46
закладная существенно ускоряет регистрацию залога при жилищном
кредитовании без дополнительных действий со стороны клиента и является
важным этапом электронного получения ипотеки.
В 2018 году благодаря внедрению технологий «ДомКлик» в сеть офисов
банка, застройщиков и агентств недвижимости ипотека Сбербанка стала реально
использовать все способы взаимодействия с клиентом. Новая функция «Фабрика
сделок с недвижимостью» автоматизирует коммуникацию с клиентами и
партнерами до момента заключения сделки с помощью чатов и телефонии.
Данная технология сокращает сроки выхода на сделку. На конец 2018 года
новыми сервисами системы воспользовались 55 тыс. клиентов.
Опережающие темпы роста жилищного кредитования привели к тому, что
удельный вес ипотечных (жилищных) кредитов в кредитном портфеле
физических лиц ПАО Сбербанк вырос с 54,7% в 2016 г. до 57,2% в 2018 г. (см.
рис. 4). Доля остальных кредитных продуктов на протяжении анализируемого
периода снижалась.
Рисунок 4. Продуктовая структура розничного кредитного
портфеля ПАО Сбербанк
Сбербанк существенно нарастил объем выдач и вышел на высокий темп
роста портфеля потребительских кредитов (197% за три года) за счет
54,7
55,8
57,2
31,3
30,2
30,6
11,6
11,9
10
2,4
2,1
2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018
жилищныекредиты потребительскиекредиты
кредитныекартыиовердрафты автокредиты
47
предложения привлекательных условий — выгодных процентных ставок,
высокого лимита кредитования до 5 млн. рублей, длительного срока кредита до
5 лет, а также за счет упрощения процесса получения потребительского кредита.
Для достижения роста кредитования в данном сегменте банк оптимизирует
линейку кредитных продуктов и процессы взаимодействия с клиентами, делая
получение кредитов для клиентов более удобным, например, за один визит в
отделение банка или в веб-версии «Сбербанк-Онлайн» при определенных
условиях, организует проведение промо-акций со сниженными процентными
ставками и др. Сбербанк позволяет взять кредит без поручителя по одному
документу (паспорт). Особенно выгодные условия Сбербанк предоставляет
постоянным клиентам, клиентам, у которых в банке есть депозит или зарплатная
карта. Несмотря на существенный рост объемов потребительского
кредитования, который за 2016 - 2018 гг. увеличился почти в 2 раза (с 797 млрд.
руб. до 1570 млрд. руб.), доля Сбербанка в общем объёме потребительского
кредитования страны снизилась с 33,2% до 32,7 % ввиду высокой конкуренции
на данном сегменте рынка (см. табл. 8).
Таблица 8
Динамика потребительского и автокредитования
кредитования ПАО «Сбербанк»
2016
2017
2018
Объём выданных Сбербанком потребительских кредитов,
млрд. руб.
797
968
1570
Доля Сбербанка на российском рынке потребительского
кредитования, %
33,2
31,8
32,7
Объём выданных Сбербанком и Сетелем Банком кредитов,
млрд. руб.
51
72
86
Доля Сбербанка и Сетелем Банка на российском рынке
автокредитования, %
14,4
13,7
13,7
В 2013 году сегмент автокредитования Сбербанка был переведен
в ООО «Сетелем Банк», который является дочерним банком Сбербанка и
специализируется именно на выдаче автокредитов, а также на операциях
финансирования автопроизводителей под уступку денежных требований к
дилерам (факторинг). Сетелем Банк выдаёт автокредиты преимущественно через
дилерские центры-партнеры. По данным «Мониторинга рынка розничных
48
банковских услуг» исследовательской компании Frank RG по объему выдач
автокредитов Сетелем Банк лидирует на российском рынке автокредитования.
Заявки на получения автокредитов клиенты Сбербанка могут подавать через
сервис Сбербанк Онлайн.
Анализируя динамику автокредитования, можно отметить, что доля
Сбербанка на российском рынке автокредитов также несколько снизилась (с
14,4% в 2016 г. до 13,7% в 2018 г.), хотя за рассматриваемый период в
абсолютном выражении выдачи кредитов выросли с 51 млрд. руб. до 86 млрд.
