55
Основные условия:
- Валюта кредита - Рубли РФ;
- Сумма кредита - от 30000 до 1500000 рублей;
- Срок кредита - от 3 месяцев до 5 лет;
- Обеспечение по кредиту - поручительство физ. лиц.
Таблица 13
Процентные ставки по программе «Кредит для клиентов, ведущих
ЛПХ»
Сумма, рублей
Процентная ставка
от 30000 ؚ до 1500000
17,00%
- Кредит на образование.
Достаточно новая кредитная программа от ПАО «Сбербанк России»,
направленная на финансирование студентов. Кредит можно взять как на весь
срок обучения, так и на оплату одного семестра. На время обучения будет
действовать льготный период, согласно которому в первые два года, нужно
будет оплачивать проценты рассчитанные по льготному тарифу, который
составляет 40% за 1 год и 60% за 2 год соответственно. Процентная ставка по
данной программе составляет 14,45%, из которых 8,86% годовых оплачиваются
самим заемщиком, 5,59% возмещаются за счет государства.
Основные условия:
- Валюта кредита - Рубли РФ;
- Сумма кредита - от 30000 до 1500000 рублей;
- Срок кредита - от 3 месяцев до 5 лет;
- Обеспечение по кредиту - поручительства физ. лиц.
Таблица 14
Процентные ставки по программе «Кредит на образование»
Сумма, рублей
Процентная ставка
Соответствует стоимости обучения
8,86%
- Реструктуризация кредитов.
Программой реструктуризации кредитов могут воспользоваться только
клиенты ПАО «Сбербанк России», которые ранее оформляли ссуду в этом
учреждении, но столкнулись с финансовыми трудностями. Программа
56
позволяет пересмотреть условия кредитного договора, и изменить валюту
полученного кредита, увеличить срок или же отсрочить погашение займа.
Возможные ситуации для оформления реструктуризации:
- Частичная утрата трудоспособности;
- Сокращение доходов (утрата работы или уменьшение зарплаты);
- Призыв на срочную военную службу;
- Уход в декретный отпуск.
Для оформления займа, необходимы следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- справка о регистрации по форме № 9. Если регистрация временная,
то можно получить кредит, на срок не превышающий ее срок действия;
- документы поручителя, если он есть (паспорт, трудовые справки);
- справки о трудовых доходах (по форме или на бланке учреждения);
- документы на залоговое имущество, если оно предоставляется;
- трудовая книжка и справки с места работы о стаже.
Анализ кредитоспособности заемщика на постоянной основе позволяет
банку оперативно принимать решения и осуществлять действия, направленные
на выполнение своих обязательств заемщиком. В ПАО «Сбербанк России»
метод оценки кредитоспособности отдельных заемщиков является скоринговой
системой.
Скоринговая система оценки потенциальных заемщиков, как правило,
предполагает наличие трех разделов: информация о кредите, информация о
клиенте, финансовое положение клиента. Оценка лиц - это метод оценки
кредитоспособности заемщика на основе различных характеристик клиентов,
например, доход, возраст, профессия, семейное положение и т.д.
В результате анализа факторов рассчитывается интегральный показатель,
который дает представление кредитоспособности заемщика, основываясь на
оценках, полученных во время анализа. И в конце, в зависимости от сорта,
принимается решение о выдаче кредита и его параметрах или об отказе
предоставить кредит.
57
В таблице 15 приведена примерная методика оценки кредитоспособности
клиентов ПАО «Сбербанк России».
Таблица 15
Методика оценки кредитоспособности клиента ПАО «Сбербанк
России»
Показатель
Баллы
Критериальный уровень
1. Совокупный
годовой доход (тыс.
руб.)
