41
итогам 2014 года количество зарегистрированных на сайте «Деловой среды»
пользователей превысило 145 тыс. субъектов
30
.
В течение 2016 года Сбербанк продолжал совершенствовать и
расширять продуктовое предложение для клиентов малого бизнеса. Так, по
всей сети тиражированы продукты, облегчающие участие малого бизнеса в
госзаказе, – «Тендерная гарантия», «Тендерный кредит» и комплексное
решение для участия в торгах. Проведена масштабная миграция клиентов со
старых систем удаленного обслуживания на систему «Сбербанк Бизнес
Онлайн». Количество клиентов, подключенных к системе «Сбербанк Бизнес
Онлайн», на конец года превысило 1 млн.
Также в 2015 году в пяти регионах в пилотном режиме запущен новый
инновационный продукт – «Бизнес Планшет». Продукт позволяет проводить
кассовые операции, решать ежедневные бизнес-задачи, работать с
документами, получать полную информацию о движении денежных средств
в любом месте в любое время. Помимо доступа к системам «Сбербанк Бизнес
Онлайн» и «Сбербанк Онлайн» Бизнес Планшет обеспечивает возможности
приема платежей по картам с печатью чеков, управления всеми клиентскими
запросами через контакт-центр, дистанционной подготовки и сдаче отчетных
документов в различные государственные органы.
Сбербанк продолжает внедрять новые высокотехнологичные сервисы,
повышающие привлекательность и эффективность банковских услуг для
корпоративных клиентов.
Основной фокус делается на создание сервисов с использованием
инновационных информационных технологий и перевод максимального
количества транзакций в удаленные каналы. В 2015 году 94% своих операций
корпоративные клиенты Сбербанка проводили через дистанционные каналы
обслуживания.
30
Фазлетдинов А.Р. Оценка финансового состояния ПАО «Сбербанк России» // Внедрение результатов
инновационных разработок: проблемы и перспективы. Уфа, 2016. С. 154.
42
В 2015 году внедрен сервис дистанционного резервирования счетов,
позволяющий открыть и начать использовать счет онлайн с последующим
документарным оформлением, что повышает доступность услуг Банка и
экономит время клиентов. С помощью данной системы только за декабрь
2015 года было открыто 4,1 тыс. счетов.
В течение года продолжалась работа по расширению функционала и
клиентского охвата сервиса электронного документооборота E-Invoicing. Для
повышения заинтересованности клиентов в данном продукте Сбербанк
совместно с партнерами проводит акции по переходу на электронный
документооборот, предоставляет дополнительные скидки на подключение.
На конец года к услуге E-Invoicing было подключено 60 тыс. клиентов.
В рамках услуги Cash Management запущен новый продукт
«Мониторинг счетов, открытых в других банках», который позволяет
клиентам получать детализированную информацию о движении денежных
средств по счетам, открытым в других коммерческих банках, в том числе
дочерних банках Сбербанка. За 2015 год количество счетов, подключенных к
услугам Cash Management, увеличилось на 60%.
В 2015 году в условиях низкого притока средств физических лиц
работа по привлечению средств корпоративных клиентов являлась одним из
важнейших направлений бизнеса Банка.
Таблица 9
Структура средств корпоративных клиентов
Млрд.руб
2016 год
2015 год
Текущие счета\счета до
востребования
1737317
1411780
Срочные депозиты
4153400
1962268
Обязательства по
возврату кредитору (не
банку) заимствованных
ценных бумаг
3126
2196
Средства в
драгоценных металлах
4974
5949
43
и прочие средства
Итого средств
корпоративных
клиентов
5898817
3382193
Таким образом, из таблицы 9 видно, что остаток средств
корпоративных клиентов увеличился за год на 74,4% до 5,9 трлн руб.
