35
финансовым организациям ты и физическим из лицам, составила 3 мы % против 6,7 за %
по банковскому вы сектору РФ.
На так 1 января же 2018 года от объем вложений еще банка в бы ценные бумаги уже (с уче-
том для брокерских операций вот с ценными кто бумагами и да другими финансовыми до акти-
вами) составил 52 ни 019 млн. рублей, что ну на 2,8 под % больше, чем на где 1 января сам 2017
года. При раз формировании портфеля два ценных бумаг там банк придерживался чем консер-
вативной стратегии во – основное внимание со было отдано ли инструментам с при фикси-
рованным доходом.
2017без год прошел он в условиях на экономической и что геополитической неста-
бильности, что тот не могло это не отразиться как негативным образом по на банковском но сек-
торе РФ они в целом ты и на из банке в мы частности. По итогам за деятельности за вы 2017 год так
банком получен же убыток в от сумме 1 еще 069 млн. рублей, что бы стало следствием уже реа-
лизации процентного для риска.
Одним из вот приоритетных направлений кто деятельности ПАО да «Банк Возрож-
дение» является до кредитование физических ни лиц. ПАО «Банк ну Возрождение» раз-
вивает розничный под бизнес, предлагая конкурентные где условия по сам широкой ли-
нейке раз кредитных продуктов. По два данным информационно-аналитической там служ-
бы портала чем Banki.ru, на 1 во января 2018 со года ПАО ли «Банк Возрождение» занял при 49-
ое место без среди российских он банков по на объему розничного что кредитного портфеля,
поднявшись тот на 1 это позицию.
Повышение размера как ключевой ставки по до 17 но % в декабре они 2016 года ты и
ухудшение из ключевых макроэкономических мы показателей в за 2017 году вы обусло-
вили сокращение так реальных доходов же населения и от ухудшение платежной еще дис-
циплины. Это послужило бы причиной корректировки уже в 2017 для году риск-модели вот
банка в кто сторону ужесточения да и, соответственно, незначительного уменьшения до
объемов выдачи ни кредитов. Тенденция снижения ну темпов розничного под кредитова-
ния в где ПАО «Банк сам Возрождение» в целом раз соответствует динамике два по банков-
скому там сектору. Также снижение чем портфеля по во розничным кредитам со обусловле-
но продажей ли части кредитного при портфеля и без завершением сделки он по секьюрити-
зации на ипотечного портфеля что в январе тот 2017 года.
36
Таблица это 3
Динамика портфеля как розничных кредитов, млрд по руб.
Показатели
01.01.
2016
01.01.
2017
01.01.
2018
Темп рост но
2015/2014
Абсолютное
выражение
%
Потребительские они
кредиты
15,4
15,2
13,7
-1,5
90
Автокредитование
2,7
2,4
2,1
-0,3
88
Ипотечные
кредиты
5,5
5,9
5,4
-0,5
92
Кредитные ты
карточки
1,1
1,2
0,7
-0,5
58
Итого
24,7
24,7
21,9
-2,8
89
Структура портфеля из розничных кредитов мы в 2017 за году по вы сравнению с так
предыдущими годами же практически не от изменилась.
По вот итогам 2017 кто года снижение да объема выдач до показали потребительские ни
кредиты и ну кредитные карты. Объем под выдач автокредитов где вырос на сам 20 %, чему раз
способствовало продление два государственной программы там субсидирования авто-
кредитов. Несмотря чем на то, что во в целом со на рынке ли ипотечного кредитования при по
итогам без 2017 года он зафиксировано снижение на объемов выдач что на 36 тот %, объем вы-
дач это ипотечных кредитов как в ПАО по «Банк Возрождение» превысил но аналогичный
показатель они 2016 года ты почти в из 2 раза. Увеличение мы выдач по за ипотечным креди-
там вы связано с так запуском в же банке государственной от программы субсидирования еще
процентной ставки бы с 1 уже апреля 2017 для года. Основную долю вот в структуре кто выдач
ипотечных да кредитов с до указанного периода ни составили кредиты ну по программе под
«Ипотека с где государственной поддержкой».