1-а. В том числе
годовой доход на
одного члена семьи
Менее 10
10-20
20-40
40-60
Более 60
5
15
30
45
60
Дифференцировано по
регионам
2. Ежемесячный
платеж в погашение
ссуды (в %)
Более 40%
30-40
20-30
10-20
Менее 10%
0
5
20
35
50
3. Долги заемщика:
прочим кредитным
институтам налоговым
органам
Более 10% размера
ссуды
Менее 10%
Более 10% размера
ссуды
Менее 10%
10
5
10
5
4. Период
обслуживания в
данном банке
До 1 года
1-2 года
2-3 года
3-5 лет
5-10 лет
Более 10 лет
0
5
10
25
40
50
5. История кредитных
отношений
Любые нарушения в
течение последних
трех лет
Нет сведений
-10
30
6. Наличие
банковских счетов
Имеет счет до
востребования
Счета востребованные
и сберегательные
До востребования и
другие счета
Только счет
сберегательный
30
До 50
40
30
7. Владение
пластиковыми картами
(кредитными,
дебетовыми)
Нет
1 и более
Нет ответа
0
30
0
8. Возраст заемщика
До 50 лет
Свыше 50 лет
5
25
58
9. Статус резидента
Владелец
квартиры/дома
Приобретает квартиру
Арендатор
Проживает с
родителями
Другие варианты
50
40
15
10
5
10. Срок проживания
по последнему адресу
До 1 года
1-2 года
2-4 года
Более 4 лет
0
15
35
50
11. Срок работы на
одном предприятии
(рабочем месте)
До 1 года
1-2 года
2-4 года
Более 4 лет
Пенсионер
Безработный
5
20
50
70
70
5
ИТОГО
Выдача ссуды
Экспертная оценка
Отказ в выдаче ссуды
Более 300
200-300
Менее 200
Развитие кредитных отношений населения с банком - это вопрос не
только экономический, но и политический, и социальный. Помимо
необходимой политической и экономической стабильности разработка
коммерческими банками социально-ориентированной кредитной политики во
взаимоотношениях с населением, он требует также модернизации форм и
методов кредитования, совершенствования кредитов, использования опыта
западных стран с рыночной экономикой.
Таким образом, проанализировав условия кредитования для физических
лиц в ПАО «Сбербанк России», можно сделать вывод, что банк предоставляет
достаточно широкую кредитную линейку по кредитованию физических лиц.
2.3. Оценка рискованности и доходности кредитования физических лиц
Оценка кредитного риска проводится в целом по Банку и по отдельным
портфелям активов, а также в разрезе отдельных контрагентов, стран, регионов
и отраслей. Оценка основана на статистических моделях количественной
оценки кредитного риска
59
В Банке создана система внутренних рейтингов. В ее основе – экономико-
математические модели оценки параметров риска. Модели периодически
пересматриваются на основании накопленных статистических данных.
В 2015 году ПАО «Сбербанк России» стал первым банком в Российской
Федерации, подавшим ходатайство в Банк России на применение подходов на
основе внутренних рейтингов для оценки кредитного риска в целях расчета
нормативов достаточности капитала.
В 2018 году Банк продолжил развитие внутренних моделей оценки риска,
началось использование элементов искусственного интеллекта – самообучение
скоринговых моделей и автоматическая адаптация к новым ситуациям в
режиме реального времени.
Оценка индивидуальных рисков по физическим лицам и субъектам
микробизнеса проводится на основе скоринговой оценки платежеспособности
контрагента в соответствии с правилами Банка и экспресс-оценкой.
Ограничение риска и контроль ожидаемых потерь вследствие дефолта
контрагента осуществляются при помощи системы лимитов, ограничивающей
операции с кредитным риском. Объем лимита определяется уровнем риска
контрагента, который зависит от его финансового положения и других
показателей: внешнее влияние, качество управления, оценка деловой
репутации. Отдельно выделяются страновые лимиты.
Система кредитных рейтингов обеспечивает дифференцированную
оценку вероятности неисполнения / ненадлежащего исполнения контрагентами
обязательств. Оценка делается на основе анализа количественных
(финансовых) и качественных факторов кредитного риска, степени их влияния
на способность контрагента обслуживать и погашать принятые обязательства.
Внутренними нормативными документами ПАО «Сбербанк России»
предусматривается оценка совокупности факторов, перечень которых
стандартизирован в зависимости от типов контрагентов. Обязательной оценке
подлежат факторы риска, связанные с финансовым состоянием контрагента,
структурой собственности, деловой репутацией, кредитной историей, системой
60
управления денежными потоками и финансовыми рисками, информационной
прозрачностью, позицией клиента в отрасли и регионе, наличием поддержки со
стороны органов государственной власти и материнских компаний, группы, в
которую входит заемщик. На основании анализа указанных факторов риска
оценивается вероятность дефолта контрагента / сделки с последующей их
классификацией по рейтингам.
