24
Глава 2. Анализ деятельности банковской системы РФ
2.1 Характеристика банковского сектора
В России действует банковская модель финансового рынка
(континентальная или европейская), в которой основной кредитор экономики -
банковская система, а не фондовый рынок, как в американской модели.
23
Так, по
итогам 2017г. объем торгов на РЦБ составил 25 750 млрд. руб.,
24
а банковским
сектором выдано кредитов на сумму 56 615,2 млрд. руб., что в 2,2 раза
превышает объем торгов на РЦБ.
Безусловно, на состояние финансового рынка РФ, как и на состояние
экономики в целом, очень влияет положение дел в банковском секторе.
Банковская система России представляет собой в настоящее время зрелый
рыночный институт, овладевший за 28 лет продвижения российской экономики
по пути к рынку значительным потенциалом к самостоятельному развитию.
Однако, этот период знаменуют неоднократные кризисные явления, каждое из
которых можно определить как собственный и, в определенной степени,
уникальный синтез внутри- и внешнеэкономических рисков, определявших
глубину и длительность финансовых кризисов.
25
Кризисные обстоятельства требуют активных действий как со стороны
собственно кредитных учреждений, так и государственных регуляторов - Банка
России, основного из них, а также, к примеру, Агентства страхования вкладов,
занимающегося, в числе других, вопросами банкротства кредитных учреждений.
Таким образом, в целом, развитие банковской системы страны представляло
собой поиск нужных ответов на кризисные явления.
26
23
Ермасова Н.Б. Финансы: Конспект лекций. М.: Высшее образование, 2013.
24
Финансовые результаты Московской биржи за 2017г. 2018. https://www.moex.com/n18753/?nt=106
25
Зуенко М. Ю. Банковская система России: современное состояние и проблемы // Молодой ученый. — 2016. —
№9. — С. 558-565.
26
Сухов М. И. Актуальные вопросы развития банковского сектора Российской Федерации / М. И. Сухов //Деньги
и кредит. — 2016. — № 2. — С. 23–25.
25
Такие ответы за эти годы были выражены: постоянным увеличением
минимального размера капитала банков, что привело к сильному сокращению
их числа в сравнении с 90-ми годами (в том числе, и за счет укрупнения,
поглощения), введением системы страхования вкладов и средств
индивидуальных предпринимателей на текущих счетах (чем упрощено для
рядовых потребителей множество вопросов, связанных с возможностью
банкротства банков), допуском на российский рынок крупных иностранных
банков (Райффайзенбанка, BSGV, некоторых других), с открытием их дочерних
банков здесь, и одновременным выходом российских банков на зарубежные
рынки (Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, притом, не только в страны СНГ, но и в
Словакию, Турцию, африканские и азиатские страны), усилением регулирования
в банковской сфере (борьбой с легализацией средств, нажитых преступным
путем, с незаконной банковской деятельностью, с криминальными схемами,
используемыми, в том числе, банками, с уклонением от налогов, а также жестким
контролем за соблюдением нормативов, усилением проверок и пр.).
27
В настоящее время в России функционирует 490 кредитных учреждения
(на 1 декабря 2018г.), из них 356 прибыльных и 123 убыточных.
28
За последние
годы существенно сократилось число кредитных организаций. Прежде всего, это
связано с ужесточением требований ЦентроБанком РФ к коммерческим банкам,
в результате чего значительно сократилось число банков с 2012 по 2018 год (рис.
1).
29
27
Обзор банковского сектора. 2018, 193. http://www.cbr.ru/collection/collection/file/8464/obs_193.pdf
28
Обзор банковского сектора. 2018, 195. http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14184/obs_195.pdf. С. 24.
29
Текущее состояние банковской системы РФ. Основные проблемы и дальнейшее перспективы развития.
Бочарова А.О., Бондарь А.П. 26.06.2018. http://edrj.ru/article/01-06-2018
26
Рисунок 1 - Динамика числа кредитных организаций РФ в 2012-
2018г.
30
За семь лет в период с 2012г. по 1 декабря 2018г. число кредитных
учреждений сократилось почти в два раза - на 1,95%.
Центробанк называет такое сокращение банковских организаций
необходимой процедурой оздоровления банковского сектора, так как
уменьшение числа ненадежных и сомнительных банков приведет к
оздоровлению банковской сферы, увеличению уверенности потребителей в
надежности крупных и образующих банков. В результате, на рынке останутся
только устойчивые кредитные учреждения, могущие своевременно и в полной
мере выполнять свои обязательства.