Частично прирост был обусловлен переоценкой валютных средств, доля
которых на 1 января 2016 года составила 51%. Доля Сбербанка в совокупном
объеме привлеченных банковской системой средств юридических лиц
увеличилась за год с 17,2% до 21,9%. В разрезе продуктов по итогам года
заметно возросла доля срочных депозитов – с 58% до 70% общих средств
корпоративных клиентов
31
.
В настоящее время Сбербанк почти ничем не напоминает
сберегательные кассы, функции которых он выполнял в течение
значительного промежутка своей истории. Сбербанк становится менее
похожим даже на самого себя всего лишь десятилетней давности.
Банк открыто и добросовестно конкурирует на рынке и не только
шагает в ногу с современными его тенденциями, но и опережает их, уверенно
ориентируясь в стремительно меняющихся технологиях и предпочтениях
клиентов. По состоянию 2017 год на долю лидера российского банковского
сектора по общему объему активов приходится 29,4% совокупных
банковских активов. Такое его положение связано, прежде всего, с грамотной
инновационной политикой банка
32
.
Цели инновационной деятельности в ПАО «Сбербанк России» является
обеспечение стабильного роста и устойчивого конкурентного преимущества
на финансовом рынке за счет совершенствования технологических,
коммуникативных подходов для создания и реализации новых продуктов и
31
Серикбаева А. Анализ финансовой деятельности ДБ АО «Сбербанк России» // Модернизация экономики:
потенциал и ограничения, 2016. С. 124.
32
Гурова О.С., Радюкова Я.Ю. Пути повышения конкурентоспособности банковских структур в
современных российских условиях // Социально-экономические явления и процессы. 2013. - № 4 (50). - С.
60.
44
услуг. Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально широк:
от традиционных депозитов и различных видов кредитования до банковских
карт, денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг.
Рассмотрим некоторые инновационные продукты и услуги, внедренные за
последние 5 лет, и проведем анализ эффективности инновационной политики
банка в целом
33
.
По итогам 2016 г. Сбербанк показал высокие результаты в области
инновационного банкинга. Так, результаты ежегодного опроса показали, что
восприятие клиентами Сбербанка значительно выросло по ряду показателей.
Несмотря на тот факт, что Сбербанк не разделяет общего
положительного прогноза развития экономике, структура не намерена
отказываться от планов по всестороннему развитию в 2017-м году. Прежде
всего, это коснется физических лиц: уже сегодня можно взять ипотеку с
господдержкой, ставка по которой начинается от 11,9%, а в 2016-м году
данная программа будет продолжена и позволит значительному количеству
семей по всей стране улучшить собственные жилищные условия. Кроме того,
планируется расширение линейки кредитных продуктов, а также возможное
снижение процентных ставок по ним
34
.
Стоит также отметить планы по развитию региональной сети, ремонту
и улучшению качества обслуживания в столичных и региональных
отделениях. Стоит отметить, что благодаря продуманной клиентской
политике время ожидания обслуживания заметно снизилось, а общий
уровень удовлетворенности клиентов, наоборот возрос
35
.
Что касается бизнес-среды, то важной новостью можно считать также
тот факт, что Сбербанк не меняет планов в 2016 году запустил опционную
программу для менеджмента. Данный проект был запущен еще в 2014-м
33
Бутакова К.К., Галайда О.Ф. Теоретические и практические основы формирования политики банка (на
примере ПАО «Сбербанк России») // Развитие исследовательских компетенций молодежи в условиях
инновационного образовательного кластера, 2014. С. 393.
34
Апетова Е.А. Политика банка в современных экономических условиях (на примере ПАО «Сбербанк
России») // Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с
международным участием. 2015. С. 443.
35
Никулина А.Н., Абалакин А.А. Особенности политики ПАО «Сбербанк России» // Состояние и
перспективы развития экономики в условиях неопределенности, 2015. С. 109.
45
году, но по причине высокой волатильности фондовых рынков и колебании
курсов валют, был вынужден ее приостановить.
