46
Рисунок 12. Кредитный импульс в 2010-2019 г (% к ВВП)
По данным ЦБ РФ в начале 2018 года кредитный импульс составил
1,5% от потребления домашних хозяйств и с тех пор затухает, по итогам 1
квартала 2019 года он составил 1,1%. Также провели оценку влияния
увеличения платежей по обслуживанию кредитов на реальные
располагаемые доходы физических лиц: эта составляющая растет, но вносит
невысокий вклад в динамику доходов (вклад составляет -0,8 п.п. в I квартале
2019 года). Рассмотрим десять крупнейших банков по размеру Pos-кредитов
на 01.01.2020 г. по данным рейтингового агентства Frank Research Group
(таблица 8).
Таблица 8
Десять крупнейших банков по размеру Pos-кредитов на
01.01.2020 г
№
Наименование банка
Портфель, млрд.
руб.
Доля рынка, %
1
ПАО «Связь-банк»
55,73
20,73
2
ОТП Банк
37,92
14,10
3
Почта Банк
37,26
13,86
4
Ренессанс Кредит
28,09
10,45
5
Русфинанс Банк
22,83
8,49
6
МТС Банк
17,53
6,52
7
Кредит Европа Банк
14,78
5,50
8
Банк Русский Стандарт
13,20
4,91
9
Тинькофф Банк
11,88
4,42
10
Восточный Экспресс Банк
10,17
3,78
47
Большую долю рынка потребительского кредитования занимает ПАО
«Связь-банк» (20,73%), что делает его явным лидером среди остальных
участников рынка. Второе и третье место по охвату доли рынка
потребительского кредитования с небольшим разрывом друг от друга заняли
ОТП Банк (14,10%) и Почта Банк (13,86%). Слабые позиции на рынке Pos-
кредитования имеет Тинькофф Банк (4,42%) и Восточный Экспресс Банк
(3,78%).
Изучив структуру рынка розничного кредитования за 2019 год, можно
отметить, что портфель кредитных продуктов на 60% формируют
потребительские кредиты, автокредиты, ипотечное кредитование, кредитные
карты (рисунок 13).
Рисунок 13. Структура рынка розничного кредитования в
России
Значительное распространение в 2019 году получил сегмент
ипотечного кредитования. За 2019 год было выдано 104,39 тыс. ипотечных
кредитов на сумму более 211,36 млрд. рублей. Средняя сумма выданного
ипотечного кредита вросла на 9% за 2018 год.
Выдача новых кредитных карт в 2019 году выросла на 15%, в конце
2018 года банки выдали 822,50 тыс. карт с лимитом кредитования 59,88 млрд.
60%
12%
11%
7%
10%
потребительские кредиты
ипотечные кредиты
автокредиты
Кредитные карты
другое
48
рублей. В среднем кредитный лимит вырос на 30%.
Рост автокредитования составил 3%. В 2019 году банки выдали 38,16
тыс. кредитов на сумму 32,58 млрд. рублей, в 2017 году аналогичный
показатель составлял 37,01 тыс. кредитов на сумму 28,58 млрд. рублей.
К факторам экономики России, воздействующим на динамику объемов
потребительского кредитования относятся: размер ключевой ставки ЦБ РФ,
темпы роста денежных доходов населения в целом и реальной заработной
платы в частности (как основного источника доходов населения России),
динамика объемов сбережений населения и пр. Снижение ключевой ставки
Центрального Банка России во всех случаях приводит к росту объемов
потребительского кредитования, а ее увеличение – к стагнации или падению
объемов потребительского кредитования в стране.
Основным индикатором, который оценивает возможности банковской
системы и населения по обслуживанию и получению кредитов является доля
потребительских кредитов в совокупных доходах населения. Критическое
значение данного показателя составляет 30%, что может сигнализировать о
надвигающемся кризисе в экономике страны.
Как отмечалось выше, увеличение потребительского кредитования
оказывает положительное влияние на динамику потребления и ВВП. По
оценкам Центрального банка, в 1 квартале 2019 года рост ВВП мог бы
составить 0% при отсутствии такой поддержки. Оценивают влияние
потребительского кредитование на изменение ВВП с помощью показателя
кредитного импульса. Данный показатель отражает как изменяются
первичные трансакции, финансируемые за счет вновь выдаваемых кредитов.
2.3. Кредитные риски в сегменте розничного кредитования
В наше время банки подвержены экономическим угрозам, которые
подрывают их деятельность. Особенно банки подвержены возникновению
49
кредитного риска. Кредитный риск - это угроза, которая возникает у банка,
связанная с возможностью потерять финансовый актив из-за неспособности
заемщика исполнять свои обязательства по выплате процентов и основной
суммы долга в соответствии с условиями договора. Основными критериями
возникновения данного риска являются: некачественная проверка клиента,
плохое экономическое положение субъекта государства, а также негативная
обстановка, сложившееся в стране в целом. Но большую роль играет
некачественная кредитная политика банка.