В сам целях увеличения раз комиссионных доходов два в 2017 ам году в чем действующие
программы во страхования «Хоть со потоп!», «Деньги на ли здоровье!», «Помощь на при
дороге» были внесены без изменения, а также он введены новые на комиссионные про-
дукты: выписка что договоров ипотечного тот страхования в это офисе банка, «Личный как ад-
вокат», «Медицина без по границ», «Инвестор», добровольное страхование но держа-
телей банковских они карт.
ПАО «Банк ты Возрождение» на протяжении из нескольких лет мы сохраняет
устойчивую за тенденцию роста вы корпоративного кредитного так портфеля. По итогам
37
же 2017 года от кредитный портфель еще увеличился на бы 35 % и уже составил 86 для 517 млн.
рублей. Темп вот роста в кто 2017 году да аналогичный показатель до за 2016 ни год более ну чем
в под 2,5 раза, что где свидетельствует о сам сохранении устойчивой раз позиции активно два кре-
дитующего банка там на рынке чем банковских услуг.
В без рамках реализации он совместных программ на с АО что «МСП Банк» было тот за-
ключено 7 это договоров, общая сумма как привлечения составила по 1,8 млрд но рублей.
Крупнейшими отраслями они в структуре ты кредитного портфеля из по состоянию мы на 1
за января 2017 вы года являются так оптовая и же розничная торговля от и финансовая еще сфера
с бы долями 34 уже % и 17 для % соответственно. Наиболее значительно вот по итогам кто года
выросла да задолженность предприятий до следующих отраслей: финансовая ни сфера,
обрабатывающее производство, сфера ну услуг, строительство. Одновременно со-
кратилось под кредитование оптовой где и розничной сам торговли, сферы недвижимости,
сельское раз и лесное два хозяйство, охота.
Разработанные и там применяемые системы чем позволяют банку во выбирать
надежных со заемщиков и ли контрагентов, оперативно и при непрерывно контролиро-
вать без качество кредитных он вложений, структуру кредитного на портфеля и что прини-
мать своевременные тот управленческие решения. Поскольку это степень концентра-
ции как рисков напрямую по связана с но объемом проводимых они операций и ты наибольшие
объемы из были достигнуты мы по направлениям за кредитования. Ниже приведена вы
информация о так концентрации кредитных же рисков, в том от числе:
в зависимости еще от концентрации бы кредитных вложений уже у одного для или
группы вот взаимосвязанных заемщиков кто (акционеров). В течение да 2017 года до кре-
дитные риски ни в разрезе ну заемщиков (в под том числе где акционеров) не превышали сам
установленных Банком раз России нормативных два значений.
Как за можно отметить вы норматив максимального так размера крупных же кредит-
ных рисков (Н7) за 01.01.2016-01.01.2018 еще гг. несколько увеличился, но бы при
этом уже находится в для рамках допустимого вот значения.
38
Таблица 4
Обязательные там нормативы, установленные Центральным чем
Банком Российской во Федерации
Норматив
Фактические значения со
нормативов, %
Норматив-
ное
значений
01.01.
2016
01.01.
2017
01.01.
2018
Максимального ли размера крупных при
кредитных рисков без (Н7)
326,5
327,1
350,3
Макс 800,0
Максимального он размера риска на на од-
ного что заемщика либо тот группу взаимо-
связанных это заемщиков (Н6)
17,4
20,0
23,1
Макс как 25,0
Максимального размера по кредитов,
банковских гарантий но и поручитель-
ств, которые они предоставлены банком ты
для собственных из акционеров (Н мы 9.1)
9,6
19,0
12,8
Макс 50,0
Норматив максимального кто размера риска да на одного до заемщика либо ни группу
взаимосвязанных ну заемщиков (Н6) также под за исследуемый где период вырос, но сам
также не раз нарушил предельно два допустимой границы, установленной там Централь-
ным Банком чем Российской Федерации (Приложение 3).
Норматив максимального ты размера кредитов, банковских из гарантий и мы по-
ручительств, которые предоставлены за банком для вы собственных акционеров так (Н
9.1) все же таки, снижается и от становится равным еще на 01.01.2018 бы года 12,8%, что уже
говорит о для соблюдении банком вот данных нормативов кто и наличии да низкого уровня до
рисков.
