52
Таблица 15
Анализ изменения реструктурированных потребительских кредитов
за 2016-2018 гг. ПАО «Сбербанк России», млрд. руб.
Кредиты
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Темпы
изменения, 2018
г, % к
2016 г.
2017 г.
Непросроченные кредиты
37,4
48,4
88,7
237,17
183,26
Кредиты с задержкой
платежа на срок от 1 до
90 дней
8,3
4,6
5,3
63,86
115,22
Кредиты с задержкой
платежа на срок более 90
дней
3,9
35,4
35,6
912,82
100,56
Итого
реструктуризированных
кредитов до вычета
резерва под
обесценивание
20,7
88,4
129,6
626,09
146,61
Резерв под
обесценивание
71
27,5
26,4
37,18
96,00
Итого
реструктуризированных
кредитов по
амортизированной
стоимости
25,3
60,9
103,2
407,91
169,46
Как видно из таблицы 15, за 2016-2018 гг. сумма реструктурированных
кредитов по амортизируемой стоимости увеличилась в 4,07 раза за счет
увеличения суммы реструктурированных непросроченных кредитов в 2,37 раза
и кредитов с задержкой платежа на срок более 90 дней в 9,12 раза.
53
III ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
3.1.Направления совершенствования потребительского
кредитования ПАО «Сбербанк России»
На основании выполненного анализа было установлено, что основным
риском в потребительском кредитовании ПАО «Сбербанк России» является
риск не возврата заемщиками денежных средств.
Для нейтрализации рисков возврата заемщиками денежных средств
рекомендуем ПАО «Сбербанк России» организовать работу Центра
секьюритизации кредитования, целью которого будет являться контроль не
только выданных потребительских кредитов, но и в целом кредитного
портфеля.
Основные направления работы центра секьюритизации кредитования
ПАО «Сбербанк России» приведены на рисунке 12.
Рисунок 12. Основные направления работы центра секьюритизации
кредитования ПАО «Сбербанк России»
Как видно из рисунка 12, организация работы Центра секьюритизации
кредитования будет направлена на страхование рисков через SPV-владельца,
контроль и управление кредитными рисками и осуществление оптимизации
структуры портфеля потребительких кредитов.
Предложенная схема работы центра с портфелем потребительских
Центр
секьюритизации
ПАО «Сбербанк
России»
Страхование
рисков через SPV-
владельца
Контроль и
управление
кредитными
рисками
Оптимизация
структуры
портфеля
потребительских
кредитов
54
кредитов, имеющих риски приведена на рисунке 13.
Рисунок 13. Предложенная схема работы Центра секьюритизации
кредитования с портфелем потребительских кредитов, имеющих
риски
Как видно из рисунка 13, в данном случае заемщики продолжают
производить выплаты процентов по потребительским кредитам с рисками, но
их кредитором в данном случае выступает SPV-владелец, получивший транш.
Для совершенствования системы управления рисками рекомендуем
ПАО «Сбербанк России» усилить контроль кредитных рисков в соответствии с
уровнем доходности и направлением развития системы потребительского
кредитования.
В системе контроля кредитных рисков Центром секьюритизации
кредитования будет производиться распределение денежных средств
выделенных на потребительского кредитование. В основе предложенного
способа находится поиск балансирующего распределения капитала, который
будет направляться на потребительское кредитование в разрезе существующих
видов потребительских кредитов.
Для контроля рисков при кредитовании физических лиц рекомендуем
использовать следующую математическую модель:
,maxcos11,...
iiiiini
xtsrpxESUMxxu
,capitalSUMx
i
,
ii
demandx
ii
tsts cosmincos
.
55
где
р
- процентные ставки по потребительским кредитам;
r
- риски при кредитовании физических лиц, определяемые по
удельному весу проблемных кредитов;
tscos
- это расходы, понесенные на предоставление потребительских
кредитов;
capital
– сумма денежных средств, выделенная для кредитования
физических лиц;
demand
- это спрос на определенный вид потребительского кредита;
tscosmin
- минимальные расходы на выплату заработной платы
сотрудникам отдела потребительского кредитования, аренду помещения и
прочие расходы.
Предложенная целевая функция позволит максимизировать средний
доход, получаемый ПАО «Сбербанк России» от предоставления населению
потребительских кредитов. В предложенной модели рекомендуем банку
учитывать следующие ограничения:
- сумма денежных средств, выделенная для кредитования физических
лиц, не может быть выше планируемой;
- сумма денежных средств, выделенная для кредитования физических
лиц, не может превышать спрос на потребительское кредитование;
- расходы на потребительское кредитование не должны превышать
минимальное значение.
При этом необходимо учитывать следующие факторы:
- при распределении суммы денежных средств выделенных на
потребительское кредитование необходимо учитывать резервы на возможные
потери;
- удельный вес жилищных кредитов не может быть меньше 57% в
структуре потребительского портфеля;
- удельный вес потребительских кредитов без обеспечения не может
быть меньше 31% в структуре потребительского портфеля;
56
- удельный вес кредитных карт и овердрафтов не может быть меньше
10% в структуре потребительского портфеля;
- удельный вес автокредитов не может быть меньше 2% в структуре
потребительского портфеля.