По данным Отчета Банка России за 2018 г., доля просроченной
задолженности в общем объеме кредитов нефинансовым организациям и
физическим лицам по банковскому сектору снизилась с 6,6 до 5,9 %. В 2017
г. снижение составило 0,1 п.п. Снижение обусловлено опережающим ростом
портфеля кредитов по сравнению с ростом просроченной задолженности –
10,7 против 1,6 % в 2018 г. и 6,2 против 2,5 % в 2017 г.
В таблице 9 представлены доли ссуд IV и V категории качества
(«плохих» ссуд) в общем объеме ссуд и величина созданных резервов под
них в 2016, 2017 и 2018 гг.
Таблица 9
Динамика изменения доли ссуд IV и V категорий качества
(«плохих» ссуд) в общем объеме ссуд и величины созданных под
них резервов, %
Клиенты
Доля «плохих» ссуд
Величина резервов на
возможные потери к общему
объему этих ссуд
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
Физические
лица
12,9
11,8
9,8
7,6
83,1
86,4
87,6
88,9
Юридические
лица
9,1
10,7
12,0
12,2
64,1
62,4
65,9
67,5
Таким образом, за исследуемый период наблюдается снижение доли
«плохих» ссуд в общем объеме ссуд по клиентам – физическим лицам (с 12,9
% в 2015 г. до 7,6 % в 2018 г.), а также увеличение доли «плохих» ссуд по
клиентам – юридическим лицам (с 9,1 % в 2015 г. до 12,2 % в 2018 г.). Кроме
50
того, увеличилась величина резервов на возможные потери к общему объему
этих ссуд по клиентам – физическим лицам с 83,1 % в 2015 г. до 88,9 % в
2018 г., по клиентам – юридическим лицам – с 64,1 % в 2015 г. до 67,5 % в
2018 г.
Основное влияние на рост просроченной задолженности по кредитам
нефинансовым организациям и физическим лицам по банковскому сектору
оказали государственные банки, у которых объем просроченной
задолженности вырос на 20,1 % в 2017 г. и на 9,2 % в 2018 г.
У санируемых банков, небанковских кредитных организаций (НКО),
банков с базовой лицензией, банков с иностранным участием и иных банков,
которые не вошли в вышеперечисленные группы, просроченная
задолженность, напротив, сократилась. Ухудшение качества корпоративного
кредитного портфеля, главным образом, обусловлено показателями
санируемых банков, у которых доля «плохих» ссуд за год увеличилась с 52,2
до 60,8 %. Вместе с тем у государственных банков и банков с базовой
лицензией доля «плохих» ссуд в кредитах, предоставленных юридическим
лицам, сократилась с 6,7 до 5,9 % и с 20,1 до 19,8 % соответственно.
Наиболее существенное снижение объема просроченной
задолженности демонстрировали банки с иностранным участием – на 12,9 %.
Несмотря на рост просроченной задолженности по кредитам у
государственных банков, у них сохраняется самый низкий удельный вес
просроченной задолженности по сравнению с другими рассматриваемыми
группами (3,2 % на конец 2018 г.).
Количество банков, у которых удельный вес просроченной
задолженности в кредитах, предоставленных нефинансовым организациям и
физическим лицам, по банковскому сектору был относительно высоким
(более 8 % совокупного объема кредитного портфеля), за 2017 г. и 2018 г.
существенно сократилось – с 205 до 200 и с 200 до 158 соответственно (рис.
1), а их доля в активах банковского сектора снизилась с 26,1 до 21,0 % и с
51
21,0 до 18,0 % соответственно. При этом у 189 банков, на которые по
состоянию на конец 2018 г. приходилось около 64 % активов банковского
сектора, удельный вес просроченной задолженности по таким кредитам не
превышал 4 % (рис. 14).
Рисунок 14. Распределение кредитных организаций по
удельному весу просроченной задолженности в кредитах
нефинансовым организациям и физическим лицам
Качество розничных кредитов в 2018 г. существенно улучшилось. Рост
розничного портфеля (на 22,8%) и одновременное снижение в этом портфеле
объема просроченной задолженности (на 10,0%) привели к существенному
сокращению удельного веса просроченной задолженности за год – c 7,9 в
2016 г. до 5,1 % в 2018 г. (рис. 15).
52
Рисунок 15. Качество кредитного портфеля (просроченная
задолженность и просроченные ссуды), %
19
В абсолютном выражении просроченная задолженность по кредитам,
предоставленным физическим лицам на конец 2018 г., составляла 760 млрд
руб. (рис. 16).
Рисунок 16. Объем просроченной задолженности в кредитах
физическим лицам, млрд руб.
Ипотечное жилищное кредитование (ИЖК) демонстрирует устойчивое
развитие при адекватном уровне кредитных рисков. Это связано с тем, что
19
Саврадым В.М. Анализ рынка ипотечного кредитования // Непрерывное профессиональное образование т
новая экономика. 2019. № 1 (4). С. 111–119.
