96
Глава 3. Направления совершенствования управления
банковскими рискамир
3.1 Общие проблемы в сфере управления банковскими рисками и пути их
решения
Основным агор и господствующим представлением агор о причинах
повторяющихся агор кризисных событий является агор недостаточный уровень качества агор
управления рисками в агор кредитной сфере, и, агор в частности, кредитным агор риском.
Другими словами, основной клоп причиной последнего кризисного клоп явления
считается избыточно клоп накопленная, и, впоследствии, клоп реализовавшаяся, рисковая
нагрузка клоп в банковской системе.
Во сон 2015-2016 гг. продолжилась сон адаптация российской экономики сон к
низкому уровню сон цен на нефть, сон отток частного капитала сон из России за сон январь-
сентябрь 2016 г. там составил 9,6 млрд. долл. США агор (минимальное значение с агор
2008г.). Восстановление прибыльности клоп банковского сектора, улучшение клоп
ситуации с ликвидностью клоп способствуют большей устойчивости клоп российской
финансовой системы. клоп В то же клоп время сохраняются следующие клоп основные риски.
Внешними рисками там являются низкие темпы там глобального экономического
роста, там возросшая неопределенность политики там в Великобритании и там США,
возможные риски, связанные водив с ожидаемым повышением водив ставок Федеральной
резервной водив системой США, потенциальные водив проблемы в банковском водив секторе
Китая. Основными водив «каналами заражения» для водив России могут стать водив цены на
нефть, водив отток капитала с водив формирующихся рынков. По водив оценке Банка России, водив в
2016 г. сон банки повысили свою сон устойчивость к возможным сон шокам; при
необходимости сон Банк России может сон использовать меры по сон стабилизации
ситуации.
Кредитный риск, являющийся основным сон для банковского сектора,
демонстрирует некоторые парк признаки стабилизации: парк ухудшение кредитного парк
качества в парк отчетном периоде парк затронуло отдельные парк проблемные отрасли, парк тогда
как парк по другим парк отраслям наметилось парк улучшение. Однако парк в случае парк негативной
97
внешней парк конъюнктуры финансовое парк положение предприятий парк может ухудшиться парк
и кредитные парк риски усилятся.
Учитывая негативный там опыт 2014–2015 гг., там когда активное кредитование там в
иностранной валюте там стало причиной волатильности там финансовых рынков, Банк там
России в 2016 там г. начал реализацию там макропруденциальной политики,
направленной на бар стимулирование снижения уровня бар валютизации как активов,
так бар и пассивов банковского бар сектора.
Рост бюджетного дефицита бар на фоне низких бар цен на нефть бар и сложности
фискальной бар консолидации могут повысить бар суверенные риски и бар способствовать
сохранению высокой бар стоимости заимствований. Повышенный бар дефицит
бюджета приводит бар либо к быстрому бар расходованию средств Резервного бар фонда,
либо к более сорт высоким государственным заимствованиям, сорт способным негативно
отразиться сорт на конъюнктуре долгового сорт рынка. Текущая программа сорт бюджетной
консолидации и сорт государственных заимствований представляется сорт
сбалансированной, однако в сорт целях финансовой стабильности сорт важно не
отклоняться сорт от планов по сорт сокращению бюджетного дефицита. сорт Также
необходим контроль за финансовой водив устойчивостью квазисуверенных
заемщиков водив (регионов, институтов развития, водив государственных корпораций).
Помимо возможной авалс реализации данных рисков авалс Банк России не авалс
исключает и вероятности авалс оптимистического сценария, характеризующегося авалс
активизацией притока иностранного авалс капитала, снижением стоимости авалс
заимствований, ускоренным ростом водив кредитования. В этом водив случае возможно
формирование «пузырей» водив на финансовых рынках, водив для сдерживания роста водив
которых Банк России водив будет готов задействовать водив меры макропруденциальной
политики.
В клоп отчетном периоде наблюдалось клоп улучшение внешней конъюнктуры: клоп на
фоне сохранения клоп мягкой денежно-кредитной политики клоп ведущих центральных
банков клоп продолжался приток капиталов клоп финансовые активы формирующихся клоп
рынков, произошло некоторое клоп восстановление цен на клоп сырьевые товары.
