35
1
1
y
Z
e
(4)
где e = 2,71828 (число Эйлера – основание натуральных логарифмов).
Полученная оценка Y может рассматриваться как показатель вероятности
того, что условия кредитного соглашения не будут выполнены. Чем выше
значение Y, тем выше вероятность того, что условия кредитного договора не
будут выполнены для этого заемщика.
Модель Chesser использует следующие условия для оценки вероятности
несоблюдения условий кредитного соглашения:
Если Z> 0,50, заемщик должен быть отнесен к группе заемщиков, которые
не соответствуют условиям договора.
Если Z <0,50, заемщик может быть отнесен к группе надежных заемщиков.
2) Модели комплексного анализа кредитоспособности заемщиков
Второй класс моделей, используемых на практике, - это модели,
основанные на агрегировании количественных и качественных показателей, то
есть моделей комплексного анализа.
Шесть С Правило
На практике банки США применяют критерии выбора клиентов,
обозначаемые словами, начинающимися с буквы «С». Используя американскую
терминологию, они говорят о так называемой «шестерке»: capacity, character,
capital (cash), collateral, conditions, control
20
. В переводе это означает:
- возможность занимать средства;
- репутация заемщика;
- способность приносить доход;
- владение активами (обеспечением);
- состояние экономической среды;
- чувствительность заемщика к изменениям в законодательстве.
20
Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. - М.: Дело, 2017. - С.182-186.
36
К сожалению, шестой «С» «контроль», понимаемый как чувствительность
заемщика к изменениям законодательства (налоговые ставки, нормативная
поддержка для бизнеса и т. Д.) В российской и казахстанской банковской
практике, еще не получил надлежащего применения.
Модель CAMPARI
Анализ кредитоспособности клиента в соответствии с основными
принципами кредитования, включенными в модель CAMPARI, состоит в
последовательном извлечении из заявки на кредит и прилагаемых финансовых
документов наиболее важных факторов, определяющих бизнес клиента, и их
определении после личной встречи с потенциальным заемщиком. и
последующая оценка. Название «CAMPARI» состоит из первых букв следующих
слов:
- Character – репутация, профиль клиента;
- Ability – возможность погасить кредит;
- Margin – маржа, рентабельность;
- Purpose – цель кредита;
- Amount – сумма кредита;
- Repayment – условия погашения кредита;
- Insurance - обеспечение, страхование риска невозврата по кредиту.
Эти концепции, объединенные в одной системе, представляют собой набор
параметров оценки, которые можно использовать для сравнения многих
факторов, связанных с определением потенциального риска не погашение
конкретного займа.
Необходимо принять во внимание, что не все эти показатели могут быть
выражены непосредственно в цифрах, что означает, что существуют проблемы с
достоверностью аргумента в пользу того или иного фактора.
Модель PARTS
В Англии ключевым словом, которое фокусируется на требованиях банка
при выдаче кредитов заемщикам, является термин «PARTS», который включает
в себя:
37
Purpose - назначение, цель получения заемных средств;
Amount - сумма, размер кредита;
Repayment- оплата, погашение задолженности и процентов;
Term - срок предоставления кредита;
Security - обеспечение погашения кредита.
Решение о выдаче кредита может быть принято только в том случае, если
банк знает и понимает бизнес своего клиента. Балансы и другую финансовую
отчетность можно правильно интерпретировать, если вы знаете специфику
отрасли, средние отраслевые показатели и используемые технологии.
Существующая система отбора кредитных организаций, используемая в
большинстве российских и казахстанских коммерческих банков, имеет
следующие недостатки:
- субъективность экспертизы - решение, принятое экспертом,
основывается на его личном опыте, интуиции и знаниях, то есть во многих
отношениях субъективных;
- нестабильность результатов экспертизы - они могут зависеть от
эмоционального состояния и личных предпочтений эксперта;
- отсутствие преемственности и подготовки специалистов - стать хорошим
экспертом можно только путем накопления собственного опыта и развития
интуиции, которые практически невозможно передать;
- высокая стоимость экспертизы из-за участия большого числа
сотрудников банка, в том числе старшего управленческого персонала; -
ограничение минимального размера заявки на кредит из-за высокой стоимости
экспертизы;
- ограничение количества рассматриваемых заявок физическими
возможностями экспертов; - необходимость дальнейшего совершенствования
автоматизации процесса кредитного анализа.
Перспективами развития кредитного анализа, как представляется, является
создание и использование стандартизированной модели, основанной на
агрегации количественных (то есть формализованных в виде финансовых
38
показателей) и качественных (то есть формализованных в форме экспертного
мнения) характеристик объекта кредитования. Эта модель должна основываться
на наиболее полном и всестороннем учете как объективных законов
функционирования экономических субъектов, так и объективных законов
процесса экспертной оценки.
Поскольку не существует единого метода оценки кредитоспособности
заемщика, каждый банк определяет свои собственные методы, которые они
считают наиболее приемлемыми в текущих экономических условиях.
