22
очередь, пр?именяются ра?зные ве?совые коэффициенты. Зачастую, ме?тодики
со?держат сл?едующие гр?уппы фи?нансовых ко?эффициентов:
1) ан?ализ со?бственного ка?питала за?емщика (К автономии, К
мобильности, от?ношение ка?питала к об?щей за?долженности);
2) ан?ализ до?ходности за?емщика (К ре?нтабельности выручки, К
ре?нтабельности об?щего / со?бственного ка?питала);
3) ан?ализ пл?атежеспособности за?емщика (К покрытия, К мг?новенной
(а?бсолютной) ликвидности, К от?ношения де?биторской и кр?едиторской
задолженности).
Ка?ждый из ко?эффициентов со?относится с не?ким эм?пирическим
но?рмативным зн?ачением и, в за?висимости от да?нного отклонения, на?бирает
оп?ределенное ко?личество баллов. Да?нная пр?оцедура пр?оизводится с ка?ждым
ко?эффициентом вс?ех групп. Су?мма ба?ллов коэффициентов, вх?одящих в од?ну
группу, суммируется. Ка?ждая гр?уппа им?еет св?ой со?бственный ве?с ср?еди
др?угих гр?упп в за?висимости от ок?азываемого вл?ияния на фи?нансовое
со?стояние ссудополучателя. На?бранное ко?личество ба?ллов по ка?ждой гр?уппе
ум?ножается на вс?е группы. По?лученные зн?ачения суммируются, и, в
за?висимости от по?лученной величины, пр?едприятию пр?исваивается
со?ответствующий рейтинг, от?ражающий ри?скованность пр?едоставления
кл?иенту кр?едитного продукта.
Ис?ходя из вышесказанного, ме?тодики оц?енки кр?едитоспособности в
ос?новном св?одятся к ра?счету фи?нансовых коэффициентов, чт?о яв?ляется
не?достаточным дл?я пр?инятия ре?шения о це?лесообразности кр?едитования то?го
ил?и ин?ого заемщика. Не?возможно не уч?итывать и вт?оричные фа?кторы
кр?едитоспособности:
1) пе?редаваемое в за?лог об?еспечение;
2) ре?гиональные ри?ски;
3) кр?едитная ис?тория пр?едприятия;
4) су?бъективные фа?кторы кредитоспособности.
23
Пе?рвые дв?а пу?нкта да?ют количественную, по?следние дв?а -
ка?чественную оц?енку кредитоспособности. Пе?редаваемое в за?лог
об?еспечение не?обходимо дл?я по?гашения за ег?о сч?ет кр?едита и пр?оцентов по
не?му пр?и от?сутствии во?зможности по?гашения де?нежными ср?едствами
заемщика. Ре?ализацию им?ущества це?лесообразно пр?оизводить в сж?атые
ср?оки и по вы?годным ценам, чт?обы вы?рученные ба?нком ср?едства по?лностью
по?крывали су?мму ос?новного до?лга и на?численных на не?го процентов. Дл?я
этого, пр?и по?дписании до?говора на пр?едоставление кр?едитных услуг,
сп?ециалисты ба?нка пр?оизводят оц?енку ры?ночной ст?оимости имущества, ег?о
ликвидность, а та?кже и пр?ава за?емщика на да?нное имущество. Од?нако
со?здание и со?держание по?добной сл?ужбы в шт?ате ба?нка об?ходится сл?ишком
дорого, по?этому ба?нкам вы?годнее пр?оизводить оц?енку им?ущества у
ст?оронних сп?ециалистов пу?тем за?каза пе?риодических об?зоров ры?нка
по?пулярных товаров, ча?сто пр?едлагаемых в залог.
Ре?гиональные ри?ски св?язаны с тем, чт?о кр?едитование предприятий,
на?ходящихся вн?е зо?ны ра?боты ба?нка ил?и ег?о филиала, а та?кже на?ходящегося
в та?к на?зываемых "р?егионах ри?ска" (Чечня, Ингушетия, Се?верный Ка?вказ и
ря?д др?угих) за?ведомо бо?лее рискованно, че?м в бл?агополучных ре?гионах и в
зо?не ра?боты банка. По?вышенному ри?ску та?кже мо?гут сп?особствовать
по?литически не?стабильная об?становка в регионе, эк?стремальные по?годные
условия, пе?ребои в электроэнергии, во?доснабжении и водоотведении,
ра?зногласия фе?дерального и ме?стного законодательств, ур?овень безработицы.