Сбербанк по праву можно назвать организацией, которая не стоит на
месте: у него масса планов по всестороннему развитию, направленному на
повышение качества уровня предоставляемых продуктов и услуг. И,
пожалуй, на 2016-й год у Банка также грандиозные планы
36
.
Инновационные разработки улучшают как качество сервисного
обслуживания, так и делают программное обеспечение проще и понятнее.
Этот инновационный проект является новым шагом в будущее в плане
коммуникаций, обмена опытом, а также воплощения идей, созданных
коллективным разумом сотрудниками Сбербанка и его клиентами.
Материалы докладов и 15 лучших проектов в 2011 г. стали основой для
долгосрочных планов развития и легли в основу Стратегии Сбербанка на
2014-2019 гг., что говорит о целесообразности и необходимости данной
системы.
В Сбербанке создана одна из крупнейших и доступных программ
лояльности в России. По итогам 2016 г. количество клиентов, подключенных
к программе, достигло 14,2 млн. человек, а партнерская сеть банка
насчитывает более 1000 ведущих компаний. В 2016 г. число участников
программы «Спасибо от Сбербанка» достигло уже 15 миллионов. Поэтому
можно сказать, что Сбербанк продолжает наращивать партнерство с
крупнейшими производителями розничных сетей с целью расширить свою
клиентскую базу и в наибольшей степени удовлетворить растущие
потребности уже существующих клиентов.
Сбербанк добился высоких результатов и продолжает работу над
повышением операционной эффективности посредством внедрения новых
методов и инструментов ведения деятельности. Так, рост доходов в 2016 г.
36
Баландин Ф.К., Гурнович Т.Г. Стратегические направления развития ПАО «Сбербанк России» //
Финансово-экономические проблемы развития региона и учетно-аналитические аспекты функционирования
предпринимательских структур. 2015. С. 201
46
существенно превысил рост расходов, в результате отношение расходов
операционных доходам снизилось до 43, 4%.
Большое внимание в рамках инновационной политики уделяется
услугам корпоративным клиентам. В 2016 г. банк усовершенствовал модель
работы со всеми сегментами корпоративных клиентов: внедрен сервис,
позволяющий открыть и начать использовать счет, с помощью чего за
декабрь 2014 г. было открыто 4,1 тыс. счетов; в пяти регионах был запущен
инновационный пилотный проект «Бизнес-Планшет», который помимо
доступа интернет банку обеспечивает возможность принятия платежей по
картам и др.; в рамках услуги управления денежными средствами на счетах
запущен «Мониторинг счетов, открытых в других банках». За 2016 г.
количество счетов, подключенных к услугам управления денежными
средствами на счетах, увеличилось на 60%. Одним из результатов
инновационной деятельности в рамках работы с корпоративными клиентами
стало увеличение количества продуктов на клиента во всех массовых
сегментах бизнеса. Так, количество продуктов на одного активного клиента
крупного и среднего бизнеса увеличилось с 3,3 в 2014 г. до 3,6 в 2015 г., а на
одного активного клиента малого микро-бизнеса – с 2,7 до 3,0 продуктов.
Существенный рост доли Сбербанка в совокупном объеме
привлеченных банковской системой среди юридических лиц до 21,9% по
итогам 2016 г. произошел благодаря эффективной работе по привлечению
средств корпоративных клиентов с помощью новых банковских инноваций.
Так, портфель кредитов крупнейшим клиентам вырос в полтора раза до 7,1
трлн. рублей, а объем активных операций увеличился в 6 раз.
Еще одним стратегическим направлением инновационной политики
Сбербанка является риск-менеджмент, который он рассматривает как важное
конкурентное преимущество. Начиная с 2013 г., банк активно внедряет и
совершенствует методы и процессы управления рисками
37
.
37
Апетова Е.А. Политика банка в современных экономических условиях (на примере ПАО «Сбербанк
России») // Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с
международным участием. 2015. С. 443.
