46
дома.
30
Коммерческие
проанализировав
банки вправе самостоятельно определять ставку
преимущественно
по
ипотеке в рамках процентного
соответственно
«коридора» или так называемой ключевой
ставки,
дополнительно
которую устанавливает Центральный Банк РФ,
непосредственно
а также могут
организовывать льготное
существенно
кредитование отдельных категорий граждан
(например, ипотека
проанализировав
для молодых семей или ипотека
преимущественно
для многодетных семей).
В России
соответственно
в нынешнее время все более
дополнительно
популярным становится
получение экспресс-кредита. Само
непосредственно
слово «экспресс» говорит о скорости. В
существенно
случае с кредитом - это скорость
проанализировав
оформления займа. Экспресс кредиты
выдают
преимущественно
как банки, так и микрофинансовые
соответственно
структуры.
С точки зрения назначения
дополнительно
займа, кредиторы предлагают два вида
непосредственно
быстрых кредитов: целевого и нецелевого
существенно
назначения. В первом -
оформление происходит
проанализировав
в торговой точке, непосредственно перед
преимущественно
приобретением. Обычно он предоставляется для
соответственно
оплаты определенных
товаров (мебели, бытовой техники,
дополнительно
компьютеров и т.д.) или услуг
непосредственно
(туристических поездок, монтажа пластиковых окон и
существенно
др.). Он оформляется
переводом денежных
проанализировав
средств на счет той организации,
преимущественно
у которой вы что-
либо приобретаете.
соответственно
Банком заключается договор с торговой
дополнительно
фирмой о
кредитовании ею покупателей,
непосредственно
а фирма берет на себя
существенно
поручительство по
долговым обязательствам покупателей-заемщиков
проанализировав
перед банком и заключает
договор
преимущественно
с покупателями об условиях кредитов,
соответственно
погашаемых частями. Данные
договора передаются
дополнительно
в банк, который выплачивает фирме
непосредственно
от 80% до 90 %
величины кредита, остальная
существенно
часть зачисляется на особый - блокированный
проанализировав
счёт. Покупатель погашает кредит частями,
преимущественно
при этом купленные им в
соответственно
кредит
товары являются обеспечением кредита.
дополнительно
В случае если в необходимый
непосредственно
срок
суммы платежа не поступает
существенно
в банк, то соответствующая сумма
проанализировав
взыскивается
банком с блокированного счёта.
преимущественно
Иными словами, часть общей суммы
соответственно
кредита
- порядка от 10 до 12%, перечисленная
дополнительно
банком на блокированный счет,
30
Мхитарян, Р.А. Современное состояние банковской системы России - Р.А. Мхитарян // Международный
журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2016. - № 8-4. - 26 с.
47
является
непосредственно
гарантией того, что кредит будет
существенно
погашен в срок.
Экспресс-кредит может
проанализировав
быть также видом нецелевого кредита
преимущественно
(на
неотложные нужды) и предоставляться наличными
соответственно
или перечислен на карту
заемщика.
дополнительно
Распоряжаться полученными деньгами клиент имеет
непосредственно
право по
собственному усмотрению. Особенности:
существенно
- Максимально короткие сроки принятия решения о
проанализировав
предоставлении кредитования - как правило, в
преимущественно
течение одного дня;
- Максимально упрощенная процедура
соответственно
получения. Вполне
достаточно иметь при
дополнительно
себе паспорт и 2-ой документ, удостоверяющий
непосредственно
личность. Заемщики получают экспресс кредит
существенно
без поручителей, без залога,
без
проанализировав
справок о доходах и прочей
преимущественно
документации.
- Главная особенность - очень высокие ставки
соответственно
процентов.
Предоставляя займ лицу, при
дополнительно
этом обладая самой минимальной информацией
непосредственно
о нем, банк пытается компенсировать
существенно
взятые на себя высокие риски
проанализировав
высокой
процентной ставкой, ежемесячной комиссией,
преимущественно
а также достаточно высокими
требованиями
соответственно
к сумме единоразовой оплаты услуг
дополнительно
банка.
