16
Макроэкономический on компонент on показывает on содержание on в on риске on объективных on
и on инертных on черт on и on проявляется on в on первую on очередь on в on форме on экономического, on
фискально-монетарного on и on социально-политического on рисков, on называемых on в on
современной on научной on литературе on единым on термином on «страновой on риск».
on
1
on
Страновой on риск on для on макроуровня on – on это on возможность on изменения on текущих on
и on будущих on экономических, on социально-политических on и on фискально-монетарных on
условий on в on той on степени, on в on которой on они on могут on повлиять on на on способность on
государства, on отрасли, on фирмы on и on отдельного on гражданина on отвечать on по on своим on
обязательствам. on Экономический on риск on на on макроуровне on формируется on из on условия on
общей on экономической on стабильности, on действующей on на on банк on через on
интенсивность on конкуренции, on емкость on рынка on кредитных on ресурсов on и on величину on
спроса on на on розничный on кредит. on
В on целом on конъюнктура on рынка on российского on розничного on банковского on
бизнеса on показывает, on что on из-за on неудовлетворенности on спроса on на on заемные on средства on
со on стороны on населения on рост on объемов on кредитования on населения on в on условиях on
дефицита on финансовых on ресурсов on у on российских on банков on не on замедлится, on а on
сохранится.
2
Ввиду on относительной on дешевизны on зарубежных on финансовых on ресурсов, on
можно on ожидать on синхронное on снижение on процентных on ставок on по on кредитам on
населению, on что on означает on постепенное on снижение on возможностей on у on российских on
банков on компенсировать on часть on риска on потребительского on кредита on его on
повышенной on доходностью.
3
on
Кризисные on и on инфляционные on процессы on в on экономике, on с on учетом on того, on что on
сумма on выдаваемого on кредита on физическому on лицу on выражается on в on денежном on
эквиваленте on в on единицах on определенной on валюты, on также on способны on увеличивать on
кредитный on риск on путем on изменения on реальной on стоимости on кредита, on которая on может on
1
Букато В.И., Головин Ю.В., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. – М.: Наука, 2017. – С.58.
2
Деньги, кредит, банки: курс лекций / под ред. Соломенникова П.Р. – СПб: Завтра экзамен, 2015. – С. 159.
3
Соколов П.Д. Банковская политика // РЭЖ. – 2015. - № 12. – С. 12-20.
17
стать on не on только on ниже on уровня on заданной on доходности, on но on и on ниже on реальной on
стоимости on первоначального on объема on средств, on предоставленных on в on кредит. on
Так, on например, on кредит on на on 5 on лет on в on рублях on под on фиксированную on
процентную on ставку on и on без on права on досрочного on истребования on всей on суммы, on
выданный on в on преддверии on кризиса on начала on 90-х on гг., on вполне on может on быть on
полностью on и on своевременно on погашен on заемщиком on без on единого on эпизода on
просрочки on платежа. on Но, on несмотря on на on тот on факт, on что on банк on номинально on вернул on
всю on сумму on кредита, on установленный on кредитным on договором on процент on в on реальном on
выражении on понес on убытки, on вызванные on резким on обесценением on рубля. on
При on этом on в on отсутствие on нарушение on сроков on исполнения on обязательства on как on
с on стороны on кредитора, on так on и on со on стороны on заемщика on не on было on совершено on никаких on
действий, on направленных on на on нарушение on принципа on возвратности on ссуженной on
стоимости on и on условия on платности on кредита.
Фискально-монетарный on риск, on подобно on экономическому, on также on влияет on
двояко: on
- on с on одной on стороны, on он on определяет on степень on кредитоспособности on
заемщиков-физических on лиц on посредством on регулирования on уровня on налогового on
бремени on и on социальных on гарантий on через on фискальную on и on бюджетную on политику; on
- on с on другой on – on путем on денежно-кредитного on регулирования on осуществляется on
влияние on государства on на on стоимость on услуг on банков on и on мотивация on хозяйствующих on
субъектов, on в on том on числе on экономически on активного on населения on осуществлять on
действия, on необходимые on для on достижения on императивно on заданных on целей.
1
Социально-политический on климат on для on кредитования on физических on лиц on
является on одним on из on наиболее on мощных on рискообразующих on факторов. on Изменения on в on
нем on происходят on относительно on медленно, on но on их on воздействие on носит on
повсеместный on и on зачастую on неодолимый on характер. on Для on российской on
действительности on по-прежнему on негативной on стороной on кредитования on населения on
является on низкая on кредитная on культура on россиян. on Эту on особенность on нельзя on назвать on
1
Красносельских Д.Л. Банковское дело. – М: Наука, 2015. – С. 128.