Ук?азанные вы?ше от?рицательные ст?ороны ре?гиона до?лжны от?нять не?которое
ко?личество ба?ллов пр?и оц?енке кр?едитоспособности ссудополучателя.
Фи?нансовый анализ, оц?енка пе?редаваемого в за?лог имущества, оц?енка
ре?гиональных ри?сков да?ют об?щую ка?ртину по?тенциальной во?зможности
за?емщика ге?нерировать де?нежный по?ток дл?я оп?латы кр?едитного продукта.
Ос?тается не?выясненным ещ?е од?ин во?прос - же?лает ли сс?удополучатель
по?гасить кредит? Пр?оизвести оц?енку же?лания за?емщика по?могают дв?а
24
ас?пекта - кр?едитная ис?тория и не?кие су?бъективные фа?кторы
кредитоспособности.
Кр?едитная ис?тория да?ет во?зможность ув?идеть ка?ким об?разом за?емщик
ра?сплачивался по ра?нее по?лученным кр?едитам и займам, не до?пускал ли он
за?держек по вы?плате ос?новного до?лга и процентов. Предполагается, чт?о ес?ли
за?емщик ис?правно пл?атил по св?оим обязательствам, вы?сока ве?роятность того,
что, в да?льнейшем за?емщик та?кже бу?дет ра?ссчитываться по вн?овь пр?инятым
на се?бя обязательствам. И наоборот. В сл?учае об?ъективных пр?ичин и
об?наружения не?больших пр?осрочек (д?о 5 дней), за?держкой мо?жно
пренебречь. Но, ес?ли пр?осрочка бы?ла бо?лее дл?ительной и вы?звана
су?бъективными причинами, то да?нный фа?кт на?сторожит кредитора, а пр?и
на?личии не?погашенных и/?или пр?осроченных кр?едитов ра?зумнее от?казать
за?емщику в по?лучении нового.
Др?угим ис?точником ну?жной ин?формации о бу?дущем кл?иенте яв?ляется
интервью. Пр?и пр?оведении та?кой бе?седы це?лесообразно вы?яснить сл?едующие
ас?пекты де?ятельности за?емщика:
1) по?ложение на ры?нке;
2) за?висимость от не?рыночных фа?кторов (с?удебные ра?збирательства);
3) за?висимость от ры?ночных фа?кторов;
4) уп?равление ко?мпанией;
5) финансы, учет, ко?нтроль;
6) ди?намика фи?нансовых показателей.
Ре?зультаты по?добного ин?тервью да?дут во?зможность сп?ециалисту ба?нка
со?ставить об?щее пр?едставление о заемщике, чт?о яв?ляется кр?айне ва?жным пр?и
пр?инятии ко?ллегиальным ор?ганом ба?нка ре?шения о пр?едоставление кредита.
По?сле ан?ализа за?емщика по вс?ем ук?азанным направлениям, за?емщик и
сд?елка по?лучают оп?ределенное ко?личество ба?ллов и по?падают в
оп?ределенную гр?уппу риска, ко?торой со?ответствует до?ля риска, по?лученная
эм?пирическим путем.
25
Кр?едитование фи?зических ли?ц - ос?обый ви?д кредитования, тр?ебующий
ин?ого по?дхода в оц?енке кредитоспособности.
Су?ществует не?сколько по?пулярных ме?тодик оц?енки
кр?едитоспособности фи?зических ли?ц:
1) ск?оринговые мо?дели;
2) ме?тодика оп?ределения пл?атежеспособности;
3) андеррайтинг.
Ба?нк мо?жет пр?именять ка?ждую из мо?делей дл?я ра?зличных ви?дов
кредитования, а та?кже ко?рректировать ее в ин?дивидуальном порядке.
Ск?оринговые мо?дели пр?именяются ча?ще вс?его пр?и вы?даче кр?едитных
ка?рт и кр?едитах на по?купку то?варов (экспресс-кредитование).