Также Центром секьюритизации кредитования будет производится
оптимизация структуры потребительского портфеля. Для оптимизации
структуры потребительского портфеля банка рекомендуем проводить опрос
постоянных клиентов ПАО «Сбербанк России» по анкете, приведенной в
приложении 2.
Для оптимизации структуры потребительского портфеля проведем
онлайн-опрос по предложенной анкете. В онлайн-опросе приняло участие 300
респондентов, постоянно пользующихся услугами банка.
На первоначальном этапе выполним анализ в выявлении
потребительских кредитов, которые пользуются наибольшим спросом среди
клиентов ПАО «Сбербанк России» (таблица 16).
Таблица 16
Выявление потребительских кредитов, которые пользуются
наибольшим спросом среди клиентов ПАО «Сбербанк России»
Вариант ответа
Количество респондентов
чел.
в %
Потребительские кредиты без обеспечения
80
26,7
Потребительские кредиты без обеспечения под
поручительство физических лиц
70
23,3
Кредиты физическим лицам, ведущим личное
подсобное хозяйство
50
16,7
Потребительские кредиты на рефинансирование
20
6,7
Сложно ответить
50
16,7
Не пользуюсь программами потребительского
кредитования
30
10,0
Итого
300
100,0
Как видно из таблицы 16, среди клиентов ПАО «Сбербанк России»
наибольшим спросом пользуются потребительские кредиты по программе
«Потребительские кредиты без обеспечения» (26,7%), которые их привлекают
сроком предоставления потребительского кредита, суммой, размером
57
первоначального взноса, процентной ставкой, возможность осуществить
покупку в любой момент времени.
На втором месте потребительские кредиты без обеспечения под
поручительство физических лиц (23,3%). По мнению клиентов, это ускоряет
процессы совершения покупки и погашения платежа по взятому кредиту.
Кредиты физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство, по
результатам опроса пользуются спросом на 16,7%. Данная программа
потребительского кредитования достаточно ограниченная и многие клиенты
выражают недовольство, поскольку имеет такую же ставку, как и остальные.
Результаты опроса выявления потребительских кредитов, которые
пользуются наибольшим спросом среди клиентов ПАО «Сбербанк России»
также представим в графическом виде с помощью рисунке 14.
Рисунок 14. Результаты опроса выявления потребительских
кредитов, которые пользуются наибольшим спросом среди
клиентов ПАО «Сбербанк России»
На следующем этапе было выполнено исследование показателей,
которые в большей степени используют клиенты ПАО «Сбербанк России» при
выборе потребительского кредита. Результаты обработки анкет по вопросу
«Что Вас больше все привлекает в потребительских кредитах ПАО «Сбербанк
России»?» приведены в таблице 17.
26,70%
23,30%
16,70%
6,70%
16,70%
10%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Потребительские
кредиты без
обеспечения
Потребительские
кредиты без
обеспечения под
поручительство
физических лиц
Кредиты
физическим лицам,
ведущим личное
подсобное
хозяйство
Потребительские
кредиты на
рефинансирование
Сложно ответить Не пользуюсь
программами
потребительского
кредитования
58
Таблица 17
Исследование показателей, которые в большей степени используют
клиенты ПАО «Сбербанк России» при выборе потребительского
кредита
Вариант ответа
Количество респондентов
чел.
в %
Срок предоставления потребительского кредита
90
30,0
Сумма предоставляемого потребительского
кредита
60
20,0
Размер первоначального взноса
40
13,3
Процентная ставка
50
16,7
Удобство и скорость получения кредита
30
10,0
Возможность погашения кредитной картой
20
6,7
Другое
10
3,3
Итого
300
100
Как видно из таблицы 17, для клиентов ПАО «Сбербанк России»
наиболее важными параметрами при выборе кредита выступают срок
предоставления потребительского кредита (30%), сумма предоставления
потребительского кредита (20%) и процентная ставка (16,7%). Также клиенты
банка уделяют внимание при выборе кредита на размер первоначального
спроса (13,3%) и удобство, скорость получения кредита (10%).
На следующем этапе был изучен бюджет клиентов ПАО «Сбербанк
России» на получение потребительских кредитов. Результаты обработки анкет
по вопросу «На какую сумму Вы чаще всего берете потребительский кредит?»
приведены в таблице 18.
Таблица 18
Изучение бюджета клиентов ПАО «Сбербанк России» на получение
потребительских кредитов
Вариант ответа
Количество
респондентов
чел.
в %
До 5 тыс. руб.
90
30,0
До 10 тыс. руб.
80
26,7
До 20 тыс. руб.
80
26,7
Больше 20 тыс. руб.
50
16,7
Итого
300
100
59
Как видно из таблицы 18, большинство клиентов банка берут
потребительские кредиты на сумму до 5 тыс. руб. (30%),
Однако, 26,7% выделяют на потребительские кредиты до 20 тыс. руб.,
считая, что в этом случае можно сделать больше покупок. 16,7% опрошенных
респондентов выделяют потребительские кредиты большее 20 тыс. руб., как
правило это клиенты, которые используют программу «Кредиты физическим
лицам, ведущим личное подсобное хозяйство».
Результаты обработки анкет по вопросу: «На какой срок Вы чаще всего
берете потребительский кредит?» приведены в таблице 19.
Таблица 19
Изучение сроков взятия потребительского кредита
Вариант ответа
Количество
респондентов
чел.
в %
На один месяц
60
20,0
На полгода
80
26,7
На один год
120
26,7
До трех лет
40
16,7
Итого
300
100
Как видно из таблицы 19, большинство опрошенных респондентов берут
потребительские кредиты на 1 год (26,7%) или полгода (26,7%). Реже сроком на
один месяц.
Результаты изучения сроков взятия потребительского кредита в ПАО
«Сбербанк России» отобразим с помощью рисунке 15.
Рисунок 15. Результаты изучения сроков взятия потребительского
кредита в ПАО «Сбербанк России»
На один месяц;
20%
На полгода;
26,70%
На один год;
26,70%
До трех лет;
16,70%
60
Таким образом, при оптимизации потребительского портфеля ПАО
«Сбербанк России» необходимо учитывать что:
- большинство опрошенных потребителей в настоящее время
предпочитают потребительские кредиты без обеспечения, и меньшее
количество выбирает программу «Кредиты физическим лицам, ведущим
личное подсобное хозяйство», по которым для всех программ установлена одна
ставка;
- при выборе кредита клиенты в большей степени обращают на срок
предоставления кредита и сумму кредита. Для многих потребителей важна
процентная ставка;
- большинство клиентов банка могут выделить на потребительские
кредиты до 5 тыс. руб., реже более 20 тыс. руб.;
- предпочитаемые сроки кредитования на год или полгода, реже до 3 лет.
На основании этого для оптимизации структуры потребительского
портфеля, рекомендуем:
- расширить программу предоставления кредитов физическим лицам,
ведущим личное подсобное хозяйство» на 10%, с учетом выявленных
потребностей клиентов;
- расширить программу «Потребительского кредитования без
обеспечения» на 3%;
- выпустить больше кредитных карт, с суммами кредитов до 5 тыс. руб.
и 20 тыс. руб. в зависимости от типа потребительского кредита и типа
клиентов.
На следующем этапе выполним обоснование предложенных
мероприятий с учетом выявленных потребностей и имеющейся программы.
На основании выполненного анализа потребностей клиентов ПАО
«Сбербанк России» было принято решение расширить структуру кредитов по
программе «Кредиты физическим лицам, ведущим личное подсобное
хозяйство».
61
Предлагаемая структура по программе «Кредиты физическим лицам,
ведущим личное подсобное хозяйство» ПАО «Сбербанк России» приведена в
таблице 20.
Таблица 20
Предлагаемая структура по программе «Кредиты физическим
лицам, ведущим личное подсобное хозяйство» ПАО «Сбербанк
России»
Тип
кредита
Сумма
кредита
Размер
первоначального
взноса, % от
стоимости
Срок
кредитования,
мес.
Процентная
ставка, %
годовых
1. Потребительский кредит на покупку земли
- программа
«Классика»
От 100 тыс.
руб. до 4
млн. руб.
От 20% до 90%
24; 36
48; 60
19,00%
20,00%
- программа
«Экспресс»
От 100 тыс.
руб. до 2
млн. руб.
От 25% до 90%
24; 36;
48; 60
19,50%
20,50%
2. Потребительский кредит «Сельхозтехника»
- программа
«Классика»
От 100
тыс. руб.
до 4 млн.
руб.
От 20% до
29,99%;
От 30% до
49,99%,
от 50% до 90%
от 30% до 90%
24;
36;
48;60
36; 48;60
17,60%
16,60%
16,10%
16,90%
- программа
«Экспресс»
От 100
тыс. руб.
до 2 млн.
руб.
От 20% до
29,99%;
От 30% до
49,99%,
от 50% до 90%
от 30% до 90%
24;
36;
48;60
36; 48;60
17,60%
16,60%
16,10%
16,90%
3. Потребительский кредит «Урожай»
- программа
«Классика»
От 100
тыс. руб.
до 8 млн.
руб.
От 20% до 29,99%
От 30% до 90%
24; 36
48; 60
17,90%
16,90%
- программа
«Экспресс»
От 850
тыс. руб.
до 5 млн.
руб.
От 20% до 29,99%
От 30% до 90%
24; 36
48; 60
17,90%
16,90%
3. Потребительский кредит «Посадка»
- программа
«Классика»
От 100
тыс. руб.
до 4 млн.
руб.
От 20% до 29,99%
От 30% до 90%
24; 36
17,75%
- программа
«Экспресс»
От 100
тыс. руб.
до 2 млн.
руб.
От 20% до 29,99%
От 30% до 90%
24; 36
17,75%