55
Прочие чистые операционные доходы, которые включают в себя чистые
доходы / (расходы) от операций с ценными бумагами, производными финансо-
выми инструментами, иностранной валютой, а также чистые доходы / расходы
от страховой деятельности, деятельности пенсионного фонда, составили в 2018
году 31,6 млрд рублей, показав снижение на 50,9% по сравнению с 2017 годом.
На снижение прочих операционных доходов в 2018 году повлияли чистые
доходы / расходы по операциям с непроизводными финансовыми инструмен-
тами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, их
сумма составила (69,8) млрд рублей против чистого дохода в 5,1 млрд рублей за
2017 год. Основную часть суммы за 2018 год составляет отрицательная пере-
оценка кредитного портфеля, учитываемого по справедливой стоимости со-
гласно IFRS 9 - (62,9) млрд рублей. Без учета данной суммы рост прочих чи-
стых операционных доходов составил бы 46,7% за 2018 год.
При этом существенный рост показали чистые доходы от страховой дея-
тельности и деятельности пенсионного фонда – в 2,9 раза по сравнению с 2017
годом. Данная динамика объясняется ростом продаж продуктов накопительно-
го и инвестиционного страхования в 2018 году на 80% по сравнению с про-
шлым годом, а также ростом активов под управлением бизнеса благосостояния
на 35% по итогам 2018 года.
56
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО СБЕРБАНК
3.1. Пути улучшения финансового состояния ПАО СБЕРБАНК
В целом, финансовое состояние ПАО "СБЕРБАНК" можно назвать ста-
бильным. Несмотря на низкие значения некоторых показателей (рентабель-
ность активов и собственного капитала банка, соотношение процентных дохо-
дов и расходов), его работа в течение трех исследуемых периодов с 2016 по
2018 год отвечает таким критериям, как достаточность капитала банка, опти-
мальное качество обязательств и активов, ликвидность и финансовая стабиль-
ность. Однако для дальнейшего укрепления финансового положения банка и
повышения его рентабельности необходимо разработать ряд предложений и ре-
комендаций по этим направлениям.
Основой укрепления финансового положения ПАО "СБЕРБАНК" являет-
ся поддержание ликвидности и финансовой устойчивости на достигнутом
уровне. Это направление напрямую связано с разработкой грамотной политики
управления банковскими обязательствами и активами.
Наиболее эффективным способом повышения качества активов банка яв-
ляется развитие сегмента розничного кредитования, поэтому в ближайшей пер-
спективе и в долгосрочной перспективе предлагаются следующие меры:
- развитие альтернативного направления потребительского кредитования
- мобильного потребительского кредитования;
- дополнение системы оценки кредитоспособности заемщиков по авто-
кредитам.
Учитывая широкое распространение современной электронной коммер-
ции в Сбербанке, использование мобильного потребительского кредитования
имеет хорошие перспективы.
Данный вид потребительского кредитования предусматривает оплату то-
варов в кредит через голосовое меню по телефону или посредством отправки
SMS, при условии, что абонентский или банковский счет клиента имеет сумму,
57
превышающую сумму первоначального взноса за выбранный продукт. Сумма с
учетом первоначального взноса и комиссии (процентов по кредиту) списывает-
ся со счета платежа.
Данный вид кредитования может стать очень привлекательным для по-
тенциальных клиентов ПАО "СБЕРБАНК", поскольку дает возможность без
оплаты наличными приобрести практически любые товары или услуги в кре-
дит, оплатив лишь часть стоимости товара с автоматическим возвратом остатка
в течение определенного периода времени.
Соответственно, главной задачей ПАО "СБЕРБАНК" в части реализации
возможности привлечения новых клиентов является техническое оснащение
этого процесса.
Основным решением данной проблемы является использование в практи-
ке деятельности банка системы "Мобильное потребительское кредитование",
которая предназначена для выдачи и получения кредитов пользователями через
систему WebMoney (электронная платежная система в сети Интернет). Данная
система предназначена для решения следующих задач:
- представление информации о ходе погашения кредита заемщиком;
- автоматическая генерация сообщений заемщику;
- предоставление работникам банка подтвержденных в ходе проверки
данных заемщика, необходимых для установления связи с заемщиком, а также
для оценки возможности погашения просроченной задолженности;
- выработка рекомендаций по разумным методам взаимодействия с заем-
щиком с учетом ожидаемой эффективности и стоимости реализации различных
мероприятий;
- отчетность о реализованных мерах и их результатах;
- подготовка проектов необходимых документов;
- анализ эффективности мероприятий по взысканию задолженности.