18
характерной on чертой on российского on менталитета: on все on страны on на on этапе on становления on
национального on рынка on розничного on кредита on проходили on обусловленный on данным on
обстоятельством on период on кредитного on бума.
1
Отдельной on составляющей on риска on кредитования on физического on лица on на on
микроуровне on является on индивидуальный on риск on конкретного on заемщика. on
Несмотря on на on то, on что on для on кредитования on населения, on как on говорилось on ранее, on
характерен on массовый on подход, on величина on отдельного on кредита on напрямую on
определяет on уровень on влияния on личностных on свойств on отдельных on заемщиков on на on
общую on величину on риска on в on кредитном on портфеле.
2
on
Группа on рисков on внутреннего on происхождения on формируется on в on результате on
выбора on банком on баланса on между on затратностью on и on рискованностью on проводимой on
кредитной on политики on и on включает on в on себя on стратегический, on операционный, on
технологический on и on репутационный on риски.
Стратегический on риск on предполагает on корректное on целеполагание on при on
построении on риск-менеджмента. on
Эффективное on управление on кредитными on рисками on осуществляется on только on в on
том on случае, on если on оно on в on целом on согласуется on со on стратегией on банка. on Банк, on
практикующий on стратегию on захвата on рынка, on не on может on делать on основную on ставку on на on
методы on текущего on управления on риском on по on причине on «молодости» on портфеля. on
Напротив, on при on выходе on на on стабильный on объем on розничного on портфеля on банк on не on
может on эффективно on управлять on общим on уровнем on кредитного on риска on
упреждающими on методами, on поскольку on большая on часть on риска on формируется on по on уже on
выданным on кредитам.
3
on Технологический on риск on представляет on собой on издержки on
ограниченной on эффективности on внутренних on бизнес-процедур on в on системе on
управления on риском. on
1
Козлов А.В. Постижение неопреденности // Деньги, кредит, банки. - 2017. - № 6. - С. 15-20.
2
Букато В.И. Банки и банковские операции / В.И Букато и др. под общ. ред В.И Букато. - М.: Финансы и
статистика, 2014. – С.98.
3
Банковское дело: учебник для ВУЗов / под ред. Каменских А.В. – СПб.: Клякса, 2016. – С. 154.
19
Преследуя on цели on экономии on затрат on на on формирование on и on модернизацию on
системы on скоринга, on текущего on мониторинга on кредитной on сделки, on а on также on желание on
повысить on оперативность on действия on системы, on например on при on выдаче on кредита, on банк on
неизбежно on сталкивается on с on необходимостью on пропорционально on увеличить on
рискованность on своих on операций. on
Величина on данного on риска on также on формируется on при on распределении on сфер on
ответственности on между on подразделениями on банка. on Например, on орган, on
мотивированный on на on максимизацию on выдач on кредитов, on не on может on быть on
одновременно on мотивирован on на on качество on принятия on решения on и on максимизацию on
возврата on задолженности.
1
on
В on целях on повышения on эффективности on контроля on за on уровнем on риска on и on
экономии on затрат on на on оплату on труда, on выполнение on тех on или on иных on функций on может on
быть on сконцентрировано on в on головном on офисе on либо on для on целей on ускорения on адаптации on
к on региональной on специфике on распределено on по on внешним on подразделениям. on Банк on
также on может on отказаться on от on формирования on соответствующих on органов, on
предпочитая on передачу on операции on внешнему on исполнителю on (аутсорсинг) on менее on
рискованным, on но on более on дорогим on штатным on подразделениям. on Выбор on банка on в on
данном on случае on также on во on многом on зависит on от on выбранной on им on стратегии on поведения on
и on целей on развития on деятельности.
2
Операционный on риск on является on исключительно on внутренним on по on отношению on
к on банку on риском on и on представляет on собой on возможность on возникновения on кредитного on
риска on вследствие on технических on сбоев on при on проведении on операций, on умышленных on и on
неумышленных on действий on персонала, on аварийных on ситуаций on и on т.д. on
Операционный on риск on отражает on текущую on зависимость on эффективности on
выбранной on технологии on от on человеческого on фактора. on Банк on может on усилить on
контроль on за on действиями on отдельных on операционистов, on результатом on которых on
может on стать on потеря on банком on права on требования on по on погашению on задолженности on
1
Банковское дело: учебник для бакалавров / Е. Ф. Жуков [и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова. — М.: Издательство
Юрайт, 2012. — С. 202.
