76
валютного курса водив и процентных ставок водив на уровень доходов водив и на величину водив
собственных средств (капитала) водив банков, в балансе водив которых существенную
долю водив занимают статьи, номинированные водив в иностранной валюте. Особое парк
внимание уделялось парк оценке качества парк управления валютным парк риском в парк банках.
Надзорные парк усилия были парк направлены на парк дестимулирование наращивания парк
банками активов парк и пассивов парк в иностранной парк валюте. Внимание парк уделялось
связанным парк с банками парк структурам, которые парк направляли привлеченные парк в
рублях парк ссудные средства парк на приобретение там валюты в ожидании там падения курса
рубля.
2.2 Анализ бар эффективности системы управления бар банковскими рисками
Анализ эффективности бар системы управления банковскими бар рисками также
проведем бар по следующим банкам:
- ПАО сорт «Сбербанк России»;
- ПАО «Бинбанк»;
- ООО клоп «Альфа-Банк»;
- ПАО «УралСиб».
Величина рыночного бар риска банковского сектора бар в 2015 году бар выросла на
41,1%, водив до 3,9 трлн руб. на авалс 01.01.2016, а его авалс доля в общей авалс величине рисков
банковского авалс сектора увеличилась с авалс 4,3% на 01.01.2015 авалс до 5,4% 01.01.2016
77
Рисунок 1. сорт Величина и удельный сорт вес рыночного риска сорт в
совокупной величине сорт рисков банковского сектора сорт
По итогам клоп 2015 года потенциальные клоп потери кредитных
организаций, связанные с возможной реализацией агор процентного риска по агор
совокупным
47
торговым вложениям сорт в долговые ценные сорт бумаги, повысились
и сорт на начало 2016 года парк могли бы парк составить 7,4% парк капитала в парк сравнении с парк 6,3%
на парк 01.01.2015.
Среднегодовое фактическое сон значение сон текущей сон ликвидности сон (Н3)
увеличилось там с 77,3% в там 2014 году до там 128,4% в 2015 там году (рисунок 2), там что также
существенно там выше нормативного значения там (50%).
Рисунок 2. водив Показатели ликвидности банковского водив сектора
(средние) хронологические годовые там значения), %
Сложившаяся авалс динамика позволяет кредитным авалс организациям сохранять
достаточно авалс сбалансированную структуру долгосрочных авалс активов и
обязательств, а сорт при наличии соответствующего сорт спроса со стороны сорт экономики
с учетом сорт максимально допустимого значения сорт показателя долгосрочной
47
Отчет сон о развитии банковского сон сектора и банковского сон надзора [Электронный ресурс] сон - Режим
доступа. сон – URL:http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor (дата обращения: 02.10.2016)
78
ликвидности (120%) водив – возможность наращивать водив долгосрочное кредитование
предприятий. В там таблице 9 представим там показатели ликвидности банков.