53
заемщики проходят более тщательную проверку, а банки, предоставляющие
ИЖК, являются более надежными. Доля просроченной задолженности в
совокупном портфеле ИЖК за 2018 г. снизилась с 1,3 до 1,1 %, за 2017 г. – с
1,6 до 1,3 %.
В области автокредитования и необеспеченного потребительского
кредитования снижение просроченной задолженности достигается за счет
списания и продажи неработающих портфелей.
Так, согласно данным, отраженных на рис. 5, за два года доля ссуд с
просроченной задолженностью более 90 дней снизилась с 11,9 % до 7,2 % и с
15,7 % до 9,1 % по отраслям соответственно. В целом новые кредиты в
розничном сегменте ожидаемо демонстрируют более высокое качество. Это
связано как с усилением регулятивных требований в части рисковых
сегментов кредитования, так и с совершенствованием систем управления
рисками в банках, ужесточением требований к заемщикам (использованием
более консервативных систем управления рисками).
В 2018 г. в целом по банковскому сектору незначительно увеличилась
стоимость кредитного риска – с 1,4 до 1,5 %. В 2017 г. стоимость риска
выросла с 0,9 до 1,4 %. Причем, наибольшую стоимость кредитного риска
демонстрируют санируемые банки
20
.
Однако следует заметить, что стоимость риска по санируемым банка
сократилась на 1,1 п.п. При этом в 2016 г. риск по санируемым банкам вырос
на 6,1 п.п. – с 1,6 до 7,9 %. Стоимость рисков в государственных банках за
2016–2018 гг. выросла на 0,2 п.п., у банков с иностранным участием на 0,4
п.п. Сегодня банки все чаще вводят новые механизмы борьбы с
просроченной задолженностью, используют новые методики оценки
кредитоспособности заемщиков как физических, так и юридических лиц, что
20
Селиванова Т.А. Тенденции и проблемы розничного банковского кредитования в современной России //
Инновационная наука. 2016. №2-2 (14). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-i-problemy-
roznichnogo-bankovskogo-kreditovaniya-v-sovremennoy-rossii (дата обращения: 17.06.2020).
54
обеспечивает рост объема ссуд хорошего» качества и вселяет надежды на
повышение устойчивости банковского сектора в целом.
Рисунок 17. Стоимость кредитного риска по группам банков,
%
21
По итогам 2016–2018 гг. доля ссуд I и II категорий качества
(«хороших» ссуд) в общем объеме кредитов (физическим и юридическим
лицам с учетом финансовых организаций, включая кредитные организации)
несколько выросла и составила 83,2 % в 2018 г. (в 2016 г. – 82,1 %), но при
этом также немного увеличилась и доля ссуд IV и V категорий качества
(«плохих» ссуд) – с 9,5 % в 2016 г. до 10,1 % в 2018 г.
В целом, можно сделать вывод о снижении величины кредитного риска
в российском банковском секторе в 2018 г. по сравнению с 2017 годом.
21
Симонов А.П., Фадейкина Н.В. Развитие методического обеспечения оценки кредитоспособности и
уровня кредитного риска в коммерческом банке // Сибирская финансовая школа. 2019. № 1 (132). С. 87–95.
55
Глава 3. Перспективы развития розничного банковского
кредитования в России
3.1. Проблемы розничного банковского кредитования в России
На основании работ отечественных авторов можно выделить
следующие тенденции развития кредитного рынка:
1. Высокая зависимость и уязвимость кредитной системы России из-за
внешних факторов, например, мирового финансового кризиса, а также
санкций США и Запада.
2. Тенденция сокращения кредитных организаций за последние годы.
Данные изменения обусловлены в первую очередь банкротством и
реорганизацией в форме слияния и преобразования в другие филиалы более
крупных банков.
3. Рост организаций микрофинансирования. По статистике, примерно
73% россиян прибегали к услугам организаций микрокредитования, в 2017
году данный показатель достиг 84%, что говорит о популярности данного
рынка кредитных услуг и росте числа подобных организаций
22
.
4. Тенденция роста и популярности кредитных карт по сравнению с
потребительскими кредитами. Все большую популярность у россиян за
последние годы приобретают пластиковые кредитные карты, которые дают
возможность получить кредит в размере до 700 тыс. руб. («Тинькофф
Канобу»), большая часть банков выпускает кредитные карты с лимитом до
300 тыс. руб.: «Ренессанс кредит», «Тинькофф Платинум», «Альфа-Банк»,
«Банк Открытие», «Хоум Кредит», «Сбербанк Золотые карты».
5. Зависимость кредитной политики банка от ключевой ставки,
устанавливаемой ЦБ РФ. Ключевая ставка представляет собой ставку по
22
Прокофьева Е.Н., Стрельников Е.В,, Истомина Н.А. Розничное кредитование: тенденции развития теории
и практики // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/roznichnoe-
kreditovanie-tendentsii-razvitiya-teorii-i-praktiki (дата обращения: 17.06.2020).