2
Банковское дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Банки и биржи, 2014. – С. 318.
20
заемщиком, on или on вовсе on запретить on совершение on отдельных on действий on на on уровне on
программного on обеспечения, on например on ликвидировать on возможность on
редактирования on формируемых on документов on по on кредитам on и on тем on самым on избежать on
рисков, on связанных on с on недостаточной on квалификацией on персонала on или on
должностными on злоупотреблениями.
1
Репутационный on риск on формируется on позиционированием on банка on по on отношению on к on
его on клиентской on базе, on его on действие on тесно on коррелирует on с on описанным on ранее on
фактором on кредитной on культуры on масс on и on отдельных on заемщиков. on В on зависимости on от on
того, on какой on сегмент on выбран on банком on в on качестве on основного, on а on также on от on внешнего on
стереотипного on образа on кредитной on организации, on сложившегося on у on заемщика, on во on
многом on определяется on стремление on должника on исполнять on свои on обязательства, on
особенно on если on он on имеет on задолженность on по on кредитам on в on нескольких on банках.
1.3. Проблемы управления рисками потребительского кредитования в
коммерческом банке
На on текущий on момент on коммерческие on банки on в on большинстве on своем on не on
выглядят on в on глазах on населения on строгим on и on бескомпромиссным on кредитором. on
Опрос, on проведенный on ИЦ on «Грани» on в on 2016 on г. on среди on 250 on заемщиков-
физических on лиц, on имеющих on просроченную on задолженность on по on кредиту on более on
одного on месяца on перед on банками, on отделения on которых on расположены on в on Перми, on
показал, on что on более on половины on должников on не on считают on вопрос on своевременного on
погашения on задолженности on важным on и on относятся on к on своим on обязательствам on весьма on
легкомысленно.
2
on
1
Русанова Ю.Ю. Теория и практика риск-менеджмента кредитных организаций России. – М.: Экономикс, 2014.
– С. 24.
2
Жаровских С.Д. Анализ рискообразующих факторов в системе управления рисками потребительского кредитования //
Грани. - 2017. - № 7. - С. 46.
21
Возможные on последствия on низкой on платежной on дисциплины on в on
большинстве on своем on не on являются on для on них on достаточно on стимулирующим on
фактором.
on
1
Рисунок 4 Структура причин неплатежей должников-физических
лиц, имеющих просроченную задолженность по кредиту
По on мнению on опрошенных, on на on рынке on кредитов on населению on присутствует on
достаточное on количество on банков on для on того, on чтобы on в on случае on отказа on в on очередном on
кредите on можно on было on найти on альтернативный on источник on заемных on средств: on 2,4 on % on
процента on опрошенных on уже on имели on просроченную on задолженность on перед on
несколькими on кредитными on организациями, on а on 4 on % on респондентов on заведомо on не on
собирались on погашать on задолженность. on Затраты on усилий on на on управление on риском on
посредством on воздействия on на on отдельные on его on компоненты on должны on
распределяться on пропорционально on доле on их on присутствия.
2
on
В on таблице on 1 on указываются on основные on условия on усиления on присутствия on
отдельного on элемента on и on рекомендации on по on соответствующей on модификации on
системы on управления on риском.
1
Марков А.Ш. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год //
Деньги и кредит. - 2016. - № 11. - С. 3-25.
2
Жаровских С.Д. Анализ рискообразующих факторов в системе управления рисками потребительского кредитования //
Грани. - 2017. - № 7. - С. 46.