руб., рост составил 68,6%.
2.3. Оценка качества и доходности кредитного портфеля физических
лиц ПАО Сбербанк
Одной из ключевых проблем банковского менеджмента является
поддержание качества кредитного портфеля, соблюдение баланса
рискованности и доходности кредитной деятельности.
В табл. 9 представлен анализ качества непросроченных кредитов ПАО
«Сбербанк России» до вычета резерва под обесценение.
Таблица 9
Анализ розничных кредитов по категориям качества до вычета
резерва под обесценение (непросроченные кредиты), 2018 г.
Показатель
Ед. изм.
I
II
III
Итого
Жилищное кредитование
млрд руб.
117,8
2293
20,76
2431,12
Потребительские и прочие
ссуды
млрд руб.
111,1
1325
53,01
1489,29
Кредитные карты и овердрафты
млрд руб.
33,08
419,3
38,65
491,02
Автокредитование
млрд руб.
87,2
34,23
2,65
124,08
Итого
млрд руб.
349,1
4071,34
115,07
4535,51
Среди непросроченных кредитов можно выделить три группы по
категориям качества:
1) I (высшая) категория (стандартные ссуды) - отсутствие кредитного риска
(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего
исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю);
49
2) II категория (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный риск
(вероятность финансовых потерь обусловливает обесценение займа в размере от
1% до 20%);
3) III категория (сомнительные ссуды) - значительный кредитный риск
(обесценение в размере от 21% до 50%).
В оценке качества кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» важно
проанализировать сумму неработающих кредитов, так как с их увеличением
растет и доля формирования резерва. Это приводит к уменьшению прибыли
банка и ухудшению качества кредитного портфеля. Внутренняя оценка
кредитного риска заемщика производится для определения неработающих
кредитов. Под неработающим кредитом следует понимать просрочку платежа по
основной сумме долга и/или процентам более чем на 90 дней. Состав и структура
неработающих кредитов физических лиц ПАО Сбербанк по состоянию на конец
2018 г. приведен в табл. 10.
Таблица 10
Состав и структура неработающих кредитов физических лиц
в 2018 г.
Показатель
Сумма
млрд.
руб.
Доля
в объеме
неработающих
кредитов
Резерв под
обесценение
Кредиты за
вычетом
резерва под
обесценение
Отношение
резерва к
сумме
кредитов
до вычета
резерва, %
Жилищное
кредитование
64,10
24,0
(51,70)
12,40
80,70
Потребитель-
ские и прочие
ссуды
132,70
49,7
(115,20)
17,50
86,80
Кредитные
карты и
овердрафты
57,70
21,6
(49,80)
7,90
86,30
Автокредито-
вание
12,40
4,6
(10,90)
1,50
87,90
Итого
неработающих
кредитов и
авансов
клиентам-
физическим
лицам
266,9
100,0
(227,6)
39,3
85,30
50
Как показывают данные таблицы 10, наиболее проблемный сегмент
розничного кредитного портфеля – это потребительское кредитование, на
которое приходится половина всей проблемной задолженности кредитуемого
Сбербанком населения. Это можно объяснить как активным наращиванием
портфеля нецелевых беззалоговых кредитов, так и причинами, не зависящими от
банка: ухудшением экономической ситуации и снижением доходов граждан, а
также меньшей ответственностью заемщиков. Несмотря на применяемые банком
современные методы оценки кредитоспособности заемщиков, исключить
ситуации просрочки платежей по кредитам невозможно. Более низкое качество
портфеля потребительских кредитов обуславливает и более высокий уровень
созданных по портфелю резервов, которые составляют 86,8%. Наименьшие
резервы созданы по портфелю ипотечных ссуд, которые даже при длительных
сроках кредитования имеют наименьший уровень просроченной задолженности.
Доля «плохих» ипотечных кредитов в общей сумме неработающих кредитов
физических лиц при огромных абсолютных объемах составляет 24%. Это
сопоставимо с просроченной задолженностью по кредитным картам, которая
занимает 21% проблемной задолженности физических лиц. В целом созданные
ПАО Сбербанк резервы на возможные потери по ссудам покрывают 85,3%
неработающих кредитов.
Анализ качества кредитного портфеля ПАО Сбербанк в динамике за три
последних года представлен в табл. 11.