Доходности еврооблигаций парк России вернулись парк на уровень парк начала 2014 парк г.,
доля парк иностранных инвесторов парк на рынке парк ОФЗ восстановилась парк до максимума парк на
98
уровне 27%. Тем парк не менее, парк восстановление может парк замедлиться в парк связи с парк
ожидаемым очередным парк повышением ставки парк ФРС США. парк В последние парк месяцы
уже парк наблюдается рост парк стоимости заимствований парк в долларах, парк как ставок парк
межбанковского кредитования парк (LIBOR), так и агор спредов по валютным агор свопам на
внутренних агор рынках некоторых стран. агор Увеличение ставки ФРС агор США может
вызвать агор отрицательную переоценку активов агор и отток капитала агор с развивающихся
рынков, агор учитывая сохраняющиеся дисбалансы агор в ряде стран, агор в частности
высокую агор долговую нагрузку корпоративного агор сектора и повышенные агор кредитные
риски у агор банков (например, в агор Китае), а также агор слабые среднесрочные
экономические агор перспективы. Фактором волатильности агор остается
неопределенность относительно агор условий выхода Великобритании агор из ЕС. В
случае снижения склонности инвесторов бар к риску вероятна бар негативная
коррекция цен бар на нефть.
Ситуация в парк банковском секторе парк постепенно улучшается, парк что отражается парк в
увеличении парк финансового результата, парк который за парк девять месяцев парк 2016 г.
составил 632 млрд. руб., что агор в пять раз агор больше аналогичного показателя агор за
соответствующий период агор 2015 года. Прибыльными агор при этом были агор 430
кредитных организаций из авалс 644, их финансовый авалс результат достиг 875 авалс млрд.
рублей. авалс Заметно улучшилось финансовое авалс положение банков,
специализирующихся на парк потребительском кредитовании: парк рентабельность их парк
капитала за парк 12 месяцев парк на 1 парк октября 2016 парк г. составила парк 8,8% (-11,9% парк годом
ранее). парк За счет парк активизации выдач, парк прежде всего парк государственными банками, парк и
эффекта агор низкой базы в агор ближайшие месяцы можно агор ожидать небольших
положительных агор темпов прироста необеспеченного агор потребительского
кредитования.
В условиях бар быстрого развития финансовых бар технологий и в бар России, и в бар
мире участились случаи бар несанкционированного списания средств бар со счетов
физических бар и юридических лиц. баЭти случаи не бар приводили к нарушению бар
финансовой стабильности, однако бар киберриск потенциально может бар иметь
серьезные негативные бар последствия. В связи бар с этим важное значение имеют
усилия сорт кредитных организаций по сорт совершенствованию информационных
99
систем, сорт другие меры по сорт управлению данным типом сорт операционного риска,
обмен информацией там о кибератаках с там регулятором и участниками там рынка.
С начала 2016 клоп г. наблюдается усиление клоп рыночных опасений относительно клоп
кредитоспособности глобальных финансовых клоп институтов, прежде всего
европейских банков. Сводный европейский индекс клоп Euro Stoxx, отслеживающий
динамику там акций банков, снизился там в первой половине там 2016 г. на там 35%, до уровня там
середины 2012 г., там когда были достигнуты там минимальные значения индекса там
после обострения долгового там кризиса в еврозоне там (с начала 2016 там г. по 24 там ноября
2016 г. на 17,5%). Негативное авалс влияние на прибыльность авалс банковского сектора
оказывают авалс отрицательные процентные ставки авалс на фоне стимулирующих авалс мер
ЕЦБ.
