38
В этих условиях ПАО «Сбербанк» будет придерживаться следующих
приоритетов в кредитовании физических лиц:
повышать доступность кредитов, предлагая различные способы их
погашения – равными ежемесячными (аннуитетными) или
дифференцированными платежами, с обязательным разъяснением клиентам
всех возможностей и ограничений того или иного вида платежей;
помогать клиентам избежать принятия на себя чрезмерной долговой
нагрузки, усилив внимание к индивидуальной платежеспособности при выдаче
новых кредитов;
сохраняет всю линейку розничных кредитных продуктов, и будем
продолжать оптимизировать ее, учитывая необходимость сохранения качества
кредитного портфеля;
обеспечивать повышение финансовой грамотности населения,
консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам ПАО «Сбербанк»;
усиливать работу по сохранению и повышению качества кредитного
портфеля, тщательно оценивая финансовые возможности заемщиков и
предлагаемое обеспечение.
Одной из важнейших составляющих кредитования ПАО «Сбербанк»
является создание и анализ кредитного портфеля.
Рассмотрим данные, касающиеся количественной классификации
кредитов, их темпы роста.
В 2016 г. ПАО «Сбербанк» удалось не только поддержать очень высокий
темп роста рынка, но и увеличить долю в сегменте розничного кредитования на
0,7 п. п. – до 32,7 % (рисунок 1). Самый высокий темп роста зафиксирован в
сегментах потребительского кредитования и кредитных карт.
39
Рисунок 1. Доля ПАО «Сбербанк» на рынке кредитования
физических лиц, %
Вместе с тем хорошие результаты достигнуты в сегменте ипотечных
кредитов, которые сохраняют первостепенное значение в продуктовой линейке
ПАО «Сбербанк»
Представим кредитный портфель физических лиц ПАО «Сбербанк» в
динамике (Рисунок 2), что позволит оценить активность банка на рынке
потребительского кредитования.
Рисунок 2. Динамика кредитного портфеля физических лиц
Исходя из данных рисунка 2, в 2015 г. наблюдается стабильное
увеличенные объема кредитного портфеля физических лиц (на 130,2 % по
сравнению с 2014 г.), а в 2016 г. произошел рост объемов кредитования
физических лиц на 76,5 % в сравнении с 2015 г., что свидетельствует о
40
повышении эффективности политики, которая проводиться в области
кредитования физических лиц.
Рассмотрим структуру кредитного портфеля физических лиц по видам
размещаемых кредитов (Таблица 2).
Таблица 2
Структура кредитного портфеля по видам размещаемых кредитов
физических лиц ПАО «Сбербанк»
Вид кредита
2014 г.
2015 г.
2016 г.
млрд
руб.
%
млрд
руб.
%
млрд
руб.
%
Ипотечный
0,32
50,7
0,62
42,9
1,02
39,8
Потребительский
0,26
40,4
0,71
48,9
1,28
50,1
Автокредит
0,04
6,6
0,07
4,6
0,16
6,1
Кредитные
карты
0,01
2,3
0,05
3,6
0,1
4
Итого
0,63
100
1,45
100
2,56
100
Исходя из полученных данных в Таблице 2, в структуре кредитного
портфеля физических лиц преобладают ипотечные и потребительские кредиты,
при этом удельный вес последних в общей сумме кредитного портфеля из года в
год увеличивается. Это связано с растущей необходимостью населения
финансировать свои текущие расходы.
Для того что бы проанализировать кредитные операции данного банка
нужно составить ряд таблиц. Выделим самые популярные кредиты,
предоставляемые населению за 2013-2015 гг. (см. таблицу 3).
Таблица 3
Кредиты, предоставленные ПАО «Сбербанк» в разрезе кредитных
продуктов за 2014-2016 гг., млн.руб.
Наименование
Объем кредитных продуктов
2014 г.
Удельный
вес, %
2015 г.
Удельный
вес, %
2016 г.