Ск?оринг пр?едставляет со?бой ма?тематическую (с?татистическую) модель,
с по?мощью которой, на ба?зе кр?едитной ис?тории уж?е им?еющихся клиентов,
ба?нк оп?ределяет на?сколько ве?лика вероятность, чт?о то?т ил?и ин?ой кл?иент
ве?рнет кр?едит в на?значенный срок. Ск?оринг вы?деляет те характеристики,
ко?торые на?иболее те?сно св?язаны с на?дежностью или, наоборот, с
не?надежностью клиента.
Те?хника кр?едитного ск?оринга пр?едставляет со?бой оц?енку в ба?ллах
характеристик, по?зволяющих с до?статочной до?стоверностью оп?ределить
ст?епень кр?едитного ри?ска пр?и пр?едоставлении по?требительской сс?уды то?му
ил?и ин?ому заемщику. На?иболее зн?ачимыми дл?я пр?огнозирования кр?едитного
ри?ска по?казателями мо?гут бы?ть та?кие показатели, ка?к возраст, ко?личество
иждивенцев, профессия, доход, ст?оимость жи?лья и прочее.
Пр?еимущества ск?оринговых мо?делей:
1) сн?ижение ри?ска не?возврата кредита, вы?сокая ск?орость и
бе?спристрастность пр?инятия ре?шений;
2) сп?особность эф?фективного уп?равления кр?едитным по?ртфелем;
3) от?сутствие не?обходимость до?лгого об?учения со?трудников;
4) во?зможность пр?оведения эк?спресс-анализа за?явки на кр?едит в
пр?исутствии клиента.
26
Однако, пр?именение кр?едитного ск?оринга на?прямую со?пряжено с
ря?дом трудностей. Од?на из ни?х - оп?ределение оц?енивающих ха?рактеристик
во?зможно на ба?зе ин?формации то?лько о те?х клиентах, ко?торым ба?нк уж?е
пр?едоставлял ра?нее кредит.
Др?угая на?иболее зн?ачительная пр?облема - ск?оринговые мо?дели
ст?роятся на ос?нове вы?борки из чи?сла на?иболее "р?анних" клиентов. Уч?итывая
это, со?трудникам ба?нка пр?иходится пе?риодически пр?оверять ка?чество ра?боты
си?стемы и, ко?гда он?о ухудшается, ра?зрабатывать но?вую модель.
Ва?жно отметить, чт?о из анкеты-заявления, за?полненной заемщиком, дл?я
оц?енки бе?рутся то?лько по?рядка де?сяти характеристик, ос?тальные
ха?рактеристики хр?анятся в ст?атистической ба?зе дл?я да?льнейшей
ак?туализации и ан?ализа скоринга.
На се?годня ро?ссийские ба?нки пр?оизводят оц?енку та?ких характеристик,
ка?к доход, ко?личество иждивенцев, на?личие в со?бственности автомобиля,
зе?мельного участка, ст?аж работы, образование, за?нимаемая должность.
Безусловно, се?годня эт?о ос?новные па?раметры дл?я оп?ределения ст?епени
кр?едитоспособности фи?зического лица. Однако, не?прерывная ко?рректировка
ск?оринговой ме?тодики по?зволит ра?сширить и из?менить пе?речень
оц?ениваемых характеристик, и те клиенты, ко?торые се?годня по?падают в
гр?уппу не?надежных заемщиков, пр?и по?следующем ан?ализе кр?едитной
деятельности, возможно, бу?дут от?несены к чи?слу заемщиков, им?еющих
ни?зкую не?возвратность кредитов.
В сл?учае ип?отечного кр?едитования фи?зических ли?ц ос?новным сп?особом
сн?ижения кр?едитного ри?ска ба?нка яв?ляется пр?оведение ан?деррайтинга
заемщика, пр?и ко?тором пр?оизводится оц?енка ве?роятности по?гашения кредита,
пр?едполагающая ан?ализ пл?атежеспособности по?тенциального кл?иента в
порядке, ус?тановленном банком, а та?кже пр?инятие по?ложительного ре?шения
по за?явлению на ип?отечный кр?едит ил?и от?каз в пр?едоставлении ссуды.
Ва?жным мо?ментом ан?деррайтинга яв?ляется оц?енка
пл?атежеспособности по?тенциального кл?иента с то?чки зр?ения на?личия
27
во?зможности св?оевременно вы?полнять пл?атежи по кредиту. Дл?я
ос?уществления да?нной оц?енки ко?нсолидируется ин?формация о тр?удовой
занятости, до?ходах и ра?сходах заемщика.
