46
Таблица 7
Элементы кредитной политики ПАО «Сбербанк России»
Этапы
кредитования
Регламентируемые параметры и процедуры
1. Предварительная
работа по
предоставлению
кредитов
- состав будущих заемщиков;
- виды кредитов;
- количественные пределы кредитования;
- стандарты оценки кредитоспособности заемщиков;
- стандарты оценки ссуд;
- процентные ставки;
- методы обеспечения возвратности кредита
2. Оформление
кредита
- формы документов;
- технологическая процедура выдачи кредита;
- контроль за правильностью оформления кредита
3. Управление
кредитом
- порядок управления кредитным портфелем;
- контроль за исполнением кредитных договоров;
- условия продления или возобновления
просроченных кредитов;
- порядок покрытия убытков;
- контроль за управлением кредитом
Для получения кредита в ПАО «Сбербанк России» необходимы
следующие документы:
- паспорт РФ;
- анкета (заполняется на банковском бланке);
- заявление (заполняется на банковском бланке);
- документы, подтверждающие доход.
После изучения сотрудником банка предоставленных документов и
положительного решения о выдаче кредита, которое принимается кредитным
инспектором, между банком и заемщиком заключается кредитный договор в 3-
х экземплярах (экземпляр-банка, экземпляр-организации и экземпляр
заемщика), в котором указываются: цель и сумма кредита, условия его выдачи
и погашения, обязательства заемщика по обеспечению возвратности кредита,
размер процентной ставки за кредит, основание и условия его изменения,
порядок уплаты основного долга и процентов по кредиту, санкции за
47
неисполнение или частичное исполнение обязательств сторон по договору,
возможность проверки целевого использования кредита, перечень отчетных
документов и сроки их представления, календарный график платежей
погашения основного долга по кредиту и процентов в 2-х экземплярах,
подписывается представителем банка и заемщиком, а также другие конкретные
условия.
Кредитный договор заключается на срок пользования, до полного
погашения кредита и причитающихся по нему процентов, подписывается
представителем банка и заемщиком. Изменения условий кредитного договора
оформляются дополнительно соглашением сторон. Долгосрочные кредиты
могут выдаваться частями таким образом, чтобы размер, сроки погашения,
процентная, по частично выданным суммам соответствовали условиям
кредитного договора. При получении кредита о заемщике формируется личная
кредитная история, которой он может в дальнейшем самостоятельно
распоряжаться. Многообразие клиентской базы предопределит сложную
структуру кредитного портфеля Банка и оказывает влияние, прежде всего, на
продуктовый ряд. Нацеленность на комплексность обслуживания повлечет за
собой создание самого широкого спектра услуг, банковских продуктов и
инструментов для всех целевых групп потребителей.
Развитие потребительского кредитования ставит перед банками задачу —
найти оптимальный баланс между рядом противоречивых требований.
Существенным, определяющим конкурентное преимущество на рынке,
фактором стало сокращение сроков принятия решения о предоставлении
кредита. В этом прежде всего заинтересованы клиенты банков, и по мере
расширения доступа к кредитным продуктам значение временного фактора
будет возрастать. С сокращением сроков принятия решения неминуемо
увеличивается объем продаж, а значит, и прибыльность банка. Однако есть
здесь и проблема: чем меньше времени отводится на проверку кредитной
48
заявки, тем больше вероятность роста плохих кредитов. Значит, необходимы
адекватные меры, минимизирующие риски.
Оптимально решить эту задачу помогает система скоринговой оценки
кредитоспособности, которая сегодня становится ключевым элементом
банковской системы принятия решений в области кредитования — как частных
клиентов, так и малого бизнеса. Ее коренное отличие от традиционных
экспертных методов заключается в том, что скоринг снижает влияние
субъективных факторов, а это открывает возможность автоматизировать
процесс принятия решений и сократить время на обработку кредитных заявок,
сохраняя при этом эффективность оценки и контроля рисков.
Сегодня для моделирования различных аспектов кредитного риска все
более широко используются статистические методы. Помимо моделей
принятия решений о выдаче или отказе в кредите, развиваются методики
прогнозирования вероятности невозврата выданных кредитов и оценки
ожидаемой суммы долга, которую проблемный кредитор может вернуть.
На основе этой структурированной информации о риске возникает
возможность эффективно формировать новые кредитные продукты и услуги,
рассчитывать тарифы и лимиты, выбирать оптимальные параметры кредитов
(периодичность выплат, процентные ставки и др.).