Таблица 11
Анализ качества кредитного портфеля
ПАО «Сбербанк России»
Коэффициент оценки
Норма
Значение
Отклонение
2018/2017,
+/-
2016
2017
2018
Оценка кредитной активности банка
Уровень кредитной
активности банка
>0,40
0,650
0,740
0,739
-0,001
Оценка рискованности кредитной деятельности банка
Коэффициент опережения
>1,00
1,118
1,120
0,990
-0,130
Коэффициент
«агрессивности-
осторожности» кредитной
политики банка
60%-70%
88,00
88,000
88,000
-
51
Показатель соотношения
кредитных вложений к
собственным средствам
банка
> 80%
518,000
641,000
854,000
+213,000
Коэффициент риска
кредитного портфеля
0,60-1,00
0,954
0,940
0,950
+0,010
Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков (Н6) - по
данным ЦБ
<25%
19,20
18,730
20,400
+1,670
Максимальный размер
крупных кредитных
рисков (Н7) - по данным
ЦБ
< 80%
176,40
127,800
210,600
+82,800
Оценка «проблемности» кредитного портфеля
Показатель доли
просроченной
задолженности в активах
банка
<
1,00-
2,00%
2,225
2,300
2,500
+0,200
Коэффициент
«проблемности» кредитов
Наимень
шее
значение
0,030
0,031
0,030
-0,001
Коэффициент
«проблемности» кредитов
юридических лиц
Наимень
шее
значение
0,0395
0,0482
0,0520
0,0125
Коэффициент
«проблемности» кредитов
физических лиц
Наимень
шее
значение
0,0350
0,0295
0,0265
-0,0085
Показатель доли скрытых
кредитных потерь в
собственных средствах
<25%
8,918
8,650
12,210
+3,560
Коэффициент покрытия
убытков по ссудам
>1,00
1,654
1,590
1,690
+0,100
Коэффициент темпов
погашения просроченных
кредитов
1,00
0,990
0,990
0,990
-
Оценка обеспеченности кредитных вложений банка
Общий коэффициент
обеспеченности
кредитного портфеля
>1,00
1,100
1,200
1,100
-0,100
Коэффициент
имущественной
обеспеченности
кредитного портфеля
>0,50
0,760
0,710
0,600
-0,110
Оценка эффективности кредитной деятельности банка
Коэффициент доходности
кредитного портфеля
-
0,090
0,080
0,080
+0,000
52
Коэффициент доходности
кредитов юридическим
лицам
-
0,075
0,060
0,070
+0,010
Коэффициент доходности
кредитов ИП
-
0,113
0,120
0,150
+0,030
Коэффициент доходности
кредитов,
предоставленным
физическим лицам
-
0,140
0,120
0,140
+0,020
Коэффициент утраченной
выгоды
-
0,044
0,036
0,039
+0,003
Коэффициент
эффективности кредитных
операций банка
-
0,028
0,024
0,001
-0,023
Уровень кредитной активности ПАО Сбербанк выше нормы (0,739). Это
означает, что банк имеет высокую долю кредитного сегмента в своих активах.
другими словами коммерческий банк имеет высокую кредитную активность.
Коэффициент опережения показывает, во сколько раз рост остатков ссудной
задолженности опережает рост совокупных активов банка. Коэффициент
опережения коммерческого банка ПАО «Сбербанк России» выше нормы лишь в
2017 г., что показало высокую кредитную активность банка в этот период.
Направленность кредитной политики банка характеризуется
коэффициентом «агрессивность-осторожность». Его значение выше 70%. Это
означает, что банк проводит «агрессивную» кредитную политику. Коэффициент
риска характеризует качество кредитного портфеля с позиции возвратности
кредитов. Коэффициент риска кредитного портфеля Сбербанка приближается к
единице, что свидетельствует о минимальном риске невозврата.
Нормативы, отражающие уровень кредитного риска ПАО «Сбербанк
России» в пределах нормы, установленной ЦБ РФ. Коэффициент покрытия
убытков по ссудам более рекомендуемого значения, что свидетельствует о
достаточном формировании резервов под обесценение портфеля. «Проблемная»
часть кредитного портфеля к 2018 г. значительно выросла, что свидетельствует
о возросшей доле просроченных кредитов.