Удельный
вес, %
Потребительские
кредиты
48 792
33
59 920
28,8
56 920
21,1
Кредиты по
кредитным картам
88 128
59,6
138 270
66,4
198 754
73,6
Ипотечные кредиты
9 177
6,2
9 185
4,4
10 875
4
Автокредит
1 728
1,2
929
0,4
3 417
1,3
Итого
147 825
100
208 304
100
269 966
100
41
По данным таблицы 3 видно, что объемы потребительских кредитов с
2014-2015 гг. возрастает, а с 2016 г. заметен спад. Объемы автокредита в 2015 г.
заметно снизились по сравнению с 2014 г. почти в 2 раза. И уже в 2016 году
объем автокредита вырос в 3,7 раз. В процентном соотношении
потребительские кредиты уменьшаются с 2014-2016 гг. (в 2014 г. - 33%, 2015 г.
- 28,8%, в 2016 г.- 21,1%) В процентном соотношении из общих объемов
выданных кредитов ипотечные кредиты так же уменьшаются с 2014-2016 гг. (в
2014 г. - 6,2%, в 2015 г. - 4,4, в 2016 г. - 4%).
С 2014-2016 гг. заметен рост объемов выданных кредитов. По данным
видно, что объем кредитов, выданных населению с 2014 г. по 2016 гг.
возрастает. Лидирующие позиции с 2014 г. по 2016 гг. занимают кредиты по
кредитным картам.
Представим структуру выдаваемых кредитов в ПАО «Сбербанк» за
каждый год в виде диаграммы (см. рисунки 3-5).
1,17
6,21
59,62
33,01
Потребительские кредиты Кредиты по кредитным картам
Ипотечные кредиты Автокредит
Рисунок 3. Структура кредитов, предоставленных ПАО «Сбербанк»
в 2014 г., %
По данным видно, что в 2014 г. лидирующую позицию занимают
кредиты по кредитным картам, составляя 60% от общей массы выданных
кредитов. Автокредит занимает последнее место, а именно 1%.
42
Рисунок 4. Структура кредитов, предоставленных ПАО «Сбербанк»
в 2015 г., %
По данным видно, что в 2015 г. лидирующую позицию занимают
кредиты по кредитным картам, составляя 67% от общей массы выданных
кредитов. Автокредит занимает последнее место, а именно 0,4%.
1,27
4,03
73,62
21,08
Потребительские кредиты Кредиты по кредитным картам
Ипотечные кредиты Автокредит
Рисунок 5. Структура кредитов, предоставленных ПАО «Сбербанк»
в 2016 г., %
В 2016 г. кредиты по кредитным картам составляют 74% от объемов
выданных кредитов. Потребительские кредиты составляют 21%. Ипотечные
кредиты - 4%. Автокредит, как и 2014-2015 гг., занимает последнее место и
составляет 1%.
Проследить динамику объемов выданных кредитов ПАО «Сбербанк»
можно с помощью проведения вертикального и горизонтального анализа (см.
таблицы 4-5).
43
Таблица 4
Вертикальный анализ динамики выданных кредитов ПАО
«Сбербанк» за 2014-2016 гг. млн.руб.
Наименование
2015 г./
2014 г.
2016 г./
2015 г.
2016 г./
2014 г.
Потребительские кредиты
11 128
-3000
8 128
Кредиты по кредитным картам
50 142
60 484
110 626
Ипотечные кредиты
8
1 690
1 698
Автокредит
-799
2 488
1 689
Итого
60 479
61 662
122 141
Таблица 5
Горизонтальный анализ динамики выданных кредитов ПАО
«Сбербанк» за 2014-2016 гг. млн.руб.
Наименование
2015 г./
2014 г.
2016 г./
2015 г.
2016 г./
2014 г.
Потребительские кредиты
122,8
95
116,7
Кредиты по кредитным картам
157
143,7
225,5
Ипотечные кредиты
100
118,4
118,5
Автокредит
53,8
368
197,7
Итого
140,9
129,6
182,6
По данным таблиц 4 и 5 видно, что кредиты по кредитным картам и
ипотечные кредиты с 2014-2016 гг. возрастают.