В ПАО «Сбербанк России» применяется единая рейтинговая шкала,
состоящая из 26 уровней рейтинга. На рейтинговой шкале каждому уровню
рейтинга сопоставлены диапазоны значений вероятности дефолта и определены
средние значения для данных диапазонов.
Разработанная шкала рейтингов и вероятность дефолта используются для
целей:
– сравнения и дифференцирования контрагентов по уровню
кредитного риска;
– сопоставления различных сегментов контрагентов по уровню
кредитного риска;
– формирования отчетности по рискам;
– определения размера резерва на возможные потери/потери по
ссудам;
– ценообразования с учетом оценки потерь по кредитному риску;
– оценки уровня ожидаемых и непредвиденных потерь;
– расчета экономического капитала.
Рейтинговая шкала применяется в целом по кредитному портфелю и
является условно сопоставимой с рейтингами, присваиваемыми рейтинговыми
агентствами (S&P, Moody’s, Fitch).
Важными показателями кредитного риска являются категория качества
ссуды и величина сформированного резерва на возможные потери по ссудам.
Для определения общих принципов классификации ссуд в целях формирования
резерва, отнесения ссуд к безнадежным к взысканию и их списания за счет
резерва на возможные потери по ссудам, определения финансового положения
61
заемщиков, категории качества ссуды, оценки обеспечения и порядка расчета
резерва в ПАО «Сбербанк России» утверждены соответствующие
методологические документы.
Порядок отнесения ссуд к категориям качества различается в зависимости
от следующей классификации:
Банком выделяются портфели однородных ссуд. В портфели однородных
ссуд включаются ссуды со сходными характеристиками кредитного риска. К
ссудам, сгруппированным в портфели однородных ссуд, относятся кредиты,
предоставленные физическим лицам и субъектам малого предпринимательства
на стандартных условиях, определенных нормативными документами Банка, а
также в рамках индивидуальных схем кредитования, утвержденных
отдельными решениями коллегиальных органов Банка.
Определение категории качества и величины резерва по кредитам,
отнесенным в портфель однородных ссуд, осуществляется на основе анализа
статистических данных за период не менее трех лет, отражающих уровень
реальных потерь Банка и корректировки уровня кредитного риска в
зависимости от структуры портфеля.
В целях обеспечения надлежащей адекватности процедур оценки уровня
кредитных рисков и определения величины резервов на возможные потери по
ссудам, а также снижения трудозатрат при классификации предоставленных
ссуд, по портфелю однородных ссуд резерв формируется на основе
профессионального суждения по портфелю однородных ссуд.
Норматив отчислений на формирование резерва по портфелю
однородных ссуд утверждается не реже 1 раз в квартал.
Мониторинг факторов кредитного риска отдельно по каждой из ссуд,
включенных в портфель однородных ссуд, Банком не осуществляется.
Переоценка данных ссуд осуществляется только в случае поступления в Банк
документов или информации, свидетельствующих об изменении существенных
факторов, влияющих на принадлежность ссуды к портфелю/конкретному
субпортфелю.
62
Ссуды, не включенные в портфели однородных ссуд или выведенные из
них, классифицируются в индивидуальном порядке. Для оценки этой категории
ссуд применяется комплексный анализ факторов, включающий следующие
элементы:
– оценка финансового положения заемщика;
– оценка качества обслуживания долга по ссуде;
– выявление иных существенных факторов, влияющих на
классификацию ссуды, а также анализ влияния классификации иных ссуд
заемщика на установленную категорию качества;
– выявление возможности и целесообразности отнесения ссуды к
более высокой категории качества;
– расчет суммы обеспечения, влияющего на размер формируемого
резерва.
Оценка ссуды, классифицируемой в индивидуальном порядке, и
определение размера расчетного резерва осуществляется на основе
профессионального суждения по конкретной ссуде. Для обеспечения
своевременности классификации (реклассификации) ссуд и формирования
(уточнения размера) резерва, по индивидуальным ссудам на постоянной основе
проводится мониторинг факторов кредитного риска, влияющих на величину
формируемого резерва.