Основными задачами системы мобильного потребительского кредитова-
ния для Сбербанка являются: сокращение времени обработки заявок, снижение
кредитных и операционных рисков при выдаче кредитов физическим лицам,
58
сокращение времени доступа к истории заявок и повышение скорости обработ-
ки заявок.
Логика системы Мобильного Потребительского Кредитования заключа-
ется в следующем: в первую очередь создается карточка регистрации и кон-
троля (КК) заявки, которая затем проходит через этапы потребительского кре-
дитования. Автоматические процедуры обеспечиваются, как правило, внешни-
ми, для расчета дополнительных параметров потребительского кредита и фор-
мирования статусов. На основании внешних процедур заявка переходит на дру-
гие этапы потребительского кредитования. Следует отметить, что на ряде эта-
пов этого процесса предусмотрена ручная обработка документов. После завер-
шения обработки документов сотрудники банка инициируют продолжение по-
требительского кредитования.
Для реализации первого этапа внедрения системы "Мобильное потреби-
тельское кредитование" могут быть использованы следующие виды кредитов:
- потребитель не защищен;
- потребительские кредиты с залогом;
- экспресс-кредитование;
- кредитование на пластиковые карты.
Для успешного внедрения системы мобильного потребительского креди-
тования в автоматизированную систему обработки данных Сбербанка необхо-
димо интегрировать ее с различными компонентами, например, с бизнес-
процессом обработки кредитной заявки, начиная с момента прихода клиента в
филиал банка и до формирования сделки, с существующей скоринговой систе-
мой банка, а также с Бюро кредитных историй (БКИ).
ПАО "СБЕРБАНК" может оказать положительное влияние на развитие
системы "Мобильное потребительское кредитование" в ПАО "СБЕРБАНК":
- совершенствование методической поддержки кредитной организации
путем разработки соответствующих внутренних нормативных документов бан-
ка;
- усиление внимания к таким кредитам населению на текущие нужды, как
59
овердрафт и кредиты по пластиковым картам, проведение маркетинговых ис-
следований банков с целью выявления потребностей населения в новых видах
кредитов, совершенствование действующего механизма удешевления кредитов
в направлении продления срока их действия.
Кредит предоставляется в сумме, не превышающей общий годовой доход
(по представленным клиентом документам) плюс сумма процентов от стоимо-
сти товара (эта сумма является первой выплатой клиента и подлежит зачисле-
нию на кредитный счет клиента в день зачисления банком средств торговому
предприятию).
Кредит может быть предоставлен в безналичной форме путем перечисле-
ния суммы на расчетный счет заемщика или оплаты его расчетных документов,
зачисления на расчетный счет продавца.
По условиям кредитного договора заемщик ежемесячно в равных долях
погашает кредит и уплачивает проценты за пользование кредитом: путем вне-
сения наличных в кассу банка или по требованию клиента в безналичной фор-
ме. Если клиент не производит очередной платеж в течение срока, указанного в
кредитном договоре, ответственный сотрудник отдела выясняет причины сло-
жившейся ситуации и проводит работу по возврату кредита.
Следующим направлением повышения качества активов ПАО "СБЕР-
БАНК" является включение системы оценки кредитоспособности заемщиков в
автокредитование как сегмента, который банк планирует активно развивать в
будущем.
Особенностью автокредитования является его целевой характер, а имен-
но: стоимость кредита не может быть использована заемщиком для чего-либо
иного, кроме покупки конкретного автомобиля. Снижение сопутствующих рис-
ков для данного продукта осуществляется путем частичной передачи возника-
ющих рисков по стоимости обслуживания, которая выступает в качестве залога
приобретаемого автомобиля. Дополнительным фактором компенсации риска
является обязательная регистрация приобретенного и заложенного транспорт-
ного средства в Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
60
ния.
До недавнего времени авторынок в России являлся динамично развива-
ющимся сектором экономики. Однако в 2017-2018 гг. в условиях кризиса про-
дажи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей значительно
снизились по сравнению с предыдущими годами, в частности, из-за падения
курса рубля и снижения покупательной способности населения, введения эко-
номических санкций, не способствующих увеличению инвестиций в россий-
скую экономику, и импорта легковых автомобилей, по оценкам экспертов (по
данным аналитического агентства "Автостат"), сократятся примерно вдвое к
2019-2020 гг.
