45
Продолжение таблицы 8
Есть
10
х
9. Образование
Высшее
10
х
10. Возраст клиента
От 25 до 45 лет
10
х
11. Кредитная история
Положительная (своевременное выполнение
обязательств по обслуживанию кредита)
0
х
Итого:
90
х
Далее рассчитаем ожидаемый доход клиента по формуле:
ОД = ТД х min (Балл скоринга по стабильности дохода (%), 100%), (3)
ОД = 50000 х 90% = 45 000 руб.
Расчет свободного дохода производится по формуле
СД = ОД х (1 – Кmin) – ЕП, (4)
Где, Кmin – коэффициент минимальных расходов, зависящий от
количества членов семьи физического лица.
ЕП – сумма фиксированных платежей (аренда жилья, образование).
Расчет Кmin и ЕП произведем по таблицам 9.
Таблица 9
Расчет коэффициента минимальных расходов (Кmin)
Количество членов семьи, проживающих совместно с
физическим лицом (супруг(а), дети младше 18 лет,
пенсионеры родители)
Кmin
0
30%
В таблице 10 представим ежемесячные фиксированные платежи семьи.
Таблица 10
Ежемесячные фиксированные платежи семьи (ЕП)
Наименование показателя
Значение показателя
Платежи по кредитам
5000 руб.
Прочие
5000 руб.
Итого ЕП
10000 руб.
СД = 45 000 х (1-0,3) – 10000 = 21500 руб.
46
Свободный доход заемщика будет представлять собой максимальную
сумму ежемесячного аннуитетного платежа.
Далее рассчитаем аннуитетный коэффициент:
Ка=(0,015 х (1+0,015))/((1+0,015)-1)=0,03615
Размер ежемесячных выплат составит:
Па = 500000 х 0,03615 = 18075 руб.
Таблица 11
Условия кредитования Иванова И.И. при использовании
действующей скоринговой системы.
Показатель
Значение
Кредитный продукт
Потребительский кредит
Сумма кредита, руб.
500000
Срок кредита, лет
3
Процентная ставка, %
18
Размер ежемесячных выплат, руб.
18075
Скоринговая модель имеет ряд преимуществ:
- снижение риска невозврата кредита;
- эффективное управление кредитным портфелем;
- способность в кратчайшие сроки провести экспресс-анализ заявки в
присутствии клиента.
Но необходимо отметить, что скоринговая модель имеет также и ряд
недостатков:
- классификация выборки производится только на клиентах, которым
ранее был выдан кредит кредит;
- при этом отсутствует возможность узнать поведение клиентов, которым
в выдаче кредита было отказано;
- программа производит оценку информации, предоставленную
клиентом, а не реального человека, поэтому есть вероятность ее
фальсификации;
- сотрудники банка не имеют достаточной квлификации, чтобы
разрабатывать стратегии на основе скоринга и управлять ими, а также
осуществлять эффективный мониторинг результатов работы модели.
47
На данный момент ПАО «Сбербанк России» оценивает такие
характеристики, как личный доход, количество иждивенцев, наличие в
собственности автомобиля, наличие земельного участка, стаж работы,
должность, образование.
И так на основании выше изложенного рассмотрим влияние
кредитоспособности юридических и физических лиц на развитии экономики
страны.
В России наблюдается активная заинтересованность граждан в данной
финансовой услуге, которая вызывает доверие у граждан и является наиболее
удобной формой кредитования для физических лиц. Через банки, сберкассы,
специальные магазины граждане получают возможность расширить свою
платежеспособность, что хорошо, как для самих граждан, так и для
производителей.
Кредитование играет огромную роль для различных агентов рынка, таких
как: коммерческие банки, различные кредитные организации, потребители и
производители. Для производителей данный кредитный инструмент позволяет
расширить рынки сбыта, за счет предоставления возможности для покупателей
приобретать свою продукцию, не имея достаточно денежных средств на руках в
данный период времени. Производители стараются стимулировать
покупателей, давая держателям кредитных карт различные бонусы.
