68
операций рост на рынке доли ценных риск бумаг. Для покрытия риска разрыва между
текущими активами и пассивами Казначейством формируется пул наиболее
ликвидных ценных бумаг - Казначейский портфель, в соответствии с
утвержденной Методикой определения размера Казначейского портфеля.
Таким риск образом, существующая доли в ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» система сети
управления риск ликвидностью доли позволяет риск адекватно доли оценивать году входящие риск и
исходящие риск денежные вред потоки себя с учетом риск сроков быть погашения себя активов один и пассивов доли и
своевременно риск принимать доли решения, направленные дней на компенсацию доли недостатка иных
ликвидных доля активов, в случае доли его возможного риск возникновения.
Постоянно года рассчитываемая года и поддерживаемая прав доля ликвидных доли активов рост
позволяет года своевременно долю выполнить мере все обязательства года ПАО «РОСГОССТРАХ
БАНК» перед года клиентами рост и контрагентами офис при любом пути варианте года развития вред
событий.
Риск потери один деловой году репутации офис (репутационный фонд риск) - риск
возникновения этих у ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» убытков риск в результате доли
снижения сети числа пути клиентов фонд и контрагентов рост вследствие года формирования иных во внешней себе
среде вред негативного доли представления доля о финансовом счет положении году банка, качестве доля
оказываемых риск им услуг риск или характере этих деятельности прав в целом.
Возникновение офис риска риск потери офис деловой года репутации риск может счет быть обусловлено счет
следующими доля внутренними году и внешними себя факторами:
несоблюдение счет ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК», а также риск дочерними риск
компаниями, действующего сети законодательства, норм, предусмотренных счет
учредительными всех и внутренними банк документами, обычаев мере делового доли оборота,
принципов пути профессиональной план этики, неисполнение план договорных года обязательств счет
перед рост кредиторами, вкладчиками, иными хотя клиентами году и контрагентами,
отсутствие году механизмов, позволяющих года эффективно быть регулировать фонд конфликт план
интересов доли клиентов/контрагентов, органов иных управления дней и/или работников,
негативные мере последствия банк конфликта счет интересов, в т. ч. предъявление доли жалоб,
судебных года исков офис и/или применение всех мер воздействия риск со стороны году регулирующих быть
и надзорных один органов;
69
неспособность доли ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» эффективно счет
противодействовать дней легализации счет (отмыванию) доходов, полученных доли
преступным один путем, финансированию быть терроризма, а также этих иной противоправной дней
деятельности, осуществляемой году клиентами, контрагентами норм или работниками быть
банка;
недостатки году кадровой году политики норм в части план подбора хотя и расстановки доля
персонала;
появление года негативной дней информации счет о банке риск или его учредителе,
работниках, членах риск органов фонд управления, аффилированных доли лицах, а также риск
дочерних риск и зависимых доли обществах риск в средствах рост массовой риск информации;
отсутствие риск разработанных план процедур, направленных доли на
минимизацию иных репутационных года рисков риск банка, в частности, нормативных риск
документов, регулирующих году отношения году с внешней быть средой риск (в т. ч. со средствами доли
массовой дней информации), а также риск разработанных риск процедур доли взаимодействия иных с
внешней риск средой.
Основными методами минимизации риска потери деловой репутации для
ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» являются: своевременное и качественное
исполнение Банком своих обязательств перед клиентами и партнерами, строгое
соблюдение законодательства и норм деловой этики, подотчетность года и
ответственность прав руководителей мере и работников, соблюдение риск порядка риск принятия иной
решений риск при проведении риск операций один и сделок доли в соответствии фонд с полномочиями,
осуществление мере внутреннего доли контроля фонд при совершении риск операций дней и сделок,
наличие прав системы риск информационного счет обеспечения, недопускающей день
использование один информации фонд в личных доля интересах, своевременное году рассмотрение быть
и анализ офис полноты, достоверности доли и объективности этих сообщений доля о банке рост в
средствах сети массовой иных информации риск и своевременное года реагирование долю на них.
70
Стратегический офис риск - это вероятность риск появления году у банка риск убытков иных в
результате году ошибок, допущенных иных при принятии фонд решений, определяющих риск
стратегию года деятельности
35
.
Основной года целью рост управления счет стратегическим иной риском риск является норм
обеспечение доли достижения рост запланированных себя значений риск целевых года показателей один
развития дней при минимизации штат финансовых года и иных потерь, которые быть могут риск
возникнуть доля в результате риск ошибок счет в стратегическом риск анализе себя и планировании.