Другая важная часть работы, направленная на обеспечение высокого
качества услуг в сегменте розничного кредитования, – оптимизация процесса
выдачи кредитов и предоставление более быстрого ответа по кредитным
заявкам. В итоге в 2016 г. удалось сократить средний срок рассмотрения заявки
на получение кредита физическим лицом примерно на 30 %.
В 2016 г. главным драйвером роста розничного кредитного портфеля
ПАО «Сбербанк», безусловно, стали потребительские кредиты, или кредиты на
неотложные нужды: годовой темп роста в этом сегменте достиг 44,6 % (для
сравнения: в 2015 г. он составил 43,7 %). В 2016 г. портфель потребительских
кредитов ПАО «Сбербанк» рос чуть быстрее, чем рынок в целом. Как
следствие, доля Банка на рынке потребительского кредитования увеличилась на
0,4 п. п. – до 32,8 % (рисунок 6).
44
Рисунок 6. Доля ПАО «Сбербанк» на различных рынках
кредитования физических лиц,%
Ипотечные кредиты – один из ключевых продуктов в розничном
сегменте. Доля ПАО «Сбербанк» на рынке составляет 47,6 %, что делает его
бесспорным лидером.
В 2016 г. портфель ипотечных кредитов ПАО «Сбербанк» увеличился на
31,2 %, что соответствовало рыночным темпам роста, и превысил 1 трлн руб.
Несмотря на высокие процентные ставки, не наблюдалось замедления роста
портфеля ипотечных кредитов ПАО «Сбербанк» по сравнению с 2015 г.
В августе 2016 г. ПАО «Сбербанк» и BNP Paribas основали совместное
предприятие в сегменте потребительского кредитования. В ходе сделки ПАО
«Сбербанк» приобрел 70 % -ю долю в BNP Paribas Vostok за 5,2 млрд руб.,
остальные 30 % остались в собственности BNP Paribas Group. Созданная
структура продолжает работать под брендом Cetelem. За счет этого
приобретения ПАО «Сбербанк» рассчитывает расширить свое присутствие на
отдельных сегментах рынка розничного кредитования, в которых он пока не
представлен, – в первую очередь это экспресс-кредитование в точках продаж
(POS-кредитование) и экспресс-автокредиты.
Дальнейшая цель – организовать перекрестные продажи других
финансовых продуктов ПАО «Сбербанк» розничным клиентам Cetelem.
45
По состоянию на конец 2016 г. проект по-прежнему находился на ранней
стадии развития, в связи с чем его вклад в консолидированные результаты
бизнеса розничного кредитования Сбербанка России оказался незначительным.
Вместе с тем Cetelem показал очень высокие темпы роста: в среднем объем
новых выдач автокредитов в сентябре – декабре 2016 года ежемесячно
увеличивался на 30 %, а объем экспресс-кредитов в точках продаж – на 22 %.
Один из основных приоритетов ПАО «Сбербанк» помимо ускорения
роста кредитного портфеля и наращивания доли на рынке кредитования –
поддержание качества портфеля кредитов физическим лицам, которое в 2016 г.
оставалось высоким: доля неработающих розничных кредитов (90+ NPL) в
ПАО «Сбербанк» была более чем вдвое меньше среднего значения по
банковской системе.
В 2016 г. ПАО «Сбербанк» сумел снизить долю неработающих кредитов,
а также улучшить общее качество кредитного портфеля. На основании моделей,
учитывающих исторические потери, а также внешние факторы, ПАО
«Сбербанк» наблюдал снижение доли ожидаемых потерь от общего объема
кредитного портфеля Снижение ожидаемых потерь при устойчивом росте доли
необеспеченных продуктов (потребительских и карточных кредитов) в
кредитном портфеле показывает, насколько серьезное внимание Банк уделяет
качеству кредитного портфеля при управлении рисками.
