56
Риск на одного заёмщика или группу связанных заемщиков,
максимальный размер крупных кредитных рисков, совокупная величина
риска по инсайдерам Банка, максимальный размер кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных Банком своим участникам
(акционерам) дополнительно ограничиваются внутренними лимитами,
величина которых устанавливается на уровне меньшем, чем обязательные
нормативы Банка России. Соблюдение лимитов кредитного риска
контролируется на ежедневной основе.
В течение 2018 года Банк не нарушал обязательные нормативы,
направленные на ограничение величины кредитного риска, установленные
Банком России.
Банк ограничивает концентрацию рисков по отдельным клиентам,
контрагентам и эмитентам (для ценных бумаг), группам взаимосвязанных
клиентов, а также отраслям путем установления лимитов. Лимиты
пересматриваются не реже одного раза в год в рамках разработки кредитной
политики, которая, в свою очередь, определяется рыночной конъюнктурой и
стратегией Банка.
Рассмотрим подробнее общую структуру кредитного портфеля для
того, чтобы определить удельный вес описанных выше кредитных продуктов
для этого обратимся к таблице 10.
Вид
кредитного
продукта
Годы
Темпы
прироста,
%
2016
2017
2018
Значени
е
Уд.вес
.
Значение
Уд.вес
.
Значени
е
Уд.вес
.
201
7
к
201
6
201
8
к
201
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Таблица 10
Структура кредитного портфеля АО «Газпромбанк»
57
Потребительские
ссуды в точках
продаж
48285245
37%
34547970
34%
34367818
38%
-28%
-1%
Овердрафты по
пластиковым
картам
43344957
33%
33560237
33%
28164360
31%
-23%
-16%
Ссуды
наличными
24587958
19%
16404498
16%
11048535
12%
-33%
-33%
Ипотечное
кредитование
физических лиц
5929932
5%
5960628
6%
4176128
5%
1%
-30%
Ссуды на
покупку
автомобиля
449561
0%
435000
0%
252322
0%
-3%
-42%
Итого ссуды,
предоставленные
физическим лицам
122597653
94%
90908333
89%
78009163
86%
-26%
-14%
Ссуды,
предоставленные
юридическим
лицам
7796932
6%
11184283
11%
12722903
14%
43%
14%
Итого ссуды,
предоставленные
клиентам до
вычета резерва
под обесценение
130394585
100%
102092616
100%
90732066
100%
-22%
-11%
2018 год был не простым для многих кредитных учреждений,
исключением не стал и АО «Газпромбанк», за данный год его активы
уменьшились на 6,4% с 128,0 млрд. руб. до 119,8 млрд. руб. Кредитный
портфель Банка сократился на 12% со 102 млрд. руб. до 90,7 млрд. руб.
Сокращение кредитного портфеля было вызвано уменьшением объёмов
кредитования вследствие ужесточения политики в области принятия и
управления кредитными рисками в условиях нестабильной экономической
ситуации в стране, снижения потребительского спроса и реальных доходов
58
населения. В течение 2018 года Банк также осуществлял сделки по продаже
проблемной ссудной задолженности.
По итогам 2018 года портфель кредитов физическим лицам Банка
составил 78 млрд. руб., сократившись за отчётный год на 15% с 91 млрд. руб.
в 2017 году. Доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле Банка
на конец 2018 года составляла 85%.
Кредитование физических лиц оставалось одним из приоритетных
направлений деятельности Банка. Основными видами кредитования Банка
являются кредитование в точках продаж (POS-кредитование), кредитные
карты и кредиты наличными (нецелевые кредиты).
По итогам 2018 года портфель кредитов в точках продаж составил 43%
розничного кредитного портфеля, кредитные карты — 36%, кредиты
наличными — 16%, остальные виды кредитов — 5%. По данным Frank
Research Group на 1 января 2018 года АО «Газпромбанк» занимал среди
российских банков 23-е место по объему портфеля розничных кредитов.
В связи с ужесточением критериев отбора заемщиков, в 2018 году все
кредитные продукты, предлагаемые физическим лицам, показали
отрицательный прирост и лишь ссуды, выдаваемые юридическим лицам,
выросли на 14%, что говорит об активации работы кредитных менеджеров в
данном секторе.