- Небольшие выдаваемые суммы и
непосредственно
минимальные сроки погашения.
Таким образом,
существенно
существуют разнообразные виды кредитов для
проанализировав
физических лиц, позволяющих клиентам выбрать
преимущественно
наиболее удобный для них
вариант.
соответственно
2.2. Анализ рынка розничного банковского кредитования
дополнительно
в России.
Банковская система России
непосредственно
является в настоящее время зрелым
существенно
рыночным институтом, который за двадцать
проанализировав
с лишним лет продвижения
российской
преимущественно
экономики по пути к рынку
соответственно
овладел значительным потенциалом
к самостоятельному
дополнительно
развитию. Однако, указанный период был
непосредственно
ознаменован
неоднократными кризисными явлениями, каждое
существенно
из которых можно
охарактеризовать собственным
проанализировав
и, в определенной степени, уникальным
преимущественно
синтезом внутри и внешнеэкономических рисков,
соответственно
определявших глубину и
48
длительность финансовых
дополнительно
кризисов.
31
Кризисные обстоятельства потребовали активных
непосредственно
действий как со
стороны собственно
существенно
банковских учреждений, так и государственных
проанализировав
регуляторов, основным из которых является
преимущественно
Центральный Банк Российской
Федерации. Таким
соответственно
образом, в целом, развитие банковской
дополнительно
системы страны
происходило посредством поиска
непосредственно
соответствующих ответов на кризисные
явления.
существенно
Международные события и финансовые кризисы
проанализировав
оказывают влияние
как на российскую
преимущественно
экономику в целом, так и
соответственно
на ее банковскую систему,
которая
дополнительно
в своем развитии при их
непосредственно
негативном воздействии нередко
оказывалась шаткой
существенно
и слабой, не будь эффективной
проанализировав
поддержки со стороны
регулятора - Центробанка
преимущественно
Российской Федерации.
Сегодня российские финансово
соответственно
- экономические проблемы нельзя
сравнивать с
дополнительно
предыдущими системными кризисами, в которых
непосредственно
внешнеэкономические факторы имели ведущее значение.
существенно
В современных
условиях решающую роль
проанализировав
сыграли внутриэкономические проблемы в виде
преимущественно
снижения темпов роста экономики, сочетающейся
соответственно
с повышением инфляции,
и снижении
дополнительно
инвестиций, что и повлекло за
непосредственно
собой нивелирование повышения
производительности труда.
существенно
Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные
проанализировав
темпы роста и прибавил 46 % за
преимущественно
последние два года, что привело
соответственно
к снижению
доли просроченной задолженности
дополнительно
более чем на 2 п. п.
непосредственно
При этом кредиты
наличными росли
существенно
быстрее других сегментов (+51 %). Однако, несмотря
проанализировав
на
ужесточение андеррайтинга крупнейшими розничными
преимущественно
игроками, качество
новых выдач снижается,
соответственно
о чем свидетельствуют рост стоимости
дополнительно
риска на 0,6
п. п. с
непосредственно
начала 2017 года и увеличение сроков
существенно
кредитования. По оценкам на
фоне
проанализировав
торможения темпов роста рынка потребкредитования
преимущественно
в 2020 году банки
не смогут
соответственно
покрыть растущие резервы за счет
дополнительно
доходов от новых выдач, что
непосредственно
31
Мхитарян, Р.А. Современное состояние банковской системы России - Р.А. Мхитарян // Международный
журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2016. - № 8-4. - 26 с.
49
приведет к снижению уровня рентабельности.