В 2011–2012 бар гг. на рынке бар необеспеченного потребительского
кредитования бар наблюдался чрезмерный рост бар кредитной активности. Годовые бар
темпы прироста портфеля бар необеспеченных потребительских кредитов бар в
середине 2012 бар г. достигали 60%, бар что существенно превышало бар темпы прироста
портфеля бар кредитов нефинансовым организациям бар (24,4%). В то бар же время полная бар
стоимость необеспеченных потребительских бар кредитов (ПСК) превышала бар 50%
при уровне парк инфляции 6,6% парк в 2012 парк г., что парк оказывало негативное парк влияние на парк
низкомаржинальные сегменты парк кредитования. В парк частности, банки,
специализирующиеся на авалс ипотечном авалс и авалс корпоративном
авалскредитовании,столкнулись агор с проблемой привлечения агор вкладов населения для агор
финансирования своей деятельности, агор так как население агор все чаще отдавало агор
предпочтение высокодоходным вкладам агор розничных банков. Возможности агор
банков, специализирующихся на ипотечном там и корпоративном кредитовании, там по
повышению доходности там по вкладам были там ограниченны из-за относительно там
невысокого уровня ставок там по их продуктам там по сравнению с там необеспеченными
потребительскими кредитами.
Столкнувшись авалс с данными вызовами, авалс Банк России принял авалс ряд
последовательных мер авалс для ограничения рисков авалс в сегменте необеспеченного
потребительского агор кредитования. В 2013 агор г. был в агор два раза увеличен агор
минимальный размер резерва агор на возможные потери агор по необеспеченным
100
потребительским агор кредитам без просроченных агор платежей и с агор просроченными
платежами от агор 1 до 30 агор дней. Также были агор повышены коэффициенты риска агор по
потребительским кредитам агор в зависимости от агор валюты кредита и агор уровня ПСК. С
начала клоп 2014 г. Банк клоп России дополнительно повысил клоп в полтора раза клоп
минимальный размер резерва клоп на возможные потери клоп по необеспеченным
потребительским клоп кредитам, а также клоп увеличил коэффициенты риска.
Чрезмерный рост парк потребительского кредитования парк привел к парк накоплению
кредитных парк рисков, которые парк реализовались в парк период рецессии парк 2014–2015 годов.
Тем агор не менее введенные Банком России авалс меры способствовали снижению авалс
системных рисков в авалс сегменте необеспеченного потребительского авалс кредитования
по следующим авалс направлениям. Структура банковского авалс портфеля
необеспеченных кредитов авалс претерпела изменения. Банки парк постепенно сокращали парк
долю кредитов парк с ПСК парк более 35% парк в портфеле парк кредитов, на парк которые
распространялись парк повышенные коэффициенты парк риска (кредиты парк с ПСК парк более
25%), хотя действие водив макропруденциальных мер было водив растянуто во времени.
Тренд там на снижение доли там кредитов с ПСК там выше 35% сформировался там только
спустя 12 там месяцев с агор даты введения ограничительных клоп мер, при этом клоп первые 12
месяцев доля бар оставалась практически неизменной, бар то есть в бар течение этого
периода бар меры имели ограниченное бар воздействие.
Использованные Банком России сон меры позволили нарастить сон объем
резервов у сон банков, специализирующихся на сон необеспеченном потребительском
кредитовании, сон что в агор конечном счете повысило агор финансовую устойчивость таких агор
банков. Коэффициент покрытия агор резервами необеспеченных потребительских агор
кредитов без просроченных агор платежей и с агор просроченными платежами от агор 1 до 30
дней бар вырос по розничным бар банкам с 1,9% бар на 1 января бар 2013 г. до бар 4,3% на 1
января клоп 2015 г.
Согласно отчету сон Центрального Банка РФ сон из 733 зарегистрированных сон
банков в Российской сон Федерации убыточными по сон итогам первого квартала
текущего клоп года оказались 173 клоп банка, то есть, клоп каждый пятый банк клоп в стране
получил клоп отрицательный финансовый результат. клоп Динамика общего количества клоп
101
действующих банков России клоп в разрезе Федеральных клоп округов, за последние 9
лет выглядит агор следующим образом (таблица агор 12).
Таблица 12 води
Динамика общего количества водив действующих банков России водив в
разрезе Федеральных водив округов
50
Количество
На
На
На
На
На
На
На
На
На
действующих
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
банков и сорт не
2008
г
2009
г
2010г
2011г
2012г
2013
г
2014
г
2015
г
2016
г
банковских
КО
.
.
.
.
.