Главная задача при скоринговом моделировании кредитных рисков —
оценить кредитоспособность подавшего заявку клиента на основе его ответов
на определенные вопросы. Какие характеристики являются наиболее ценными
для прогнозирования кредитного риска? В практике банков наиболее часто
используются следующие факторы: возраст, количество детей, образование,
профессия клиента и супруга, доход, наличие жилья, наличие телефона,
сколько лет живет по данному адресу и работает на данном месте и др. В
разных странах набор характеристик и их относительный вес в объеме
кредитного риска будут различными, как различны экономические условия
жизни и национальный менталитет. Поэтому нельзя автоматически переносить
49
модель из одной страны в другую. Не дает эффекта даже перенос скоринговой
модели из одного банка в другой, так как клиентская база каждого банка имеет
свои особенности.
Для построения модели сначала производится выборка клиентов банка, о
которых известно, какими заемщиками они себя зарекомендовали. Иногда
такая выборка называется обучающей. Она может варьироваться от нескольких
тысяч до сотни тысяч. Выборка делится на две группы: «плохие» и «хорошие»
кредиты. Это логично — ведь на первом этапе выбирают из двух вариантов:
давать кредит или нет. Таким образом, скоринг представляет собой
классификационную задачу, где исходя из имеющейся информации
необходимо получить функцию, наиболее точно разделяющую клиентов на
«плохих» (некредитоспособных) и «хороших» (способных в срок погасить
задолжность перед банком). Эти вероятности совместно с устанавливаемым
уровнем принятия заявок и маркетинговыми предположениями используются в
процессе принятия решения. Следовательно, если, согласно маркетинговому
плану, риск невозврата кредита возрастет в результате снижения требований к
обеспеченности кредита и к предоставляемым заемщиком документам, то
возрастет и процентная ставка. Банк вкладывает значительные средства в
создание эффективных систем оценки кредитоспособности, ибо это создает
важные конкурентные преимущества, которые определяются возможностью
быстро и эффективно получать точный прогноз кредитного риска
индивидуального заемщика. Главная цель в том, чтобы, используя систему
оценки кредитоспособности, минимизировать плохие кредиты и увеличить
доходы за счет кредитования как можно большего числа клиентов.
В настоящее время для оценки кредитоспособности физического лица,
берущего кредит ПАО «Сбербанк России» использует метод, предложенный
американским экономистом Д. Дюраном. Он выделил группу факторов,
позволяющих, по его мнению, с достаточной достоверностью определить
степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому
50
или иному заемщику. При этом им использовались следующие балльные
коэффициенты (см. таблица 5).
Таблица 8
Метод оценки кредитоспособности физического лица ПАО
«Сбербанк России»
Показатели
Характеристика
Балл
Возраст
за каждый год свыше 20 лет
0,01 балла
(максимум 0,3 балла)
Пол
Женский
Мужской
0,4
0
Срок
проживания
За каждый год проживания в
местности
0,042 (максимум 0,42)
Профессия
Профессия с низким риском
Профессия с высоким риском
Другие
0,55
0
0,16
Работа в
отрасли
Предприятия общественного
пользования, государственные
учреждения, банки, брокерские
фирм
0,21
Занятость
За каждый год работы на
предприятии
0,059 (максимум 0,59)
Финансовые
показатели:
За наличие банковского счета
За владение недвижимостью
Наличие полиса по страхованию
жизни
0,45
0,33
0,19
Применяя эти коэффициенты, определялась граница, разделяющая
«хороших» и «плохих» клиентов – 1,25 балла. Клиент, набравший более 1,25
балла, считался кредитоспособным, а набравший менее 1,25 – нежелательным
для банка.
В настоящее время чрезвычайно привлекательным для рынка розничных
банковских услуг является автокредитование, приобретающее особую
популярность в момент увеличения продаж автомобилей. Первым шагом
развития новых видов услуг и расширения традиционных операций в любой
сфере является исследование рынка предоставления кредитов.
Перспективным является развитие ипотечного и образовательного
кредитования, что обусловлено стабилизацией экономической ситуации в
51
стране. Соответственно население стало брать больше кредитов на различные
цели.
На сегодняшний день ПАО «Сбербанк России» предоставляет множество
удобных для потребителей продуктов кредитования, так что каждый
покупатель может рассчитывать на наиболее соответствующий его
финансовому состоянии кредит. Так же необходимо одновременно, снижая
требования к обеспечению и документам, делая кредит более доступным,
проводить более подробный анализ заемщика который производится методом
скоринга.
В программе скоринга на сегодняшний существуют две основные
проблемы:
- во-первых, классификация выборки производится только на тех, кому
кредит выдан, а, следовательно, нельзя достоверно узнать, как повели бы себя
клиенты, которым в займе отказано. Между тем вполне возможно, что кто-то из
«отвергнутых» мог бы оказаться вполне приемлемым заемщиком.
- во-вторых, люди со временем меняются, так же как и влияющие на их
поведение социально-экономические условия. Поэтому скоринговые модели
необходимо разрабатывать на выборке из наиболее «свежих» клиентов,
периодически проверять их качество и, когда оно ухудшается, разрабатывать
новую модель.
