46
Кредитору важно предполагать сможет ли заемщик погасить ссудную
задолженность в будущем, и лишь это имеет значение для выдачи денежной
ссуды. Кредитору важен обоснованный прогноз финансовой возможности
клиента.
65
В настоящее время применяемые на практике показатели
кредитоспособности изучают прошлое клиента, рассчитываются по
результатам истекшего периода (периодов).
Сложно определить кредитоспособности из-за неизмеримых
параметрических факторов. Это, во-первых, морального облик и репутации
заемщика.
Искажает показатели заемщика инфляция, что значительно осложняет
процесс анализа
66
.
Материальное положение клиента (его финансовое состояние) хотя и
оценивается с помощью современных, научно-обоснованных методов, но мы
считаем их недостаточными для принятия решения о выдаче кредита частному
лицу. Необходимо анализировать и учитывать кредитоспособность по
вторичным факторам:
- залог (заклад) обеспечение;
- место регистрации заемщика (региональные факторы);
- кредитную историю физического лица;
- субъективные факторы кредитоспособности.
Залог и регистрация позволяют дополнительно оценить количественные
характеристики, качественную оценку кредитоспособности дополняют
кредитная история и личностные характеристики заемщика.
При заключении договора на предоставление кредита, специалисты
кредитного отдела банка должны оценивать рыночную стоимость залогового
имущества, права заемщика на него, ликвидность залогового имущества.
Имущество, принимаемое в залог, является обеспечением кредита и процентов
65
,54 Коробова, Г.Г. Банковское дело / Г.Г. Коробова – М.: Экономистъ, 2013. – 751 с.
47
при невозможности погашения его денежными средствами заемщика.
Для того чтобы вырученные средства полностью покрывали сумму
основного долга и начисленных на него процентов, реализация залога должна
происходить в короткие сроки, на выгодных для банка условиях
67
.
В системе оценки кредитоспособности в качестве вершины дерева
информации должны быть сведенья, о возврате или просрочке номинального
кредита и сумме его оплаты.
Создавая алгоритм сбора данных и заполнения информационной базы,
важно предусмотреть систему настроек, исключающих недостатки
действующей системы скоринга.
Более глубокое изменение модели скоринга предусматривает применение
технологии интеллектуального анализа данных с использованием деревьев
решений. Такой анализ охватывает задачи более точного подбора параметров
оценки; корректировку цели моделирования, изменение числа целевых
параметров
68
.
Методики скоринга дифференцируются по числу параметров, различию
подходов задачам исследования и их значимостью в модели
69
.
Главным недостатком всех моделей является экстраполяция, то есть
анализируются данные прошедшего периода, без корректировки на текущий
момент
70
.
Можно сделать общий вывод по проведенному в данном разделе анализу:
на рынке Российского кредитования частных лиц (физических лиц) сложился
ряд проблем:
- снизилась покупательная способность населения за счет снижения
реальных располагаемых доходов, что отразилось на спросе, в том числе и на
кредитную продукцию банков;
68
Сошина В.А. Оценка рисков – между ценой и качеством // Банковское обозрение, 2008, № 8.
69
Комаров Д. С. Применение современных технологий для оценки кредитоспособности физических
лиц // Молодой ученый. — 2017. — №5. — С. 177-180
70
Мальцев Э.В. Скоринговые системы в кредитовании физических лиц // Банковский ритейл, 2012,
№1.
48
- обострилась конкуренция на рынке предоставления кредитной
продукции и за счет появления новых конкурентов – коммерческих банков;
- увеличилось процентное соотношение проблемных и невозвратных
кредитов в общем объеме кредитов Физическим лицам, что связано как со
снижением платежеспособности, так и с ослаблением контроля над анализом
платежеспособности заемщиков – физических лиц.
Хотя последняя проблема вполне объяснима желанием банка не терять
кредитных клиентов. Такой риск в 2016 году оказался неоправданным.
Следовательно, для российского рынка кредитных условий система
оценки кредитоспособности клиентов должна динамично развиваться,
совершенствоваться.
Прежде чем формулировать рекомендации по совершенствованию
системы анализа кредитоспособности клиентов, рассмотрим в следующем
разделе работы применяемую в настоящий момент методику анализа
кредитоспособности заемщика – физического лица. В третьей главе выпускной
квалификационной работы рассмотрим возможности совершенствования
системы оценки кредитоспособности физических лиц.
2.3 Анализ применяемой методики оценки кредитоспособности
физического лица ПАО «Сбербанк России»
Методика проведения скороинга в ПАО «Сбербанк России» на
сегодняшний день проходит следующие этапы:
Во-первых. Заполнение клиентом анкеты. Пример заполнения приведен в
таблице 5.
Для количественной оценки клиентских сведений предусмотрена
балльная оценка (Приложение 2, Таблицы 2.1-2.6).
49
Таблица 5
Оценка общих сведений о клиенте
№
п/п
Характеристика заемщика
Варианты ответа
Баллы
1
Пол
Мужской
0
2
Возраст
30 - 45 лет
2
3
Семейное положение
Холост (не замужем)
4
Брачный контракт
Нет
0
5
Иждивенцы из них дети
Нет
-3
6
Проживает
В собственном жилье
2
7
Место проживания (регистрация)
Региональный центр
3
Во-вторых, клиент сообщает сведения о занятости (Таблица 6).