Кредитование юридических и физических лиц оказывает
мультипликативный эффект на реальный сектор экономики, лидирующими
отраслями которого являются:
1) оптовая и розничная торговля;
2) операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
3) строительство;
4) обрабатывающая промышленность;
5) предоставление коммунальных и прочих услуг;
6) сельское и лесное хозяйство.
48
Понять насколько кредитование влияет на экономику очень сложно, по
причине вливания финансовых средств непосредственно государством в эту
отрасль. Однако экспертами было установлено, что наибольшей корреляцией с
национальным продуктом обладает именно потребительское кредитование.
Коэффициент чувствительности выпуска продукции реальным сектором
к объёму следующий: выданных потребительских займов - 0,62,
автокредитование - 0,29, ипотечное кредитование - 0,45.
Кредитование оказывает существенный эффект на реальный сектор
экономики. Однако стоит помнить, что эффект может быть, как
положительный, так и отрицательный. Для того, чтобы был положительный
эффект стоит соблюдать некий баланс.
Чрезмерная активность граждан на рынке потребительских займов может
повлечь за собой раздувание совокупного спроса, неподкрепленного реальной
платежеспособностью.
Сегодня как в России, так и в мире наблюдается влияние мирового
финансового кризиса, который тормозит развитие реального сектора
экономики, а также ухудшает состояние банковских систем. Этот дисбаланс
влияет на всех экономических агентов.
Немаловажную роль в преодолении финансового кризиса носит именно
потребительское кредитование, так как оно позволяет стимулировать
интенсивность труда, повышает благосостояние населения, а, следовательно,
приводит к ускорению оборачиваемости денежных средств, это
непосредственно влияет на укрепление банковской системы, которая в свою
очередь стимулирует развитие реального сектора экономики. При хорошо
развитом реальном секторе экономики расширяется рынок сбыта, повышается
качество продукции, что приводит к улучшению уровня жизни россиян. Они
могут себе позволить приобрести качественную продукцию, и если у них нет
возможности приобрести ее в данный момент времени за отсутствием
49
достаточного количества денежных средств, то потребительское кредитование
снова является важным помощником.
30
Следовательно, кредитование является важным инструментом
удовлетворения потребностей населения, является важным фактором развития
экономики, за счёт увеличения, как рыночного спроса, так и предложения, а
также увеличения благосостояния населения. Этот сегмент рынка обладает
огромным потенциалом для страны, именно поэтому так важно, чтобы
государственная политика всячески его поддерживала.
Кредитование способно увеличить реализацию товаров и услуг, дать
возможность развитию малого бизнеса и производства, увеличить прибыль
предпринимателей. Для покупателей это способ приобретения значимых для
них товаров и услуг на пике их популярности, дает им почувствовать свою
экономическую обеспеченность. Государству такая возможность позволяет
увеличить свой экономический потенциал, за счет чего страна является более
привлекательной для иностранных инвестиций.
Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что правильная кредитная
политика ПАО «Сбербанк России» в современной весьма сложной, часто
меняющейся и быстро меняющейся экономике позволяет с меньшим риском
осуществлять активные операции и получать максимальный доход от
размещения свободных денежных средств в кредиты.
ПАО «Сбербанк России» является популярным и надежным банком,
клиенты доверяют и дают предпочтение услугам банка, о чем свидетельствует
рост собственных средств клиентов в банке.
В заключение можно сказать, что в современных условиях на российском
рынке кредитования существует множество проблем, отчасти потому что
кредитования носит наибольшие риски.
30
Субботина К. Е. Интернет-банкинг в России: история возникновения, возможности современных систем,
проблемы развития // Проблемы управления рыночной экономикой: межрегиональный сборник научных
трудов. - 2018. - №10. - 259 с.
50
2.4 Оценка уровня возвратности кредитов
С увеличением объема кредитования в РФ неизбежно растет объем и
невозвращенных займов в кредитном секторе. Чрезмерное наращивание
кредита может представлять собой угрозу, так как нередко заканчивается
резким сокращением их объемов и последующими шоками для финансового и
реального сектора экономики.
В таблице 12 представим анализ просроченной задолженности ПАО
«Сбербанк» 2015-2017 гг., (млн.руб.)
