65
- Таймфрейм – 4 Н.
- Валютная пара – любая трендовая.
- Соотношение SL/TP – 1:3.
- Риск-менеджмент– до 2% от счета.
Для продаж все условия сохраняются в зеркальной
последовательности.
2. ТС «Two snakes» простая стратегия вошедшая в Топ Форекс.
В данную методику включены два осциллятора Stochastic с разно
настроенными рабочими параметрами. Это позволяет сгладить рыночный
шум и максимально исключить эффект отставания получаемого сигнала.
Работа системы построена на последовательности выявления точек
перепроданности/перекупленности (если рынок чрезмерно насыщен, то в
скоро произойдет спад; когда актив пользуется спросом, его базисная
стоимость начинает возрастать).
Рис. 10. Диаграмма торговой стратегии с помощью элемента «Two snakes»
Техника продаж:
66
- ожидается момент, когда осцилляторы поднимутся выше 80-го
уровня.
- Линии индикатора должны сформировать пересечение и иметь
убывающую направленность.
- После выполнения всех условий ожидается появление новой свечи и
отрывается сделка на продажу.
- Таймфрейм – 4 Н.
- Манименеджмент – до 2%.
- Валютная пара – любая трендовая.
- Соотношение SL/TP – 1:3.
Рис. 11. Диаграмма торговой стратегии с помощью элемента «Two snakes»
для входа в покупки
Вход в покупки проводится в обратном порядке.
3. ТС «Доджи»
Додж – это особый вид свечи, в которой открытие/закрытие цены
имеет примерно одинаковое значение.
67
Рис. 12. Диаграмма торговой стратегии с помощью элемента «Доджи»
Особую значимость свеча-додж приобретает в тех случаях, когда
образовалась на стыке сильной технической преграды (горизонтальный
уровень, линия тренда и прочее). Чем четче выражена данная модель, тем
больше вероятность, что рынок изменит направленность в противоположную
сторону.
На этом несложном принципе и построена вся торговая система.
Условия открытия позиций на покупку (в качестве вспомогательного
гибкого уровня взята простая 21-периодная скользящая средняя с базовыми
настройками):
- В период возрастающего тренда у границ СС должна сформироваться
ценовая модель с четко выраженным доджем.
- Дополнительно проверяем, чтобы додж разместился над индикатором
и не выходил за его пределы.
- Если сигнала подтвердился, на новой свече проводим сделку на
покупку.
- Таймфрейм – 4 Н.
- Риск-менеджмент – до 1,5%.
- Валютная пара – любая.
- Соотношение SL/TP – 1:4.
68
Рис. 13. Диаграмма торговой стратегии с помощью элемента «Доджи» для
продаж
Для продаж действуют противоположные условия.
4. ТС «Гамбит»
Эта методика реализуется с помощью легендарного индикатора
Bollinger Bands. Свое место в Топ стратегий на Форекс она заняла благодаря
сигналам, получаемых за счет работы с дневными графиками. Перед началом
работы необходимо установить готовый шаблон и произвести перезагрузку
терминала.
Рис. 14. Диаграмма торговой стратегии с помощью элемента «Гамбит»
69
Правила открытия позиции на продажу:
- Цена минимум 10 свечей находится под серединной полосой Bollinger
Bands.
- Максимум «сигнальной» свечи задевает средину Bollinger Bands и
размещается выше максимума, с которым закрылась предыдущая свеча.
- «Сигнальная» свеча должна одновременно закрыться выше своей
середины и серединной полосой Bollinger Bands.
- Если все условия соблюдаются, с появлением новой свечи проводим
сделку на продажу.
- Таймфрейм – 1D.
- Риск-менеджмент – до 2 %.
- Валютная пара – любая.
- Соотношение SL/TP – 1:3.
Рис. 15. Диаграмма торговой стратегии с помощью элемента «Доджи» для
покупок
Условия для покупок идентичны.
5. ТС на ГЭПах
70
GAP – это пустота, сформировавшаяся между открытием/закрытием
соседних свечей. Во внимание будут принимать только те формации,
которые выпали на стыке двух недель.
Рис. 16. Диаграмма торговой стратегии с помощью элемента « GAP»
Важное свойство всех ГЭПов в том, что они всегда стремятся к
«закрытию» образованной пустоты. Кроме этого существуем два важных
правила, на которые всегда стоит обращать внимание:
- Если размер ГЭПа менее 20 пунктов, то сделка не проводится.
- Когда разрыв превышает 100 пунктов, сигнал также стоит
пропустить.
Условия, позволяющие провести сделку на продажу:
- После образования ГЭПа необходимо выждать момент, когда
образуется канал из горизонтальных уровней.
- Цена должна пробить уровень поддержки и закрыться за пределами
сформированного коридора.
- После подтверждения сигнала происходит рыночный вход и
открывается позиция на продажу.
- Таймфрейм – 1Н.
- Риск-менеджмент – до 2 %.
- Валютная пара – GBPJPY, GBPUSD, EURJPY.
71
- Соотношение SL/TP – 1:5.
Рис. 17. Диаграмма торговой стратегии с помощью элемента « GAP» для
продажи
Используя топ стратегии Форекс необходимо учитывать, что успешный
Форекс-трейдер каждую свою методику подвергает скрупулезной
модификации и тестированию. Так вырабатывается индивидуальный подход
и собственное виденье рынка. Не ленитесь экспериментировать и замерять
свои результаты.
Итак, Форекс работает круглосуточно пять дней в неделю и вызывает
иллюзию легких денег.