Таблица 6
Оценка сведений о занятости клиента
№
п/п
Сведения о занятости заемщика
Варианты ответа
Баллы
1
Образование
Высшее
2
2
Сотрудничество
Сотрудник корпоративного
клиента ПАО «Сбербанк России»
3
3
Место занятости
Работа в бюджетной сфере
1
4
Должность
менеджер
3
5
Среднемесячные расходы по
отношению к доходам семьи
До 50 %
3
В-третьих, оценка кредитной истории. Клиент ранее не кредитовался.
Поэтому ему присваивается 0 баллов.
Непогашенных кредитов нет. Отсутствие непогашенных кредитов
оценивается в один балл.
На четвертом этапе оценки кредитоспособности заемщика – физического
лица оцениваются его активы и обязательства (таблица 7).
50
Таблица 7
Оценка активов и обязательств клиента
№
п/п
Характеристика заемщика
Варианты
Ответа, руб.
Баллы
1
Среднемесячный размер заработной платы за последние
6 месяцев, тенденция к ее изменению
60000-70000
5
2
Динамика заработной платы
Растет
3
3
Прочие источники дохода, наличие других доходных
вложений (наличие ценных бумаг, вкладов)
Вклады
2
4
Наличие обязательств, уменьшающих доходы (платежи
по кредиту, прочие задолженности, в том числе
алименты)
Плата за
обучение
-2
На пятом этапе банк запрашивает у потенциального заемщика справку с
места работы о доходах за прошедший год и за все полные месяцы текущего
года. Справка должна быть подписана главным бухгалтером и заверена
печатью. Запрашиваются также документы, подтверждающие получение
прочих доходов и уплату обязательств (например, решения суда о взысканиях).
В-шестых, выполняется оценка финансовых возможностей
потенциального заемщика (Приложение 2, таблица 2.4).
Итоговый среднемесячный доход:
Сд = 3 + Пд/12, (4)
Где Пд - годовая сумма прочих регулярных доходов, учитываемых как
источники погашения кредита;
З - Средняя зарплата за последние 3 мес.
Расходы на содержание:
Рс=(Л + 1) *Пм, (5)
Где Л – количество лица на содержании;
Пм - прожиточный минимум в регионе кредитования.
Итоговый среднемесячный расход:
Ср = Рс + Пк + Пл +Пр + (Пу + Вс)/12, (6)
51
Где Пк - ежемесячная плата за квартиру (при приеме, аренде);
Пл - платежи в погашение текущей задолженности по займам, кредитам,
процентам по ним (средние за последние 3 мес.);
ПР - прочие расходы (алименты, вычеты по решению суда и т.п.),
средние за последние 3 мес.;
Пу - годовая плата за учебу;
Вс - годовая сумма взносов по добровольному страхованию.
Среднемесячный располагаемый доход:
Рд = (Сд – Ср). (7)
Доля ежемесячного платежа:
Дп = Мп/Рд. (8)
Итоговая оценка финансовых возможностей:
Дп = Мп/Рд. (9)
На седьмом этапе оценивается наличие собственности, владельцем которой
является потенциальный заемщик. В таблице 8 представлен алгоритм оценки
достаточности незаложенного имущества.
Ответы потенциального клиента в соответствии с алгоритмом позволяют
присвоить ему следующие баллы:
- приватизированная квартира – 3 балла;
- собственный дом, дача – 2 балла;
- садовый (дачный) участок – 1 балл;
52
Таблица 8
Порядок оценки достаточности незаложенного имущества клиента
Наименование залога и оценки
Условные обозначения
1. Вклады
В
2.1. Ценные бумаги
Цб
2.2. Оценка ценных бумаг
Оцб = Цб/2
3.1. Собственная квартира
Кв
3.2. Страховая сумма
Кс
3.3. Оценка квартиры
Ок = min {Kb, Кс}
4.1. Собственный дом
Сд
4.2. Страховая сумма
Дс
4.3. Оценка дома
Од = min {Сд, Дс}
5.1. Дача
Дч
5.2. Страховая сумма
Дчс
5.3. Оценка дома
Одч = min {Дч, Дчс}
6.1. Автомобиль
А
6.2. Страховая сумма
Са
6.3. Оценка автомобиля
Оа = min {А, Са}
7.1. Иное имущество
Ии
7.2. Страховая сумма
Си
7.3. Оценка иного имущества
Ои = min {Ии, Си}
8. Имущество
Им = В+ Оцб + Ок + Од + Одч + Оа + Ои
Характеристика
Значение
Оценка по критерию
Достаточность имущества
Ди = Им/Кр
5*-Ди
Так как объектом кредитования является покупка автомобиля,
потенциальному заемщику присваиваются следующие баллы:
1. Продажная цена автомобиля в автосалоне: – от 500000 – 1000.000 – 2
балла;
2. Условия хранения автомобиля: - гаражный кооператив – 3 балла;
3. Наличие водительского удостоверения: – да – 2 балла;
4. Водительский стаж: – 1-3 года – 2 балла;
На восьмом этапе оценки кредитоспособности клиента рассматриваются
дополнительные сведения о потенциальном заемщике.