47
Эффективная и выстроенная интегрированная система управления
рисками позволила Сбербанку выглядеть значительно лучше всего
банковского сектора по качеству кредитного портфеля, но и увеличить этот
разрыв в течение 2016 г., как по корпоративным, так и по розничным
клиентам: просроченная задолженность корпоративных клиентов Сбербанка
в 2016 г. составила 1,9%, банковского сектора – 4,1%; по розничным
клиентам – 2,4% и 5,9% соответственно
38
.
Сбербанк продолжает демонстрировать высокие результаты в сегменте
банковских карт и эквайринге, постоянно укрепляя свои лидирующие
позиции на этом рынке. Усиление ИТ инфраструктуры, активное развитие
удаленных каналов обслуживания и целевой подход к каналам продаж
поспособствовали сохранению высоких темпов роста комиссионных доходов
от данных операций с 33,0% в 2015 г. до 35,5% в 2016 г.
На основе проведённого анализа можно сделать вывод, что
инновационная политика Сбербанка отличается высокой динамичностью и
стремительным развитием, а главное, эконмической эффективностью.
Своевременное внедрение инноваций способствует преодолению кризисных
макроэкономических и геополитических моментов
39
.
2.2. Особенности управления валютными рисками ПАО «Сбербанк»
Валютные риски ПАО «Сбербанк» – риски возникновения финансовых
потерь по неторговым требованиям и обязательствам вследствие
неблагоприятного изменения процентных ставок, курсов иностранных валют
и цен драгоценных металлов.
38
Никулина А.Н., Абалакин А.А. Особенности политики ПАО «Сбербанк России» // Состояние и
перспективы развития экономики в условиях неопределенности, 2015. С. 111.
39
Гурова О.С., Радюкова Я.Ю. Пути повышения конкурентоспособности банковских структур в
современных российских условиях // Социально-экономические явления и процессы. 2013. - № 4 (50). - С.
62.
48
ПАО «Сбербанк» также подвержен рыночному валютному риску
вследствие наличия открытых валютных позиций (ОВП). Главными
источниками ОВП ПАО «Сбербанк» являются:
- операции кредитования и привлечения в иностранных валютах;
- доходы, полученные в иностранных валютах.
Задача управления валютными рисками ПАО «Сбербанк» состоит в
ограничении негативного влияния валютных рисков на деятельность ПАО
«Сбербанк».
Целями управления валютными рисками являются:
- минимизация потенциальных потерь от колебаний процентных ставок
и валютных курсов при выбранном на уровне ПАО «Сбербанк» риска в
отношении каждой из валют;
- стабилизация процентной маржи вне зависимости от рыночных
условий;
- соответствие требованиям регуляторов;
- оптимизация соотношения риска и доходности.
На уровне ПАО «Сбербанк» полномочия по управлению валютными
рисками разделены между следующими участниками процесса:
Таблица 10
Участники управления валютными рисками в ПАО «Сбербанк»
Участники процесса
Задачи
Наблюдательный
совет ПАО
«Сбербанк»
Утверждает аппетит к риску (АкР) в части валютных рисков,
рассматривает случаи нарушений лимитов АкР
Правление ПАО
«Сбербанк»
Утверждает Политику по управлению валютными рисками и
положения о коллегиальных рабочих органах (КУАП, КРГ),
ответственных за управление валютными рисками.
Комитет по рискам
ПАО «Сбербанк»
Одобряет Аппетит к риску (АкР) в части валютных рисков,
рассматривает случаи нарушений лимитов АкР и утверждает
меры по устранению нарушений этих лимитов
Комитет по
управлению активами
и пассивами (КУАП)
Осуществляет общий контроль и надзор за управлением
валютными рисками и принимает решения по следующим
вопросам:
- утверждает систему и принципы определения лимитов
49
валютных рисков и значения лимитов;
- рассматривает случаи нарушения лимитов по валютным
рискам и утверждает меры по устранению нарушений этих
лимитов;
- утверждает целевую валютную позицию ПАО «Сбербанк»;
- утверждает параметры сделок хеджирования;
- утверждает внутренние нормативные документы по
управлению валютными рисками ПАО «Сбербанк».