Для ссуд, оцениваемых на индивидуальной основе, резерв формируется
на основании профессионального суждения об уровне кредитного риска.
Переоценка осуществляется на ежеквартальной основе, или чаще – в
случае появления факторов кредитного риска. Документально оформленное
профессиональное суждение хранится в кредитном досье.
По ссудам заемщиков, являющихся резидентами офшорных зон,
создается дополнительный (специальный) резерв. Подход к формированию
резервов под операции с резидентами офшорных зон регламентируется
соответствующим ВНД.
63
В Банке, начиная с 2012 года, в целях расчета экономического капитала
разработан набор поведенческих (behavioural) моделей основных параметров
риска (PD, LGD, EAD) розничного портфеля.
Для принятия решений о выдаче кредита в ПАО «Сбербанк России»
применяются заявочные (application) модели PD, но с использованием других
по глубине статистических массивов, что может приводить иногда к
различному набору факторов в моделях и различным уровням калибровок.
При расчете риск-метрик используются данные из Скоринговой витрины
данных, базирующейся на платформе SAS. Полнота и согласованность данных
контролируется автоматически при их загрузке.
Частота обновления риск-метрик - на ежеквартальной основе.
Использование риск-метрик во внутренних процессах Банка:
– рассчитывается индивидуальная вероятность дефолта PD на
основании application модели в момент принятия решения о выдаче кредита;
– в модели расчета лимита (Risk based pricing - RBP) по
потребительским кредитам используется величина PD и LGD, EAD
принимаются постоянными для данного портфеля величинами;
– в бизнес-планировании и при расчете регулятивного и
экономического капитала используются поведенческие модели.
Для повышения качества кредитного портфеля в 2017 году были
разработаны и утверждены отраслевые стратегии.
Исходя из принципа взвешенности и осторожности для покрытия
ожидаемых от реализации кредитного риска потерь по активам, подверженным
кредитному риску, ПАО «Сбербанк России» формирует резервы на возможные
потери по ссудам и прочие возможные потери. Резервы формируются в
соответствии с требованиями Банка России, банковских регуляторов,
международных стандартов финансовой отчетности и внутренних нормативных
документов Банка и Группы в целом, предусматривающих проведение
регулярной стоимостной оценки кредитного риска (ожидаемых в случае
64
реализации кредитного риска потерь) с учетом внутренних кредитных
рейтингов контрагентов.
В целях обеспечения надлежащей адекватности процедур оценки уровня
кредитных рисков и определения величины резервов на возможные потери по
ссудам, а также снижения материальных и трудозатрат, при классификации
предоставленных Банком в целом ссуд выделяются портфели однородных ссуд,
по которым резерв формируется без вынесения профессионального суждения
об уровне кредитного риска по каждой ссуде в отдельности.
Банк контролирует концентрацию крупных кредитных рисков,
соблюдение пруденциальных требований, прогнозирует уровень кредитных
рисков. Для этого ведется список групп связанных заемщиков,
устанавливаются лимиты на заемщиков, портфель анализируется в разрезе
сегментов и продуктов.
Отчётность по кредитному риску формируется на регулярной основе на
уровне Банка и консолидируется в разрезе продуктов, клиентских сегментов и
территориальных подразделений. Внутренняя отчетность отражает основные
показатели качества портфеля: уровень просроченной задолженности на разных
сроках, в т.ч. NPL90+, эффективность сбора, PD, LGD и др.
Мониторинг розничного кредитного риска осуществляется путем
контроля показателей качества розничного кредитного портфеля и реализации
процедур мониторинга и управления качеством розничного кредитного
портфеля.
Для осуществления регулярного мониторинга и управления качеством
розничного кредитного портфеля подразделений используются ключевые
показатели качества розничного кредитного портфеля:
- доля просроченной задолженности в кредитном портфеле;
- доля кредитов, имеющих просроченную задолженность сроками
свыше 30/60/90 дней в кредитном портфеле;
- уровень просрочки первого платежа;
- уровень прогнозных потерь через год;