существенно
Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился
проанализировав
на 46
% за период с 01.07.2017 по
преимущественно
01.07.2019 до 8,2 трлн рублей. Основной
причиной
соответственно
роста потребительского кредитования явилась реализация
дополнительно
отложенного спроса населения, вызванная возвращением
непосредственно
процентных ставок
по кредитам к
существенно
докризисному уровню на фоне продолжительного
проанализировав
падения
реальных располагаемых доходов населения
преимущественно
(на 7 % за последние четыре
года). Пик
соответственно
активности пришелся на вторую половину
дополнительно
2018 года, когда за 6
месяцев портфель
непосредственно
вырос на 12 %. В 1-м полугодии 2019 года
существенно
темп прироста
немного замедлился и
проанализировав
составил 11 %. Заметно быстрее рынка в
преимущественно
1-м
полугодии 2019 года потребительское кредитование росло
соответственно
у АО «Тинькофф
Банк» и ПАО
дополнительно
«МТС-Банк» (+40 и +33 % соответственно). В то же
непосредственно
время у
АО «ОТП Банк», АО
существенно
«Кредит Европа Банк» и ПАО КБ
проанализировав
«Восточный»
наблюдалось снижение объема портфелей потребительских
преимущественно
кредитов в
пределах 2 %.
32
Кредиты наличными
соответственно
растут быстрее других сегментов
потребительского
дополнительно
кредитования. Среди сегментов наибольший рост
непосредственно
показали
кредиты наличными, доля которых
существенно
в совокупном портфеле потребительских
кредитов
проанализировав
выросла до 74,4 % на 01.07.2019 против 72 % двумя
преимущественно
годами ранее.
Задолженность по кредитным
соответственно
картам росла более медленными темпами,
дополнительно
в
результате чего ее доля
непосредственно
снизилась на 2 п. п., до
существенно
21,7 %. Популярность
кредитов наличными обусловлена большей
проанализировав
величиной чека и более низкими
преимущественно
процентными ставками в сравнении с
соответственно
кредитными картами. В 1-м полугодии
2019 года
дополнительно
наблюдалось снижение остатков задолженности по
непосредственно
POS-кредитам,
в результате их доля
существенно
в портфеле потребкредитов опустилась ниже
проанализировав
4 %. Это
во многом обусловлено популяризацией
преимущественно
карт рассрочки и кредитных карт,
соответственно
операционные расходы банков по которым
дополнительно
значительно меньше. Тем не
менее
непосредственно
в абсолютном выражении за два
существенно
года объем POS-кредитов вырос на
проанализировав
32
Методический журнал «Банковский ритейл http://www.reglament.net/bank/retail/
50
32%.
Несмотря на снижение доли просроченной
преимущественно
задолженности, стоимость
риска растет, что
соответственно
является ранним индикатором ухудшения качества
дополнительно
кредитов. Средний уровень просроченной задолженности
непосредственно
по
потребительским кредитам по МСФО
существенно
снизился до 5,4 % на 01.07.2019 против
7,0 % на
проанализировав
01.01.2018 на фоне роста портфеля. Однако
преимущественно
уже в 1-м полугодии
2019 года тренд
соответственно
на снижение доли просроченной задолженности
дополнительно
практически
прекратился. В целом показатель
непосредственно
балансовой просроченной задолженности
не полностью
существенно
отражает качество кредитного портфеля, поскольку
проанализировав
многие
банки списывают невозвратные кредиты
преимущественно
с баланса за счет сформированных
соответственно
резервов или переуступают проблемную задолженность
дополнительно
коллекторским
агентствам. Поэтому более объективно
непосредственно
качество кредитов характеризует
стоимость риска
существенно
(CoR), которая прибавила 0,6 п. п. за
проанализировав
последние 1,5 года и
достигла 6,9 % в
преимущественно
среднем по розничным банкам. Увеличение
соответственно
CoR
обусловлено ростом уровня дефолтности
дополнительно
новых выдач, что можно
расценивать
непосредственно
как ранний индикатор ухудшения качества
существенно
кредитов. Так,
среднее покрытие NPL90+
проанализировав
резервами выросло до 145 % на 01.07.2019 против
преимущественно
117 % на 01.01.2018 в результате более активного
соответственно
формирования резервов по
задолженности, просроченной
дополнительно
менее чем на 90 дней.
Уровень
непосредственно
одобрений по потребительским кредитам снижается
существенно
ввиду
ухудшения входящего потока заемщиков.