79
Таблица 9
Динамика показателей ликвидности ПАО «Сбербанк России»,
ПАО «БИНБАНК», ООО «Альфа-Банк», ПАО«УралСиб» за 2013-
2015 гг. (%)
2013
2014
2015
»
»
»
Показатель
ПАО «СбербанкРоссии»
ПАО «УралСиб»
ПАО
бар
«БИНБАНК
»
ООО «Альфа
-Банк
ПАО
«СбербанкРоссии»
ПАО
там «УралСиб»
ПАО
«БИНБАНК
»
ООО «Альфа
-Банк
ПАО
бар
«СбербанкРоссии»
ПАО
«УралСиб»
ПАО
«БИНБАНК
»
ООО
сорт «Альфа
-
Банк
Норматив мгновенной
ликвидности (Н2)
(Минимальное значение
53,67
50,02
47,41
43,32
74,4
70,7
77,75
61,68
116,3
89,7
84,7
132,16
Н2, установленное ЦБ клоп –
15%)
Норматив текущей
ликвидности (Н3)
(Минимальное
там
значение
58,59
69,17
75,2
66,04
66,52
95,91
61,37
93,58
154,3
119,6
118,9
162,9
Н3, установленное ЦБ клоп –
50%)
Норматив долгосрочной
ликвидности (Н4)
(Максимальное значение
102,3
59,13
98,18
69,95
111,54
53,28
116,34
99,41
65,5
58,4
78,5
54,5
Н4, парк установленное ЦБ парк –
120%)
80
Как видно из бар представленной таблицы 9, бар за исследуемый период бар банка
повысили свои бар нормативы мгновенной ликвидности бар (Н2), при этом сорт
существенно снизились к сорт 2015 году нормативы сорт долгосрочной ликвидности
(Н4). Если сорт ПАО «Сбербанк России» сорт в 2013 году сорт имел показатель Н4 на уровне
102,3%, то сорт к 2015 году сорт данный показатель составил сорт 65,5%. Для других сорт
исследуемых банков данный сорт норматив также имеет сорт тенденцию к снижению:
ПАО сорт «УралСиб» - с сорт 59,13% в 2013 сорт году до 58,4% сорт в 2015 году; сорт ПАО
«БИНБАНК» - сорт с 98,18% в бар 2013 году до бар 78,5% в 2015 бар году; ООО «Альфа-Банк» бар -
с 69,95% бар в 2013 году до там 54,5% в 2015 там году.
Норматив текущей ликвидности бар (Н3) за исследуемый бар период у всех бар
банков имеет положительную бар динамику: ПАО «Сбербанк бар России» - с бар 58,59% в
2013 бар году до 154,3% бар в 2015 году; бар ПАО «УралСиб» - бар с 69,17% в бар 2013 году до
119,6% в 2015 водив году; ПАО «БИНБАНК» водив - с 75,2% водив в 2013 году водив до 118,9% в водив 2015
году; ООО «Альфа-Банк» агор - с 66,04% агор в 2013 году агор до 162,9% в агор 2015 году.
Банк парк России парк использует парк основные парк подходы парк к парк стресс-тестированию,
выработанные там международной банковской практикой: там анализ
чувствительности и там сценарный анализ. Одновременное там использование этих
подходов там позволяет всесторонне анализировать там потенциальные риски как
отдельных кредитных агор организаций, так и агор банковского сектора в агор целом.
По результатам стресс-теста наибольшая часть сорт потерь (71%) связана сорт с
кредитным риском сорт (до формированием резервов по сорт ссудам). Средняя доля
«плохих» клоп ссуд в ссудном клоп портфеле на годовом клоп горизонте может вырасти клоп с 10,0
до 17,8%. агор На потери от агор до формирования резервов по агор пролонгированным
ссудам приходится агор 11,8% от общего агор объема потерь.
81
Таблица парк 10
Показатели, характеризующие парк рыночные риски парк ПАО «Сбербанк
России», парк ПАО «Бинбанк», парк ООО «Альфа-Банк», парк ПАО «УралСиб» парк за
2013-2015 парк гг.
Наименование
Зависимость от сорт рынка
Риски по ценным бар бумагам
банка
Доля
Доля
Показатель уровня
Показатель
вложений в
вложений
сорт
в
обесценения
уровня
ценные бумаги
ПИФы
парк
в
долевых водив ценных
обесценения
в активах,%
активах, %
бумаг, водив имеющихся
долговых
в наличии для
обязательств,
продажи,
сон
%
имеющихся в
наличии для
продажи,
агор
%
П
А
О
«
С
б
е
р
б
а
н
к
Ро
сс
ии
»
2015
11,91
-
68,51
-3,23
2013
13,43
-
-22,49
0,05
2014
10,25
-
-5,00
-14,16
»
2013
18,26
10,73
-7,32
0,10
ПА
О
УралС
иб
2014
15,36
8,42
-25,75
-2,4
«
2015
10,86
-
1,34
-1,47
БИНБ
АНК
»
2013
4,79
0,38
-3,96
-0,71
2014
8,11
0,18
-1,00
-3,15
ПАО
«
2015
7,65
0,17
-0,15
-1,07
»
Альфа
-
Банк
2013
12,03
0,04
-0,95
-0,88
2014
10,92
0,02
-0,07
-8,35
«
О
О
О
2015
14,99
0,02
-0,42
-0,31
Таблица сон 11
82
Показатели, сон характеризующие процентный, фондовый сон и
валютный риски сон ПАО «Сбербанк России», сон ПАО «Бинбанк», ООО
с«Альфа-Банк», ПАО «УралСиб» за агор 2013-2015 гг. (тыс. агор руб.)