Доля просроченных кредитов в ПАО «Сбербанк» растет по всем видам
кредитования. Нужно отметить, что рост идет в основном за счет безнадежных
ссуд.
Таблица 12
Анализ просроченной задолженности ПАО «Сбербанк» 2015-
2017 гг., (млн.руб.)
Показатели
01.01.
2016
01.01.
2017
01.01.
2018
Изменение
2017/2016,
%
Изменение
2018/2017,
%
Кредитный портфель
14872292
15387813
14765795
+3,47%
-4,04%
Просроченная
задолженность в
кредитном портфеле
316524
537385
392227
+69,78%
-27,01%
Уровень просроченной
задолженности по
кредитному портфелю
2,13
3,49
2,66
+64,11%
-23,94%
Уровень
резервирования по
кредитному портфелю
5,24
6,26
6,53
+19,53%
+4,32%
Уровень обеспечения
кредитного портфеля
залогом имущества
67,73
67,09
65,64
-0,94%
-2,16%
Рост объемов просрочки также связан с тем, что предприятия заемщики
грамотно используют юридические возможности, стремясь растянуть процесс
взыскания долгов и тем самым отсрочить своё банкротство. Они пытаются
оспорить заключенные с банками кредитные договоры, обращаясь в суд со
встречными исками к банку-кредитору. Их цель – выиграть время в надежде на
благоприятные изменения в общей экономической ситуации.
51
Кроме предприятий, крупным неплательщиком стало население. В
последние годы этот сегмент рынка кредитования был очень привлекателен для
банков, так как доходность этого кредитного портфеля по сравнению с
кредитованием юридических лиц значительно выше из-за большего риска и
составляла 25-30 %.
Еще одной причиной не возвратов является то, что большой рост рынка
кредитования привлек большое количество мошенников. Количество
ежегодных попыток мошенничества в кредитных организациях превысило
более четверти миллиона.
Относительно проблемной задолженности физических лиц, одной из
действенных мер будет создание в банке отдельного подразделения,
отвечающего за работу с проблемной задолженностью, или создание при банке
«дочерней» компании - коллекторского агентства, занимающегося только
проблемной задолженностью банка.
Нарушение возвратности кредита дестабилизирует денежное обращение,
приводит к банкротству банков, обостряет социальные противоречия, вызывая
недовольство вкладчиков тех банков, которые объявили о своей
несостоятельности.
Отсутствие дисбаланса между ресурсами, вовлекаемыми в процесс
кредитования, увеличивает денежную массу, приводит к снижению
покупательной способности денежной единицы.
Нарушение сохранения ссуженной стоимости приводит к девальвации
ресурсов кредитора, снижению размера реальных стоимостей,
предоставляемых в порядке помощи экономике. Закон временного
функционирования кредита.
Общая продолжительность функционирования кредита в кругообороте
средств зависит в первую очередь от направлений использования кредитных
ресурсов. Время функционирования кредита зависит и от времени
высвобождения ресурсов. Чем больше время, на которое высвобождена
стоимость у кредитора, тем больше возможности увеличения
52
продолжительности ее функционирования у заемщика. Чем быстрее
оборачиваемость кредита, тем шире возможности высвобождения ссуженной
стоимости и ее вступления в новый оборот.
31
Кроме основных законов ссуды, существует множество второстепенных,
таких как:
1) закон эффективности;
2) непрерывности;
3) экономического предела.
Соблюдение законов кредита имеет большое экономическое значение.
Нарушение их требований отрицательно влияет на денежный оборот,
снижает роль кредита в воспроизводственном процессе. Знание и учет законов
кредита выступают наиболее важной задачей государства и банков в
регулировании экономики страны.
Мировой финансовый кризис 2008 года еще раз показал нам, насколько
важна роль кредита в развитии экономики. После кризиса прошло много
времени, но роль и значимость кредита в развитии экономики никак не
изменились.
Большинство теоретиков и практиков на сегодняшний день полагают, что
дальнейший рост объемов кредитования является одним из главных условий
преодоления сложившейся на сегодняшний день ситуации.
32
В таблице 13 представим общий объем кредитных вложений в экономику
России.