Торговля валютными деривативами идет на трех российских
площадках — ММВБ, РТС и бирже «Санкт-Петербург». На срочном рынке
ММВБ торгуются фьючерсы на евро, доллар и с недавнего времени на пару
евро—доллар. Однако на ММВБ работают крупные игроки, главным образом
банки, которые заключают сделки большого объема в собственных
интересах. В секции FORTS РТС можно заключать сделки с фьючерсами и
опционами на фьючерс на курс доллара. Кроме того, с 5 февраля биржа
запустила торги фьючерсными контрактами на евро—доллар и евро—рубль.
Торги в FORTS идут в две «смены»: есть дневная (10.30–17.45 мск) и
вечерняя (18.00–23.50 мск) сессии. В планах РТС — запуск утренней сессии,
72
которая может начинаться в шесть-семь часов. Таким образом, заключать
сделки в FORTS, как и на Форекс, можно будет практически круглосуточно.
Форекс-брокеры получают прибыль за счет спредов: для своих
клиентов они устанавливают более высокий курс, чем тот, по которому они
сами покупают и продают валюту у внешних контрагентов. При этом чем
валюта в паре «экзотичнее», тем спред больше. Например, спред для пары
евро—доллар составляет от 2 пунктов, а для евро—новозеландский
доллар — от 20 пунктов.
Банки и инвесткомпании обычно устанавливают довольно высокую
цену «входного билета».
Некоторые фирмы не выводят клиентские деньги на реальный рынок и
поэтому борются с удачливыми игроками
Стандартный лот для выхода на рынок Форекс составляет 100 тыс.
единиц базовой валюты (например, для пары евро—доллар это €100 тыс.).
Однако большинство дилинговых центров дают возможность торговать
неполными лотами — десятой или даже сотой его частью.
Наиболее предпочтительным торговым инструментом для начинающих
трейдеров, имеющих достаточный капитал (от 50-100 тыс. рублей), являются
акции. Процесс становления профессионального трейдера занимает
достаточно длительное время, в течение которого потенциальный спекулянт
должен изучить все особенности финансовых рынков и необходимые
инструменты, включающие в себя фундаментальный и технический анализ,
принципы управления капиталом, хеджирование рисков и пр. Таким образом,
основной задачей начинающего трейдера является не получение прибыли, а
выживание на рынке. Валютный рынок, CFD и прочие раскрученные
брокерами инструменты несут в себе повышенные риски из-за использования
большого кредитного плеча, что практически не оставляет шансов для
новичков на финансовом рынке.
73
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ТОРГОВ РЫНКА
ФОРЕКС
3.1. Предложения по повышению экономической эффективности
деятельности основных участников рынка Форекс
Существующий закон «о Форексе» не способен ограничить риски
участников рынка в полном объеме.
Принятый в конце 2014 г. закон № 430-ФЗ был призван ввести в России
государственное регулирование деятельности Форекс-дилеров и тем самым
защитить интересы трейдеров. Действительно, предлагаемые законом
поправки в закон «О рынке ценных бумаг» касаются всех аспектов
регулирования рисков операций на валютном рынке. Однако восприятие
отдельных норм данного закона участниками рынка не всегда однозначно.
34
Так, закон предусматривает, что размер капитала Форекс-дилера
должен составлять не менее 100 млн. руб. Данная величина собственных
средств является весьма значительной и призвана не только обеспечить
устойчивое функционирование Форекс-дилера при возрастании размера
клиентских требований, но и устанавливает минимальную планку для входа
компаний на рынок. В результате, это должно способствовать консолидации
рынка и недопущению появления дилеров-однодневок, чья деятельность что
важно с учетом возможных мошеннических действий дилера
запрограммирована на банкротство после сбора определенного объема
клиентских средств. При этом закон также предполагает, что при
превышении клиентских депозитов до 150 млн руб. дилер обязан увеличить
объем собственных средств на 5% от соответствующего превышения, то есть
фактически повторяет нормы банковского регулирования и, вероятно,
является даже избыточным требованием к деятельности дилеров исходя из
34
Федеральный закон от 29.12.2014 N 460-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ" – Режим доступа: [http://www.consultant.ru/law/hotdocs/39766.html]
74
того, что их активы в значительной части должны быть сформированы за
счет ликвидных остатков на счетах в банках.
Важнейшим элементом российского регулирования является
обязательное требование размещения средств клиентов Форекс-дилеров на
специальных банковских счетах (номинальных), отделенных от средств
самого дилера, в российских банках. Данное требование выгодно отличает
российскую юрисдикцию от многих иностранных юрисдикций, в которых
зарегистрированы Форекс- дилеры. Вместе с тем, основная проблема данного
требования заключается не в содержании, а в неготовности российских
банков разработать и предложить рынку новый продукт, так как многие из
них в настоящее время находятся в весьма нестабильном финансовом
состоянии,. А это означает, что, по крайней мере, в обозримом будущем
рынок будет функционировать в условиях ограниченного предложения услуг
со стороны банков по ведению номинальных счетов. Соответственно, это
будет означать отсутствие достаточного уровня конкуренции, что может
привести к завышенным банковским тарифам, которые в итоге будут
перекладываться на трейдеров.
Также в законе принципиальным образом решен вопрос ограничения
размера кредитного плеча, предоставляемого инвесторам. В принятом
документе устанавливается, что соотношение размера обеспечения,
предоставленного физическим лицом Форекс-дилеру, и размера обязательств
физлица не может быть меньше 1:50. Однако Банк России вправе изменить
это соотношение, увеличив размер обязательств физ. лица не более чем в два
раза, то есть до соотношения 1:100. Такое ограничение кредитного плеча
является достаточно жестким по сравнению с западной практикой, где
использование плеча 1:100 является общепринятым условием. Очевидно, что
наши законодатели прежде всего стремились ограничить риски трейдеров,
обусловленные их неудовлетворительной финансовой грамотностью. В
целом же законодательство предусматривает возможность увеличения