Исходя из вышеизложенного, методы кредитного рейтинга заемщика
могут быть разработаны в форме диаграммы, показанной на рисунке 3.
Рисунок 3. Методы оценки кредитоспособности заемщика –
юридического лица
Также для оценки финансового положения клиента эффективно
используются программные продукты, например, «COMFAR Banking Analyst»
39
компаниями INEC и Unido. Необходимым условием для объективной оценки
кредитоспособности является наличие адекватной и надежной базы данных для
ее анализа.
Методы оценки кредитоспособности физических лиц.
В настоящее время в банковской практике в отношении оценки
кредитоспособности физических лиц одним из наиболее распространенных
количественных методов являются: анализ удовлетворенности клиентов,
который выполняется автоматически и в рамках экспертных рейтингов -
андеррайтинг, и учет кредитов, который выполняется автоматически - с
использованием специализированных банковских программных продуктов.
Проверка соответствия
Прежде всего, специалисты банка проверяют, соответствует ли клиент
основным критериям, в том числе:
Гражданство Российской Федерации
Трудоспособный возраст (например, от 18 до 65 лет);
Постоянное рабочее место;
Регистрация в регионе, где заемщик обращается за кредитом.
Регистрация кредита - это автоматическая проверка платежеспособности
клиента по определенному алгоритму с соблюдением широкого диапазона
критериев. Основой являются данные из анкеты, которые потенциальный
заемщик заполняет при подаче заявки на кредит. Компьютерное программное
обеспечение анализирует эту информацию и определяет конечный результат.
Если он соответствует минимальному значению, установленному банком,
заемщик получает кредит, в противном случае он будет отклонен. На оценку
влияют следующие факторы:
Финансовое положение (регулярный доход и размер);
- социально-демографические данные (пол, возраст, уровень образования,
профессия, семейное положение, наличие детей и иждивенцев и т. д.);
- кредитная история (наличие / отсутствие просроченных кредитов и
задержка регулярных платежей);
40
- Банковские продукты, которые клиент фактически использует (депозит,
дебетовая карта, кредит или участие в зарплатном проекте и т. Д.).
Проверьте кредитную историю. Банк отправляет запрос в BKI для
предоставления кредитного отчета. Отражает следующую информацию:
- паспорт заемщика и другие персональные данные (ИНН, СНИЛС);
- информация обо всех кредитах, ранее выданных гражданину;
- данные о просроченных платежах и задолженности по кредитам;
- Информация об организациях, которые ранее запрашивали кредитный
отчет.
Прежде всего, финансовые организации заботятся о задержке в получении
других займов. Если они произойдут, банк рассмотрит их количество и
продолжительность. На этом этапе проверки клиенты, которые теряют
регулярные платежи, часто лишаются кредита.
Проверка безопасности. Проверка подлинности документа Сотрудники
банка сначала проверяют личность и фотографии заявителя, чтобы быстро
избавиться от мошенников, которые пытаются получить кредит, используя
поддельные паспорта или другие документы.
Проверьте правила. Аппарат безопасности проверяет потенциального
заемщика для получения судимости, проверяет данные, относящиеся к принятым
по нему судебным решениям, информацию о неоплаченных штрафах и
задержках в оплате счетов за услуги.
Оценка платежеспособности. Некоторые банки оценивают
платежеспособность потенциального заемщика по специальной формуле с
учетом его среднемесячного дохода за последние шесть месяцев. Данные о
размере заработной платы берут из трудового свидетельства или в форме 2-
НДФЛ.
Обязательные ежемесячные платежи вычитаются из дохода, затем
полученное значение умножается на поправочный коэффициент и срок кредита.
Это определяет максимальную сумму кредита, которая может быть выдана этому
клиенту.
41
Проверка работодателя. Банк также оценивает достоверность информации
о компании, в которой потенциальный заемщик указан в анкете. В то же время
они указывают, делает ли компания обязательные взносы в государственные
фонды, платит ли она налоги и проверяет информацию о банкротстве и
конфискации имущества. Банковские специалисты могут позвонить в компанию,
указанную в качестве работодателя, чтобы узнать, действительно ли такой
сотрудник занят в ней.
Андеррайтинг. При таком контроле оценка кредитного риска
осуществляется сотрудниками банка. Они рассматривают информацию с
рабочего места потенциального заемщика, учитывают информацию об уровне
дохода, учитывают информацию из кредитной истории, запрошенной в БКИ.
Конкретные алгоритмы оценки платежеспособности банков не сообщаются.
Методы оценки кредитоспособности заемщика – физического лица
представлены на рисунке 4.
Рисунок 4. Методы оценки кредитоспособности заемщика –
юридического лица
42
Рассмотренные методы оценки кредитоспособности носят
количественный характер и отражают, прежде всего, финансовую
составляющую способности отдельного заемщика осуществлять кредитную
операцию и впоследствии выполнять кредитные обязательства. Однако в связи с
этим в банковской практике применяется качественный анализ личности
заемщика на основе доступной информации, большая часть которой
представляет собой информацию, содержащуюся в кредитных историях.