Итак, политика банка направлена на совершенствование и расширение
деятельности по кредитованию населения, а также развития новых форм
кредитования. В целях повышения эффективности ПАО «Сбербанк России»
необходимо развить доходные виды операций. В настоящее время в ПАО
«Сбербанк России» внедрены практически все виды банковских операций по
кредитованию, основными являются автокредитование и потребительское
кредитование, в дальнейшем в данной работе будем анализировать именно их.
Перспективным является развитие ипотечного и образовательного
кредитования, что обусловлено стабилизацией экономической ситуации в
52
стране. Соответственно население стало брать больше кредитов на различные
цели. В связи с этим видится дальнейшее развитие кредитования физических
лиц в ПАО «Сбербанк России», о котором более подробно будет сказано далее.
Также в скоринге есть две основные проблемы. Во-первых,
классификация выборки производится только на тех, кому кредит выдан, а,
следовательно, нельзя достоверно узнать, как повели бы себя клиенты, которым
в займе отказано. Между тем вполне возможно, что кто-то из «отвергнутых»
мог бы оказаться вполне приемлемым заемщиком. Во-вторых, люди со
временем меняются, так же как и влияющие на их поведение социально-
экономические условия. Поэтому скоринговые модели необходимо
разрабатывать на выборке из наиболее «свежих» клиентов, периодически
проверять их качество и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель.
Об этом речь пойдет в следующей главе исследования.
53
Глава 3. Рекомендации развития потребительского кредитования
и управления рисками потребительского кредитования ПАО
«Сбербанк России»
3.1. Предложения по оптимизации управления потребительским риском
Пермский филиал ПАО «Сбербанк России» ведет кредитование
физических лиц на приобретение товаров. Спектр предоставления кредитов на
приобретение услуг не используется. Однако данный вид кредитования
является перспективным и малоразработанным. Банки предоставляют кредиты
в основном на оплату обучения. В последнее время стало практиковаться
кредитование физических лиц на приобретение туристических путевок.
В данном направлении возможно кредитование физических лиц на оплату
медицинских услуг, оплату путевок для отдыха, оплату обучения. Данные цели
кредитования предполагают от банка работы с предприятиями сервиса,
медицинскими учреждениями, страховыми компаниями. Подобные виды
кредитования будут развиваться только при условии стабильной экономики и
уверенности банков и населения в будущем.
Если коснуться видов кредитов по источнику формирования кредитных
ресурсов, то тут для Пермского филиала ПАО «Сбербанк России» возможными
направлениями деятельности является предоставление кредитов в виде
«овердрафт» по кредитным пластиковым картам, а также предоставление
кредитов под залог прав на денежные средства физических лиц.
Остановимся подробнее на вопросе кредитования под залог прав на
денежные средства.
Рассмотрим потенциальную ресурсную базу для данного вида
кредитования. Данные о суммах депозитов физических лиц и о суммах остатков
на текущих счетах физических лиц, а также о распределении данных видов
пассивов по валютам приведены ниже.
54
Рисунок 17 Структура депозитов физических лиц по Пермскому
филиалу ПАО «Сбербанк России» за период 2014-2016 гг.
При составлении графика приведенного на рисунке 17 использовались
данные балансов ПАО «Сбербанк России» на отчетные даты в разрезе
балансового счета первого порядка № 423.
Из приведенных данных видно, что сумма депозитов физических лиц
имеет положительную динамику. При этом наблюдается преобладание
депозитов в рублях над депозитами в иностранной валюте. Только в 2016 г.
показатели депозитов в рублях и в иностранной валюте были почти равны,
даже с некоторым преобладанием депозитов в иностранной валюте на 1 083
тыс. рублей в рублевом эквиваленте. Однако уже в 2016 г. ситуация изменилась
и теперь уже превышение рублевых депозитов над депозитами в валюте
составило 14 270,2 тыс. рублей. Это позволяет говорить о том, что в качестве
55
ресурсов для кредитования физических лиц под залог денежных прав можно
использовать как иностранную валюту, так и рубли, но с более высокой долей
рублевых кредитов.
Рисунок 18 Структура остатков на текущих счетах физических лиц
по Пермскому филиалу ПАО «Сбербанк России» за период 2014-
2016 гг.
При составлении графика, приведенного на рисунке 18, использовались
данные по остаткам на балансовых счетах второго порядка №42301 и №42308.
По приведенным на рисунке данным видно, что по остаткам на текущих
счетах физических лиц также наблюдается положительная динамика – сумма
остатков растет. Так, например если сравнить полные остатки в 2014 г. и в 2016
г., то рост остатков на текущих счетах физических лиц составил 23 651,6 тыс.
рублей или более чем в 4,5 раза. Однако по распределению остатков по
валютам наблюдается практически равновесие. Разница в преобладании той