Данное решение принесет положительный результат не только в
изучаемый период, но и на срок до 3 лет, именно такой максимальный срок
выдачи займов юридическим лицам в изучаемом банке.
По результатам деятельности в 2018 году АО «Газпромбанк» занял 6-
ое место среди российских банков на рынке кредитных карт с долей рынка
2,3%. По итогам 2018 года объём портфеля кредитных карт составил 28,1
млрд. руб., что на 16,6% меньше показателя на начало года (33,5 млрд. руб.).
Снижение объема портфеля кредитных карт связано как с общей тенденцией
на рынке кредитных карт, так и с консервативной политикой Банка в области
управления рисками в волатильных экономических условиях. Но все равно
59
данный продукт до сих пор остается флагманским.
Данный выбор сделан на основании высокой маржинальности данных
продуктов, легкости продажи, высокой ответственности заемщиков, так как
данный вид кредита рассчитан на постоянных клиентов крупных ритейл
сетей, которые бережно относятся к своей кредитной истории и мнению
окружающих о своей состоятельности, поэтому они не будут рисковать своей
репутацией, не возвращая долг по кредиту.
В 2018 году были восстановлены объёмы рассылки банковских карт.
При работе с новыми клиентами особое внимание уделялось качеству базы
для рассылки предложений. Банк провел большую работу, направленную на
сегментацию продуктовой линейки, исходя из потребностей своих клиентов.
Одним из самых важных результатов, которых достигнул банк в
рамках работы с действующим портфелем кредитных карт, стало внедрение
продаж страховок любому держателю карты, что принесло Банку в 2018 году
75 млн. руб. дополнительного комиссионного дохода.
В 2018 году было продолжено развитие одного из приоритетных
направлений по работе с малым и микро-бизнесом. Доказала свою
эффективность модель привлечения и развития отношений с клиентами,
подразумевающая выделенных клиентских менеджеров. Внедрен кредитный
продукт - овердрафт для клиентов, имеющих историю взаимоотношений с
АО «Райфайзенбанк». Была проведена работа по анализу и корректировке
тарифов в соответствии с рыночными уровнями. В 4 квартале 2018 года был
упрощён порядок открытия расчётных счетов новым клиентам. Данная
стратегия обеспечила постоянный рост размера объема кредитования в 13,7%
относительно объема 2017 года.
По состоянию на 1 января 2018 Банком были размещены средства в
двух банках в общей сумме 18 393 929 тыс. руб. (по состоянию на 1 января
2018 - в двух банках в общей сумме 8 159 443 тыс. руб.), задолженность
каждого из которых превышала 3 % суммы капитала Банка.
По состоянию на 1 января 2018 и 2018 гг. Банком были предоставлены
60
ссуды 1 и 2 заемщикам - юридическим лицам на общую сумму 4 526 276 тыс.
руб. и 4 456 665 тыс. руб., соответственно, задолженность каждого из
которых превышала 3% суммы капитала Банка.
Данные ссуды являются значительными для банка и при
положительном стечении обстоятельств будут обеспечивать банк
процентным доходом на протяжении 5 лет, данный срок обусловлен сроком
договора, на протяжении которого заемщики обязуются выплатить долг с
учетом процентов за использование заемных средств.
По состоянию на 1 января 2018 и 2018 гг. значительная часть ссуд (88
% и 95% от всех ссуд, предоставленных клиентам) была предоставлена
компаниям, осуществляющим свою деятельность в РФ, что представляет
собой существенную географическую концентрацию в одном регионе. Для
любого чисто российского банка, это не может считаться концентрацией в
регионе, так как это регион присутствия, но так как банк входит зарубежный
холдинг, по международным меркам, можно назвать это концентрацией в
одном регионе.
Так как кредитование юридических лиц является не самым большим
сегментом в кредитном портфеле банка, рассмотрим структуру кредитного
портфеля по физическим лицам.
Основным кредитным продуктом является потребительские ссуды в
точках продаж, ее доля составляет 44% и указывает на то, что данное
направление является самым предпочтительным для банка, и он на нем
сосредоточен.