Выводы по главе 1:
Следовательно, кредитоспособность заемщика понимается как его
способность получить кредит и полностью выполнить свои обязательства перед
кредитором в течение срока, указанного в договоре.
Кредитоспособность выражается через систему конкретных критериев. В
зарубежной и отечественной практике банковского кредитования существует
множество систем индексов, которые опираются главным образом на
финансовый анализ. В то же время нефинансовые методы оценки предоставляют
важную информацию о заемщике.
Следовательно, финансовый анализ часто дополняется оценкой
неформальных стандартов. Результатом комплексного подхода к оценке
кредитоспособности заемщика является определение категории
кредитоспособности.
Показатели, включенные в систему кредитных рейтингов, должны
соответствовать определенным требованиям для обеспечения точности оценки.
Многие модели для оценки кредитоспособности заемщиков,
представленные в экономической литературе и используемые в практике
банковского кредитования, обычно классифицируются на модели
количественного анализа (статистические и таксономические модели) и модели
интегрированного анализа.
43
Глава 2. Оценка кредитоспособности заемщиков в АО «Fоrte Bank»
2.1. Организационно-экономическая характеристика АО «Fоrte Bank»
Акционерное общество «Forte Bank» (далее – «Банк») было
зарегистрировано в Республике Казахстан в 1999 году как Открытое
акционерное общество (ОАО) «Иртышбизнесбанк» в результате слияния ОАО
«Семипалатинский муниципальный акционерный банк» и ОАО
«Иртышбизнесбанк». В соответствии с решением акционеров, Банк был
переименован из «Иртышбизнесбанка» в «Альянс Банк» 30 ноября 2001 года, с
последующей регистрацией 13 марта 2002 года как Открытое акционерное
общество «Альянс Банк». 13 марта 2004 года «Альянс Банк» был
перерегистрирован в АО «Альянс Банк». 10 февраля 2017 года Банк был
перерегистрирован в АО «Forte Bank».
Юридический адрес головного офиса Банка: Республика Казахстан,
010017, г. Астана, ул. Достык, д. 8/1.
Деятельность Банка регулируется Национальным Банком Республики
Казахстан (далее – «НБРК»). Банк осуществляет свою деятельность в
соответствии с лицензией № 1.2.29/197/36 на ведение банковских и прочих
операций и деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренных
законодательством о банковской деятельности, выданной НБРК 27 февраля 2017
года.
Основная деятельность Банка связана с ведением коммерческой
банковской деятельности, выдачей кредитов и гарантий, приёмом депозитов,
обменом иностранных валют, операций с ценными бумагами, переводом
денежных средств, а также предоставлением прочих банковских услуг.
Некоторые выпущенные долговые ценные бумаги Банка имеют листинг на
Лондонской фондовой бирже, Люксембургской фондовой бирже и
Казахстанской фондовой бирже (далее – «КФБ»).
Банк является членом Казахстанского фонда гарантирования депозитов
44
(далее – «КФГД»). Основной целью КФГД является защита интересов
вкладчиков в случае принудительной ликвидации банка-члена фонда.
Стремясь сделать обслуживание клиентов удобным, современным и
постоянно доступным, АО «Forte Bank» совершенствует систему удаленных
каналов.
Интернет-банкинг АО «Forte Bank» в различных каналах активно
использует около 3 млн человек. При этом СМС-сервис «Мобильный банк»
насчитывает около 1,5 млн активных пользователей, мобильное приложение - 1
млн человек, а веб-сайтом АО «Forte Bank» пользуется около 500 тыс. человек
(одновременно могут использоваться несколько каналов).
АО «Forte Bank» является крупнейшим эмитентом банковских карт. Банк
располагает крупнейшей сетью банкоматов и терминалов самообслуживания.
Банк обслуживает все группы корпоративных клиентов. Он помогает
осуществить масштабные проекты во всех сферах экономики, предлагая
клиентам сложноструктурированные продукты.
Особое внимание АО «Forte Bank» уделяет малому бизнесу. Клиентам
доступны быстрые расчеты внутри банка (3–5 минут); им предоставляется
широкая линейка вспомогательных сервисов — от бесплатного CRM и онлайн-
бухгалтерии до гарантированных расчетов.
Большую популярность получил пакет услуг «Легкий старт» без
абонентской платы и с рядом бесплатных опций для начинающих
предпринимателей. Смарт-кредиты разрабатываются с учетом индивидуальных
особенностей заемщиков.
Более одного миллиона предпринимателей получают справочно-
информационную помощь и поддержку в решении вопросов в области
комплаенс и внешнеэкономической деятельности, а также другие
консультационные услуги.
Банк является активным участником большинства программ поддержки
малого и среднего предпринимательства, реализуемых государством. Доля банка
на рынке кредитования с господдержкой малого и среднего бизнеса (субсидии,