Таблица 13
Общий объем кредитных вложений в экономику России
Показатель
2015 год
2016 год
2017 год
Объем кредитных
вложений
29557
26476
27526
Отклонения
+5,2%
-5,8%
-1,7%
31
Пермякова, Е. В. Проблемы потребительского кредитования // Символ науки, - 2016. - №6-1. - С. 251
32
Османов, О. А. Проблемы потребительского кредитования на современном этапе / О. А. Османов, А. М.
Исаев // Юридический вестник ДГУ, - 2016. - № 1. - С. 65
53
По данным таблицы 13, наибольший объем кредитных вложений
наблюдается в 2015 году. Недавний экономический подъем 2015 года
сопровождался увеличением кредитных вложений в экономику России, что
привело к постепенному росту внутреннего валового продукта, но постепенно
уровень кредитных вложений в экономику упал, что привело к спаду
внутреннего валового продукта.
Приведенные данные показывают нам, что есть прямая связь между
кредитными вложениями в национальную экономику и ростом внутреннего
валового продукта. Увеличение объемов кредитования организаций реального
сектора оказывает влияние на развитие экономики.
В таблице 14 представим финансовые показатели деятельности
кредитных операций.
Таблица 14
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
Показатель
2015 год
2016 год
2017 год
Объем прибыли полученной
действующими кредитными
организациями, млн.руб.
589141
191965
929662
Объем убытков по убыточным кредитным
организациями, млн.руб.
264098
543838
362205
Удельный вес кредитных организаций,
имевших убыток, %
15,1
24,6
28,6
По данным таблицы 14 можно сделать вывод, что вместе с ростом
прибыли получаемой кредитными организациями, рос и убыток, 2016 год
оказался испытанием для некоторых кредитных организаций, многие из
которых не выдержали испытания, ведь убытки среди убыточных организаций
превышают прибыль в 2016 году. Стоит отметить, что вырос и удельный вес
организаций имевших убыток, значит, большую часть кредитного рынка заняли
большие кредитные организации, это является негативным фактором, ведь
кредитный рынок, как и все остальные рынки развивается и отражается
эффективно на национальной экономике, только в условиях конкуренции.
Также простое кредитование национальной экономики не дает гарантию
эффективности.
54
Поскольку система по определению рисков у большинства российских
банков находится на стадии формирования, еще притом, что банки крайне не
разборчивы в формировании базы заемщиков. Первостепенной проблемой для
банков стал резкий рост уровня просроченной задолженности, из сказанного
мы можем сделать вывод, что проблема определения обоснованных границ
применения кредитования выходит на первый план во всей сфере
кредитования.
Таким образом оценка кредитоспособности клиента банком проводится
для установления финансовой состоятельности заемщика и расчета суммы
обязательных резервов, формируемых коммерческими банками под выданные
ссуды. Банки в основном применяют 3 метода оценки кредитоспособности
клиента: организационный (анализируются учредительные документы);
финансовый (анализируются финансовые отчеты); сравнительный
(рассчитываются и анализируются финансовые показатели).
Так как ПАО «Сбербанк России» наращивает кредитные операции, может
быть отмечено, что данный фактор выступает как один из определяющих
уровень кредитных рисков. Масштабы кредитных операций прямо влияют на
сумму формируемых банковским учреждением резервов по кредитным
операциям.
Если на 1.1.2016 г. сумма воздаваемого резерва по ссудам была равной
5,70% от совокупности активов, оцениваемых с целью формирования резервов
на вероятные потери по ссудам, то на 1.1.2018 г. данная относительная
величина повысилась до 6,02%. С позиции банка, кредиты, выдаваемые иным
банковским учреждениям, стали менее рискованными. Почти подобную
динамику генерируемых рисков отразили кредиты, которые выдали
юридическим лицам. При этом кредиты, которые выдают физическим лицам,
выступили более рискованными. Кредит выступает фундаментом современной
экономики, необходимым компонентом экономического развития. Его
применяют как крупные предприятия, так и небольшие производственные,
аграрные и торговые структуры, как государства, так и отдельные граждане.