31
Российским банковским сектором в 2018г. показан умеренно-хороший
результат по динамике активов. За 2018г. активы номинально выросли на 10,4%
против 6,4% за 2017г.
Динамика совокупных активов и собственных средств банковского
сектора приведена в табл. 1.
30
Составлено по: Обзор банковского сектора. 2018, 195.
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14184/obs_195.pdf; Текущее состояние банковской системы РФ.
Основные проблемы и дальнейшее перспективы развития. Бочарова А.О., Бондарь А.П. 26.06.2018.
http://edrj.ru/article/01-06-2018
31
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/#
956
923
834
733
623
561
490
0
200
400
600
800
1000
1200
2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 01.12.2018г
27
Таблица 1
Динамика совокупных активов и собственных средств
банковского сектора РФ
32
Показатель
2015г
2016г
2017г
2018г
Совокупные активы банковского
сектора, млрд. руб.
в % к ВВП
82999,7
99,5
80063,3
92,9
85191,8
92,6
94083,7
97,2
Темпы прироста совокупных активов,
%
6,9
-3,5
6,4
10,4
Собственные средства банковского
сектора, млрд. руб.
9008,6
9387,1
9397,3
10003,3
В % к ВВП
В % к активам банковского сектора
10,8
10,9
10,9
11,7
10,2
11,0
10,7
10,3
Справочно
ВВП, млрд. руб.
83387,2
86148,6
92037,2
96800,0
Темпы прироста ВВП, %
5,3
3,3
6,8
5,2
Динамика совокупных активов банковского сектора за 2015-2018гг.
представлена диаграммой на рис. 2.
Рисунок 2 – Совокупные активы банковского сектора, млрд. руб.
33
Совокупные активы банковского сектора имеют тенденцию постоянного
роста в течение рассматриваемого периода 2015-2018гг., исключением является
2016г., когда они сократились на 3,5%.
32
Составлено по: Обзор банковского сектора. 2019, 196. С. 7.
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14239/obs_196.pdf; ВВП России 2018. 2019. http://investorschool.ru/vvp-
rossii-2018-rost-vvp-rossii-v-2018
33
Составлено по: Обзор банковского сектора. 2019, 196. С. 7.
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14239/obs_196.pdf
70000
75000
80000
85000
90000
95000
2015г 2016г 2017г 2018г
82999,7
80063,3
85191,8
94083,7
Совокупные активы банковского сектора,
млрд. руб.
28
Отношение активов банковского сектора к ВВП изменялось с 99,5% в
2015г. до 97,2% на начало 2019г. (рис. 3).
Рисунок 3 – Отношение активов банковского сектора к ВВП, %
34
Динамика собственных средств банковского сектора дана на рис. 4.
Рисунок 4 – Собственные средства банковского сектора,
млрд. руб.
35
34
Составлено по: Обзор банковского сектора. 2019, 196. С. 7.
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14239/obs_196.pdf
35
Составлено так же.
99,5%
92,9%
92,6%
97,2%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
100,0%
102,0%
2015г 2016г 2017г 2018г
8400
8600
8800
9000
9200
9400
9600
9800
10000
10200
2015г 2016г 2017г 1.12.2018г
9008,6
9387,1
9397,3
10003,3
Собственные средства банковского сектора, млрд.
руб.
29
Собственный капитал банковского сектора возрастал в 2015-2017гг. с
9 008,6 млрд. руб. в 2015г. до 9 387,1 млрд. руб. в 2016г., рост на 4,2%, и до
9 397,3 млрд. руб. в 2017г., на конец 2018г. данных нет.
Полученная прибыль и фонды кредитных учреждений за 2015-2018гг.
приведены в табл. 2 и рис. 4.
Таблица 2
Фонды и прибыль кредитных учреждений
36
Показатель, млрд. руб.
2015г
2016г
2017г
2018г
Фонды и прибыль кредитных
учреждений
в том числе:
7551,7
8611,4
8962,9
9306,1
Фонды
4181,3
4425,8
4866,3
4882,5
Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов
прошлого года
из нее:
3338,4
4077,6
4041,3
4447,2
Прибыль (убыток) текущего
года
192,0
929,7
789,7
1344,8
Рисунок 4 – Фонды и прибыль кредитных учреждений РФ, млрд.
руб.
Фонды банковского сектора возросли с 4 181 млрд. руб. в 2015г. до 4425,8
млрд. руб. в 2016г. или на 5,8%; до 4830,1 млрд. руб. в 2017г., рост на 10%, и до
36
Составлено по: Обзор банковского сектора. 2019, 196. С. 9.
