55
в рамках своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Банка;
издает приказы и распоряжения по текущим вопросам деятельности
Банка;
утверждает внутренние регламентные документы Банка, определяющие
порядок работы и функциональные обязанности структурных подразделений и
отдельных работников Банка, в том числе при осуществлении банковских
операций и совершении сделок.
Стратегический комитет по рискам (СКР):
− является старшим комитетом в системе управления рисками;
− устанавливает и регулирует систему управления рисками;
− определяет возможные риски, принимаемые на себя Банком по
различным видам операций, не входящие в полномочия других комитетов
Банка;
− определяет политику и стратегию Банка в отношении рисков в
целом;
− контролирует значимые риски;
− рассматривает и вносит изменения в принципы и систему
управления рисками с целью повышения ее эффективности;
− рассматривает политику и стратегию Банка в отношении рисков в
целом; рассматривает Стратегию управления рисками и капиталом, Порядок
управления наиболее значимыми рисками и общие документы, разработанные
для реализации ВПОДК, до их утверждения Советом директоров Банка или
Правлением Банка (в зависимости от уровня полномочий, определенных
настоящей Стратегией);
− рассматривает и одобряет стратегические планы в отношении риск-
аппетита;
− утверждает методологии/модели оценки кредитных рисков;
− контролирует валидацию внутренних моделей количественной
оценки кредитных рисков;
56
− рассматривает результаты выявления значимых рисков;
− обеспечивает соответствие рейтинговых систем и количественных
оценок компонентов кредитного риска требованиям Положения Банка России
от 06.08.2015 № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на
основе внутренних рейтингов».
Эффективную систему контроля и службу управления рисками
представляют система Комитетов по управлению рисками, Дирекция по
управлению рисками (включая Главного директора по управлению рисками) и
Казначейство. Решения, превышающие полномочия Комитетов, утверждаются
Правлением Банка.
Главный кредитный комитет (ГКК):
− отвечает за установление лимитов и принятие нерозничного
кредитного риска в рамках полномочий, установленных Правлением;
− рассматривает и вносит изменения в принципы Кредитной
политики АО «АЛЬФА-БАНК» перед ее вынесением на утверждение
Правлением Банка;
− осуществляет контроль реализации кредитной политики;
− обеспечивает наличие соответствующих систем и контролей в
рамках управления профилем нерозничного кредитного риска Блока
"Корпоративно-Инвестиционный Банк" и кредитного риска Блока «Массовый
бизнес»;
− принимает решения о предоставлении/пролонгации кредитов,
гарантий и других (в т.ч. внебалансовых) требований свыше установленных
полномочий Малого Кредитного комитета;
− устанавливает лимиты на клиентов Банка / российских и
иностранных контрагентов / страновые лимиты по операциям, превышающим
полномочия и лимиты Малого Кредитного комитета;
− устанавливать лимиты на конкретные кредитные и рыночные
инструменты, содержащие кредитные риски;
57
− устанавливать лимиты на эмитентов долговых бумаг и на сами
бумаги с кредитным риском. Подкомитет ГКК по контрагентам на рынках
капитала:
− устанавливает лимиты поставочного и предпоставочного
кредитного риска на контрагента на рынке капитала, за исключением операций
неторгового характера в части коммерческого кредитования и операций по
оплате стоимости металлургического передела, аффинажной переработки
драгоценных металлов и по частичной предоплате за поставляемые продавцом
(не финансовым институтом/банком) в адрес Банка драгоценные металлы;
− полномочен устанавливать лимиты кредитного риска на
контрагентов в размере, установленном Правлением, не превышающем
полномочия ГКК по принятию кредитного риска.
Малый кредитный комитет (МКК) отвечает за установление лимитов
для клиентов по отдельным видам операций, в рамках собственных лимитов
МКК, установленных Правлением Банка.
Валютный риск — вероятность возникновения убытков вследствие
неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных
металлов по позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах. С
целью ограничения уровня валютного риска, в соответствии с Инструкцией
Банка России от 28.12.2016 г. №178-И «Об установлении размеров (лимитов)
открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях
осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» в
Банке установлены лимиты по сумме открытых валютных позиций в размере
20% от собственного капитала Банка, в каждой валюте и балансирующей
позиции в рублях 10% от собственного капитала Банка.
Расчет и контроль открытых валютных позиций осуществляется
Казначейством и проверяется Дирекцией по управлению рисками ежедневно, в
соответствии с «Регламентом осуществления контроля открытых валютных
позиций Банка, формирования и представления отчета по форме 0409634
«Отчет об открытых валютных позициях».
58
Ниже представлено распределение рыночного риска Банка по
финансовым инструментам, рассчитанного в соответствии с Положением №
511-П.
