23
трейдер заключает длинную сделку и валюта падает, рано или поздно
депозит будет потерян без стоп-лосса.
До образования Форекса основная масса валютных спекуляций
ложилась на товарно-сырьевой и фондовый рынок, проводимых на биржах.
Большая часть классической литературы, связанной со спекулятивной
торговлей, как раз рассчитана на биржевую торговлю, а не на валютный
рынок. Некоторые приемы торговли классиков будут не совсем уместны при
торговле на Форексе, что вносит сумятицу в умы новичков и приводит к
разделению мнений – что лучше, Форекс или фондовый рынок, а может,
товарно-сырьевой? Попробуем посмотреть на достоинства и недостатки
торговли валютными парами на Форексе и акциями на фондовом рынке, и
сделать соответствующие выводы.
Торговля валютными парами выполняется на валютном рынке, коим,
собственно, и является Форекс. Это внебиржевой межбанковский рынок, не
имеющий конкретной торговой площадки. Торговля ведется круглосуточно 5
дней в неделю. Эмитентами торгов являются банки, клиринговые центры,
торговые дома, частные трейдеры. Самих валютных пар не так много – в
зависимости от брокера значение колеблется в среднем около 30 – 40 шт. Но,
как правило, в дополнение к валютным парам для торговли предлагаются
CFD (контракты на разницу цен), что существенно расширяет перечень
доступных инструментов для проведения спекулятивных операций.
Акции торгуются только на соответствующих биржах (например,
NYSE). Время работы бирж строго ограничено торговой сессией, и если
биржа находится на другой стороне земного шара, трейдеру придется
работать ночью, и возникает вопрос: на какой бирже лучше всего торговать,
потому что у каждого из них есть свой список акций. Справедливости ради
стоит отметить, что список торгуемых акций на каждой бирже довольно
обширный и исчисляется тысячами. Поэтому выбор акций для текущей
работы далеко не тривиальная задача. Для внутридневной торговли придется
ежедневно предварительно просматривать все те несколько тысяч графиков,
24
прежде чем начинать с ними работать. Для позиционной торговли по типу
“купи и держи”, для чего, собственно, акции и задумывались, одного
технического анализа недостаточно – учитывать необходимо массу факторов,
таких как общее состояние сектора экономики, выплаты дивидендов, смена
руководства конкретной компании и много-много другого. Обычно этим
занимаются профессиональные аналитики инвестиционных фондов,
имеющими доступ к финансовой отчетности компаний, акции которых
рассматриваются для возможности инвестиций.
В этом плане с Форексом проще. Торговлю можно вести в любое
время дня и ночи, анализ ценового движения требует гораздо меньших затрат
и знаний, просмотреть несколько десятков графиков не в пример легче. А
учитывая, что большинство трейдеров ограничивается менее чем десятью
валютными парами для торговли, то в плане выбора инструмента для
торговли никаких трудностей обычно не возникает.
Без договора в бумажном варианте, подписанной с обеих сторон и
заверенных печатями, не обойтись. Для живущих в городе, имеющем
представительство брокера, конечно, будет проще – достаточно посетить это
самое представительство и решить всё (ну почти всё) на месте. Для человека,
живущего не в крупном городе, зачастую будет гораздо легче приехать в
другой город, чем вести переписку, которая может растянуться на несколько
недель. Не стоит забывать о том, что необходим карточный личный счет в
банке, а для представителей других государств – ещё и цифровая
электронная подпись. Эти моменты решаются клиентом самостоятельно.
Порог входа для начала торговли также немаленький – от 1000 долларов, и
на эти деньги особо не развернешься, так как о такой вещи как маржинальная
торговля можно забыть: кредитное плечо могут предоставить максимум 1:10,
да и не на все группы акций. Ввод/вывод средств осуществляется банковским
переводом, а это может занять до 3-х рабочих дней.