Следующим по популярности кредитным продуктом является
овердрафт по пластиковым картам. Самым не популярным кредитом в банке
является автокредитование причин для этого несколько это его низкая
рентабельность, большой процент не возвратов, уязвимость залогового
имущества к повреждению и прочие, точную причину можно выявить,
проанализировав его.
Ипотечное кредитование от общего объема ссуд занимает 6% несмотря
61
на то, что данный вид кредита является обеспеченным, он не пользуется
достаточной популярностью у потребителей в силу своей высокой цены по
сравнению с другими предложениями на данном рынке. Но так как залоговое
имущество по данному виду кредита является достаточно ликвидным, то о
банку необходимо обратить внимание на увеличение доли ипотечных займов
в кредитном портфеле банка, так как он не рискует собственными
средствами, а также может дополнительно зарабатывать на продажи
обязательных страховых продуктов клиентам-заемщикам.
Исходя из представленных данных, можно заключить, что в этом
сегменте кредитования, заемщики в большей своей части являются
благонадежными и не пропускают платежи по своим кредитам в 84%
случаев, при этом 12% из всех заемщиков имеют просрочку менее 30 дней и
связано это, скорее всего с проблемой в оплате из-за задержки оплаты труда.
Такой уровень соблюдения сроков оплаты обусловлен тем что, если заемщик
нарушает правила оплаты кредитным продуктом, предусматриваются
большие штрафные санкции. В целом этот продукт соответствует
стремлению банка к стабильности и доходности.
Процент плательщиков составляет 63 процента, что является
достаточно хорошим показателем по такому виду кредита, а в связи с тем,
что процент, под который выдается кредит, может покрыть процент
невыплат по всему направлению. Следующим кредитным продуктом для
физических лиц является ипотечные программы, процент неуплаты по ним
равен выплатам по ссудам наличными средствами.
Ипотечное кредитование в России пока слабо развито и весьма дорого
по сравнению с Европой. Основная часть заемщиков добросовестно
выполняют свои обязательства перед банком, но есть и те, чья задолженность
растет и уже превысила 180 дней и скоро перейдет в разряд безнадежных,
процент неплательщиков составляет 35 процентов. Единственным
поддерживающим фактором является то, что ипотечный кредит является
залоговым и в случае не уплаты, имущество идет с молотка. Данную
62
недвижимость можно приобрести на сайте банка, при этом банк возвращает
всю оставшуюся сумму кредита, не уплаченные проценты и пени.
Единственным ограничением, которое может повлиять на продажу является
обременение квартиры проживающими в ней несовершеннолетними. В этом
случает, происходит перекредитование клиента, в том случае если кредит не
выплачивается из-за недостатка средств. Но самым опасным кредитным
продуктом банка по результатам 2018 года стал автокредит. Так как сумма
по данному виду кредита резко снизилась, это видно по таблице А.1. А
средний срок автокредита составляет 3 года для исследуемого банка. Значит,
что процесс оценки заемщиков в 2016 году произошел сбой, и кредиты были
выданы потенциально не надежным заемщикам.
Подводя итог по структуре кредитного портфеля для физических лиц,
стоит отметить, что несмотря на то, что банк терпит убытки по некоторым
программам банка, направление все еще приносит средства. Возмещение
убытков происходит за счет флагманского продукта, а также продажи
залогового имущества, оставшаяся часть покрывается из резервного фонда
банка.
Выводы по главе 2:
Рассмотрение организационно - экономической характеристики АО
«Газпромбанк» позволило сделать следующие выводы:
1. АО «Газпромбанк» - один из крупнейших кредитно-финансовых
институтов страны по размерам активов, который с каждым годом развивает
свой бизнес путем открытия новых операционных офисов, при этом с
каждым годом отмечается рост среднесписочной численности филиальной
сети.
2. Анализ динамики финансовых показателей Банка свидетельствует о
том, что:
- 2016 год был прибыльнее в сравнении с 2018 годом, что
обусловлено быстрым ростом цен в условиях медленного роста
63
номинальных зарплат граждан;
- в 2018 году убыток Банка после налогообложения составил 46
млн. руб.;
- отмечается рост чистой ссудной задолженности на 137% в 2017
году и 104% в 2018 году и, как следствие, рост привлеченных средств
Банка в 2018 году зафиксирован на максимальной отметке и составляет
4 398 665,1 млн. руб., что на 1 200 990,4 млн. руб. больше, чем в 2016
году (темп прироста - 38%) и на 983 966,7 млн. руб. (темп прироста -
5,2%) больше показателей 2017 года;
- снижение рейтинговых позиций в течение 2019 года, включая
норматив достаточности капитала на 0,92%.