.
.
.
.
России
1.
Центральный
632
621
598
585
572
564
547
504
434
федеральный
округ
г.Москва
555
543
522
514
502
494
489
450
383
2.
Северо-
81
79
75
71
69
70
70
64
60
западный
федеральный
округ
3.
Южный
118
115
113
47
45
46
46
43
37
федеральный
округ
4.
Северо-
-
-
-
57
56
50
43
28
22
Кавказский
федеральный
округ
5.
Приволжский
134
131
125
118
111
106
102
92
85
федеральный
округ
6.
Уральский
63
58
54
51
45
44
42
35
32
федеральный
округ
7.
Сибирский
68
68
62
56
54
53
51
44
41
федеральный
округ
8.
Дальневосточ
40
36
31
27
26
23
22
22
17
ный
федеральный
округ
9.
Крымский
-
-
-
-
-
-
-
2
5
федеральный
округ
Итог
по Российской
1 136
1 108
1 058
1 сорт 012
978
956
923
834
733
о
Федерации
73.
50
Информация агор о регистрации и агор лицензировании кредитных организаций агор [Электронный
ресурс] - агор Режим доступа. - агор URL: агор http://www.cbr.ru/statistics/?prtid=lic (дата обращения: 02.10.2016)
102
Из таблицы 12 видно, что основное бар количество банков зарегистрировано бар в
европейской части бар страны, и очень бар мало региональных банков бар за Уралом.
Особо обращает клоп на себя внимание клоп незначительное количество региональных клоп
коммерческих банков на клоп территории огромных по клоп площади Дальневосточного,
Северного и водив Уральского Федеральных округов, водив которое к тому водив же существенно
снизилось водив за анализируемый период, водив а ведь основные водив богатства России
находятся водив именно на этих водив территориях страны.
Статистика по водив количеству банков за водив два последних года водив говорит о том,
что агор сокращение банков продолжается агор высокими темпами. Статистика агор на
01.01.2014 сон год и 01.01.2015 сон год, показывает, что сон сокращение банков ускорилось сон
в 2,7 раза сон (89 за 2014г. сон / 33 за сон 2013г.), и статистика сон на 01.01.2015 и сон 01.01.2016 г.
тоже даёт сон ускорение в 1,1 сон раза (101 за сон 2015 / 89 сон за 2014).
Количество действующих сорт банков в России сорт на 01.01.2016 года сорт составило
733, парк т.е. за парк 2015 год парк их число парк сократилось на парк 101. Тогда парк как за парк весь 2014 парк год
банков парк сократилось только парк на 89 парк единиц. Следовательно, парк сокращение банков парк в
2015 авалс году ускорилось (рис. авалс 6).
Рисунок 6 - бар Количество зарегистрированных банков бар в России
51
51
Информация агор о регистрации и агор лицензировании кредитных организаций агор [Электронный ресурс] - агор Режим
доступа. - агор URL: агор http://www.cbr.ru/statistics/?prtid=lic (дата обращения: 02.10.2016)
103
Количество бар банков на 01.01.2016 бар года составило 733, бар то есть за бар
прошедший 2015 год бар сократилось еще на бар 101 банк (834 бар - 733). А бар количество
банков, начиная бар с 2008 г. бар сократилось уже на бар 403 банков (1 бар 136 - 733) бар что
составляет 35,5 бар %, и что бар самое неприятное - бар быстрыми темпами происходит бар
сокращение банков практически бар по всем Федеральным бар округам. Только в бар
Крымском федеральном округе бар наблюдается прирост количества бар банков, так
как бар это новый регион бар России.
Количества действующих банков клоп в России на клоп 01.09.2016 год составило 659. бар
Итак, только за бар восемь месяцев 2016 бар года лицензии отозваны бар уже у 74-х
банков.