Чтобы начать торговать на Форексе, все вышеперечисленное не видно
из-за его отсутствия. Откройте торговый счет, внесите средства и начните
25
торговать: все эти операции не займут много времени, максимум полчаса.
Более важным моментом будет выбор брокера, но каждый должен решать
для себя исходя из имеющейся информации и своих предпочтений. Вы
можете начать торговать на Форексе с небольшого количества, используя
преимущества маржинальной торговли.
Где проще заработать?
Неважно, Форекс это или фондовый рынок - спекулятивная торговля
всегда будет рискованным делом. Форекс предлагает больше возможностей
для темпа роста депозитов благодаря его ликвидности и более высокой
волатильности по сравнению с фондовым рынком. В общем, поэтому на
Форексе легче зарабатывать деньги, но вы должны рассмотреть другую
сторону медали: ее также легче проиграть, потому что вы можете быстро
заработать деньги с высоким кредитным плечом и предъявлять
дополнительные требования к балансировке рисков.
Сам бизнес-процесс также может быть другим. Характер роста и
падения цены валютной пары примерно одинаков. Акции могут
демонстрировать медленный рост в течение длительного времени, а затем
быстро снижаться. Если на валютном рынке можно прогнозировать
увеличение волатильности, поскольку внезапные колебания цен в основном
связаны с публикацией экономических новостей, то акции могут очень
быстро изменить свою стоимость из-за факторов, которые не просто нет
доступа.
На данный момент для меня вопрос что лучше – Форекс или фондовая
биржа решен в пользу Форекса. По причинам, описанным выше. Но, как я и
писала вначале – каждому свое.
2.2.Типы стратегий Форекс и описание их категорий.
26
Под стратегией Форекс понимается набор правил, согласно которым
ведется работа на рынке. Этот набор правил описывает те условия, при
соблюдении которых заключаются сделки, а также включает в себя правила
управления капиталом, выставления ордеров стоп-лосс и тейк-профит и т. д.
В зависимости от того, какие торговые инструменты используются в
работе трейдером, можно условно выделить следующие их разновидности:
индикаторные ТС – главная роль отдана индикаторам. Есть риск, что
стратегия перестанет приносить прибыль из-за того, что настройки
индикаторов перестанут быть актуальными. Оптимизация возможна, но
делать это вручную не так просто.
На основе графического анализа – эти стратегии Форекс основаны на
графических построениях и паттернах Price Action. Эта категория торговых
системе не устаревает со временем.
- на основе японских свечей – также не устаревают.
- на основе волнового анализа – редкий тип ТС, обычно волновой анализ
применяется для того, чтобы получить общее представление о ситуации на
рынке, но не для поиска точек заключения сделок.
новостные ТС – чаше всего торговля ведется в попытке поймать движение
цены после выхода новостей. То есть трейдер пытается поймать импульсное
движение цены
2
.
При выборе нужно учитывать, что даже лучшие торговые стратегии
могут оказаться убыточными, если трейдер не будет на 100% соблюдать ее
правила. Желательно учитывать и собственные предпочтения, а не
2
Стратегии Форекс.. Статья в интернете https://academyfx.ru/article/strategii?start=120 2019.
27
ориентироваться на результат теста ТС и отзывы других трейдеров.
Новичкам желательно в начале работы на рынке обратить внимание на
торговые системы с рабочим временным интервалом от Н1-Н4.
Назначение торговых систем Форекс может быть различным:
консервативная торговля с минимальным риском, быстрая прибыль и т. д. И
даже прибыль не всегда может быть целью стратегии Форекс, потому что в
результате вы получаете удовольствие и удовольствие от торговли. В этом
анализе вы узнаете: что это такое и каковы основы прибыльных стратегий
Форекс, как минимизировать риски.