Наименование
Показатель
процентного
Показатель
фондового
Показатель
валютного сорт риска
банк
а
риска (ПР0)
риска (ФР0)
(ВР)
ПАО
там
«Сбербанк
2013
9107879
167510
145064749
России»
2014
12731635
109817
48188876
2015
11226462
117954
99877090
»
2013
2041655
482316
3795129
ПАО
УралСиб
2014
855216
489534
4783393
«
2015
892671
521012
6923111
БИНБ
АНК
»
2013
2385688
63350
10293615
2014
549229
71954
14881933
ПАО
«
2015
521523
74329
11801404
»
Альфа
-
Банк
2013
12159876
3271941
12363687
2014
13996144
3947964
26602971
«
ОО
О
2015
14540920
2101627
15776811
83
Согласно данным там таблицы 11, наиболее там исследуемые банка в там период в
2013 авалс по 2015 гг. авалс были подвержены валютному авалс риску, также существенное авалс
значение на деятельность авалс банков оказывает процентный авалс риск. На потери авалс от
реализации процентного авалс риска по балансу авалс приходится около 12% авалс от общего
объема парк потерь. Распределение парк потерь представлено парк на рисунке парк 3. С парк учетом
доходов, парк полученных банками парк в стрессовых парк условиях, банковский парк сектор в парк
результате реализации парк рассматриваемого сценария парк может получить парк убыток в парк
размере 0,3 парк трлн руб.
Рисунок там 3 - Распределение там потерь банков по там видам рисков, % там
48
С дефицитом капитала агор в размере 0,2 агор трлн руб., сорт возникающим в связи сорт с
нарушением хотя сорт бы одного из сорт трех нормативов достаточности сорт капитала, могут
столкнуться сорт 63 банка; на сорт них по состоянию сорт на 01.01.2016 приходилось сорт 19,2%
активов банковского сектора. там С дефицитом ликвидности там по итогам стресс-теста там
могут столкнуться 12 там банков (1,1% активов там банковского сектора); размер там
дефицита оценивается в там 0,2 трлн. руб.
Основными факторами снижения авалс прибыли банковского сектора авалс в 2015
году стали парк сокращение чистого парк процентного дохода, парк чистые расходы парк по
48
Отчет сон о развитии банковского сон сектора и банковского сон надзора[Электронный ресурс] сон - Режим
доступа. сон – URL:http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor (дата обращения: 02.10.2016)
84
операциям парк с производными парк финансовыми инструментами, парк а также парк увеличение
объемов парк формируемых банками парк резервов на парк возможные потери парк в связи парк с
существенным парк ростом кредитного парк и процентного парк рисков.
Уровень кредитного риска, принятого российскими банками, в значительной
степени определялся качеством портфеля корпоративных кредитов, парк на долю парк
которых на парк 01.01.2016 приходилось парк 75,7% общего парк объема кредитов парк
экономике.
49
парк Количество банков, парк у которых парк удельный вес парк просроченной
задолженности парк не превышал парк 4% кредитного парк портфеля, за парк 2015 год сон сократилось
с 470 сон до 327, а сон их доля в сон активах банковского сектора сон возросла с 59,6 сон до 64,3%.
У сон 151 банка, на сон которые приходится 17,9% сон активов банковского сектора, сон
удельный вес просроченной сон задолженности превышал 10%, и авалс их количество
увеличилось авалс за год на авалс 39.