проанализировав
Основываясь на опыте прошлого
кризиса,
преимущественно
банки усовершенствовали свои подходы к
соответственно
процессу андеррайтинга
клиентов и ужесточили
дополнительно
риск-метрики. По кредитам наличными – наиболее
непосредственно
рискованному сегменту – средний уровень одобрения
существенно
за 2018 год снизился с
20 до
проанализировав
17 %, при этом более 70 % приходилось на
преимущественно
выдачи повторным
клиентам, однако и
соответственно
по ним процент одобрения постепенно
дополнительно
снижается. В то
время как
непосредственно
в POS-кредитовании и кредитных картах
существенно
на повторных клиентов
приходится всего
проанализировав
лишь 30 % выдач, поскольку они используются
преимущественно
для
расширения клиентской базы ввиду
соответственно
более низкого среднего чека и,
дополнительно
51
соответственно, меньшего риска. Кроме того,
непосредственно
наблюдается негативная
тенденция увеличения средних
существенно
сроков потребительских кредитов, который с
проанализировав
начала 2017-го вырос с 3 лет до
преимущественно
4,5 года, при этом у отдельных
соответственно
банков в
портфеле встречаются ссуды
дополнительно
срочностью более 10 лет. Тенденция к
непосредственно
увеличению срочности кредитования отчасти обусловлена
существенно
возросшей
конкуренцией в сегменте, но
проанализировав
в большей степени связана с
преимущественно
активной
практикой рефинансирования задолженности на
соответственно
более комфортных
условиях, а также
дополнительно
снижением доходов населения. Поскольку прогнозная
непосредственно
способность моделей оценки кредитоспособности заемщика
существенно
на долгосрочном
горизонте не очень
проанализировав
высока, увеличение срочности ссуд может
преимущественно
привести к
формированию значительного объема
соответственно
проблемных долгов.
Внедрение учета уровня
дополнительно
долговой нагрузки в коэффициентах риска
непосредственно
в
совокупности с ухудшением качества
существенно
кредитов окажут давление на буфер
проанализировав
капитала розничных банков в 2020 году.
преимущественно
Текущий запас капитала
большинства розничных
соответственно
банков позволит им выдавать кредиты
дополнительно
с
повышенными коэффициентами риска. Так,
непосредственно
на 01.07.2019 средний буфер
абсорбции убытков
существенно
у банков, специализирующихся на потребительских
проанализировав
кредитах, составил 6 %, что позволяет выдержать
преимущественно
потенциальное увеличение
коэффициентов риска до
соответственно
максимального в размере 300 % по всему
дополнительно
портфелю
потребкредитов с PTI более
непосредственно
50 % (по нашим оценкам, на 01.07.2019 доля
потребкредитов
существенно
с уровнем PTI более 50 % в
проанализировав
среднем составляет 15 %).
Помимо повышенных коэффициентов
преимущественно
риска давление на запас капитала
соответственно
окажет увеличение просроченный задолженности, в
дополнительно
связи с чем прирост
портфеля
непосредственно
потребкредитов замедлится. Несмотря на снижение
существенно
среднего
уровня NIM у анализируемых
проанализировав
банков с 14 % за 2017-й до 11 % за
преимущественно
1-е
полугодие 2019 года, потребительское кредитование остается
соответственно
самым
маржинальным сегментом на рынке
дополнительно
кредитования. Тем не менее на
непосредственно
фоне
роста просроченной задолженности мы
существенно
ожидаем дальнейшего сжатия
маржинальности потребительского
проанализировав
кредитования, что приведет к
52
уменьшению
преимущественно
темпов генерации капитала розничных банков.
соответственно
Рынок
потребительского кредитования вырастет не
дополнительно
более чем на 20 % в 2019 году
непосредственно
и
не более чем на
существенно
15 % в 2020-м против 23 % за 2018-й. В результате
проанализировав
большинство банков не сможет полностью
преимущественно
компенсировать увеличение
резервов за счет
соответственно
доходов от новых выдач, что
дополнительно
приведет к снижению уровня
рентабельности.
непосредственно
2.3. Кредитные риски в сегменте розничного
существенно
кредитования.
