно учесть особенности как
заемщика, так и банка-кредитора
63
.
По прогнозам финансовых аналитиков, в 2018 г. на рынке кредитования
физических лиц следует ожидать ужесточение условий кредитования и более
осторожных оценок банками платежеспособности потенциальных заёмщиков.
63
,73 Мальцев Э.В. Скоринговые системы в кредитовании физических лиц // Банковский ритейл, 2012,
№1.
44
В нашей работе особый интерес проявлен к Западно-Сибирскому
региону, как месту проживания и профессиональной деятельности студента.
Считаем, что на снижение кредитоспособности населения влияют
общеэкономические и социальные факторы региона:
- покупательная способность населения Западно-Сибирского региона, в
который входят Новосибирская область, Кемеровская область, Алтайский край
(общей численностью населения около восьми миллионов человек) является
крайне низкой;
- хотя по итогам развития хозяйственной деятельности Западно-
Сибирского региона в 2016-2017 годах наблюдались положительные темпы
роста в отраслях промышленности, сельского хозяйства, строительства жилья,
сфере платных услуг и торговле, рост цен и обязательных платежей опережал
темпы развития отраслей и роста заработной платы;
- реальные располагаемые доходы граждан не росли из-за инфляционных
процессов;
- в анализируемом периоде продолжался рост безработицы, как среди
городского, так и сельского населения, продолжался отток населения из
небольших городов Сибири в краевой и областные центры, а так же за пределы
Западно-Сибирского региона.
Политическая нестабильность в регионе, другие экстремальные условия:
погода, коммунальные проблемы (энергоснабжение, водоснабжение),
противоречия федеральной и местной властей, уровень безработицы,
задолженность по выплате заработной платы - все это повышает риск банка
при кредитовании физических лиц.
Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России» является
крупнейшим банком России, его подразделения присутствуют во всех регионах
и поселениях России, но именно он самым серьезным образом столкнулся с
проблемами невозвратности кредитов частными лицами. ПАО «Сбербанк
России» в 2017 году был вынужден отказаться от нескольких видов кредитов
частным лицам (потребительский кредит, автокредитование и др.), что
45
сказалось на снижении прироста доходности банка.
64
Для ПАО «Сбербанк России» проблемы оценки кредитоспособности
заемщиков – физических лиц перекликаются с общими проблемами
российского кредитования, но и имеют ряд особенностей:
- Сбербанк России имеет свои представительства и офисы во всех
регионах, городах и районах страны, охватывает предложением кредитного
продукта все население России, что предполагает повышенный риск по выдаче,
возможно, сомнительных ссуд;
Структура заемщиков и должников ПАО «Сбербанк России» по
потребительским кредитам в Сибирском регионе развернуто приведена в
Приложении 4.
Филиал Публичного Акционерного коммерческого банка российской
Федерации – Сибирский банк включает 23 отделения, 43 внутренних
подразделения и 314 дополнительных офиса. В составе Сибирского Банка
трудится около девяти тысяч человек.
По всем видам деятельности, кроме кредитования населения, Сибирский
Банк показал ускоренный рост результатов, но- доля кредитов, выданных
физическим лицам за 2016 г. в общем объеме кредитования снизилась на 0,1% и
составила 23,5%
В 2016 году в Сибирском банке вырос объем просроченной
задолженности физических лиц (розничных кредитов) на 18,5 % (при этом,
просроченный долг Сибирскому Банку составляет 48,6% от общей суммы перед
кредитными организациями по Сибирскому региону).
В такой ситуации ПАО «Сбербанк» должен в первую очередь
усовершенствовать качественную оценку кредитоспособности заемщика –
физического лица.
Современной кредитной организации не всегда удается оценить
возможную динамику всех факторов, перспективных и настоящих
обстоятельств, определяющих кредитоспособность заемщика в перспективе.
64
http://www.credits.ru