В 2015 году авалс в Группе «Сбербанк авалс России» продолжилось внедрение авалс
единых стандартов работы авалс с проблемными активами авалс юридических лиц. Все авалс
дочерние банки Группы авалс корректировали нормативные документы авалс по
согласованному дочерними авалс банками плану. В авалс 2015 году (с авалс учетом результатов
пилотирования авалс временного документа) разработан авалс и согласован постоянный авалс
внутренний нормативный документ, авалс урегулирования проблемных активов авалс
единого клиента Группы. авалс Указанный документ внедрен авалс в дочерних банках авалс в
Украине, Белоруссии, авалс Казахстане в 1 авалс квартале 2016 года. авалс Для дочерних банков авалс
в Европе и авалс DenizBan внедрение водив постоянного процесса запланировано водив во втором
полугодии водив 2016 года.
За 2015 сон год сокращение проблемной сон задолженности юридических лиц сон
Группы составило 477.8 сон млрд. руб., в сон т.ч.:
по ПАО Сбербанк клоп – 387.2 млрд. клоп руб.;
по дочерним банкам агор – 56.5 млрд. агор руб.;
по дочерним организациям сорт – 34.1 млрд. сорт руб.
49
Информация о принимаемых бар рисках, процедурах их бар оценки,управления рисками бар и капиталом ПАО бар «Банк
УРАЛСИБ» на бар 01.01.2016 [Электронный ресурс] бар - Режим доступа. бар – URL:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.bankuralsib.ru%2Fmediacache%2FBank2012%2Fbank%2Fi
ssuer%2Furalsib%2Friski%2Friski_2016-05-27.pdf&name=riski_2016-05-27.pdf&lang=ru&c=57f2ae0dc73e&page=1
(дата обращения: водив 02.10.2016)
85
За тот же там период восстановление резервов там по проблемной задолженности там
юридических лиц Группы там составило 254.4 млрд. там руб., в т.ч.:
по клоп ПАО Сбербанк – клоп 242.7 млрд. руб.;
по там дочерним банкам – там 11.7 млрд. руб.
Сокращение водив чистой величины кредитного водив риска Группы по водив портфелю
производных финансовых водив инструментов (ПФИ) в водив 1 течение 2015 водив года
обусловлено изменением водив справедливой стоимости, а водив также общим
сокращением водив портфеля сделок с водив ПФИ. Общая положительная водив справедливая
стоимость контрактов отражает водив рыночную стоимость ПФИ, водив которую
необходимо возместить водив на финансовом рынке водив при дефолте контрагента, водив с
которым заключена парк сделка ПФИ. парк В 2015 парк году расходы парк на создание парк резервов
под парк обесценение кредитного парк портфеля выросли парк до 473,1 парк млрд. рублей против
357,0 млрд рублей в там 2014 году. Основными там причинами существенного роста там
расходов на резервирование там кредитного портфеля явились там увеличение суммы
резервов там в рублевом выражении там по валютным кредитам, там формирование
резервов по там кредитам украинским заемщикам там вследствие ухудшения состояния там
экономики Украины и там некоторое ухудшение качества там кредитного портфеля
ПАО там «Сбербанк России» вследствие там рецессии в российской там экономике.
Данный уровень расходов авалс на резервы соответствует авалс значению стоимости
кредитного авалс риска 250 б. авалс п. в годовом авалс выражении (в 2014 авалс году - 230 авалс б. п.).
Стоимость кредитного там риска корпоративного портфеля там увеличилась на 40 там б. п.
до бар 270 б. п. бар к предыдущему году, бар стоимость кредитного риска бар розничного
портфеля снизилась бар на 30 б. бар п. - до бар 210 б. п. бар к предыдущему году. бар В четвертом
квартале бар 2015 года наметилось бар замедление ухудшения качества бар розничного
кредитного портфеля. бар Стоимость кредитного риска бар розничного портфеля
снизилась бар на 160 б. бар п. к предыдущему бар кварталу - до бар 50 б. п.