1. Привлекался ли клиент к уголовной ответственности: – нет – 0 баллов.
2. Наличие неисполненных решений суда: – нет – 0 баллов.
3. Находится ли клиент под судом или следствием: – нет – 0 баллов.
53
4. Предъявлены ли к клиенту иски в порядке гражданского
судопроизводства: – нет – 0 баллов.
5. Предпринимает ли клиент действия по получению кредитов в других
банках (кредитных учреждениях): – нет – 0 баллов.
По результатам оценки кредитоспособности клиента в зависимости от
набранных баллов кредит попадает в одну из категорий качества (таблица 2.6).
Таким образом, данный заемщик набирает 39 баллов и относится ко
второй категории качества. Оценка кредитоспособности – заявка неадекватна
запрашиваемому кредиту.
По результатам анализа применяемой в ПАО «Сбербанк России»
методики оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц можно
сделать следующие выводы.
1.) Кредитование физических лиц является важнейшим направлением
деятельности банка, создающее большую часть процентных доходов. Метод
оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц в ПАО «Сбербанк
России» – метод кредитного скоринга. В методике скоринга главным
недостатком является ее трудоемкость из-за отсутствия автоматизации данного
процесса. Следовательно в ПАО «Сбербанк России» рекомендуем
автоматизировать задачу оценки кредитоспособности заемщиков.
2.) Требования к заемщикам, предъявляемые в ПАО «Сбербанк России»
являются весьма жесткими, что в современных условиях финансового кризиса
существенно снижает потенциальную кредитоспособность многих физических
лиц. Таким образом, применяемая на данный момент методика недостаточно
объективно оценивает клиента-заемщика. Это приводит к уменьшению
количества и объемов кредитов, следовательно, снижает процентные доходы
банка. Но в настоящее время понижать уровень требований к
платежеспособности заемщиков нельзя. Снижение бдительности в условиях
финансового кризиса и не только, как правило, приводит к росту банковских
рисков.
3.) В настоящее время в банке увеличивается объем просроченных
54
ссудных задолженностей физических лиц даже при существующих жестких
требованиях к финансовому состоянию клиентов-заемщиков, их
материальному положению (наличию у них имущества).
На сегодняшний момент для получения кредита в ПАО «Сбербанк
России» многим заемщикам выгодно не раскрывать всю свою информацию,
сглаживать свои проблемы под жесткие требования банка, предоставлять
недостоверную информацию о доходах. При таком положении банк несет
убытки от неоплаченных ссуд, вынужден значительную часть средств
направлять на создание резерва по возможным потерям по ссудам
(Приложение 5).
Считаем, что в сложившейся ситуации ПАО «Сбербанк России»
необходимо пересмотреть свою технологию проверки достоверности
информации из анкетных данных ответов и подлинности документов
заемщиков – физических лиц.
В третьей главе работы рассмотрим возможность совершенствования
существующей системы оценки кредитоспособности заемщика – физического
лица за счет модернизации действующей автоматизированной системы
обработки кредитных договоров ПАО «Сбербанк России», за счет включения в
нее подсистемы автоматизированного скоринга с выходом в общее
информационное пространство государственных служб и за счет внедрения
программного продукта «кредитный конвейер».
55
Гава 3. Направления совершенствования оценки
кредитоспособности заемщика - физического лица
3.1 Перспективы развития методик оценки кредитоспособности
заемщика - физического лица
В современной периодической литературе в сфере банковской
деятельности дается неоднозначная оценка сегодняшним моделям оценки
кредитоспособности физических лиц. Указывается на большое число проблем,
которые мы рассмотрели в предыдущей главе.
Например, автор Комаров Д.С. в работе «Применение современных
технологий для оценки кредитоспособности физических лиц» пишет о большей
лояльности к физическим клиентам (зачастую неоправданной), чем к
юридическим лицам
71
.
Как правило, применяются скороинговые модели, которые дают оценку
по достаточно узкому перечню характеристик потенциального клиента.
Однако любой коммерческий банк желает увеличить и ускорить оборот
кредитных средств, при этом, не увеличивая кредитные риски.
В перспективе банк желает увеличивать кредитный портфель за счет
различных факторов:
- снижение доли необоснованных отказов по получению кредитов
физическим лицом;
- ускорение процедуры оценки потенциального заемщика;
- снижение уровня невозврата кредитных средств;
- повышение качества и точности оценки заемщика;
- централизованное накопление данных о клиенте;
- снижение резерва на сумму вероятных потерь по кредитам; оценка
динамики изменений индивидуального кредитного счета и всего портфеля
кредитов в целом.
Ярким примером недостатка скоринговой модели является тот факт, что
71
Комаров Д. С. Применение современных технологий для оценки кредитоспособности физических
лиц // Молодой ученый. — 2017. — №5. — С. 177-180