Актуальность поднятой проблемы обусловлена
проанализировав
наличием на
сегодняшний день трудностей
преимущественно
при управлении кредитными рисками ввиду
соответственно
отсутствия единой методологии оценки процесса
дополнительно
кредитования, обширной
теоретической и практической
непосредственно
платформы, сложности выбора оптимальной
модели
существенно
управления рисками в условиях ограниченного
проанализировав
доступа к
информации.
Данная проблема
преимущественно
актуальна вдвойне для отечественных банков,
соответственно
поскольку показатели сомнительной и просроченной
дополнительно
задолженности по их
кредитным портфелям
непосредственно
в несколько раз превышают значения
существенно
аналогичных
показателей банков развитых стран.
проанализировав
Поэтому от своевременного решения
возникших
преимущественно
трудностей управления кредитных рисков коммерческого
соответственно
банка
зависит эффективность деятельности отдельного
дополнительно
банка и стабильность
развития общей
непосредственно
банковской системы страны.
Система управления
существенно
кредитными рисками представляет собой
совокупность
проанализировав
способов и методов работы, которые
преимущественно
позволяют получить
положительный результат финансовой
соответственно
деятельности при имеющихся
неопределенностях в
дополнительно
работе, предопределить возникновение рискового
события,
непосредственно
составить план мероприятий, целью которых
существенно
является минимизация
возникших последствий.
33
Понятие
проанализировав
кредитного риска связывают также с
преимущественно
неуверенностью
33
Семенюта, О.Г. Основы банковского дела в Российской Федерации - учебное пособие/ Под ред. О.Г.
Семенюты. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 448 с.
53
кредитора в своевременной платежеспособности
соответственно
заемщика, в гарантии
выполнения своих
дополнительно
обязательств в установленном порядке в
непосредственно
соответствии с
условиями кредитного договора.
существенно
Подобная ситуация может возникнуть ввиду:
проанализировав
- неспособности должника сгенерировать необходимый денежный
преимущественно
поток в будущем в связи
соответственно
с непредвиденными неблагоприятными
изменениями в
дополнительно
макросреде;
- ухудшением деловой репутации заемщика;
непосредственно
- отсутствием уверенности в качестве залога
существенно
под кредит и его будущей
проанализировав
стоимости.
34
Оценка кредитного риска подразумевает
преимущественно
процесс определения
максимально возможных потерь,
соответственно
полученных коммерческим банком за
определенный
дополнительно
временной период.
В процессе оценки
непосредственно
кредитного риска ставятся следующие задачи:
существенно
- выявление и измерение риска;
- установление
проанализировав
факторов, способствующих возникновению риска;
- определение
преимущественно
взаимосвязей между кредитным и другими
соответственно
банковскими
рисками, а также оценка
дополнительно
их взаимовлияния;
- минимизация последствий риска;
непосредственно
- мониторинг и контроль риска.
Чтобы
существенно
обеспечить потребность банковского института в
проанализировав
непрерывном
процессе привлечения и использования
преимущественно
источников кредитных
ресурсов, руководству банка
соответственно
нужно разработать адекватную стратегию
формирования
дополнительно
и управления кредитным портфелем.
35
Под
непосредственно
управлением кредитным портфелем принято считать
существенно
организацию
деятельности банка в процессе
проанализировав
кредитования, при которой основная цель
преимущественно
-
минимизация риска. При проведении рационально
соответственно
разработанной политики
34
Насырова, А. П. Депозитная политика коммерческого банка -А.П. Насырова // Молодой ученый. - 2014. -
№ 2. - С. 508 - 511.
35
Казакова, Н.А. Аудит. Теория и практика - учебник для бакалавров; допущено УМО ВО / Под общ. ред. Н.
А. Казаковой. - М.: Юрайт, 2015. - 385 с.
54
следует ожидать следующих
дополнительно
результатов:
- получение финансового результата от
непосредственно
активных операций;
- поддержание безопасной и
существенно
надежной деятельности банка.
В системе
проанализировав
управления кредитными рисами коммерческих банков
преимущественно
различают множество подходов и способов
соответственно
к его определению, оценке,
измерение
дополнительно
и, главное – минимизации. Обратимся к
непосредственно
наиболее
распространенным методам ограничения влияния
существенно
кредитного риска на
деятельность банка.