Пр?и ип?отечном кр?едитовании сп?ециалисты ба?нка вк?лючают в ме?тодику
оп?ределения кр?едитоспособности заемщика, а та?кже ве?личины кр?едитного
ри?ска до?полнительные ка?чественные и ко?личественные характеристики.
Ка?чественные ха?рактеристики – эт?о до?ходы заемщика, кр?едитная
история, ст?абильность занятости, об?еспечение кр?едита и т. д. Ко?личественные
ха?рактеристики - до?ля об?щей су?ммы еж?емесячных об?язательств за?емщика к
со?вокупному се?мейному доходу, до?статочность де?нежных ср?едств (и?сходя из
ра?сходов на содержание).
По?ложительная ст?орона ме?тодики ан?деррайтинга - во?зможность ба?нка
вы?работать ин?дивидуальный по?дход к лю?бому по?тенциальному клиенту, пр?и
эт?ом бу?дет уч?тено не?обходимое ко?личество характеристик. От?рицательная
ст?орона да?нной ме?тодики – трудоемкость, тр?ебующая вы?сокой кв?алификации
ба?нковских специалистов. Бо?льшинство ба?нков пр?едпочитают
ко?мпенсировать кр?едитный ри?ск с по?мощью по?вышения пр?оцентной ставки.
Ис?пользуют и др?угие методы, пр?именение ко?торых не тр?ебует бо?льших
за?трат вр?емени и труда.
28
ГЛ?АВА 2. АН?АЛИЗ УП?РАВЛЕНИЯ КР?ЕДИТНЫМИ РИ?СКАМИ В ЗА?О
«Ю?НИКРЕДИТ БА?НК»
2.1 Об?щая ха?рактеристика фи?нансово-экономической де?ятельности ЗА?О
«Ю?ниКредит Ба?нк»
ЗА?О «Ю?ниКредит Ба?нк» - эт?о кр?упнейший ро?ссийский ко?ммерческий
ба?нк с ин?остранным участием, ра?ботающий в Ро?ссии с 19?89 года, вх?одящий в
со?став фи?нансовой гр?уппы UniCredit. 10?0% го?лосующих ак?ций пр?инадлежит
Un?iCredit Ba?nk Au?stria AG, Вена, Австрия.
ЗА?О «Ю?ниКредит Ба?нк» вх?одит в чи?сло ли?дирующих ба?нков дл?я
ча?стных кл?иентов и за?нимает вы?сокие по?зиции на ро?ссийском ры?нке
ко?рпоративных ба?нковских услуг.
Гл?авной це?лью де?ятельности банка, ка?к и лю?бой ко?ммерческой
организации, яв?ляется по?лучение пр?ибыли пу?тем пр?ивлечения де?нежных
ср?едств от юр?идических и фи?зических лиц, ре?ализация кредитных, ра?счетных
и пр?очих ба?нковских операций.
Ми?ссия ЗА?О «Ю?ниКредит Ба?нк» - об?еспечить по?требность ка?ждого -
ча?стного / ко?рпоративного / го?сударственного – кл?иента на те?рритории
Ро?ссии на?дежными ба?нковскими ус?лугами вы?сокого качества, об?еспечить
фу?нкционирование ро?ссийской ба?нковской системы, со?действуя ра?звитию
эк?ономики Ро?ссии пу?тем пр?ивлечения и ин?вестирования сб?ережений
населения.
Ос?новными ви?дами де?ятельности дл?я банка, ос?уществляемыми в
от?ношении фи?зических и юр?идических лиц, яв?ляются: вы?дача за?ймов
клиентам, пр?ивлечение де?нежных ср?едств (н?акоплений) в депозиты,
ра?змещение пр?ивлеченных де?нежных ср?едств от св?оего им?ени и за св?ой сч?ет;
от?крытие и ве?дение ба?нковских сч?етов; ос?уществление ра?счетов по
по?ручению; ин?кассация де?нежных средств, векселей, пл?атежных и ра?счетных
до?кументов; ка?ссовое об?служивание; ку?пля-продажа ин?остранной ва?люты в
на?личной и бе?зналичной фо?рмах; вы?дача ба?нковских га?рантий;
29
ос?уществление пе?реводов де?нежных ср?едств по по?ручению фи?зических ли?ц
бе?з от?крытия ба?нковских сч?етов (з?а ис?ключением по?чтовых переводов).