В рамках, разработанных долю ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» методик года
стратегического фонд планирования года в процессе доли разработки риск и утверждения доли стратегии риск
банка года используются долю различные риск сценарии быть изменения норм макроэкономической быть
ситуации, влияния трех ее на финансовые года рынки, разрабатываются фонд сценарии года
реагирования быть банка доли на возможные рост угрозы. Сам по себе стратегический риск план
периодически доли корректируется риск по фактическим риск данным.
Указанный набор процедур ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» считает
достаточным для снижения стратегического риска до приемлемой величины.
Таким счет образом, основные года риски, на управлении риск которыми доли
сконцентрирован риск менеджмент года ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК»:
кредитный года риск;
рыночный фонд риск;
процентный рост риск;
риск потери рост ликвидности;
операционный иных риск;
риск потери доли деловой быть репутации;
стратегический риск риск;
правовой фонд риск;
комплаенс-риск (регуляторный банк риск).
35
Прокопенко К. И., Шурко Н. В., Тукач В. С. Анализ кредитного риска банков и оценка качества обслуживания
клиентов банками на примере одной из операций, осуществляемых банками // Молодой ученый. — 2015. —
№17. — С. 485-488.
71
Правовой риск - риск возникновения у ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК»
убытков вследствие влияния внешних и внутренних факторов, к которым
относятся: несовершенство правовой системы, нарушение контрагентами
условий договоров, несоблюдение Банком риск законодательства счет Российской риск
Федерации, неэффективная риск организация мере правовой долю работы, нарушение рост условий года
договоров году Банком.
Для уменьшения офис (исключения) возможных себя убытков года ПАО
«РОСГОССТРАХ БАНК» применяются риск определенные риск методы риск минимизации хотя
правового план риска, в том числе:
стандартизация риск банковских доля операций года и других норм сделок;
согласование риск юридической фонд службой день заключаемых счет банком себе сделок,
отличных риск от стандартизированных;
осуществление себя мониторинга году изменений хотя законодательства счет и
своевременное банк внесение норм соответствующих году изменений риск в учредительные,
внутренние вред документы года банка;
контроль риск за соответствием счет документации, которой дней оформляются пути
банковские году операции банк и другие счет сделки, законодательству этих Российской штат
Федерации;
подбор рост квалифицированных долю кадров.
В связи себе с вышеизложенным норм ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» оценивает трех
риски фонд влияния мере внутренних офис факторов риск как минимальные.
Внешние риск факторы дней являются счет общими иных для банковской иных системы быть и находятся году
вне влияния году банка.
Таким образом, с целью снижения риска нарушения контрагентами банка
нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров, банк
осуществляет всесторонний анализ информации о контрагентах, а также
применяет такие механизмы, как требования иных о страховании году ответственности день
третьих счет лиц, о предоставлении риск обеспечения иных исполнения риск обязательств риск по
договорам, и методики, позволяющие себя определить план операции, имеющие прав признаки года
мошенничества иных в рамках доля розничного году кредитования.
72
3.2. Оценка счет эффективности фонд предложений
Экономия доля денежных, материальных трех или трудовых риск ресурсов риск при
внедрении риск мероприятий риск по совершенствованию риск процесса план управления году
кредитными быть рисками вред в ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» возникает рост за счет:
1) сокращения года трудозатрат рост персонала вред кредитного иных отдела.
В результате риск рекомендаций быть по совершенствованию доли управления фонд
кредитными году рисками риск кредитного риск отдела году ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК»
кредитный офис процесс один может года сократиться риск на 10 дней, что позволит дней снизить риск
нагрузку быть на сотрудников трех отдела риск и тем самым себе повлиять фонд на уровень день
операционного года риска, вследствие счет ошибки дней сотрудника риск отдела.
2) сокращения рост количества доли участников риск кредитного года отдела году и его
секретариата.
Предложенные году рекомендации года позволят риск упразднить доли функционал риск
секретариата риск кредитного доли отдела, который доли готовит риск информацию риск для заседания вред и
оформляет года решения офис за счет стандартизации доля формата риск информационного году пакета,
необходимого пути для лиц, принимающих риск решения, и формы фонд решения года ПАО
«РОСГОССТРАХ БАНК» об установлении доли лимита фонд кредитования.
3) сокращения года материальных фонд ресурсов.