проанализировав
Возникновение кредитного риска прямо пропорционально
преимущественно
качественной оценке кредитоспособности заемщика. Наиболее
соответственно
упрощенным
и распространенным методом оценки
дополнительно
потенциального заемщика принято
считать скоринговую
непосредственно
систему. Данная система основывается на
существенно
анализе
информации о потенциальном заемщике,
проанализировав
хранящейся кредитной базе,
способствует распределению
преимущественно
клиентов по категориям платежеспособности,
позволяет
соответственно
выявлять ненадежных заемщиков, как следствие,
дополнительно
снижает
кредитные риски. Тем самым
непосредственно
банк увеличивают свою прибыль, что
существенно
впоследствии может сыграть на руку
проанализировав
будущим привлеченным клиентам
через понижение
преимущественно
ставок по кредитам.
36
Однако быстрота
соответственно
этого способа компенсируется за счет
дополнительно
не всегда
объективно полученной информации,
непосредственно
поэтому данный способ
преимущественно используется
существенно
на начальных этапах оформления кредита.
проанализировав
Чтобы максимально уберечь себя от
преимущественно
последствий кредитный рисков банки
постоянно
соответственно
находятся на пути совершенствования системы
дополнительно
проверки
потенциальных заемщиков.
Лимитирование представляет
непосредственно
собой установление лимита, то есть
существенно
предельных сумм расходов по банковским
проанализировав
операциям. Процесс установления
лимитов адекватной
преимущественно
величины риска должен быть гибким
соответственно
и ориентирован на
перспективу. Он
дополнительно
базируется на мониторинге рынка, прогнозе
непосредственно
и анализе
36
Радионов, А. Методика анализа кредитного портфеля банка в соответствии с целями кредитной политики
// Московский экономический журнал. - 2016. - № 3. - 45 с.
55
чувствительности, а также
существенно
мнениях экспертов.
Диверсификация портфеля производится
проанализировав
на основе установления
лимитов по
преимущественно
различным операциям банка. Главная задача
соответственно
создания
диверсифицированного портфеля - не допустить
дополнительно
избыточного количества
кредитов по определенным
непосредственно
параметрам:
- валюта кредита;
- срок кредитования;
существенно
- отрасль;
- обеспечение и т.д.
37
Одним
проанализировав
из основных способов управления кредитным
преимущественно
риском является
применения процесса резервирования.
соответственно
На отечественном рынке банковского
кредитования
дополнительно
данный метод применяется для снижения
непосредственно
риска ликвидности
банка через регулирование
существенно
кредитного риска. Банк формирует резерв
проанализировав
по
кредитным рискам, опираясь на
преимущественно
следующие нормативно-правовые
документы ЦБ РФ:
соответственно
- «Положение о порядке формирования кредитными организациями
дополнительно
резервов на возможные потери по
непосредственно
ссудам, по ссудной и приравненной
существенно
к
ней задолженности» № 254-П от 26.03.2004 г.;
проанализировав
- «Положение о порядке формирования кредитными организациями
преимущественно
резервов на возможные потери» № 283-П от
соответственно
20.03.2006 г.
Для предупреждения возможных потерь
дополнительно
в связи с кредитным риском
непосредственно
в
коммерческих банках практикуется политика
существенно
залогового имущества
(движимого или недвижимого). Кредитная
проанализировав
организация стремится активно
привлекать в
преимущественно
качестве залога в первую очередь
соответственно
высоколиквидные активы,
котируемые ценные бумаги
дополнительно
и недвижимость.
Применение технологии хеджирования
непосредственно
в управлении кредитными
рисками подразумевает
существенно
передачу определенной части кредитных рисков
проанализировав
третьей стороне с использованием кредитных
преимущественно
производных.
37
Печникова, А. В. Банковские операции: учебное пособие / А. В. Печникова, О. М. Маркова, Е. Б.
Стародубцева. - М.: «ИНФРА-М», 2014. - 366 с.