С момента запуска «Кредитной фабрики» в октябре 2012 г. ПАО
«Сбербанк» постоянно улучшал и расширял механизмы оценки
кредитоспособности заемщиков и одобрения заявок на кредиты Внедрение и
реализация новой технологии идет по трем основным направлениям:
1) разработка новых моделей оценки кредитоспособности и их
практическая реализация;
2) внедрение новых источников данных в процесс принятия решений и
автоматизация процесса информационного обмена;
3) разработка новых технологий оценки кредитоспособности.
Среди основных достижений 2016 года можно выделить следующие:
46
– были разработаны и внедрены модели оценки кредитоспособности
розничных заемщиков, учитывающие региональную специфику. Клиентские
профили рисков в различных регионах существенно отличаются. Более того,
наиболее значимые факторы, влияющие на оценку кредитоспособности, также
варьируются от региона к региону. С учетом этого ПАО «Сбербанк» объединил
регионы с одинаковыми профилями риска в группы, для каждой из которых
разработали собственную модель оценки кредитоспособности. В результате
уровень отклоненных заявок в различных регионах стал гораздо лучше
отражать их индивидуальные особенности, а общий уровень риска кредитного
портфеля снизился;
– в марте 2016 года внедрен механизм определения стоимости
заимствований с учетом риска для потребительских кредитов. Это позволило
увеличить доходность наиболее рискованных портфелей и привлечь новых
качественных заемщиков, предложив им кредиты по более низким ставкам;
– внедрение новых моделей оценки кредитоспособности для ипотечных
кредитов позволило повысить уровень одобрения кредитных заявок на 0,5 п. п.
и уменьшить кредитный риск по новым портфелям;
– данные были интегрированы с платформой Equifax Interbank Fraud
Prevention Service (межбанковская система противодействия мошенничеству).
Ее цель – выявление несоответствий в клиентских данных и предупреждение
мошеннических действий со стороны заемщиков;
– в рамках создания механизма оценки кредитоспособности
потенциальных заемщиков была внедрена система автоматизированной оценки
надежности заемщиков на основе данных Пенсионного фонда РФ. Новый
источник данных позволяет оценивать и проверять стабильность доходов и
занятости потенциального заемщика, получать косвенные сведения о
правильности предоставленной информации об опыте работы. Система была
запущена в Москве в 2016 г., и Сбербанк России планирует внедрить ее по всей
России;
– начато тестирование технологии автоматизированной обработки и
47
проверки фотографий. Мера направлена на выявление случаев хищения
персональных данных на этапе проверки заемщика. Запуск системы начался в
2017 г.
2.3 Оценка доходности и рискованности кредитной деятельности ПАО
«Сбербанк»
Рассмотрим показатели доходности ПАО «Сбербанк» на основании
данных, представленных в отчете о финансовых результатах. Показатели
показаны в таблице 6.
Чистый процентный доход составил 853,7 млрд. руб., что на 18,3%
больше предыдущего года:
- процентные доходы возросли на 313,4 млрд. руб. за счет роста
портфеля кредитов юридическим и физическим лицам;
- процентные расходы увеличились на 181,2 млрд. руб. за счет роста
объема средств клиентов (как физических, так и юридических лиц), а также за
счет увеличения объема и стоимости привлечения средств в Банке России;
особенно сильно возросла стоимость средств Федерального Казначейства и
Банка России в декабре после поднятия ключевой ставки до 17%.
Таблица 6
Показатели отчета о финансовых результатах ОАО «Сбербанк
России»
Показатели (млн. руб.)
2016
год
2015
год
Изменение
Чистый процентный доход
853 660
721 436
18.3%
Чистый комиссионный доход
276 879
228 157
21.4%
Чистый доход от валютной переоценки и
торговых операций
81 182
21 955
269.8%
Операционные доходы до совокупных
резервов
1 259
135
992 671
26.8%
Расходы/доходы по совокупным
резервам
-397
697
-104
808
279.5%
Операционные расходы
-461
372
-421
046
9.6%
Прибыль до налога на прибыль
400 066
466 817
-14.3%
Чистая прибыль
305 703
377 649
-19.1%
Преобладающая часть доходов банка относится к процентным доходам