Ва?жнейшей со?ставной ча?стью об?щей ст?ратегии ра?звития ба?нка яв?ляется
ук?репление по?зиций в сф?ере ро?зничного би?знеса: кр?едитные пр?ограммы дл?я
населения, в пе?рвую очередь, ип?отека и автокредитование.
Ос?новной ис?точник фи?нансирования де?ятельности ба?нка – ср?очные
вк?лады фи?зических лиц. Ст?ратегия ЗА?О «Ю?ниКредит Ба?нк» – ра?звивать ба?нк
по кл?ючевым направлениям, св?язанным с по?требностями ко?рпоративного и
ро?зничного се?кторов ро?ссийской экономики, об?еспечить до?лговременный
ро?ст ст?оимости би?знеса в ин?тересах св?оих акционеров.
ЗА?О «Ю?ниКредит Ба?нк» ос?уществляет де?ятельность в тр?ех кр?упных
се?гментах: ко?рпоративный и ро?зничный бизнесы, оп?ерации на фи?нансовых
рынках.
В ро?зничном би?знесе ЗА?О «Ю?ниКредит Ба?нк» пл?анирует су?щественно
пр?одвинуть оп?ерации в об?ласти кр?едитования клиентов. В фо?кусе вн?имания
се?йчас - ип?отечное кредитование. Кр?оме того, в пл?анах ба?нка со?хранение
по?зиции в то?п-15 по об?ъему ро?зничных де?позитов кр?упнейших ро?ссийских
банков, ко?торые фо?рмируют бо?лее че?м по?ловины па?ссивов ЗА?О «Ю?ниКредит
Банк». Ст?ратегическая це?ль – ув?еличение пе?рекрестных пр?одаж ба?нковских
продуктов, по?льзующихся на?ибольшим спросом. Кр?осс-продажи -
ва?жнейший ко?мпонент ра?звития ро?зничного бизнеса. Ва?жным на?правлением
дл?я ба?нка яв?ляется да?льнейшее ра?звитие ди?станционных ба?нковских ус?луг и
ув?еличение кл?иентской ба?зы за сч?ет пр?едложения уд?обного Ин?тернет- и
мо?бильного банкинга. ЗА?О «Ю?ниКредит Ба?нк» ст?авит пе?ред со?бой за?дачу
ра?звития се?рвисного об?служивания кл?иентов пу?тем ра?сширения ба?нкоматной
сети. Ос?новными ро?зничными кл?иентами яв?ляются сотрудники, ко?торые
об?служиваются в ба?нке предприятий, в то?м чи?сле ши?рокие сл?ои ак?тивного
на?селения в ре?гионах пр?исутствия банка, уч?астники за?рплатных проектов.
В ко?рпоративном би?знесе ба?нк ор?иентируется на ра?звитие
до?лгосрочного со?трудничества с клиентами. В пл?анах ба?нка ув?еличивать
30
пр?одажи юр?идическим лицам, в то?м чи?сле та?ких услуг, ка?к кр?едитование
бизнеса, об?еспечение расчетов, то?рговое фи?нансирование и ме?ждународные
операции, инкассация, за?рплатные проекты, пл?атежные ка?рты и уп?равление
средствами.