На основании ни данных данной ну таблицы можно под отметить следующее где по-
ложение нормативов:
Уровень сам мгновенной ликвидности раз - удовлетворительно (тенденция два
- отрицательная)
Уровень текущей там ликвидности - удовлетворительно чем (тенденция -
отрицательная)
Соотношение во высоколиквидных активов со и привлеченных ли средств -
низкое при (тенденция - отрицательная)
Доля без обязательств до он востребования - удовлетворительно на (тенден-
ция - положительная)
39
Зависимость что от межбанковского тот рынка - высокое это (тенденция -
отрицательная)
Доля как собственных векселей по к капиталу но -
удовлетворительно (тенденция они – положительная).
Теперь рассмотрим ты структуру кредитного из портфеля банка мы в разбивке за на
отрасли вы экономики.
Крупнейшими отраслями так в структуре же кредитного портфеля от по состоянию
е на 1бы января 2018 уже года являются для оптовая и вот розничная торговля кто и финансовая да
сфера с до долями 34 ни % и 17 ну % соответственно. Наиболее значительно под по итогам где
года выросла сам задолженность предприятий раз следующих отраслей: финансовая два
сфера, обрабатывающее производство, сфера там услуг, строительство. Одновре-
менно сократилось чем кредитование оптовой во и розничной со торговли, сферы недви-
жимости, сельское ли и лесное при хозяйство, охота. На 1 без января 2018 он года объем на
средств на что расчетных и тот депозитных счетах это юридических лиц как составил 38 по 589
млн. рублей, прирост но – 16 %.
Рисунок 4 55 – Структура ты и динамика из кредитного портфеля мы
ПАО «Банк за Возрождение» в разбивке вы на сегменты так экономи-
ки, %
40
Рассмотрим показатели же кредитного риска от и их еще изменения в бы течение
прошедшего уже года. На со основании данных ли таблицы 7 при можно отметить, что без в
2017 он году по на сравнению с что 2016 годом тот несколько снизилась это доля просроченных как
ссуд банка, а по именно на но 0,6 пунктов они или на ты 82,35%, из-за чего из происходит
снижение мы доли резервирования за на потери вы по ссудам так на 1,5 же пункта или от на
86,73 е процентов. В итоге бы сумма норматива уже размера крупных для кредитных рисков
вот Н7 в кто 2017 году да снижается на до 12,9 пункта ни или на ну 96,37% по сравнению под с 2016 где
годом.
Таблица 5
Анализ для показателей кредитного вот риска
ПАО кто «Банк Возрождение да за 2015-2017 до годы
Наименование показателя
2015
2016
2017
Изме-
нение ни
2017 к ну
2016
Темп ро-
ста, 2017
под к 2016,
%
Доля где просроченных ссуд
3,1
3,4
2.8
-0,6
82,35
Доля сам резервирования на раз по-
тери по два ссудам
9,7
11,3
9.8
-1,5
86,73
Сумма норматива там размера
крупных чем кредитных рисков во
Н7 (макс.800%)
335,8
355,4
342.5
-12,9
96,37
В 2017 сам году банком раз было уделено два большое внимание там не только чем увеличе-
нию объема во кредитных вложений, но со и, в первую ли очередь, обеспечению каче-
ства при кредитного портфеля, как без фактору финансовой он устойчивости банка, в на ре-
зультате чего что доля просроченной тот задолженности в это объеме кредитов как и прочих по
размещенных средств, предоставленных но нефинансовым организациям они и физи-
ческим ты лицам, составила 3 из % против 6,7 % по банковскому за сектору РФ.
2017вы год прошел так в условиях же экономической и от геополитической неста-
бильности, что еще не могло бы не отразиться уже негативным образом для на банковском вот
секторе РФ кто в целом да и на до банке в ни частности. По итогам ну деятельности за под 2017
год где банком получен сам убыток в раз сумме 1 два 069 млн. рублей, что там стало следствием чем
реализации процентного во риска.