Все это необходимо учитывать в деятельности ПАО "СБЕРБАНК", но
нынешняя ситуация для него не катастрофична. Напротив, ужесточение конку-
ренции может стать предпосылкой для закрепления достигнутых результатов
прошлых лет. Одним из инновационных направлений для Сбербанка может
стать внедрение программ автокредитования, разработанных совместно с авто-
производителями, которые хотят увеличить продажи автомобилей за счет внед-
рения финансовых услуг для своих клиентов, но не планируют открывать соб-
ственный кэптивный банк в России из-за незначительных объемов продаж.
Кроме того, ужесточение межбанковской конкуренции в данном сегменте
рынка вынуждает банки постоянно совершенствовать модели оценки кредит-
ных рисков.
На фоне роста сегмента автокредитования в портфеле банка основным
методом борьбы с ростом просроченной задолженности была и остается завы-
шенная процентная ставка. Большинство отечественных банков практикуют
оценку кредитоспособности заемщиков по автокредитам на основе скорингово-
го метода. Несмотря на постоянное совершенствование скоринговых моделей,
разработанных и применяемых российскими универсальными банками, исполь-
зуемые системы показателей не лишены недостатков.
Во-первых, в процессе автокредитования банки сталкиваются с двумя ос-
новными видами рисков: риском невыполнения заемщиком своих обязательств
61
по кредитам и риском досрочного погашения, что снижает поток процентных
доходов кредитора. В существующей практике определения кредитоспособно-
сти заемщиков автокредитов российские банки обычно анализируют только
риск дефолта, тогда как при построении скоринговых моделей риск досрочного
погашения кредита не учитывается.
Во-вторых, несовершенная модель анализа рисков с точки зрения скорин-
говых показателей. В частности, кредитор не всегда учитывает такие важные
факторы, как модель, марка и страна производства приобретаемого автомобиля
при определении цены на конкретный автокредит. Данный факт противоречит
существующей практике ценообразования на страховом рынке (марка и модель
автомобиля напрямую влияют на стоимость страхового полиса).
В-третьих, российские универсальные банки учитывают фактор сферы
деятельности организации, в которой заемщик работает по автокредиту. В то
же время в скоринговых формах ряда иностранных банков этот фактор встреча-
ется от одного до нескольких раз.
В-четвертых, на сегодняшний день региональный фактор в процессе ско-
рингового анализа рассматривается только в контексте принадлежности адреса
постоянной регистрации заемщика к радиусу допустимого расстояния от бли-
жайшего офиса банка, а также места жительства заемщика по указанному адре-
су. В то же время, специфика географических и социально-экономических осо-
бенностей различных регионов Российской Федерации требует более глубокого
изучения в процессе оценки рисков автокредитования.
На сегодняшний день одним из основных методов оценки кредитоспо-
собности заемщиков ПАО "СБЕРБАНК" по автокредитам является скоринго-
вый метод, при котором клиенту предлагается заполнить анкету для принятия
кредитного решения, ответы оцениваются в пунктах и суммируются, в резуль-
тате чего полученная сумма сравнивается с минимально необходимым значени-
ем. Если потенциальный заемщик набрал достаточное количество баллов, его
заявка утверждается, а если она недостаточна - отклоняется.
Однако недостаточно ограничивать оценку кредитоспособности заемщи-
62
ка - физического лица, когда банк оценивает риски автокредитования.
Поскольку приобретаемое транспортное средство используется в каче-
стве залога, ошибочно рассматривать риск автокредитования отдельно от наци-
онального авторынка, который определяет цену конкретного транспортного
средства на определенную дату. При оценке риска автокредитования не менее
важно учитывать состояние автомобильной промышленности в стране.
Особенно актуален учет этого фактора в связи с заявленными планами
Правительства Российской Федерации о возможном расширении программы
субсидирования ставок по автокредитам в целях поддержки отечественного ав-
топрома. Поскольку средний срок автокредитования в Российской Федерации
составляет 5 лет, банкам необходимо прогнозировать состояние авторынка и
автопрома в среднесрочной перспективе.
В то же время, риск автокредитования нельзя рассматривать отдельно от
анализа состояния национального рынка. Однако срок кредитования в данном
случае намного дольше, поэтому ПАО "СБЕРБАНК" должен делать правиль-
ные прогнозы на долгосрочный период, что не реалистично.
Таким образом, ухудшение ситуации на рынке и в отрасли можно рас-
сматривать как предпосылку для совершенствования методологии оценки кре-
дитоспособности заемщиков Сбербанка в автокредитовании путем дополнения
системы скоринговых модельных показателей такими группами факторов, как
класс и страна производства приобретаемого автомобиля.
Определить возможности для расширения скоринговой системы. В част-
ности, предлагается дополнить базовую скоринговую модель, используемую
банками, такой как группы факторов, таких как класс автомобиля и страна его
производства. Для каждой группы факторов предлагается установить порого-
вые значения, приведенные в таблице 12.