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14239/obs_196.pdf
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015г 2016г 2017г 2018г
4181,3
4425,8
4866,3
4882,5
3338,4
4077,6
4041,3
4447,2
Фонды Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года
30
4882,5 млрд. руб. в 2018г., рост за четыре года составил 16,8%. Прибыль с учетом
финансовых результатов прошлых лет составила в 2015г. 3 338,4 млрд. руб.; в
2016г. 4077,6 млрд. руб., рост на 22,1%; в 2017г. 4041,3 млрд. руб. и в 2018г.
4447,2 млрд. руб., рост за четыре года составил 33,2%. В том числе прибыль
текущего года составила 192 млрд. руб.; 929,7 млрд. руб.; 789,7 млрд. руб. и
1344,8 млрд. руб. соответственно в 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г. (рис. 5).
Рисунок 5 – Динамика текущей прибыли банковского сектора за
2015-2018гг., млрд. руб.
Прибыль банков в 2018г. оказалась очень высокой, свидетельствуя, что
банковский сектор во многом справился с проблемами прошлых лет. По
статистике, банковский сектор за 2018г. получил 1344,8 млрд. руб. прибыли,
оказавшейся наибольшей в новейшей истории российского банковского сектора.
Таким образом, обновлен рекорд 2012г., когда прибыль за полный год составила
немного больше 1 трлн. руб.
37
Объем прибыли текущего года равен разности суммы полученных
доходов минус произведенные расходы действующих кредитных учреждений за
отчетный период.
38
37
Итоги работы банковского сектора в 2018 году и перспективы на будущее. 28.12.2018.
http://riarating.ru/banks/20181228/630115664.html
38
Методологические комментарии к таблицам «Обзор банковского сектора Российской Федерации» (выпуск 20).
– 61 с. С. 33. http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/8547/Metodol_20.pdf
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2015г 2016г 2017г 2018г
192
929,7
789,7
1344,8
Прибыль текущего года, млрд. руб.
31
Показатели достаточности капитала и рентабельности банковского
сектора за 2015-2018гг. даны в табл. 3.
Таблица 3
Показатели достаточности капитала и рентабельности банковского
сектора
39
Показатель
2015г
2016г
2017г
01.10.2018г.
Достаточность капитала
Показатель достаточности
собственного капитала (Н1.0)
12,7
13,1
12,1
12,5
Показатель достаточности
основного капитала (Н1.2)
8,5
9,2
8,5
9,5
Рентабельность активов
0,3
1,2
1,0
1,4
Рентабельность капитала
2,3
10,3
8,3
12,4
Как видим, норматив достаточности собственного капитала Н1.0
превышает нормативный минимум 8% все четыре года. Норматив достаточности
основного капитала Н1.2 также превышает требуемый минимум 6% все
рассматриваемые четыре года.
Рентабельность активов на 1 октября 2018г. выросла на 1,1% в сравнении
с 2015г. с 0,3% до 1,4%. Рентабельность капитала за четыре рассматриваемые
года увеличилась на 10,1% с 2,3% до 12,4%.
Как видим, все показатели за 2018г. превышают показатели за
предыдущие годы, т.е. 2018г. был успешным для банковского сектора.
2.2 Анализ пассивных операций банковского сектора
Пассивными операциями привлекаются в банки денежные средства. Роль
пассивных операций очень важна для коммерческих банков - с их помощью
банками приобретаются кредитные ресурсы на денежных рынках.
40
На 1 декабря 2018г. Средства клиентов составили 64,1% от совокупных
активов банковского сектора, из них вклады физлиц – 29,5%, депозиты юрлиц -
23,3%. Динамика объемов привлеченных средств дана в табл. 4.
39
Составлено по: Обзор банковского сектора. 2018, 193. С. 7.
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/8464/obs_193.pdf
40
Значение пассивных операций в деятельности коммерческого банка. Варламова Т.П.
https://econ.wikireading.ru/589
32
Таблица 4
Привлеченные средства банковского сектора
41
Показатель, млрд. руб.
2015г
2016г
2017г
2018г.
1.