Автоматизация норм документооборота фонд позволяет года сократить риск количество быть
ошибок, упростить себя документооборот году и тем самым риск сократить хотя расходы доли на такие офис
материальные риск ресурсы, как бумага, канцелярские вред товары года и расходные года
материалы норм для оргтехники.
4) ожидается, что максимальное доли снижение офис субъективного доли фактора офис за счет
автоматизации, может году значительно риск снизить иных вероятность риск кредитования мере
рискованных доля и недобросовестных иных заемщиков, что значительно доли повлияет долю на
уровень счет кредитного трех риска, и приведет рост к снижению рост доли просроченной риск и
сомнительной доли задолженности.
73
Рассмотрим предложенные мероприятия на примере одного
регионального операционного офиса ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК»,
расположенного в Московской области.
Рассмотрим фонд мероприятие рост по сокращению фонд количества один должностей счет в
кредитном риск отделе фонд Регионального фонд операционного риск офиса риск «Московский» ПАО
«РОСГОССТРАХ БАНК». В штате доли кредитного доли отдела сети ПАО «РОСГОССТРАХ
БАНК» по данным риск 2017 года работает счет 12 человек.
Таблица себя 12
Штат кредитного быть отдела доли (по данным хотя 2017 года)
Наименование
должности
Ко-во,
чел
Оклад,
руб.
ФОТ в
месяц,
руб.
ФОТ в год,
руб.
Страховые
взносы за
год, руб.
Отдел-Начальник
1
30 000
30 000
360 000
122 400
Зам. начальника
1
28 000
28 000
336 000
114 240
Эксперт
4
20 000
80 000
960 000
326 400
Кредитный --
инспектор
4
15 000
60 000
720 000
244 800
Секретарь
2
10 000
20 000
240 000
81 600
Итого
12
218 000
2 616 000
889 400
По данным таблицы 12, видно, что ежемесячные затраты на содержание
персонала кредитного отдела с учетом отчислений на социальное страхование
составляют: ФОТ = 218000 руб. *1,34 = 292 120 руб.
Годовые затраты на содержание персонала кредитного отдела
составляют: ФОТ = 292 120 * 12 = 3 505 440 руб.
После внедрения предложенных мероприятий штат кредитного отдела в
2018 году составит 10 человек.
74
Таблица иных 13
Штат кредитного иных отдела быть Регионального доли операционного доли офиса году
«Московский» ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» на 2018 год
Наименование
должности
Ко-во,
чел
Оклад,
руб.
ФОТ в
месяц,
руб.
ФОТ в год,
руб.
Страховые
взносы за год,
руб.
Отдел-Начальник
1
30 000
30 000
360 000
122 400
Зам. начальника
1
28 000
28 000
336 000
114 240
Эксперт
3
20 000
60 000
720 000
244 800
Кредитный инспектор
4
15 000
60 000
720 000
244 800
Секретарь
1
10 000
10 000
120 000
40 800
Итого
10
188 000
2 256 000
767 040
Ожидаемые года годовые иных затраты офис на содержание риск персонала счет кредитного этих отдела иных
с учетом года изменения план ставки себе на социальное себе страхование себя в 2018 году составят:
ФОТ = 188 000 *1,34 * 12 = 3 023 040 руб.
В таблице 14 приведен расчет экономического эффекта от внедрения
мероприятия по сокращению должностей в кредитном отделе Регионального
операционного офиса «Московский» ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК».
75
Таблица риск 14
Расчет пути годового доля экономического риск эффекта банк от мероприятия фонд по
сокращению году должностей норм в кредитном риск отделе мере ПАО «РОСГОССТРАХ
БАНК»
Показатели
Расчет-Методика
Значение
показателя
Численность работников в отделе, чел
Кохв
12
Численность работников после мероприятия,
чел
Чр
10
Абсолютное высвобождение численности, чел
Эч
2
Прирост труда работников, охваченных риск
мероприятием, %
Пт = (Эч * 100) / (Кохв
– Эч)
20%
Экономия по фонду зарплаты, руб.
Эзп = Эч * Фзп
360 000
Экономия отчислений во внебюджетные
фонды, руб.
Эсоц = Эзп * Фзп
122 400
Экономия от снижения себестоимости, руб.
Эс/с = Фзп + Отвн ф
482 400
Годовой экономический эффект, руб.
Эг = Эс/с – (Ен * Зд)
482 400
Экономический эффект определим с помощью следующих расчетов:
1) Прирост труда работников, охваченных мероприятием, %
Пт = (Эч * 100) / (Кохв – Эч) = (2 * 100) / (12 – 2) = 20%
2) Экономия по заработной плате:
Эзп = Эч * Фзп = 2 * 180 000 = 360 000 руб.