Создание стратегии заключается в разработке плана действий в
данной ситуации, который в конечном итоге должен быть прибыльным с
минимально допустимыми рисками. Стратегии Форекс основаны на
следующих моментах:
· вводные торговые условия: актив (валютная пара CFD на инструменты
фондового, товарно-сырьевого рынков, криптовалюты), таймфрейм;
· выбор типа стратегии (в зависимости от периода торговли, уровня риска,
применяемых индикаторов и т.д.);
· правила открытия позиции и выхода из рынка;
· правила риск-менеджмента (расчет объема лота, предельного количества
одновременно открытых позиций и т.д.);
· психологические и поведенческие факторы (психология трейдера, влияние
внешних факторов, действия в случае форс-мажора).
Основываясь на заранее построенной стратегии торговли на рынке
Форекс, можно разработать автоматическую систему консультирования и
торговли.
Есть много категорий, по которым вы можете классифицировать
рабочие стратегии Форекс. Некоторые из них:
· скальпирование, короткое, среднее, долгосрочное
· стратегии базового и технического анализа;
28
· ручные и автоматические стратегии;
· стратегии с низким риском (консервативный), умеренный и высокий;
·стратегии с одним показателем, несколькими или на основе
комбинированных показателей;
· стратегии по типу реализации: канальные, трендовые, сессионная торговля,
волновые тактики и т.д.
Самая прибыльная стратегия Форекс должна учитывать
одновременно и технические, и фундаментальные факторы, то есть быть
комбинированной.
2.2.1. Стратегии Форекс, построенные на фундаментальном анализе.
Фундаментальный анализ представляет собой оценку рыночной
ситуации на основе анализа экономической информации: новостей,
статистики, геополитических факторов и т.д.
Работающие стратегии Форекс построены на:
· публикации статистических данных о состоянии экономики страны или
отдельной отрасли. К основным фундаментальным индикаторам относятся
учетная ставка ЦБ, ВВП, уровень инфляции и т.д;
· анализе финансовой отчетности отдельных компаний, их менеджмента и
планов развития
;
· оценке геополитической обстановки и определении основных мировых
тенденций.
2.2.2. Стратегии Форекс, построенные на техническом анализе.
Технический анализ - это набор методов оценки и прогнозирования
рынка, основанный на предположении, что рынок цикличен и все
повторяется. Анализ поведения цены в прошлые периоды позволяет нам
делать предположения относительно движения цены в будущих периодах.
29
Лучшие торговые стратегии Форекс основаны на следующих видах
технического анализа и анализа индикаторов.
Стратегия может быть построена на одном или нескольких
индикаторах. Если имеется несколько индикаторов, то есть два типа
стратегий: тактика с использованием одного индикатора с разными
периодами (например, 5 скользящих средних) или с использованием
нескольких различных типов инструментов. Например, сочетание трендовых
индикаторов и осцилляторов.
Торговля по уровню.
Уровни сопротивления и поддержки, уровни Фибоначчи, «круглые»
уровни. Эти торговые стратегии Форекс основаны на психологии
большинства. Они в основном эффективны, но институциональные
инвесторы их используют.
Недостатки технического анализа: ценовой шум, хаотические факторы,
влияющие на цену неопределенного характера и искажение конечных
значений индикатора, задержки и перерисовка, волатильность рынка, что
делает формулу индикатора описывающей нечеткую тенденцию.
2.2.3. Стратегии Форекс, построенные на цифровых фильтрах.
Некоторые цифровые индикаторы и фильтры могут быть назначены
для технического анализа, с одним отличием: если технические индикаторы
основаны на формулах математического и статистического анализа,
цифровые фильтры используют спектральный анализ. Одним из методов
такого анализа является система ATCF, преимущество которой состоит в
том, что создаются десятки индикаторов, на основе которых, в сочетании с
классическими индикаторами, вы можете разработать оптимальную
торговую стратегию на рынке Форекс без риска.
30
Цифровые индикаторы устранили проблему задержки и ценового
шума. Цифровые фильтры в основном используются в среднесрочных и
долгосрочных стратегиях.