В целях обеспечения эффективного контроля и надзора за
управлением валютными рисками ПАО «Сбербанк»
Казначейство регулярно предоставляет КУАП отчетность по
управлению валютными рисками ПАО «Сбербанк».
Казначейство
Осуществляет оперативное и стратегическое управление
валютными рисками ПАО «Сбербанк».
К полномочиям Казначейства относятся:
- оценка валютных рисков, стресс-тестирование, расчет
экономического капитала на покрытие рисков;
- разработка, анализ и представление на регулярной основе
предложений по стратегии и целевой валютной позиции по
банковской книге;
- оперативное и стратегическое управление валютной позицией
ПАО «Сбербанк»;
- разработка системы и принципов определения лимитов
валютного рисков банковской книги;
- разработка шаблонов отчетности и регулярное представление
отчетности о валютных рисках ПАО «Сбербанк», мониторинг
использования лимитов.
Департамент рисков
CIB
Осуществляет регулярный независимый контроль за
соблюдением установленных лимитов по валютным рискам
ПАО «Сбербанк», эскалацию нарушений лимитов на КУАП и
КРГ
Управление
валидации
Осуществляет независимый регулярный контроль за риском
моделей по валютным рискам ПАО «Сбербанк», в том числе
осуществляет валидацию (проверку) моделей валютного
рисков, контроль за доработкой
Подразделение
глобальных рынков
(ЦОГР)
Осуществляет рыночные операции, согласно ордерам,
предоставляемым Казначейством
Служба внутреннего
аудита (СВА)
Осуществляет оценку эффективности системы управления
валютными рисками ПАО «Сбербанк», в т.ч. проверку
методологии оценки валютных рисков банковской книги и
процедур управления валютным риском ПАО «Сбербанк»,
установленной внутренними документами Банка (методиками,
программами, правилами, порядками и т.д.), и полноты
применения указанных документов
Для оценки валютных рисков в ПАО «Сбербанк» преимущественно
используются следующие метрики:
50
- процентный гэп отражает общую структуру сроков изменения
процентных ставок для всех балансовых и внебалансовых статей с разбивкой
номинального объема активов и пассивов по заранее установленным
временным интервалам исходя из периодов изменения процентных ставок с
учетом поведения клиентов или согласно контрактным условиям;
- чувствительность ЧПД позволяет количественно оценить возможное
влияние изменения процентных ставок на чистый процентный доход;
- регуляторная ОВП отражает структуру открытых позиций в разрезе
отдельных валют по ПАО «Сбербанк», которая рассчитывается в
соответствии с требованиями Банка России;
- чувствительность к валютному риску (валютная переоценка)
позволяет количественно оценить возможное влияние изменения валютных
курсов на прибыль до налогообложения ПАО «Сбербанк»;
- экономический капитал, необходимый для покрытия возможного
негативного влияния на капитал в стресс-сценарии процентных ставок и
валютных курсов.
В целях улучшения качества и точности моделей оценки валютных
рисков ПАО «Сбербанк» использует модели поведенческих корректировок
для учета влияния поведения клиентов на потоки денежных средств, в том
числе в зависимости от динамики процентных ставок и валютных курсов.
Стресс-тестирование валютных рисков ПАО «Сбербанк».
ПАО «Сбербанк» осуществляет мониторинг валютной позиции и
рисков как в предположениях, соответствующих текущей деятельности, так и
с использованием стресс-тестирования по возможным сценариям. Стресс-
тестирование проводится регулярно с целью анализа вероятного воздействия
изменений во внешней рыночной конъюнктуре и изменений, связанных с
развитием бизнеса на валютную позицию, на соответствие текущих уровней
риска установленному аппетиту к риску.
В рамках системы управления валютными рисками ПАО «Сбербанк»
осуществляются следующие виды стресс-тестирования валютных рисков: