46
обладает официальным местом работы в торговом предприятии – он
работает ведущим специалистом службы снабжения, кроме дохода по месту
своей работы - другого источника дохода не имеет;
подтверждение дееспособности г-на Иванова И.И.;
он, как и его работодатель, не являются клиентами Банка, раньше за
получением кредитных средств Иванов И.И. в банки не обращался;
была пройдена срочная служба в рядах Вооруженных сил РФ;
среднемесячные доходы за последние полгода составили 35 тыс.
рублей, что также имеет документальное подтверждение;
сумма ежемесячных расходов превышают половину заявленных
доходов, фиксированных платежей (арендной платы, на образование,
алименты и пр.) нет;
в собственности у гражданина значится квартира – ее рыночная
стоимость равна сумме, эквивалентной 55 тысячам долларов США, он имеет
полис страхования жизни (покрытие на 200 тысяч рублей), не совершались
какие-либо операции с недвижимым имуществом или прочие крупные
сделки по покупке-продаже имущества за последние пять лет.
Минимальные требования, которым согласно методике нужно
соответствовать заемщику (основному заемщику и поручителю), показаны
ниже в таблице, Кредитный Комитет Банка имеет право их изменить в рамках
того или иного кредитного продукта.
Таблица 9
Перечень обязательных требований к заемщикам
Возраст в пределах 21-65 лет
Да
Наличие постоянной регистрации на территории кредитующего отделения
Да
Работа в пределах территории кредитующего отделения
Да
Трудовые отношения, которые были официально оформлены с
работодателем и имеют документальное подтверждение
Да
Трудовой стаж, как минимум один год
Да
Отсутствует отрицательная кредитная история
Да
Ежемесячный доход, который был отражен в анкете заемщика, превышает
350 долларов США
Да
Для женщин-заявителей – возраст ребенка в случае его наличия – не
менее 6 месяцев
Да
Для мужчин-заявителей – нет проблем со службой в ВС РФ, если
заявителю менее 27 лет
Да
47
На основании данных о доходах, которые представлены в анкете –
кредитной заявке, а также представленного пакета документации,
классифицируют доход основного заемщика, созаемщика, а также поручителя
на основе такой схемы: рассчитывают реальный «текущий доход» физического
лица, рассчитывают «ожидаемый доход» физического лица, рассчитывают
«свободный доход» физического лица
Реальные текущие доходы – это заявленные доходы физического лица к
текущему моменту времени, при учете поправок на достоверность
(подтверждение) данных доходов представленной клиентом документацией.
Реальные текущие доходы (ТД) рассчитывают при помощи формулы (1):
ТД=ЗД (заявленные доходы)*
*min (Балл скоринга по текущим доходам (%), 100%) (1)
где Балл скоринга по текущим доходам = Базовый балл скоринга
доходов +/- дополнительные баллы.
Базовым баллом скоринга доходов определяется «среднее» ожидаемое
завышение заявленных доходов над реальным доходом заемщика, а расчету
подлежит в соответствии с таблицей 10.
Таблица 10
Базовый балл скоринга дохода
Вид дохода
Базовый Балл скоринга дохода
Основной
Заемщик /
Поручитель
Со-
заемщик
Доход подтвержден документально
100%
100%
Доход не подтвержден документально
60%
60%
Доход не подтвержден документально
(созаемщик не представил документального
подтверждения
60%
40%
Так как в нашем примере данный гражданин обладает документально
подтвержденным официальным доходом, со-заемщиков нет, а поручители не
требуются, его реальные ТД будут соответствовать заявленным и составят 35
тысяч рублей.
48
Вместе с обязательными осуществляется расчет дополнительных баллов
скоринга, которые нужны для того, чтобы более точно определить реальный
текущий доход, прежде всего - для заемщиков с неподтвержденным доходом.
Соответственно, на данной стадии, при учете указанных выше
обстоятельств, базовый балл и дополнительные баллы заемщика фактически
составят 140%, согласно формуле 2 - в расчет принимается 100%,
соответственно, реальные текущие доходы будут равны заявленным
среднемесячным.
На основе расчета реального ТД проводят расчет ожидаемых доходов.
Ожидаемые доходы – это стабильная часть доходов физического лица, которая
им/ею с большой вероятностью может быть получена в будущем при учете
риска потери работы, а также востребованности на трудовом рынке.
На основе ожидаемого дохода общий свободный доход определяется как
часть оставшегося ожидаемого дохода человека, который используется для
погашения займов и новых крупномасштабных покупок (бытовая техника,
отдых) после вычета всех необходимых расходов на проживание и постоянных
расходов. Этот доход будет максимальным ежемесячным аннуитетным
платежом (maxPa), который затем будет использоваться для расчета кредитного
лимита.
В связи с этим общий свободный доход основных заемщиков равен
свободному доходу основных заемщиков (исключая общее количество
созаемщиков и поручителей), свободный доход созаемщиков и свободный
доход каждого гаранта.
В нашем примере в случае отсутствия поручителей и со-заемщиков, а
также проживающих совместно с Ивановым И.И., фиксированных платежей,
его совокупные свободные доходы составят: 22750*0, 3=6, 825 тысяч рублей.
Эта сумма – максимальный размер ежемесячных аннуитетных платежей
по кредиту.
По расчету доходов основного заемщика, поручителя и созаемщика и на
основе изучения документации, предоставленной заемщиком, осуществляется
49
определение максимального лимита кредитования этого заемщика. Наиболее
возможный общий лимит кредитования основного заемщика равняется сумме
максимального лимита кредитования основного заемщика (который был
рассчитан без учета поручителей, со-заемщика), максимального лимита
кредитования каждого из поручителей и со-заемщика.
В рамках нашего примера, при учете процентной ставки 20 процентов
годовых и нужных сроков – 12 мес., аннуитетный коэффициент составит
0,092635. С найденным максимальным аннуитетным платежом – 6,825 тыс.
рублей и рассчитанным значением аннуитетного коэффициента максимальный
лимит кредитования будет равным: 6,825/0,092635=73676,65 руб.,
Следовательно Банк из запрошенных ста тысяч рублей сможет выдать Иванову
И.И. лишь 73,6 тыс. руб.
Банки при оценке кредитных рисков по выданным ссудам применяют
кредитный классификатор, согласно которому кредиты группируются в
рисковые классы:
кредиты с минимальным риском;
кредиты с повышенным риском;
кредиты с предельным риском;
нетипичные кредиты (предоставленные как исключение из
правил).
Предметом досконального анализа для американских коммерческих
банков служат факторы, которые сформировались под влиянием
неблагоприятных экономических условий, то есть группа факторов,
независимая от деятельности банка: несовершенный менеджмент,
неадекватный первоначальный капитал фирмы, высокий уровень финансового
коэффициента и коэффициента текущих расходов, высокие темпы роста
реализовано: продукции, конкуренция, экономический спад.
В сфере потребительского кредитования находят место для
существования следующие типы кредитного риска:
1. Риски заемщика (Р1) – риски, которые могут возникнуть, когда
50
заемщик и его поручитель подписывают соответствующее соглашение.
Основные риски заемщика: договор займа преднамеренно содержит риск
недействительных условий, риск платежа по кредиту, риск неверного учета
платежей, риск потери (повреждения) и заложенных объектов, таких как риск
перевода, риск досрочного возврата кредита, Как и риск аннулирования залога,
риск того, что поручитель несет ответственность, неспособность погасить
кредит и / или невыплату процентов, риск банкротства и т. д.
2. Риски банка:
2.1 Риски, связанные с заемщиком - риск оценки кредитоспособности
(Р2) (с чем может быть связан и отказ платежеспособному клиенту - при
слишком жестких границах, и выдача кредита неплатежеспособному - при
слабом анализе), риск невозврата (Р3);
2.2 Риск, связанный со способом обеспечения кредита - риск дефолта
(Р4), риск страховщика (Р5), риск залоговой стоимости (Р6) (риск ликвидности,
риск потери, риск конъюнктуры, юридический риск);
2.3 Риск форс-мажорных обстоятельств (Р7).
Чтобы определить наиболее уязвимые риски, чтобы впоследствии
устранить или уменьшить их влияние, мы будем использовать методы
экспертной оценки для сравнения и ранжирования выявленных рисков. Для
этого опроса необходимо выбрать 10 экспертов, которые отвечают
требованиям, взаимодействуют с банком, имеют разные интересы и имеют
большой опыт в сфере банковских кредитов.
При прохождении преддипломной практики, было опрошено 10
экспертов, соответствующих предъявляемых требованиям - 5 экспертов
являются сотрудниками ПАО «Банк Уралсиб» Банк и остальные 5 являются
сотрудниками других банков. Результаты опроса представлены в таблице 18,
где «1» соответствует риску с большей необходимостью и срочностью поиска
способа снижения его влияния. «6» соответствует наименьшей важности из
представленных рисков.
51
Таблица 11
Ранжирование рисков по системе критериев
Критерии
Риски
К1
К2
КЗ
К4
К5
К6
К7
К8
К9
К10
Среднее
значени
е
рангов
Р1
2
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
Р2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
Р3
4
1
1
2
1
1
2
3
2
2
2
Р4
3
3
3
4
3
3
3
2
3
3
3
Р5
6
6
6
5
6
7
6
7
6
6
6
Р6
5
5
7
6
5
5
5
6
5
5
5
Р7
7
7
5
7
7
6
7
5
7
7
7
По полученным данным было выявлено, что лидерами являются риски
оценки кредитоспособности, невозврата, залоговой стоимости.
Более того, за ними пристально следят эксперты по риску заемщика в
банковском секторе, которые не уделяют должного внимания, потому что их
анализируют поставщики кредитных услуг, а не потребители, при вынесении
рекомендаций не следует забывать брать кредиты. Важность личных мнений и
личной безопасности.
Как правило, банкам, являющимся основными игроками на российском
банковском рынке, рекомендуется применять методы снижения кредитного
риска для сокращения кредитных линий (привлекать и оценивать обеспечение,
рассчитывать основные показатели использования кредитов на основе
индивидуального риска конкретных заемщиков и т. д.).
На основании результатов экспертного опроса и выявления наиболее
важных и неотложных рисковых ситуаций мы определим направления
деятельности по совершенствованию системы потребительского кредитования:
- Совершенствование системы отбора кредитоспособных заемщиков, что
позволит повысить возвратность кредитов;
- Привлечение новых платежеспособных клиентов банка;
- Разработка дополнительных мероприятий, направленных на снижение
рисков заемщиков.
52
Итак, считаем, что ПАО «Банк Уралсиб» необходимо сотрудничать с
рейтинговыми агентствами, так как их деятельность способствует снижению
кредитных рисков банка.
По нашему мнению, использование ПАО «Банк Уралсиб» зарубежного
опыта в совершенствовании управления кредитным риском должно касаться и
создания механизма распределения кредитных рисков, действие которого
заключается в страховании от возможных, нежелательных отклонений
фактических результатов от прогнозируемых с помощью таких финансовых
инструментов, как кредитные деривативы, эмиссия ценных бумаг,
секьюритизация активов, реструктуризация кредитных портфелей.
Также в ПАО «Банк Уралсиб» актуальной становится задача интеграции
большого количества методов управления рисками банковского
потребительского кредитования в единую методологию контроля и
ограничения рисков на консолидированной основе по отечественным условиям
и в соответствии со стандартами Базельского комитета.
Выводы по главе 2
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что деятельность ПАО «Банк
Уралсиб» является эффективной. В ПАО «Банк Уралсиб» реализована линейно-
функциональная система управления, которая приводит к четкому
разграничению обязанностей, что позволяет предприятию эффективно
функционировать.
Анализируемый в отчете банк проводит активную кредитную политику,
о чем свидетельствует увеличение кредитного портфеля на 28,56% или
45357,87 млн. руб. Анализ кредитов показал, что банк ориентирован на
кредитование физических лиц. Кредитует банк преимущественно физических
лиц (98,92% в 2018 г.). В связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке, у
банка выданные кредиты предоставлены преимущественно в рублях (93,32% в
2018 г.). Высоким спросом пользуются кредиты со сроком от 1 года до 3 лет как
у физических, так и у юридических лиц, в динамике прослеживается рост их
доли в общей структуре кредитного портфеля. Анализ качества кредитного
53
портфеля позволил сделать вывод, что наибольшую долю кредитов составляют
кредиты II категории качества (87,84% кредитов в 2018 г.).
По результатам расчетов коэффициентов оценки качества кредитного
портфеля был сделан вывод о снижении защиты банка от риска, снижении
доходности кредитного портфеля.
Есть и иные положительные стороны в деятельности рассматриваемого
предприятия: высококвалифицированный и сплоченный коллектив
профессионалов своего дела; отсутствие лишних звеньев управления;
благоприятный социально – психологический климат в коллективе.
54
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
3.1. Анализ рынка розничного кредитования физических лиц в России
Структура кредитов, выдаваемых российскими банками, претерпела
существенные изменения. Банки отдают предпочтение клиентам, которые
имеют высокую и стабильную платежеспособность. И в этой связи
большинство банков изменили политику залогов и тщательно анализируют
финансовое положение потенциального заемщика, что отражается на динамике
и структуре кредитного портфеля. Кроме того, пристальное внимание уделяется
обеспечению кредитов и в качестве залога принимаются не все виды активов
организаций. И главной целью кредитных организаций в этом случае является
минимизация риска по кредитам и отчислений в резервы.
Рисунок 5. Годовые темпы роста кредитной задолженности, %
54
В статистике банковского сектора темпы роста розничного
кредитования после поправки на сезонность в последние месяцы колебались от
1,1 до 1,5% в месяц.
54
Источник: Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят
тренды. Макроэкономика и рынки». Сентябрь 2019. Режим доступа:
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/23704/bulletin_19-06.pdf
55
Однако они не рассматривали возможность списания части банковского
розничного портфеля ипотечным агентам для обеспечения выпуска этих
ценных бумаг в июне 2019 года и июле 2019 года. Поэтому анализ динамики
розничных кредитов, основанный исключительно на статистике банковской
отрасли, может привести к ошибочным выводам.
Российские банки очень заинтересованы в устойчивом росте кредитных
портфелей. Принятые макропруденциальные меры ограничили рост сегментов
рынка, наиболее сегментированных по риску, но не помешали удовлетворению
спроса надежных заемщиков на кредиты.
Рисунок 6. Темпы роста необеспеченного розничного
кредитования
55
По сравнению с началом года необеспеченные кредиты физическим
лицам также показали небольшое замедление роста и стабилизировались в
диапазоне 1,5-1,7% м / м с мая по август, а в отмененном состоянии все еще
были близки к 20%. При этом возросла выдача крупных кредитов. По данным
НБКИ, доля выданных в первом полугодии 2019 г. потребительских кредитов
на сумму свыше 500 тыс. рублей составила 55,1%, увеличившись на 4,1 п.п.
относительно соответствующего периода предыдущего года.
55
Источник: Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят
тренды. Макроэкономика и рынки». Сентябрь 2019. Режим доступа:
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/23704/bulletin_19-06.pdf