22
Таблица 1
Условия усиления действия отдельных элементов в составе риска
кредитования населения и эффективные методы управления
риском
Элемент риска
Условия усиления
действия элемента
риска
Приоритеты в выборе
методов управления риском
1
2
3
Экономический on
— on проникновение on на on
рынок on иностранных on
участников
— on повышение on уровня on
безработицы
— on удешевление on
труда on (за on счет on
иностранных on
трудовых on ресурсов)
— on
общеэкономический on
кризис
— on сокращение on общего on сегмента on
заемщиков on
путем on сужения on продуктовой on
линейки
— on ужесточение on требований on к on
заемщику
— on хеджирование on
поручительством
— on реализация on части on
проблемного on портфеля
Фискально-
монетарный on риск
— on увеличение on
налогового on бремени on
населения
— on изменение on
характера on денежно-
кредитной on политики
— on установление on подвижной on
продуктовой on линейки on и on условий on
по on кредитам, on увеличение on сроков on
кредитования
— on выход on на on зарубежные on рынки on
Социально-
политический on
— on активное on
проведение on реформ
— on снижение on объема on
предоставляемых on
населению on гарантий
— on развивающийся on
характер on рынка on
розничного on кредита
— on диверсификация on портфеля on
на on новые on социально on
защищенные on сегменты
— on сокращение on сроков, on
максимальной on суммы on кредита
— on активное on упреждающее on и on
инкассирующее on сопровождение on
портфеля
Индивидуальный on
— on активное on
кредитование on на on
крупные on суммы
— on малая on
диверсификация on
портфеля on по on группам on
населения
— on усиление on экспертной on
составляющей on в on
скоринговой on модели
— on персональный on анализ on и on
обслуживание on долга
— on усиление on мониторинга on за on
состоянием on целевого on сегмента
23
Окончание таблицы 1
Стратегический on
— on захват on рынка on при on
слабом on упреждении on
риска
— on стратегия on
закрепления on на on рынке on
при on слабом on текущем on
мониторинге on риска
— on усиление on контроля on за on
эффективностью on
мероприятий on риск-
менеджмента
— on оптимизация on каналов on
обратной on связи
Технологический on
— on ориентация on на on
отдельные on этапы on
управления on риском;
— on ориентация on на on
универсализацию on
работы on подразделений
— on хеджирование on
повышенного on риска on
повышенной on ставкой
— on использование on
аутсорсинга on на on нецелевые on
этапы on управления on риском
Операционный on
— on проведение on операций on
в on режиме on off-line
— on концентрация on
индивидуальных on
полномочий
— on отсутствие on
эффективного on контроля on
алгоритмов on действий on
сотрудников
— on использование on
нештатного on персонала
— on централизация on
полномочий on и on
ответственности
— on организация on
оперативного on контроля on
работы on
операционистов
— on техническое on ограничение on
действий on операционистов
Репутационный on
— on широкая on практика on
реструктуризации on
задолженности
— on присутствие on эпизодов on
списания on заведомо on
небезнадежных on долгов
— on низкое on качество on CRM
— on активное on упреждающее on и on
инкассирующее on
сопровождение on
проблемного on портфеля
— on диверсификация on портфеля on
выходом on в on новые on регионы
Таким on образом, on потребительское on кредитование on становится on естественной on
альтернативой on размещения on банковских on ресурсов. on Возникающие on риски on в on
большинстве on случаев on характеризуются on внезапностью on и on неготовностью on
кредитной on организации on к on реакции on на on них. on
В on настоящее on время on ухудшение on качества on кредитного on портфеля on и on
вызванные on этим on убытки on банков on – on главный on риск on для on финансовой on стабильности on
России on на on ближайшие on годы. on В on целях on управления on потребительскими on рисками on
рекомендуется on осуществлять on постоянный on мониторинг on финансового on риска, on в on
результате on чего on банк on будет on способствовать on замещению on дорогих on ресурсов on более on
24
дешевыми, on что on эффективно on отразится on на on показателях on финансовой on стабильности on
России.
Сейчас on для on каждого on банка on сложной on задачей on является on формирование on
набора on индикаторов on присутствия on и on инструментов on измерения on доли on отдельных on
элементов on в on составе on риска on потребительского on кредитования on физического on лица. on
Тем on не on менее on их on определение on и on постоянный on мониторинг on как on со on стороны on
кредитных on организаций, on так on и on со on стороны on надзорных on органов on позволит on
поддерживать on общий on уровень on кредитного on риска on на on территории on страны on на on
уровне, on достаточном on для on предотвращения on кризисов on неплатежей on национального on
масштаба.
25
Глава 2. Анализ процесса управления рисками потребительского
кредитования на примере ПАО «Сбербанк России»
2.1. Краткая финансово-экономическая характеристика банка
ПАО «Сбербанк России» (далее – Сбербанк, Банк) был основан в 1841 г.
Более 70 % населения пользуются его услугами.
Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей
деятельности руководствуется:
- Конституцией РФ;
1
- ФЗ «О банках и банковской деятельности»;
2
- ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)»;
3
- ФЗ «Об акционерных обществах»;
4
- другими федеральными законами;
- иными нормативными правовыми актами РФ;
- нормативными актами Банка России.
Банк является юридическим лицом и со своими филиалами и другими
обособленными подразделениями составляет единую систему Сбербанка
России. Имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе.
Акционерами Банка могут быть юридические и физические лица, в том
числе иностранные, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС «Консультант Плюс»
2
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) "О банках и банковской деятельности" // СПС
«Консультант Плюс»
3
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) // СПС «Консультант Плюс»
4
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах" // СПС
«Консультант Плюс»