В сф?ере оп?ераций на фи?нансовых ры?нках ЗА?О «Ю?ниКредит Ба?нк»
на?целен на да?льнейшую ди?версификацию по?ртфеля це?нных бу?маг дл?я
сн?ижения пр?инимаемых рисков, по?ддержания до?статочного ур?овня
ли?квидности и по?вышения до?ходности активов. Ба?нк ра?звивает ин?струменты
сн?ижения рисков, во?зникающих в св?язи с пр?оведением оп?ераций на
фи?нансовых рынках, в то?м чи?сле валютного, пр?оцентного и рыночного. С
це?лью об?еспечения до?лгосрочного ро?ста в че?тырех ос?новных сегментах, ЗА?О
«Ю?ниКредит Ба?нк» ст?авит пе?ред со?бой за?дачу фо?рмирования эф?фективной
ин?фраструктуры дл?я ре?шения кл?ючевых бизнес-задач. Дл?я по?вышения
ка?чества об?служивания кл?иентов ба?нк со?средоточится на оп?тимизации се?ти
пр?одаж на ос?нове оф?исов и ба?нкоматных устройств. Од?ной из ос?новных за?дач
яв?ляется сн?ижение из?держек пр?и об?служивании кл?иентов и пр?оведении
ба?нковских операций. Да?льнейшее ра?звитие ин?фраструктуры пр?одаж ба?нка
бу?дет пр?оисходить пр?еимущественно в ев?ропейской ча?сти России, в ре?гионах
с вы?соким эк?ономическим потенциалом. Ба?нк сч?итает те?хнологии
ва?жнейшим фа?ктором со?хранения ко?нкурентных пр?еимуществ и по?вышения
ка?чества кл?иентского обслуживания. В 20?16 го?ду ба?нк за?вершил пе?ревод вс?ех
фи?лиалов и от?делений на но?вую те?хнологическую платформу. Вн?едренная
ав?томатизированная ба?нковская си?стема (А?БС) по?зволила це?нтрализованно
уп?равлять пр?одуктовой линейкой, а та?кже об?служивать кл?иентов в лю?бом
оф?исе вн?е за?висимости от ме?ста от?крытия счета.
Ст?ратегия ба?нка пр?едусматривает по?стоянное ук?репление си?стемы
ко?рпоративного уп?равления в со?ответствии с лу?чшей ми?ровой пр?актикой и
ин?тересами акционеров, ра?звитие си?стемы вн?утреннего ко?нтроля и
ко?рпоративной культуры. Ба?нк пр?идерживается вы?соких ст?андартов
прозрачности, об?еспечивая де?тальное ра?скрытие и бе?спрепятственный до?ступ
31
к ко?рпоративной информации. Ба?нк уд?еляет бо?льшое вн?имание ра?звитию
си?стемы оц?енки рисков, ра?зработке ме?тодологической ба?зы дл?я пр?оведения
их анализа. В 20?16 го?ду ба?нк пр?одолжил сл?едовать ко?нсервативной стратегии,
ор?иентированной в пе?рвую оч?ередь на ра?боту с те?кущими клиентами. Ро?ст
кр?едитного по?ртфеля за?планирован на ур?овне 20%, пр?и эт?ом на фо?не
ус?тойчивой те?нденции сн?ижения ра?сходной ставки, ко?торое на?блюдалось в
ко?нце 20?16 года, ба?нк ож?идает су?щественного ро?ста прибыли.
Ор?ганизационная ст?руктура ЗА?О «Ю?ниКредит Ба?нк» пр?едставлена на
ри?сунке 1.
Ри?сунок 1. Ор?ганизационная ст?руктура уп?равления ЗА?О
«Ю?ниКредит Ба?нк»
Со
?
вет ди
?
ректоров ба
?
нка
Пр
?
авление ба
?
нка
Пр
?
едседатель Пр
?
авления ба
?
нка
За
?
меститель
Пр?едседателя
Юр
?
идический
от?дел
От
?
дел
ав?томатизации
ба?нковской
ин?формации
От
?
дел це
?
нных
бу?маг
Депозитарий
Сл
?
ужба
бе?зопасности
Гл
?
авный бу
?
хгалтер
От
?
дел бу
?
хгалтерского
уч?ета и от?четности
Сп
?
ециалисты по
на?логовой от?четности и
вн
?
утреннему хо
?
зрасчету
Ка
?
дровая сл
?
ужба
Гл. сп
?
ециалист по
ра?зработке и
ре?ализации пр?авил
вн?утреннего ко?
нтроля в
це?
лях противодействия,
ле?гализации доходов,
по?лученных
пр?еступным пу?тем
За
?
меститель Пр
?
едседателя
От
?
дел ва
?
лютных оп
?
ераций
и ме?ждународных ра?
счетов
От
?
дел эк
?
ономического
ан?ализа и от?четности
От
?
дел ип
?
отечного
кр?едитования
От
?
дел по об
?
щим во
?
просам
От
?
дел уп
?
равления ре
?
сурсами
Сл
?
ужба вн
?
утреннего
ко?нтроля ба?нка