2.2.4. Стратегии торговли Форекс без риска
Задача профессионала - выбрать оптимальное соотношение между
прибылью и риском, соответствующее его душевному настрою и целям.
Сбалансированный торговый портфель обычно состоит из 5-10%
высокорисковых стратегий Форекс, 10-20% консервативных стратегий с
прибылью, сопоставимой с банковскими депозитами, и 70-85% стратегий
умеренного риска.
Качественные показатели стратегии оценки рисков:
· Общая доходность, рентабельность за отдельные периоды.
Сбалансированная стратегия имеет одинаковые результаты за все периоды.
· Количество прибыльных и убыточных сделок. Если их число составляет
50/50 или число убыточных больше (одна прибыльная сделка включает в
себя несколько убыточных сделок), долгосрочная стратегия считается
нецелесообразной.
Максимальная сумма выплаты.
Индикатор загрузки аккаунта (процент использованных и свободных
средств).
Элементы высокорисковых стратегий торговли на Форексе:
Мартингейл. Предусматривает удвоение объема позиции при условии
убыточности предыдущей сделки. Приводит к крупным просадкам и потере
депозита. В некоторых стратегиях допускается наращивание объема сделки
на коэффициент (1,1, 1,2 и т.д.).
Пирамидинг. Последующее открытие сделки в двукратном размере при
условии прибыльности предыдущей позиции.
31
Локирование. Открытие разнонаправленных сделок и последующее
закрытие убыточной.
2.2.5. Стратегия торговли по стрелочным индикаторам
Одной из проблем технического анализа является интерпретация
индикаторов или задержка принятия решений. Пока трейдер узнает, есть ли
еще сигнал или нет, время будет потрачено впустую. Чтобы снизить риск
ошибок интерпретации сигналов, были изобретены комбинированные
инструменты - «переключатели».
«Стрелка» - это индикаторы, которые показывают на карте знаки
(точки открытия транзакции) стрелками, точками и т. Д. В конфигурациях с
«переключателем» также возможно звуковое оповещение о появлении
сигнала.
Одним из вариантов инструмента этого типа являются индикаторы,
которые меняют цвет при изменении рыночной ситуации (разные цвета от
точек индикатора или столбцов графика).
У «стрелочников» есть недостаток - перерисовывания сигналов.
Потому беспроигрышная стратегия Форекс и безубыточная торговля по этим
32
индикаторам заключается в добавлении фильтров: осцилляторов, уровней,
паттернов и т.д.
2.2.6. Стратегия торговли по уровням и каналам
Торговля на пробой уровней или возврат к середине канала является
одним из самых удачных вариантов. Вопрос только в том, как определить
границы канала. Стратегии торговли на Форекс без потерь по уровням и
каналам строятся следующим образом:
На отскок. Без фундаментальной подпитки рынок стабилен. Это
означает, что в случае его насыщения продавцами или покупателями
неминуемо происходит разворот, то есть цена движется внутри канала.
Каналы можно строить с помощью индикатора «Полосы Боллинджера»,
скользящих и т.д. Важно подобрать параметры индикатора, чтобы точно
определить границы канала. Сделка открывается в момент разворота цены.
Подтверждающие индикаторы - стохастик, MACD и т.д.
На пробой. Как только рынок выходит из своего привычного равновесного
состояния, начинается зарождение нового тренда. Если цена пробивает
уровень или границу канала, то можно открывать сделку в направлении
тренда. Важно отличать пробой канала от инерционной коррекции.
2.2.7. Стратегии торговли по нескольким однотипным индикаторам.
Показатель основан на математической формуле, которая описывает
процесс, основанный на анализе статистической модели. Все показатели
разные, и вы не можете сказать, какой из них лучший. Использование
нескольких индикаторов в стратегии сталкивается с несколькими
проблемами:
Чем больше показателей, тем больше путаницы. Они могут показывать
совершенно противоположные вещи, что увеличивает риск ошибки.