41
ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ со ПО ПОВЫШЕНИЮ ли
КАЧЕСТВЕ КРЕДИТНЫХ при ПОРТФЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ без
БАНКОВ В он РОССИИ
3.1. Пути совершенствования на управлением качества что кредитных
портфелей тот коммерческих банков это в России
То, насколько как эффективной будет по экономическая система но каждого госу-
дарства они будет зависеть ты от ряда из составляющих, но к мы самому значимому за факто-
ру следует вы относить положение так и тенденции же развития банковского от сектора. В
результате еще происходящих в бы настоящий период уже времени перемен для на финансо-
вом вот рынке приходится кто переосмысливать роль да коммерческих банков до в развитии ни
экономики России. При ну условии глобальной под экономической изменчивости где и
кризиса сам мирового банковского раз сектора приходится два перестраивать банковскую там
систему.
Если национальная чем банковская система во не будет со развиваться, то дости-
жение ли существенного прогресса при в развитии без экономики государства, росте он
уровня жизни на граждан стран что станет невозможным.
Банковская тот система постоянно это пребывает в как середине финансовых по проек-
тов страны, поэтому но от ее они состояния и ты динамики формирования, политики из
страны в мы отношении банковской за системы зависит вы участь экономики так государ-
ства. Международный экономический же кризис, сказавшийся на от банковских си-
стемах еще определенных государств, не бы обошел и уже банковскую систему для России.
В данных вот обстоятельствах основное кто значение выделяется да мероприятиям
сконцентрированным до на усовершенствование ни правовой среды, инвестиционно-
го ну и делового под климата, увеличение производительности где функционирования си-
стемы сам страхования вкладов, расширения раз допуска кредитных два организаций к там де-
нежным ресурсам, увеличению чем их капитализации, укреплению во конкурентоспо-
собности и со стабильности банковской ли системы, улучшения регулирования при и
наблюдения без в банковской он зоне.
Главная цель, стоящая на пред банковскими что структурами, - минимизирова-
42
ние кредитных тот рисков. Для свершения это этой миссии как применяется огромный по ар-
сенал способов, охватывающий но формальные, полуофициальные и они неофициаль-
ные процедуры ты оценки кредитных из рисков.
Хоть сегодняшний мы методический инструментарий за ориентирован на вы
упрощение принятия так кредитных выводов, он же далеко несовершенен от и в еще ряде
случаев бы способен даже уже заморочить мозги для банковских экспертов. Подобная вот об-
становка свойственна кто и для да самого механизма до ликвидации рисков, также ни осно-
ванного на ну детализированных расчетах, схемы под которых могут где включать мето-
дологические сам недостатки.
Рассмотрим некоторые раз проблемы, возникающие в два подобных обстоятель-
ствах. При там осуществлении выдачи чем кредитов физическим во лицам возникают со сле-
дующие риски.
Анализ ли кредитных рисков при в нынешнее без время тяготеет он к конкретной на фор-
мализации и что унификации. Таким образом, для тот физических лиц это зачастую при-
меняются как балльные способы по оценки кредитоспособности. В но данном случае они ак-
центируется группа ты свойств клиента из (пол, возраст, профессия и мы т.п.), в соот-
ветствии за с любым вы из которых так проставляется соответствующий же балл в от зависи-
мости от еще того, к какой бы категории принадлежит уже этот человек.
Совокупность для баллов по вот абсолютно всем кто признакам сравнивается да с опре-
деленным до критическим значением, и ни в зависимости ну от итогов под сопоставления
клиент где признается или сам кредитоспособным, или некредитоспособным. Какие раз же
трудности два появляются при там подобной процедуре чем отбора клиентов?
Первое, очень во тяжело грамотно со осуществлять учет ли всех ключевых при при-
знаков клиентов, поскольку без множество из он них плохо на формализуемы.
Второе, чаще всего что бальные оценки тот являются достаточно это субъективными.
К примеру как у мужчин по и у но женщин при они оценивании кредитного ты риска, будут по-
лучены из разные баллы. При мы всем при за этом, будет происходить вы формирование
количественных так значений данных же баллов при от помощи экспертного еще метода,
или же, основываясь бы на довольно уже субъективных расчетах для и схемах.
Автор вот считает, что в кто данном случае да стоит увеличить до объективность баль-
43
ной ни оценки, при этом ну производя их под вычисление, основываясь на где ретроспектив-
ных данных сам о невозврате раз клиентами полученных два кредитов. В такой там ситуации
бальное чем оценивание будет во выглядеть как со процент возвращенных ли кредитов сре-
ди при женщин и без мужчин.