Средства клиентов – всего
Из них:
51906,7
50003,4
53703,0
60701,8
В % к пассивам
62,5
62,5
63,0
64,5
В % к прошлому периоду
-3,7
7,4
13,0
1.1
Вклады физлиц
23219,1
24200,3
25987,4
28460,2
В % к пассивам
28,0
30,2
30,5
30,2
В % к прошлому периоду
-
4,2
7,4
9,5
1.2
Депозиты и прочие привлеченные
средства юрлиц (кроме кредитных
учреждений)
19018,2
16385,2
17900,4
21652,0
В % к пассивам
22,9
20,5
21,0
23,0
В % к прошлому периоду
-
-13,8
9,2
21,0
1.3
Средства компаний на расчетных и
прочих счетах
8905,2
8763,7
9103,6
9772,3
В % к пассивам
10,7
10,9
10,7
10,4
В % к прошлому периоду
-
-1,6
3,9
7,3
1.4
Средства клиентов в расчетах
488,5
451,1
536,9
631,1
В % к пассивам
0,6
0,6
0,6
0,7
В % к прошлому периоду
-
-7,7
19,0
17,5
1.5
Средства клиентов по
факторинговым, форфейтинговым
операциям
22,3
27,7
23,4
21,9
В % к прошлому периоду
-
24,2
-15,5
-6,4
1.6
Средства бюджетов на расчетных
счетах
66,5
8,2
10,4
11,4
В % к прошлому периоду
-
-87,7
26,8
9,6
1.7
Средства государственных и иных
внебюджетных фондов на
расчетных счетах
0,1
0,1
0,3
0,1
В % к прошлому периоду
0,0
200,0
-66,7
2.
Кредиты, депозиты и прочие
привлеченные средства,
полученные кредитными
учреждениями от Банка России
5363,3
2725,9
2016,5
2607,4
В % к пассивам
6,5
3,4
2,4
2,8
В % к прошлому периоду
-
-49,2
-26,0
29,3
3.
Счета кредитных учреждений
801,0
828,6
774,8
879,5
В % к пассивам
1,0
1,0
0,9
0,9
В % к прошлому периоду
-
3,4
-6,5
13,5
4.
Кредиты, депозиты и прочие
средства, полученные от
других кредитных учреждений
7091,0
8559,1
9265,3
9190,3
В % к пассивам
8,5
10,7
10,9
9,8
В % к прошлому периоду
-
20,7
8,3
-0,8
5.
Облигации
1266,5
1092,9
1211,4
1328,7
В % к пассивам
1,5
1,4
1,4
1,4
В % к прошлому периоду
-
-13,7
10,8
5,3
6.
Векселя и банковские акцепты
696,2
440,6
428,1
438,6
41
Составлено по: Обзор банковского сектора РФ. 2019, 196. С. 9.
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14239/obs_196.pdf
33
Продолжение таблицы 4
В % к пассивам
0,8
0,6
0,5
0,5
7.
Производные финансовые
инструменты
880,7
483,1
337,1
503,8
В % к пассивам
1,1
0,6
0,4
0,5
8.
Прочие пассивы
7442,7
7318,3
8492,8
9127,3
В % к пассивам
9,0
9,1
10,0
9,7
Всего пассивов
82999,7
80063,3
85191,8
94083,7
Как видно из табл. 4, Средства клиентов в 2015г. составили 51 906,7 млрд.
руб.; в 2016г. снизились до 50 003,4 млрд. руб. или на 3,7%; в 2017г. выросли на
7,4% до 53 703 млрд. руб.; в 2018г. выросли на 13% в сравнении с 2017г. и
составили 60 701,8 млрд. руб. В процентах к пассиву Средства клиентов выросли
с 62,5% в 2015-2016гг. до 63% в 2017г. и до 64,5% в 2018г. (рис. 6).
Рисунок 6 – Средства клиентов банковского сектора, млрд. руб.
42
Большую долю в средствах клиентов занимают Вклады физлиц,
возросшие с 23 219,1 млрд. руб. в 2015г. до 24 200,3 млрд. руб. в 2016г., рост
4,2%; до 25 987,4 млрд. руб. в 2017г., рост на 7,4% и до 28 460,2 млрд. руб. в
2018г. В процентах к пассивам Вклады физлиц составили 28%; 30,2%; 30,5% и
30,2% в 2015г; 2016г., 2017г. и 2018г. соответственно.
Далее следуют Депозиты и прочие привлеченные средства юрлиц, не
считая кредитных учреждений, объем которых изменялся от 19018,2 млрд. руб.
42
Составлено по: Обзор банковского сектора. 2019, 196. С. 9.
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14239/obs_196.pdf
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2015г 2016г 2017г 2018г.
51906,7
50003,4
53703
60701,8
Средства клиентов, млрд. руб.