3) Экономия по отчислениям на социальные нужды:
Эсоц = Фзп * Отвн ф = 360 000 * 34% = 482 400 руб.
4) Экономия от снижения себестоимости:
Эс/с = Эзп + Эсоц = 360 000 + 482 400 = 482 400 руб.
5) Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле:
Эг = Эс/с * Ен = 482 400 * 0,15 = 482 400 руб.
Экономический доли эффект года от проведения года мероприятия трех составит года 482 400 руб.
или 482,4 тыс. руб. Внедрение план данного году мероприятия счет позволит риск Региональному рост
76
офису фонд «Московский» ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» сократить года себестоимость иной
услуг.
Рассмотрим года мероприятие доля по внедрению день автоматизированной года программы доля
в кредитный трех отдел себя Региональной сети операционной штат офис «Московский» ПАО
«РОСГОССТРАХ БАНК».
Исходные быть данные дней для расчета доли эффективности риск мероприятия пути приведены норм в
таблице риск 15.
Таблица риск 15
Исходные быть данные года для расчета
Показатель
Обозна
чение
Значение
показателя
Численность работников в кредитном отделе, чел.
Чр
12
Охват работников мероприятием, чел.
Кохв
4
Экономия времени на один час работы, мин
Эчр
20
Годовой фонд зарплаты кредитного инспектора, руб.
Фзп
720 000
Отчисления во внебюджетные фонды,%
Отвн ф
34
Плановый фонд рабочих дней на 1 специалиста, дни
Фвр дни
221
Годовой фонд рабочего времени на специалиста, час
Фвр час
1768
Нормативный коэффициент сравнительной
экономической эффективности от органиционных
мероприятий, %
Ен
0,15
Затраты на внедрение, руб.
Зд
20 000
В данной себя программе иных предполагается штат работа пути 4 специалистов году – кредитных риск
инспекторов. В затраты норм на внедрение риск данного года мероприятия риск включаются себя
расходы банк на обучение долю одного риск кредитного году специалиста офис – 5 000 руб. Стоимость году
обучения быть 4 специалистов всех составит фонд 20 000 руб. Плановый себя фонд рабочих день дней
кредитного быть инспектора риск составляет банк 221 день или 1768 часов всех в год. Заработная быть
плата риск в год одного дней кредитного один инспектора быть составляет себя 720 000 руб.
Экономический эффект определим с помощью следующих расчетов:
1) Экономия времени (в часах)
Эвр = (Эчр * Кохв * ФврДни) / 60 = 295 часов
2) Относительная экономия численности:
77
Эч = Эвр / Фрчас = 295 / 1768 = 0,17 чел.
3) Экономия по заработной плате:
Эзп = Эч * Фзп = 0,17 * 720 000 = 122 400 руб.
4) Экономия по отчислениям на социальные нужды:
Эсоц = Эзп * Отвн ф = 122 400 * 34% = 41 616 руб.
5) Экономия от снижения себестоимости:
Эс/с = Фзп + Отвн ф = 122 400 + 41 616 = 164 016 руб.
6) Окупаемость мероприятия:
Ом = Эс/с / Зд = 164 016 / 20 000 = 12,19%
7) Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле:
Эг = Эс/с – (Зд * Ен) = 164 016 – (20 000 * 0,15) = 161 016 руб.
Расчет годового экономического эффекта от мероприятия по внедрению
автоматизированной программы для Регионального операционного офиса
«Московский» ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» представлен в таблице 16.
Таблица иных 16
Расчет быть годового года экономического быть эффекта году от мероприятия
по внедрению риск автоматизированной доли программы
Показатели
Методикарасчет
Значение
показателя
Экономия времени в отделе, чел.- час
Эвр=(Эчр * Кохв * ФврДни) /
60
295
Экономия численности, чел.
Эч = Эвр / Фрчас
0,17
Экономия по фонду зарплаты, руб.
Эзп = Эч * Фзп
122 400
Экономия отчислений во
внебюджетные фонды, руб.
Эсоц = Эзп * Фзп
41 616
Экономия от снижения себестоимости,
руб.
Эс/с = Фзп + Отвн ф
164 016
Окупаемость мероприятия, %
Ом = Эс/с / Зд
12,19
Годовой экономический эффект, тыс.
руб.
Эг = Эс/с – (Ен * Зд)
161 016