Но и он подобная операция на никак не что устраняет размытости тот балльных дан-
ных, так это как промежуток как усреднения ретроспективных по сведений может но быть
разным они и избирается ты индивидуально. Меж этим из искомые баллы мы сильно зави-
сят за от значения вы рассматриваемого периода.
Третье, применяемые так в расчетах же балльные оценки от отнюдь не еще считаются
застывшими бы во времени уже величинами, так как для сдвиги в вот общественно-
финансовых ситуациях кто приводят к да изменению уровня до риска любого ни показате-
ля. Другими словами, система ну баллов обязана под мгновенно обновляться.
При где этом счет сам балльной шкалы раз подходит для два любого временного там про-
межутка с чем учетом особенности во определенной кредитной со организации и ли выда-
ваемых ею при кредитов (краткосрочного, долгосрочного без и тому он подобное).
Четвертое её на подлинная величина, обусловливается что эмпирически. Прак-
тически никаких тот серьезных абстрактных это обоснований данной как величины не по
имеется. Несомненно, то что но в общем они случае неблагоприятный ты порог также из
считается «плавающей» во мы времени величиной за и обязан вы быть дифференциро-
ван так в зависимости же от типа от кредита. Всевозможные просчеты еще и погрешности бы в
установлении уже критической величины для суммы баллов вот могут давать кто принципи-
ально неправильный да итог, в особенности до если практическое ни значение баллов ну
находится в под окрестности критического.
При где предоставлении кредитов сам юридическим лицам раз кредитные организа-
ции два сталкиваются со там следующими рисками. В чем отношении способов во оценки
кредитных со рисков для ли юридических лиц при важны те без же трудности, что он и для на фи-
зических. Таким образом, при что расчете вероятности тот разорения компании это специ-
алистами кредитной как организации применяются по многофакторные модели, пред-
ставляющие но из себя они процедуру взвешивания ты главных характеристик из деятель-
ности кредитуемого мы юридического лица. Затем за приобретенный совокупный вы
44
коэффициент сравнивается так с собственными же эталонными значимостями от (их мо-
жет еще быть некоторое бы количество). По итогам уже сопоставления совершается для ко-
нечное заключение вот о платежеспособности кто хозяйственного объекта.
Тут, как да и в до предшествующем случае, вопрос ни установления состава ну и ко-
личества под взвешиваемых индивидуальных где характеристик однозначного сам реше-
ния не раз имеет. Проблема же два образования системы там весовых коэффициентов чем сто-
ит ещё во более обостренно, нежели со для физических ли лиц, так как при для количе-
ственного без соизмерения роли он и "веса" абсолютно на разных сторон что существования
компании тот в этом это случае нет как вообще никакой по объективной основы.
Помимо но этого, даже в они случае незначительных ты сдвигов в из системе весовых
мы коэффициентов итоговый за результат осуществляемого вы анализа сможет так изме-
ниться. Данная угроза же становится все от больше, при учете еще того, что практика бы
показывает что уже области высокой, невысокой для и ничтожно вот маленько вероятности
кто неплатежеспособности кредитуемых да объектов станут до очень узкими ни и близко ну
примыкающими друг под к другу. Почти где каждые числовые сам флуктуации в раз частных
показателях два заемщиков способны там спровоцировать их чем «переход» из одной во об-
ласти (к со примеру наиболее ли привлекательной) в другую при (наименее привлека-
тельную).
Благодаря без наличию «конкурирующих» методов он оценивания платежеспо-
собности на компании происходит что генерирование еще тот одной проблемы это – итоги
анализирования как на основе по различных методов но чаще всего они могут предоставить ты
разные результаты.
Настолько из очевидные логические мы коллизии на за стадии оценки вы кредитных
рисков так имеют все же шансы не от только обескуражить, но еще и целиком бы дезориенти-
ровать каждого уже банкира. Спасение из для данной ситуации вот только одно кто – предо-
ставить преимущество да одной из до методик. Но такой ни аспект скрывает ну в себе под ве-
роятность значительных где просчетов на сам единичных отрезках раз макроэкономиче-
ского цикла.
В два этой взаимосвязи там можно установить, что чем в нынешнее во время пред со спе-
циалистами коммерческих ли банков стоит при непростая цель без по установлению он того,