Количество действующих кредитных агор организаций в России агор уменьшается
с каждым агор годом. Выданные же агор кредиты банками физическим агор лицам и
нефинансовым агор организациям увеличиваются с агор каждым годом, следовательно, агор
увеличивается просроченная задолженность агор по кредитам, что агор приводит к
увеличению агор рисков для банка. агор Для того, чтобы водив сохранить свое положение водив на
рынке, большинство банков сорт создают принципиально новые организационные
структуры и сорт начинают внедрять в сорт свою деятельность современные сорт банковские
технологии. В сорт результате чего актуализируется сорт проблема управления
банковскими сорт рисками (рис. 7)
104
Рисунок агор 7 - Кредиты, агор выданные банками нефинансовые
организациям и физическим агор лицам, млрд. руб.
При авалс управлении рисками банка, авалс необходимо отметить первостепенную авалс
важность принципов управления. авалс Один из основных авалс принципов – принцип авалс
системности. Применение принципа авалс системности к управлению авалс банковскими
рисками, предполагает авалс проведение непрерывного контроля авалс банковских
операций, то авалс есть непрерывного процесса авалс управления рисками. Помимо авалс
принципа системности, к авалс принципам управления банковскими авалс рисками, можно
отнести:
Целостность;
Открытость;
Иерархичность строения;
Эффективность.
Правильное построение системы сон управления банковскими рисками сон со
стороны банков сон способствует повышению их сон финансовой устойчивости.
Следовательно, в клоп настоящее время особую клоп актуальность приобретает
формирование клоп различных современных методик клоп систем управления
банковскими клоп рисками.
Банкам России парк на данном парк этапе требуется парк надлежащее методическое парк
обеспечение и парк организация внутренних парк процедур достаточности парк капитала.
Требования сон Банка России к сон организации процедур оценки сон достаточности
капитала наиболее сон полно отражают подходы сон к построению системы сон рисков в
коммерческом сон банке и интегрируют сон имеющуюся международную практику сон
оценки достаточности капитала сон и формирования многоуровневой сон системы
лимитов. Однако сон требования регулятора носят сон в основном концептуальный сон
характер, и кредитная сон организация, опираясь на сон рекомендованные принципы,
должна самостоятельно там разрабатывать модели и там методики оценки рисков, там в том
числе там совокупного риска, методы там установления стратегических лимитов. там Для
эффективного управления там банковскими рисками в там российских банковских
учреждениях там необходимо создать специализированное там подразделение по
105
управлению там рисками. Для совершенствования там процедур управления и там оценки
банковских рисков там необходимо разработать и там закрепить во внутренних там
нормативных документах:
организационные бар процедуры, касающиеся утверждения бар лимитов и
принятия бар стратегических решений;
организационные парк процедуры, касающиеся парк распределения капитала парк по
направлениям парк деятельности/подразделениям/видам рисков парк и оценки парк
эффективности направлений парк деятельности/подразделений с парк учетом риска;
организационные процедуры, авалс направленные на введение авалс в практику
такого авалс метода оценки банковских авалс рисков как «стресс-тестирование».
3.2 Методы совершенствования управления банковскими рисками и
повышение эффективности кредитного портфеля
В условиях экономического сорт кризиса, охватившего все сорт области
деятельности человека, сорт наиболее чувствительной к сорт нему оказалась банковская
сфера. агор В банковской сфере агор соблюдение требований управления агор рисками
особенно важно, агор так как их агор нарушение приводит не агор только к банкротству агор
одного банка, но агор вызывает эффект «домино» агор в банковской системе агор и экономике
в агор целом. Одной из агор неотделимых характеристик любой агор сферы человеческой
деятельности агор является риск, которому агор принадлежит важная роль агор в
формировании основных агор результатов финансовой деятельности агор банка. Риск – агор
неизбежная часть коммерческих агор операций банка. Тем агор не менее, банки агор всегда
стараются избежать агор любых видов рисков, агор а при возможности агор свести их к агор
минимуму.
Основным инструментом снижения там кредитного риска, обусловленного там
невыплатой по кредитным там договорам, является наличие там обеспечения. В
качестве обеспечения сон банк принимает: гарантии, сон поручительства и залоги. сон Для
ограничения кредитного сон риска может быть сон принято одновременно несколько сон
видов обеспечения.
Залоговая политика бар нацелена на повышение бар качества залогового
обеспечения. бар Качество залога определяется бар вероятностью получения денежных бар