Показатель доли просроченной задолженности в активах банка выше
рекомендуемого, что характеризует кредитную деятельность банка как
53
рискованную. Однако, учитывая высокую долю кредитного портфеля в активах,
коэффициент «проблемности» кредитов, характеризующий долю просроченной
задолженности в кредитном портфеле находится на приемлемом уровне.
Обращает на себя внимание то, что портфель кредитов предприятий и
организаций имеет более высоки уровень просроченной задолженности,
который за анализируемый период вырос с 3,95% до 5,2%, тогда как
просроченная задолженность в портфеле физических лиц сократилась с 3,5% в
2016 г. до 2,65% в 2018 г.
Показатель доли скрытых кредитных потерь в собственных средствах на
протяжении всего исследуемого периода не выходит за границы нормы, но
значительно возрос к 2018 г. Это свидетельствует о снижении качества
кредитного портфеля в связи с возросшей долей требований, безнадежных к
взысканию. Коэффициент темпов погашения просроченных кредитов стремится
к нормативному показателю, что говорит о работе банка с просроченной ссудной
задолженностью. В процессе урегулирования проблемной задолженности ПАО
Сбербанк использует комплекс инструментов, соответствующих
международной практике: дистанционные коммуникации, визиты,
реструктуризация задолженности, работа с коллекторскими агентствами,
судебные и исполнительные процессы и др. Использование конкретного
инструмента определяется гибкой стратегии в зависимости от уровня риска
клиента и кредитного.
Коэффициент имущественной обеспеченности кредитного портфеля ниже
нормативных значений, а в 2018 г. значение коэффициента приблизилось к
допустимому пороговому минимуму, что свидетельствует о снижении качества
кредитного портфеля банка. Коэффициент доходности кредитного портфеля
имеет ровную динамику на протяжении всего исследуемого периода.
Соответственно, доходность кредитного портфеля на протяжении всего периода
составляет 8%.
Коэффициент эффективности кредитных операций ПАО «Сбербанк
России» на протяжении всего периода имеет тенденцию к снижению. К 2018 г.
54
прибыльность кредитных операций составила всего 0,10%, что свидетельствует
о резком снижении эффективности размещения кредитов. Вместе с тем,
доходность кредитования физических лиц самая высокая: если в 2017 г. она
несколько снизилась, то в 2018 г. вернулась на уровень 14%.
В целом, существующая в ПАО Сбербанк система лимитов и полномочий
позволяет оптимизировать кредитный процесс и грамотно управлять
кредитными рисками, обеспечивая рост доходности операций кредитования.
55
Глава 3. Направления развития кредитования физических
лиц в ПАО Сбербанк
3.1. Мероприятия по совершенствованию предложения кредитных
продуктов для физических лиц
По результатам проведенного анализа кредитной деятельности ПАО
Сбербанк можно сказать, что в обслуживании клиентов - физических лиц у банка
нет значимых проблем. Однако существующие условия конкуренции на
банковском рынке делают необходимым привлечение новых клиентов и
расширение ассортимента предлагаемых банком кредитов.
Для разработки новых видов кредитов предлагается использование
процедуры принятия управленческих решений на основе анализа структуры
клиентской базы, то есть их сегментация. Сегментация — это разделение
клиентов, существующих или потенциальных, на определенные категории,
сегменты. Сегментация нужна, чтобы более точно удовлетворять потребности
разных клиентов.
Концептуальная схема процедуры принятия управленческих решений по
оценке параметров управления развитием клиентской базы банка учетом ее
фактической или желаемой структуры представлена на рис. 5.
Блок 1. Мониторинг рынка кредитов. В рамках этого блока
осуществляются комплексные наблюдения за текущей динамикой внешней
среды банка. В частности, с помощью методов интеллектуального анализа
данных осуществляется идентификация банков-конкурентов; проводится
сравнение процентов по кредитам, а также предварительное описание общей
структуры кредитов в разрезе существующих конкурентных групп.
Блок 2. Сегментация и оценка доходности групп частных клиентов. На
основе накопленной в Сбербанке России информации о специфике клиентов и
их поведении необходимо решить определенную последовательность задач.