Таблица 12
Пороговые значения для группы факторов, используемых
в скоринговой модели
Группа факторов
Пороговое значение в баллах
Класс автомобиля
2-20
Страна-производитель автомобиля
1-10
63
Критерии выбора пороговых значений в баллах для класса автомобиля и
страны-производителя определяются степенью их взаимосвязи с доходами по-
купателя. В частности, заемщик с низкими доходами обычно ориентирован на
покупку автомобиля в бюджетном сегменте. В то же время, заемщик уделяет
гораздо меньше внимания стране производства автомобилей.
Таблица 13
Детализация присваиваемых баллов в группе фактора
«класс автомобиля»
Вид автомобиля
Сегмент
Баллы
Примеры
Городской автомобиль
А-класс
2
Smart, Chevrolet Spark, Peugeot 107
Малый класс
В-класс
4
Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Peugeot
208, Opel Corsa
Гольф-класс
Малый средний
С-класс
6
Volkswagen Golf, Ford Focus, Peugeot
308, Opel Astra
Средний класс
D-класс
8
Volkswagen Passat, Ford Mondeo,
Peugeot 508, Opel Insignia
8
BMW 3, Audi A4, Mercedes-Benz С
Полноразмерный ав-
томобиль
Е-класс
14
Ford Crown, Chevrolet Impala, Honda
Accord
Бизнес-класс
14
BMW 5, Audi A6, Mercedes-Benz E,
Volkswagen Phaeton
Представительский
класс
F-класс
18
BMW 7, Audi A8, Mercedes-Benz S
Спорткар
S-класс
20
Chevrolet Corvette, Porsche 911
Гран туризмо
20
Jaguar XK, Maserati Gran Turismo
Суперкар
20
Bugatti Veyron
Кабриолет
20
Mercedes-Benz CLK, Volvo C70,
Volkswagen Eos
Родстер
20
Audi TT, BMW Z4, Porsche Boxster
Микровэн
М-класс
12
Ford B-Max, Opel Meriva
Компактвэн
12
Ford C-Max, Opel Zafira, Volkswagen
Touran
Минивэн
12
Ford Galaxy, Seat Alhambra, Mazda5
Компактный кроссовер
J-класс
16
Jeep Liberty, Honda CR-V, Kia Spotage,
Toyota RAV 4
Внедорожное купе
16
BMWX6
Средний внедорожник
16
BMW X5, Jeep Grand Cherokee,
Volkswagen Touares
Тяжелый внедорожник
16
Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban,
Range Rover, Toyota Land Cruiser
Пикап
-
10
Chevrolet IVIontana, Fiat Strada,
Volkswagen Amarok
10
Chevrolet Colorado, Ford Ranger,
Mitsubishi L200, Nissan Navara
10
Dodge Ram, Ford F-150, GMC Sierra,
Toyota Tundra
10
Chevrolet Silverado, Ford Super Duty
64
Для присвоения баллов вводится градация индикаторов в каждой группе
факторов. Предлагается присваивать баллы группе факторов "класс вагона" в
зависимости от классификации вагонов по размерам, указанным в таблице 13.
Вышеприведенная таблица 13 содержит данные европейского комитета
по проведению независимых краш-тестов автомобилей с оценкой активной без-
опасности и пассивной безопасности EuroNCAP. РФ не входит в число стран-
участников комитета, поэтому в таблице не представлены автомобили отече-
ственного производства.
Для присвоения баллов в группе фактора «страна-производитель автомо-
биля» вводится градация, представленная в таблице 14.
Таблица 14
Детализация присваиваемых баллов в группе фактора
«страна-производитель автомобиля»
Страна-производитель автомобиля
Баллы
Германия
10
США
9
Япония
8
Англия
7
Италия
6
Корея
5
Испания
4
Россия
3
Китай
2
Прочие
1
Баллы странам-производителям присваиваются на базе данных рейтингов
самых надежных автомобилей по итогам года, составленных ведущими ассоци-
ациями мира: американской ассоциацией J.D. Power&Associates, немецкой ор-
ганизацией технического контроля Technischer Uberwachungs-Verien, британ-
ской компанией Warranty Direct и российской autorambler.ru. Степень надежно-
сти определяется компаниями на основе следующих факторов: время, прове-
денное автомобилем в ремонте, стоимость ремонта и запасных частей, частота
поломок.
Предложение по совершенствованию скоринговой модели оценки заем-
щиков Сбербанка в части автокредитования позволит достичь главной цели -