Таблица 2.9
Распределение рыночного риска Банка по финансовым
инструментам за 2016 год
На 01.01.2017
Акции
Облигации
Дери ва
ги вы
Валютн
ый
риск
Товарн
ые
активы
ВСЕГО
Балансо
вая
позиция
Срочны
е
сделки
Балансов
ая
позиция
Срочные
сделки
Рыночный
риск (РР)
8 839
657
6 636
823
114 641
106
71 590
593
42 210
332
25 880
590
635
142
249
524
459
Процентный
риск (ПР)
9 171
289
5 910
904
2 638 167
2 449
16 394
237
ОПР
1 794
643
1 274
451
2 638 167
2 449
4 381
138
Окончание таблицы 2.9
СПР
7 376
645
4 636
454
0
12 013
099
ГВР (ПР)
0
0
0
0
Фондовый
риск (ФР)
707 173
530 946
721 511
1 448
910
ОФР
268 614
265 290
289 067
312
983
СФР
438 192
265 290
432 078
1 135
560
ГВР (ФР)
0
0
366
366
Валютный
риск (ВР)
2 070
447
2 070
447
ГВР (ВР)
149 569
149
569
Товарный
риск (TP)
48 363
48 363
Основной
риск
40 284
40 284
Дополнительн
ый
риск
8 057
8 057
ГВР (ТР)
22
22
Таблица 2.10
Распределение рыночного риска Банка по финансовым
инструментам за 2017 год
На
Акции
Облигации
Деривати
Валютн
Товарны
ВСЕГО
59
01.01.2018
Балансо
вая
позиция
Срочны
е
сделки
Балансо
вая
позиция
Срочные
сделки
вы
ый
риск
е
активы
Рыночный
риск (РР)
24 510
0
49 789
326
1 478
396
75 416
927
18 629
942
634 213
143 924
103
Процентный
риск
(ПР)
0
3 983
146
118 272
5 136 792
0
5 939
9018417
ОПР
978 528
32 188
5 136 792
5 939
5 927
715
СПР
3 004
618
86 084
0
3 090
702
ГВР (ПР)
0
0
0
0
Фондовый
риск
(ФР)
1 961
0
0
0
896 563
0
0
896 563
ОФР
980
0
448 210
447 230
СФР
980
0
448 210
449 190
ГВР (ФР)
0
0
143
143
Валютный
риск (ВР)
63 755
1 490
395
1 554
150
ГВР (ВР)
63 755
63 755
Окончание таблицы 2.10
Товарный
риск (ТР)
0
0
0
0
0
0
44 798
44 798
Основной
риск
37 332
37 332
Дополнительн
ый
риск
7 466
7 466
ГВР (ТР)
0
0
В Банке решением КУАП установлены следующие внутренние
ограничения, прямо или косвенно ограничивающие валютную позицию:
• Ограничительные и сигнальные значения для метрики рыночного
риска «VaR (горизонт 1 день, уровень достоверности 99%)», в расчёт которой
входит валютная позиция Банка;
• Ограничительные и сигнальные значения для метрики рыночного
риска «Величина риска в соответствии с Положением № 511-П», в расчёт
которой входит валютная позиция Банка.
60
Перечисленные внутренние ограничения контролируются с
установленной периодичностью ответственными подразделениями Дирекции
по управлению рисками и Казначейства.
61
Глава 3. Пути совершенствования валютных операций
«Альфа-Банк» (Акционерное общество)
3.1. Мероприятия направленные на увеличение доходов
коммерческого банка от валютных операций
Так как для банка привлечение средств населения в валютные вклады
является важнейшим источником формирования пассивов, они служат
дополнительными ресурсами для кредитования, то для физических лиц
предлагается новый вид валютного депозита.
Предложение заключается во внедрении к уже имеющимся банковским
продуктам и услугам, которые предоставляются физическим лицам,
совершенно нового для банка вида депозита. Открытие такого депозита
осуществляется любым клиентом банка с помощью имеющееся основной
банковской карты АО «Альфа-Банк».
Новый вид вклада «Альфа-ВалютБанкоматный», он прост и удобен.
«Альфа-ВалютБанкоматный» вклад - открыть, накопить, получить!
Открывать и пополнять вклады стало еще проще и удобнее – с помощью
такого вклада это можно будет сделать 24 часа в сутки в любом банкомате
нашего банка с помощью любой основной банковской карты, выпущенной АО
«Альфа-Банк».
Первое что нужно сделать - это открыть вклад.
Для этого достаточно один раз присоединиться к условиям правил
размещения физическими лицами банковских вкладов с использованием
банкоматов АО «Альфа-Банк», обратившись в любой офис банка.
В любом банкомате АО «Альфа-Банк» выбрав на экране банкомата
раздел «Вклады» и затем опцию «Открытие вклада», у клиента появляется
возможность, используя банковскую карту разместить вклад «Альфа-
ВалютБанкоматный» на сумму от 400 долларов.
Второе - накопить вклад.
Пополнение вклада легко и быстро можно осуществить через банкоматы
банка с помощью любой банковской карты, выпущенной АО «Альфа-Банк»,
62
выбрав на экране банкомата раздел «Вклады» и опцию «Пополнение вклада», а
также через систему Альфабанк-онлайн или в офисе банка.
Третье - это получение вклада.
Получить вклад и начисленные проценты можно по окончании срока на
счет банковской карты клиента банка, с которой был размещен вклад.
Рассмотрим более углубленно предлагаемый мною новый вид вклада.
Вклад «АО «Альфа-Банк»» открывается в валюте, а минимальная сумма
вклада составляет 400 долларов и открывается сроком на 3, 6 и 12 месяцев,
процентная ставка зависит от выбранного временного интервала нахождения
депозита в банке. Характеристика вклада ««Альфа-ВалютБанкоматный»»
представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Характеристика вклада «Альфа-ВалютБанкоматный»
«Альфа-ВалютБанкоматный» (валютный вклад)
Минимальная сумма первоначального взноса
400
Размер дополнительных взносов
от 100
Срок хранения
3, 6, 12 месяцев
Процентная ставка
1-1,5% годовых
- вклад является пополняемым, прием дополнительных взносов
прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада. Минимальная
сумма дополнительного взноса не менее 100 долларов.
- расходные операции не допускаются;
- выплата процентов и возврат вклада осуществляется в конце срока
вклада на счет банковской карты, с которой был размещен вклад;
- вклад не пролонгируемый;
- открыть вклад можно только в банкоматах АО «Альфа-Банк»,
расположенных на территории РФ;
- досрочно закрыть вклад можно в офисе банка или через систему
Россельхозбанк-онлайн;
- вклад может быть открыт только резидентом РФ;
- вклад не открывается в пользу третьих лиц.
63
В случае досрочного расторжения Договора о вкладе проценты по
Депозиту выплачиваются по ставке «Требование» Депозит в долларах,
действующий в Банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за
датой передачи Сумма вклада на Депозитный счет до даты расторжения
договора.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с
суммой дохода удерживается налог на доходы физических лиц. в случае
досрочного расторжения Договора депозита может обратиться в Комиссию в
соответствии с тарифами Банка.
Если валюта Депозита и счета не совпадают, конвертация осуществляется
в порядке и по курсу Банка для совершения неденежной покупки или продажи
иностранной валюты, установленной на дату возврата Депозита и начисленные
проценты, а затем зачисляются на счет клиента.
Если по окончании срока вклада указанный счет вкладчика закрыт,
депозитный договор продлевается на условиях «требования» Депозита в
соответствующей валюте, а возврат Депозита плюс начисленные проценты
осуществляется наличными (через Банковскую кассу Банка) или Банковским
переводом (на счет вкладчика, открытый в Банке и указанный вкладчиком).
Для более эффективного продвижения депозитов в иностранной валюте
ОАО «Альфа-Банк» предлагается использовать следующие виды рекламной и
рекламной деятельности:
1. Радиореклама - ее преимущество заключается в дешевизне.
Этот вид рекламы предназначен для охвата большей части населения, в
который входят пенсионеры, студенты и работающее население.
Его суть состоит в том, чтобы продемонстрировать потенциальному
клиенту преимущества, которые он может получить, если он начнет
использовать предлагаемые услуги.
2. Реклама Банка и его продуктов на телевидении является одним из
самых популярных способов распространения и предоставления информации
потенциальным потребителям. Это удобный и очень эффективный метод
64
повышения популярности бренда и привлечения внимания клиентов, поскольку
он имеет широкий охват аудитории. Реклама на телевидении позволяет влиять
на комплекс на целевой аудитории, сочетая незабываемый зрительный
диапазон и звук, тем самым достигая особой эффективности, недоступной для
других видов рекламы.
3. Наружная реклама с участием российских звезд, имеет широкий выбор
досок, баннеров, баннеров, мест ее размещения и является отличным носителем
для напоминающей и графической рекламы Банка.
4. Реклама на транспорте может быть как рекламные таблетки,
размещенные на поверхности транспорта; плакаты, размещенные на станциях
общественного транспорта; рекламные объявления внутри кабины. Эта реклама
гарантирует многократное, постоянное воздействие на людей, поскольку
большая часть населения использует общественный транспорт.
Стимулирующая деятельность включает:
- владеть акциями, например, для ветеранов войны, открытого взноса
для ветеранов с повышенной процентной ставкой, принятой накануне дня
Победы;
- проведение мероприятий для клиентов, в которых они получат скидку,
на длительное время сотрудничества или для использования нескольких видов
услуг, которые будут стимулировать старых клиентов и привлечение новых;
- рекламные подарки и сувениры - это обычные предметы, такие как
календари и предметы, которые имеют название Банка и его местоположение.
Этот метод оказывает особое влияние на клиентов, поскольку это своего рода
метод поощрения использования услуги;
- способность клиентов использовать услугу в любое время бесплатно
или на льготных условиях;
- демонстрации банковских продуктов, таких как семинары и
презентации.
Согласно опросам владельцев карт-клиентов, в 2017 году было выявлено,
что 87 человек хотели бы использовать карту АО «Альфа-Банк» для упрощения