Для того, чтобы оценить какова роль и значение финансовой стратегии
в АО «Газпромбанк», необходимо провести тщательный анализ и оценить
эффективность финансовой стратегии коммерческого банка.
64
Глава 3. Перспективы совершенствования кредитной
политики АО «Газпромбанк»
3.1. Проблемы кредитной политики коммерческого банка
Развитие рынка кредитования юридических и физических лиц быстро
развивается и постоянно требует инноваций и новых методик оценки
кредитного риска. Но при этом в данном сегменте рынка намечаются
определенные негативные тенденции. Большинство банков чрезмерно
увлеклись модернизацией и созданием новых кредитных продуктов создают
дополнительные риски для их деятельности. В это же время в среднесрочной
перспективе кризис не предвидится, но нельзя отрицать возможность
наличия такой нестабильности. Самыми главными проблемами для сегмента
кредитования являются риски ликвидности, кризис доверия, высокая
конкуренция, а также агрессивность кредитной политики самих банков. При
этом существует рад проблем и негативных тенденций, которые могут
привести к кризису в данном секторе.
Во-первых, рост просроченной задолженности, особенно в сегменте
автокредитования и ипотечного кредитования. При этом качество кредитного
портфеля со временем ухудшается, объем обесцененных кредитов населению
в последние годы увеличивается. Так, в 2014 году объем просрочки в
портфеле по ипотечному кредитованию составлял 32%, а в 2015 году вырос
уже до 42%, хоть и в 2016 году процент просрочки в кредитном портфеле по
ипотеке снизился до 39%, он все равно остается высоким. Более негативная
ситуация видна по автокредитам в 2014 году процент просрочки 78%, к 2016
году данное соотношение выросло до 98% процентов что считается
критическим.
В связи с этим бороться с рисками невозврата кредитов нужно изучив и
разработав методику профилактики и нейтрализации порождающих их
причин.
Второй обнаруженной проблемой является высокая концентрация
кредитов в первой 20 банков, около 80% рынка розничного кредитования, а
65
тем более корпоративного кредита размещено у них. При этом КБ
«Сбербанк» сохраняет значительный отрыв по сумме выданных
потребительских кредитов. Кредиты корпоративные сосредоточены по
большей степени в руках банка «ВТБ».
В-третьих, стоит обратить внимание на то, что рост объемов
кредитования происходит в основном по кредитным продуктам с высоким
уровнем риска невозврата. Такая динамика в перспективе может негативно
сказаться на финансовой стабильности банка, а также на издержках по
кредитному процессу.
В 2010 году большинство мелких коммерческих банков начали
предлагать совместные кредитные продукты с ритейлер-сетями.
Преимуществом для заемщиков является бальная система, хороший
процент кэш бека, а также льготный период по проценту.
Следующей проблемой, выявленной в процессе анализа и изучения
отчетности является степень диверсификации кредитного портфеля. По
данным Банка России показатель Н7, который расшифровывается, как
отношение максимальной величины кредитных рисков к капиталу
постепенно растет. Для данного банка — это значение приравнивается к
52,93%, что говорит нам о том, что больше половины кредитного портфеля
зависит от крупных заемщиков, что показывает несколько рискованное
распределение риска и низкую диверсификацию по нему. Основу этих
крупных кредитов составляют ипотечные кредиты, а также ссуды, выданные
юридическим лицам. При этом размер именно ипотечного сегмента уступает
корпоративному сегменту.
Причина такого дисбаланса может крыться в следующих
общероссийских тенденциях:
- быстрый рост цен на жилую и коммерческую недвижимость. Большая
часть клиентов вынуждена отзывать запрошенные в банке ипотечные займы,
так как за время, которое проходит с момента оформления кредита до
момента завершения поиска подходящего объекта кредитования, цены